レポウィークリーリビュー

平成27年2月16日
レポウィークリーリビュー
〔先週の概況（2/9-2/13）〕
先週のO/N GC は、月曜日のS/N（2/12-2/13）は、日銀の短国買入オペ（25,000億円）を受け
て、0.078～0.083%での出合い。火曜日のS/N（2/13-2/16）は、週末跨ぎの取引だったが、投資家
の資金調達ニーズは弱く、前日のS/Nと同レベルの0.080%中心の出合いとなった。木曜日には朝
方のT/N段階で、売りが見えづらい状況から始まり、ビッドサイドがオファーを追いかける展開とな
り、0.065%まで買い進まれた。このT/Nでのレート低下を受けて、同日S/N（2/16-2/17）はスタート
日の2/16が短国発行日にあたるにも関わらず、レートは0.075～0.079%に落ち着いた。金曜日の
S/N（2/17-2/18）は、日銀の短国買入オペ（20,000億円）を受けて、0.063～0.065%に低下した。
SCは、新規・ロールオーバーともに、幅広い銘柄で引き合いが見られた。
個別銘柄では、10Y321、330～337、5Y122、20Y151、40Y7等にビッドの入りが多く見られた。
〔主要銘柄レポレートの動向〕
銘
GC
SC
*東京レポ・レート
ターム
柄
2Y-349
5Y-122
#337
翌日物
期
間
T+0
T/N
S/N
1w
0.0500
0.0500
0.0500
O/N
O/N
O/N
#317
#334
30ｙ-37
0.0300
0.0300
0.0300
#321
#335
30Y-40
#325
#336
30Y-41
#331
SL-111
30y-45
レポレート
～
～
～
～
～
～
～
0.1050
0.1050
0.1000
0.0750
0.0750
0.0750
#333
SL-151
40Y-7
T+0
T+1
1W
T+2
2W
T+2
3W
T+2
1M
T+2
3M
T+2
6M
T+2
1Y
T+2
0.077%
0.074%
0.096%
0.082%
0.055%
0.056%
0.052%
0.052%
0.050%
0.051%
0.045%
0.045%
0.036%
0.038%
0.048%
0.048%
0.058%
0.058%
0.064%
0.060%
0.068%
0.069%
0.055%
0.053%
0.051%
0.050%
0.050%
0.050%
0.045%
0.045%
0.037%
0.037%
0.048%
0.048%
0.058%
0.058%
*先週の実績(買い現先オペ）億円
オファー
買現先オペ
スタート
-
エンド
-
Date
2015/2/9
2015/2/10
2015/2/11
2015/2/12
2015/2/13
*今週以降の期日（買い現先オペ）億円
2/16
2/17
買現先オペ
2/18
-
（落札レート、按分率は市場推定）
応札額(億) 落札額(億) 落札レート按分率
平均ﾚｰﾄ
-
2/19
-
2/20
-
〔新発債情報〕
銘柄名
国庫短期証券（3ヶ月）（第512回）
5年利付国債（第122回）
発行年月日初回利払日償還日
発行価格
2015/2/16
2015/5/18 100.0001
2015/2/17 2015/6/22 2019/12/20
99.89
オーバーナイト T/NＧＣ (BID rate)
Date
2/9
2/10
2/11
2/12
2/13
HIGH
0.0960%
0.0850%
LOW
Ave.
0.090%
0.078%
0.094%
0.082%
0.0680%
0.0740%
0.065%
0.065%
0.067%
0.069%
年利率
0.10%
無担オーバーナイト（日銀発表）
HIGH
LOW
Ave.
0.130%
0.060%
0.081%
0.125%
0.060%
0.074%
0.130%
0.125%
0.050%
0.060%
0.074%
0.073%
「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。」

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