平成27年1月19日レポウィークリーリビュー〔先週の概況（1/13-1/16）〕先週のO/N GC は、先々週の流れを引き継いで、資金調達ニーズは厚く、資金運用サイドの 0.095％（1/14-1/15）中心の出合いから始まった。1/15受渡しの短国買入オペが30,000億円通知されたことで、一旦0.075～0.080％（1/15-1/16）近辺の出合いとレートは低下したが、資金調達ニーズは引き続き堅調でレート低下も限定的となった。その後、0.085～0.090％（1/16-1/19）近辺の出合いとレートは若干上昇し、短国発行を迎えた1/19受渡しでは、0.098～0.101％（1/19-1/20）近辺の強含みの出合いとなった。週末も0.098～0.100％（1/20-1/21）とレート横ばい圏内での出合いとなった。 SCは、新規・ロールオーバー共に、幅広い銘柄で出合いが見られ、ＧＣの足許レートの高まりから、全体的にレートが上昇しての出合いが多く見られた。個別銘柄では、＃335等にビッドの入りが多く見受けられた。〔主要銘柄レポレートの動向〕銘柄レポレート期間～ GC T+0 0.0700 0.1050 ～ T/N 0.0750 0.1050 ～ S/N 0.0750 0.1050 ～ 1w 2Y-347 5Y-122 #336 SC *東京レポ・レートターム Date 2015/1/13 2015/1/14 2015/1/15 2015/1/16 翌日物～～～ O/N O/N O/N #317 #333 30ｙ-37 0.0600 0.0600 0.0600 #319 #334 30Y-40 #321 #335 30Y-41 #330 #336 30Ｙ-42 0.0950 0.0950 0.0950 #331 ＳＬ-111 30Y-43 T+0 T+1 1W T+2 2W T+2 3W T+2 1M T+2 3M T+2 6M T+2 1Y T+2 0.074% 0.078% 0.079% 0.079% 0.099% 0.088% 0.098% 0.098% 0.060% 0.060% 0.061% 0.062% 0.058% 0.057% 0.058% 0.059% 0.058% 0.057% 0.057% 0.057% 0.056% 0.055% 0.055% 0.055% 0.037% 0.037% 0.036% 0.036% 0.048% 0.048% 0.048% 0.048% 0.058% 0.058% 0.058% 0.058% *先週の実績(買い現先オペ）億円オファー買現先オペスタート - *今週以降の期日（買い現先オペ）億円 1/19 1/20 買現先オペエンド - 1/21 - （落札レート、按分率は市場推定）応札額(億) 落札額(億) 落札レート按分率平均ﾚｰﾄ - 1/22 - 1/23 - 〔新発債情報〕銘柄名 30年利付国債（第45回）国庫短期証券（3ヶ月）（第506回）国庫短期証券（1年）（第507回）発行年月日初回利払日償還日発行価格 2015/1/16 2015/6/20 2044/12/20 108.4200 2015/1/19 2015/4/20 100.0012 2015/1/20 2016/1/20 100.0170 オーバーナイト T/NＧＣ (BID rate) Date 1/13 1/14 1/15 1/16 HIGH 0.0970% 0.0850% 0.1000% 0.1010% LOW 0.0900% 0.0700% 0.0900% 0.0800% Ave. 0.0950% 0.0800% 0.0950% 0.0980% 年利率 1.500% -0.0048% -0.0169% 無担オーバーナイト（日銀発表） HIGH LOW Ave. 0.1250% 0.0600% 0.0740% 0.0800% 0.0500% 0.0730% 0.0900% 0.0530% 0.0740% 0.1350% 0.0600% 0.0740% 「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。」