レポウィークリーリビュー

平成27年1月13日
レポウィークリーリビュー
〔先週の概況（12/29-1/9）〕
先々週・先週のO/N GC は、レートが堅調に推移していた前週末の流れを引き継いで、資金運用
サイドの0.08～0.09％の出合いで始まった。その後のレート水準は概ね横ばいだったものの、年明
けの1月6日には短国3Mの入札を迎えたことでレート水準は一段と上昇し、0.10％に乗せた水準での
取引が中心となった。
その後も短国・利付債の入札は続いたものの、ビッドサイドも0.10％を上回る水準では非常に運用
ニーズが厚いことからレートは狭いレンジでの引き合いに週を通して終始することになった。
SC は、新規・ロールオーバーともに幅広い銘柄で取引が見られた。足元のGCレートの高さを反映
して、SCも全体的にレートは甘く推移している。個別銘柄では、10年債330回～335回に引き続き引
き合いが多く見られた。
〔主要銘柄レポレートの動向〕
銘
GC
柄
2Y-347
5Y-122
#336
SC
*東京レポ・レート
ターム
Date
2014/12/29
2014/12/30
2015/1/5
2015/1/6
2015/1/7
2015/1/8
2015/1/9
翌日物
レポレート
～
～
～
～
期
間
T+0
T/N
S/N
1w
0.0400
0.0800
0.0100
O/N
O/N
O/N
#319
#333
SL-151
-0.0100
0.0500
-0.0400
#321
#334
30Y-39
#329
#335
30Y-40
#330
#336
30Ｙ-42
～
～
～
0.1050
0.1050
0.1050
0.0850
0.0900
0.0750
#331
SL-150
30Y-43
T+0
T+1
1W
T+2
2W
T+2
3W
T+2
1M
T+2
3M
T+2
6M
T+2
1Y
T+2
0.063%
0.069%
0.064%
0.066%
0.072%
0.075%
0.082%
0.092%
0.096%
0.086%
0.100%
0.100%
0.100%
0.100%
0.043%
0.046%
0.050%
0.054%
0.058%
0.053%
0.064%
0.042%
0.045%
0.048%
0.050%
0.053%
0.060%
0.061%
0.042%
0.045%
0.047%
0.049%
0.052%
0.061%
0.060%
0.042%
0.045%
0.046%
0.048%
0.052%
0.059%
0.059%
0.036%
0.036%
0.036%
0.038%
0.039%
0.039%
0.038%
0.048%
0.048%
0.048%
0.048%
0.049%
0.049%
0.050%
0.058%
0.058%
0.058%
0.058%
0.058%
0.058%
0.058%
*先週の実績(買い現先オペ）億円
オファー
買現先オペ
スタート
-
*今週以降の期日（買い現先オペ）億円
1/13
1/14
買現先オペ
エンド
-
（落札レート、按分率は市場推定）
応札額(億) 落札額(億) 落札レート按分率
平均ﾚｰﾄ
-
1/15
-
1/16
-
1/19
-
初回利払日
2015/6/20
2015/3/10
2015/7/15
償還日
2015/4/6
2024/12/20
2015/4/13
2024/9/10
2017/1/15
発行価格
100.0000
100.0400
100.0011
106.1000
100.2070
〔新発債情報〕
銘柄名
国庫短期証券（第503回）
10年利付国債(第337回)
国庫短期証券（第504回）
10年物価連動国債(第19回)
2年利付国債(第348回)
発行年月日
2015/1/8
2015/1/8
2015/1/13
2015/1/13
2015/1/15
オーバーナイト T/NＧＣ (BID rate)
Date
12/29
12/30
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
HIGH
0.1030%
0.0950%
0.0900%
0.1000%
0.1010%
0.1020%
0.1020%
LOW
0.0850%
0.0700%
0.0800%
0.0900%
0.0950%
0.0980%
0.0980%
Ave.
0.0950%
0.0830%
0.0850%
0.0950%
0.0980%
0.1000%
0.1000%
年利率
0.000%
0.295%
-0.004%
-0.501%
-0.003%
無担オーバーナイト（日銀発表）
HIGH
LOW
Ave.
0.1250%
0.0500%
0.0680%
0.0800%
0.0550%
0.0660%
0.0750%
0.0500%
0.0700%
0.1250%
0.0550%
0.0710%
0.1350%
0.0550%
0.0730%
0.1250%
0.0500%
0.0740%
0.1350%
0.0600%
0.0750%
「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。」

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