シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社投資信託資産構成内容ＷＴＩ原油価格連動型上場投信（　投信協会コード：　-　） 1671 2009年7月31日シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 2015/3/31 ファンド名コード設定日運用会社名基準日 ◆オンバランス項目に関する構成内容（第1表）（バーゼルⅢ：標準的手法対応）（　国内基準行用　）（単位：千円）信用ﾘｽｸ削減効果後信用ﾘｽｸ削減効果前項目 1 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 4 5 6-1 6-2 6-3 6-4 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 8-1 8-2 9-1 9-2 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 12 13 14 15-1 15-2 15-3 16 17 18 19-1 19-2 19-3 20 21-1 21-2 21-3 21-4 21-5 23-1 23-2 23-3 23-4 23-5 22-1 22-2 22-3 22-4 52-1 52-2 52-3 52-4 資産項目現金（除く差入担保・証拠金）我が国の中央政府及び中央銀外国の中央政府及び中央銀行国際決済銀行等我が国の地方公共団体外国の中央政府等以外の公共部門国際開発銀行我が国の政府関係機関地方公営企業等金融機構地方三公社金融機関及び証券会社上記を除く法人中小企業等及び個人抵当権付住宅ローン不動産取得等事業 3カ月以上延滞債権等取立未済手形信用保証協会等による保証付産業再生機構による保証付出資等ﾘｽｸｳｪｲﾄ（％） 0 0 0 20 50 100 150 0 0 20 50 100 150 0 20 50 100 150 10 20 10 20 20 50 100 150 コア資本以外 20 50 100 150 コア資本以外 75 35 100 50 100 150 20 10 10 100 リスクアセット比率（％/対純資産額） 25,412,771 0 25,412,771 0 0.00% 20,897,680 4,179,536 20,897,680 4,179,536 8.22% 792 792 792 792 0.00% 2,816,374 56,327 2,816,374 56,327 0.11% 4,180,328 56,327 4,236,655 8.22% 0.11% 8.33% 20 コア資本コア資本以外上記以外 100 20 50 証券化商品(ｵﾘｼﾞﾈｰﾀｰ以外) 100 350 1250 40 100 再証券化商品(ｵﾘｼﾞﾈｰﾀｰ以外) 200 650 1250 100 複数の資産を裏付とする資産の 150 うち、個々の資産の把握が困難 350 な部分の額 1250 0 2 中央清算機関 4 20 資産の額計リスクアセット計（除く中央清算機関）リスクアセット計（中央清算機関）リスクアセット計金融機関出資計ﾘｽｸｳｪｲﾄの加重平均資産の額（時価金額）信用ﾘｽｸｱｾｯﾄの額資産の額（時価金額）信用ﾘｽｸｱｾｯﾄの額（％） 49,127,617 49,127,617 4,180,328 56,327 4,236,655 コア資本コア資本以外採用する適格格付機関及び格付と告示上のリスク・ウェイトに関しては「バーゼルⅡにおける適格格付機関の格付と告示上のリスク・ウェイトとの対応関係（マッピング）について（平成十八年　金融庁）」に定めるものとする。ﾘｽｸ･ｱｾｯﾄ額を算出する場合においては、適格格付機関が発行体からの依頼に基づくことなく付与した格付も使用する。保証等による信用ﾘｽｸ削減効果を適用する場合は、「信用ﾘｽｸ削減効果後の信用リスク・アセット」の額は、原債務者の「項目」として記載する。 11「法人等向け」については100％のﾘｽｸ･ｳｪｲﾄを適用する特例は用いないものとする。 20「上記以外」には「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成十八年　金融庁告示第十九号）」の第七十七条（右記以外のｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ）に定めるｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰを記載する。 22「複数の資産を裏付とする資産のうち、個々の資産の把握が困難な部分の額」として区分したエクスポージャーは、他の項目に重複して記載しない。注6）適格金融資産担保付取引に用いるﾘｽｸ削減手法は簡便手法を適用する。注7）保証及びｸﾚｼﾞｯﾄ･ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞによるﾘｽｸ削減手法は適用する。注8）平成20年3月30日まで、有価証券等及びその対価の受渡し又は決済を行う取引に係る未収金について計上する。注9） ※今後公表されるＱ＆Ａ等によって、追加項目及び削除項目等が発生する可能性があります。注1）注2）注3）注4）注5）当資料は、ファンドの組入れ試算について記載したものであり、販売等を目的としたものではありません。数値につきましては、上記の資産分類とリスクウエイトにより計算したものであり、告示等を参考にしていますが、必ずしも告示に基づくものではありません。当資料のデータ算出に際しては細心の注意を払って作成しておりますが、その正確性、完全性を保障するものではなく、その使用により生じた結果については、当社は責任を負うものではありません。 2015/3/31 ◆オフバランス項目に関する構成内容（第2表）項目 1 2 3 4 4-2 5 6 7 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-6-1 7-6-2 7-6-3 8 9 10 11 11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6 11-7 資産項目任意の時期に無条件で取消可能又は自動的に取消可能なｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ原契約期間が1年以下のｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ短期の貿易関連偶発債務特定の取引に係る偶発債務（うち経過措置を適用する元本補てん信託契約）ＮＩＦ又はＲＵＦ原契約期間が1年超のｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ信用供与に直接代替する偶発債務（うち借入金の保証）（うち有価証券の保証）（うち手形引受）（うち経過措置を適用する元本補てん信託契約）（うちｸﾚｼﾞｯﾄ･ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞのﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ提供）金融機関以外コア資本コア資本以外有価証券の貸付、現金若しくは有価証券による担保の提供又は有価証券の買戻条件付売却若しくは売戻条件付購入買戻条件付又は求償権付の資産売却先物資産購入、先渡預金、部分払込株式の購入又は部分払込債券の購入派生商品取引外国為替関連取引金利関連取引金関連取引株式関連取引貴金属（金を除く）関連取引その他ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ取引ｸﾚｼﾞｯﾄ･ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ取引金融機関一括清算ﾈｯﾃｨﾝｸﾞ契約による与信相当額削 12 13 14 15 長期決済期間取引未決済取引証券化ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰに係る適格流動性補完及び適格なｻｰﾋﾞｽ･ｷｬｯｼｭ･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ上記以外のｵﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽの証券化ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ掛け目（％）（単位：千円）信用ﾘｽｸ削減効果後簿価又は想定元本額信用ﾘｽｸｱｾｯﾄ信用ﾘｽｸ削減効果前簿価又は想定元本額信用ﾘｽｸｱｾｯﾄリスクアセット比率（％/対純資産額） 0 20 20 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 20 100 - 48,115,763 48,115,763 48,115,763 48,115,763 94.63% 48,115,763 150,410 48,115,763 150,410 0.30% 48,115,763 150,410 48,266,173 94.63% 0.30% 94.92% 0～100 100 リスクアセット計（除く中央清算機関）リスクアセット計（中央清算機関）リスクアセット計 48,115,763 150,410 48,266,173 注1）注2） 7-6　11-7ｸﾚｼﾞｯﾄﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞは保有するｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰに対する信用ﾘｽｸ削減手法として適用する。注3）注4） 11「派生商品取引」の算出方式は、カレントエクスポージャー方式とする。サマリー表のＣＶＡリスク相当額は、簡便的リスク測定方式とする。 7-6　11-7ｸﾚｼﾞｯﾄﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞのﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ提供者として「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成十八年　金融庁告示第十九号）」第七十八条第一項第七号、第百三十八条又は第百三十九条の規定を適用する。サマリー表純資産額総口数基準価額ﾘｽｸｱｾｯﾄ算出有価証券等の決済に対象外係る未収金 50,848,264 千円 13,619,000 口 3,734 円 CVAリスク相当額を8％で除して得た額 0 52,296,091 206,738 52,502,829 103.25 ﾘｽｸｱｾｯﾄ計（除く中央清算機関）ﾘｽｸｱｾｯﾄ計（中央清算機関）ﾘｽｸｱｾｯﾄ計ﾘｽｸｳｪｲﾄ(対純資産額) ショート・ポジション（想定元本・簿価）オプション・ポジション（想定元本）外国為替関連取引及び金取引金利関連取引株式関連取引（先物）株式関連取引（信用売り）貴金属（金を除く）関連取引その他ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ取引ｸﾚｼﾞｯﾄ･ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ取引コールプット売り買い買い売り 0 千円千円千円千円千円％千円千円 0 千円千円千円千円千円千円千円千円千円 ※今後公表されるＱ＆Ａ等によって、追加項目及び削除項目等が発生する可能性があります。当資料は、ファンドの組入れ試算について記載したものであり、販売等を目的としたものではありません。数値につきましては、上記の資産分類とリスクウエイトにより計算したものであり、告示等を参考にしていますが、必ずしも告示に基づくものではありません。当資料のデータ算出に際しては細心の注意を払って作成しておりますが、その正確性、完全性を保障するものではなく、その使用により生じた結果については、当社は責任を負うものではありません。 2015/3/31 ◆派生商品取引に関する内訳表（第3表）（単位：千円）想定元本額項目資産項目 1年以内 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) （参考） 2 (1) (2) (3) (4) (5) （参考） 3 4 5 6 7 外国為替関連取引異種通貨間の金利スワップ為替先渡取引（FXA) 先物外国為替取引通貨先物取引通貨オプションの買いその他通貨オプションの売り小計金利関連取引同一通貨間の金利スワップ金利先渡取引（ＦＲＡ）金利先物取引金利オプションの買いその他金利オプションの売り小計金関連取引株式関連取引貴金属（金を除く）関連取引その他のコモディティ取引クレジット・デリバティブ取引（カウンター・パーティ・リスク） 48,115,763 1年超 5年以内再構築コスト与信相当額信用ﾘｽｸｱｾｯﾄ 5年超リスクアセット比率（％/対純資産額） 2,708,925 7,520,501 150,410 0.30% 2,708,925 7,520,501 150,410 0.30% 一括清算ﾈｯﾃｨﾝｸﾞ契約による与信相当額削減効果（△）合計当資料は、ファンドの組入れ試算について記載したものであり、販売等を目的としたものではありません。数値につきましては、上記の資産分類とリスクウエイトにより計算したものであり、告示等を参考にしていますが、必ずしも告示に基づくものではありません。当資料のデータ算出に際しては細心の注意を払って作成しておりますが、その正確性、完全性を保障するものではなく、その使用により生じた結果については、当社は責任を負うものではありません。 2015/3/31 （単位：千円） ◆オフバランス取引等項目相手先区分内訳表（第4表）簿価または想定元本額（信用ﾘｽｸ削減効果適項目 1 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 3 4 5-1 5-2 5-3 5-4 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 7-1 7-2 9-1 9-2 10-1 10-2 10-3 10-4 11-1 11-2 11-3 11-4 12 13 14 15-1 15-2 15-3 16 17 18 19 20 21-1 21-2 21-3 21-4 21-5 22-1 22-2 22-3 22-4 52-1 52-2 52-3 52-4 資産項目ﾘｽｸｳｪｲﾄ（％）任意の時期に無条件で取消可能又は自動的に取消可能なｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ (0%) 原契約期間が1年以下のｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ (20%) ＮＩＦ又はＲＵＦ (50%) 信用供与に直接代替する偶発債務（含む経原契約期間が1年超過措置を適用しない元本補填信託契約、ｸﾚのｺﾐｯﾄﾒﾝﾄｼﾞｯﾄ・ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞのﾌﾟﾛﾃ (50%) ｸｼｮﾝ提供） (100%) 有価証券の貸付、現金若しくは有価証券による担保の提供又は有価証券の買戻条件付売却若しくは売戻条件付購入 (100%) 買戻条件付又は求償権付の資産売却 (100%) 先物資産購入、証券化ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ上記以外のｵﾌ･ﾊﾞﾗ先渡預金、部分払に係る適格流動性ﾝｽの証券化ｴｸｽﾎﾟｰ込株式の購入又は補完及び適格なｻｰｼﾞｬｰ部分払込債券の購ﾋﾞｽ･ｷｬｯｼｭ･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ (100%) 入 (0～100%) (100%) 我が国の中央政府及び中央銀行 0 0 20 外国の中央政府及び中央銀行 50 100 150 国際決済銀行等 0 我が国の地方公共団体 0 20 外国の中央政府等以外の 50 公共部門 100 150 0 20 国際開発銀行 50 100 150 10 我が国の政府関係機関 20 地方公営企業等金融機構 10 地方三公社 20 20 50 金融機関及び証券会社 100 150 20 50 上記を除く法人 100 150 中小企業等及び個人 75 抵当権付住宅ローン 35 不動産取得等事業 100 50 3カ月以上延滞債権等 100 150 取立未済手形 20 信用保証協会等による保証付 10 産業再生機構による保証付 10 出資等 100 上記以外 100 20 50 証券化商品(ｵﾘｼﾞﾈｰﾀｰ以外) 100 350 1250 100 複数の資産を裏付とする資産のうち、 150 個々の資産の把握が困難な部分の額 350 1250 0 2 中央清算機関 4 20 残高及びリスクアセット計（除く中央清算機関）残高及びリスクアセット計（中央清算機関）残高及びリスクアセット計当資料は、ファンドの組入れ試算について記載したものであり、販売等を目的としたものではありません。数値につきましては、上記の資産分類とリスクウエイトにより計算したものであり、告示等を参考にしていますが、必ずしも告示に基づくものではありません。当資料のデータ算出に際しては細心の注意を払って作成しておりますが、その正確性、完全性を保障するものではなく、その使用により生じた結果については、当社は責任を負うものではありません。