2014年12月22日レポウィークリーリビュー〔先週の概況（12/15-12/19）〕先週のO/N GCは、月曜日のS/N（12/17-12/18）は、0.022～0.030%での出合い。火曜日の S/N（12/18-12/19）は、0.035%中心の出合い。水曜日のS/N（12/19-12/22）は反転し、出合い始めは0.04%近辺だったものの、週末要因からか資金調達ニーズは堅調で、レートは0.070%近辺まで上昇した。木曜日のS/N（12/22-12/24）は、振替停止期間が明けることに加え、1Yと3M の短国発行要因も重なることから、0.077%から出合い始めるも、0.090%台までレート水準を切り上げた。金曜日のS/N（12/24-12/25）は、0.095～0.098%での出合いとなり、引き続き足元は高止まった水準となった。 SCは、新規・ロールオーバー共に幅広い銘柄で出合いが見られた。個別銘柄では、10Y317、 319、321、10Y330～335、5Y110、112、120等にビッドの入りが多く見られている。また今週は年越えタームでの引合いが多かった。〔主要銘柄レポレートの動向〕銘柄レポレート期間～ GC T+0 0.0200 0.1050 ～ T/N 0.0200 0.1000 ～ S/N 0.0200 0.0600 2Y-346 5Y-121 #335 SC *東京レポ・レートターム Date 2014/12/15 2014/12/16 2014/12/17 2014/12/18 2014/12/19 ～～～ O/N O/N O/N 5Y-110 #319 #334 -0.1500 0.0000 -0.4000 5Y-116 #321 #335 -0.0800 0.0300 -0.2000 5Y-120 #317 #332 #333 30Y-37 40Y-7 5Y-118 #330 30Y-10 2W T+2 3W T+2 1M T+2 3M T+2 6M T+2 1Y T+2 -0.008 -0.008 -0.010 -0.012 -0.004 -0.005 -0.005 -0.005 -0.004 0.003 0.029 0.029 0.027 0.027 0.027 0.047 0.047 0.044 0.044 0.043 0.058 0.058 0.055 0.055 0.055 (%) 翌日物 T+0 T+1 1W T+2 0.048 0.031 0.034 0.036 0.045 0.028 0.040 0.038 0.060 0.100 0.031 0.030 0.028 0.030 -0.003 0.007 -0.001 -0.011 -0.017 -0.008 スタート - エンド - *先週の実績(買い現先オペ）億円オファー買現先オペ - *今週以降の期日（買い現先オペ）億円 12/22 12/24 買現先オペ - 12/25 - （落札レート、按分率は市場推定）応札額(億) 落札額(億) 落札レート按分率平均ﾚｰﾄ - 12/26 - 〔新発債情報〕銘柄名 5年利付国債(第122回) 国庫短期証券（1年）（第501回) 国庫短期証券（3ヶ月）（第502回) 20年利付国債(第151回) 発行年月日初回利払日償還日発行価格 2014/12/22 2015/6/22 2019/12/20 100.0800 2014/12/22 2015/12/21 100.0050 2014/12/22 2015/3/30 100.0017 2014/12/22 2015/6/22 2034/12/20 100.8800 オーバーナイト T/NＧＣ (BID rate) Date 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 HIGH 0.0450% 0.0480% 0.0470% 0.0650% 0.1000% LOW 0.0350% 0.0380% 0.0380% 0.0630% 0.0900% Ave. 0.0420% 0.0410% 0.0430% 0.0640% 0.0970% 年利率 0.10% 1.20% 無担オーバーナイト（日銀発表） HIGH LOW Ave. 0.1250% 0.0500% 0.0690% 0.1250% 0.0550% 0.0670% 0.1350% 0.0500% 0.0680% 0.1250% 0.0300% 0.0660% 0.1350% 0.0500% 0.0650% 「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。」