平成26年12月29日レポウィークリーリビュー〔先週の概況（12/22-12/26）〕先週のO/N GC は、レートが堅調に推移していた前週末の流れを引き継いで、資金運用サイドの 0.09～0.10％の出合いで始まった。短国発行や短国買入オペ等のレート変動要因がなかったことから、その後はレートが横ばい圏内で推移し、12/29受渡しでは、一時、資金運用サイドの0.08％の出合いが見られたものの、レートの低下は限定的となった。年末初の取引となる12/30受渡しでは、資金運用サイドの0.01％の出合いで始まったものの、その後レートが上昇し、資金運用サイドの 0.085％の出合いも見られた。 SC は、新規・ロールオーバーともに幅広い銘柄で取引が見られた。年末越えのSC取引は、オファーサイドの慎重姿勢が強く、レートはマイナス圏での取引となった。個別銘柄では、10年債330 回～335回に、週を通じて引き合いが多く見られた。〔主要銘柄レポレートの動向〕銘 GC 柄 SC *東京レポ・レートターム Date 2014/12/22 2014/12/24 2014/12/25 2014/12/26 2Y-347 5Y-122 #336 翌日物 T+0 T+1 0.055% 0.061% 0.060% 0.060% 0.100% 0.099% 0.100% 0.091% *先週の実績(買い現先オペ）億円オファー買現先オペ 1W T+2 -0.007% -0.001% 0.005% 0.017% スタート - *今週以降の期日（買い現先オペ）億円 12/29 12/30 買現先オペレポレート～～～～期間 T+0 T/N S/N 1w 0.0400 0.0800 0.0100 O/N O/N O/N #319 #333 30Y-37 -0.0100 0.0600 -0.0300 #322 #334 30Y-39 #327 #335 30Y-40 #329 SL-149 30Ｙ-42 2W T+2 3W T+2 1M T+2 3M T+2 6M T+2 1Y T+2 0.000% 0.005% 0.014% 0.023% 0.006% 0.013% 0.018% 0.027% 0.027% 0.028% 0.030% 0.032% 0.043% 0.044% 0.044% 0.044% 0.056% 0.056% 0.056% 0.057% -0.005% 0.002% 0.008% 0.021% エンド - 1/5 - ～～～ 0.1050 0.1020 0.1000 0.0750 0.0800 0.0750 #330 SL-150 30Y-43 （落札レート、按分率は市場推定）応札額(億) 落札額(億) 落札レート按分率平均ﾚｰﾄ - 1/6 - 1/7 - 〔新発債情報〕銘柄名 2年利付国債(第348回) 発行年月日初回利払日償還日 2015/1/15 2015/7/15 2017/1/15 オーバーナイト T/NＧＣ (BID rate) Date 12/22 12/24 12/25 12/26 HIGH 0.1000% 0.1010% 0.1010% 0.1020% LOW 0.0950% 0.0950% 0.0950% 0.0800% Ave. 0.0980% 0.0980% 0.0980% 0.0900% 発行価格 100.2070 年利率 -0.003% 無担オーバーナイト（日銀発表） HIGH LOW Ave. 0.0750% 0.0500% 0.0660% 0.1350% 0.0500% 0.0670% 0.1250% 0.0400% 0.0680% 0.1350% 0.0400% 0.0680% 「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。」