レポウィークリーリビュー

平成27年3月23日
レポウィークリーリビュー
〔先週の概況（3/16-3/20）〕
先週のGC O/N物は、週初は資金調達ニーズが薄く、0.01%近辺の非常に低水準で推移したが、
3/20の国債大量償還・大量発行日を境に資金調達ニーズが増加しレートは反転となった。月曜日
のS/N(3/18-19)は、0.01～0.015%近辺の出合い。火曜日のS/N(3/19-20)も引き続き売り物少なく、
0.01～0.02%近辺の出合い。水曜日のS/N(3/20-23)は、国債大量償還・大量発行日にあたり、0.04
～0.05%近辺までレート上昇。木曜日のS/N(3/23-24)は、前日の大量発行に加え、短国3ヶ月物の
発行日にあたり、0.08～0.085%近辺までレートを切り上げた。金曜日のS/Nは、短国買入1兆5,000
億円が通知されたが、0.08～0.085%近辺の出合いで下げ渋りとなった。
SCは、新規・ロールオーバー共に幅広い銘柄で引合があり、期越えのロングターム物にプレミ
アムを払う動きが多く見られた。個別銘柄では、10年債の330番台、30ｙ45等に引き続きオファーが
出難くマイナスレートでの出合いとなっている。
〔主要銘柄レポレートの動向〕
銘
GC
柄
2Y-350
5Y-123
#338
SC
*東京レポ・レート
ターム
Date
2015/3/16
2015/3/17
2015/3/18
2015/3/19
2015/3/20
翌日物
T+0
T+1
1W
T+2
0.024%
0.018%
0.015%
0.017%
0.049%
0.014%
0.022%
0.014%
0.068%
0.095%
0.015%
0.015%
0.015%
0.018%
0.019%
*先週の実績(買い現先オペ）億円
オファー
買現先オペ
-
スタート
-
*今週以降の期日（買い現先オペ）億円
3/23
3/24
買現先オペ
レポレート
～
～
～
～
期
間
T+0
T/N
S/N
1w
0.0200
0.0100
0.0100
0.0200
O/N
O/N
O/N
#321
#335
SL-138
0.0000
0.0000
0.0000
#325
#336
30Y-37
#330
#337
30Y-41
#331
SL-105
30Y-45
2W
T+2
3W
T+2
1M
T+2
3M
T+2
6M
T+2
0.000%
0.000%
0.001%
0.003%
0.005%
0.027%
0.026%
0.026%
0.028%
0.028%
0.041%
0.041%
0.041%
0.041%
0.041%
-0.005%
-0.005%
-0.007%
-0.005%
-0.003%
エンド
-
3/25
-
-0.005%
-0.005%
-0.004%
-0.003%
-0.002%
～
～
～
0.1050
0.1000
0.0850
0.0400
0.0500
0.0700
0.0500
#334
SL-108
40Y-7
1Y
T+2
0.053%
0.052%
0.052%
0.052%
0.052%
（落札レート、按分率は市場推定）
応札額(億) 落札額(億) 落札レート按分率
平均ﾚｰﾄ
-
3/26
-
3/27
-
〔新発債情報〕
銘柄名
国庫短期証券（1年）（第519回）
20年利付国債（第152回）
国庫短期証券（3ヶ月）（第520回）
発行年月日初回利払日
償還日
2015/3/20
2016/3/22
2015/3/20 2015/9/20 2035/3/20
2015/3/23
2015/6/22
オーバーナイト T/NＧＣ (BID rate)
Date
3/16
3/17
3/18
3/19
3/20
HIGH
0.0200%
0.0200%
0.0200%
0.0900%
0.1000%
LOW
0.0100%
0.0050%
0.0100%
0.0800%
0.0900%
Ave.
0.0150%
0.0100%
0.0150%
0.0850%
0.0950%
発行価格
100.000
100.010
99.9995
年利率
1.20%
-
無担オーバーナイト（日銀発表）
HIGH
LOW
Ave.
0.1300%
0.0600%
0.0750%
0.1300%
0.0600%
0.0750%
0.1250%
0.0200%
0.0750%
0.1300%
0.0600%
0.0710%
0.1300%
0.0600%
0.0660%
「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。」

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