平成27年2月23日レポウィークリーリビュー〔先週の概況（2/16-2/20）〕先週のO/N GC は、週初は目立った要因もなく、資金運用サイドの0.065～0.07%の出合いで始まった。その後もレートは横ばい圏内で推移していたが、2/20受渡しで短国1年物の発行があったことから、資金運用サイドの0.09%までレートが上昇し、さらに2/23受渡しでは短国3ヶ月物の発行があったことから、一時、資金運用サイドの0.10%までレートが強含みとなった。ただ、2/24受渡しでは短国買入オペが25,000億円オファーされたことから、資金運用サイドの0.07%までレートが低下しての出合いとなった。 SC は、新規・ロールオーバーともに幅広い銘柄で取引が見られた。個別銘柄では、2/17に20年債の入札があったことから、20年債151回が入札前日にO/Nでマイナスレートでの出合いとなったが、リオープン発行となった入札後は、一転して、プラス圏での取引となっている。〔主要銘柄レポレートの動向〕銘 GC 柄 SC *東京レポ・レートターム Date 2015/2/16 2015/2/17 2015/2/18 2015/2/19 2015/2/20 2Y-349 5Y-122 #337 翌日物期間 T+0 T/N S/N 1w 0.0400 0.0500 0.0600 O/N O/N O/N #321 #335 30Y-37 0.0350 0.0450 0.0600 #325 #336 30Y-39 #327 SL-105 30Y-40 #330 SL-111 30Ｙ-42 レポレート～～～～～～～ 0.1050 0.1030 0.1000 0.0650 0.0750 0.0900 #331 SL-151 40Y-6 T+0 T+1 1W T+2 2W T+2 3W T+2 1M T+2 3M T+2 6M T+2 1Y T+2 0.061% 0.062% 0.056% 0.061% 0.064% 0.072% 0.073% 0.056% 0.086% 0.098% 0.053% 0.053% 0.053% 0.053% 0.055% 0.051% 0.051% 0.050% 0.050% 0.052% 0.050% 0.050% 0.049% 0.049% 0.049% 0.045% 0.045% 0.045% 0.045% 0.045% 0.037% 0.038% 0.036% 0.036% 0.037% 0.048% 0.048% 0.048% 0.048% 0.048% 0.058% 0.058% 0.058% 0.058% 0.058% *先週の実績(買い現先オペ）億円オファー買現先オペスタート - *今週以降の期日（買い現先オペ）億円 2/23 2/24 買現先オペエンド - 2/25 - （落札レート、按分率は市場推定）応札額(億) 落札額(億) 落札レート按分率平均ﾚｰﾄ - 2/26 - 2/27 - 〔新発債情報〕銘柄名国庫短期証券（1年）（第513回） 20年利付国債（第151回）国庫短期証券（3ヶ月）（第514回）発行年月日初回利払日償還日発行価格 2015/2/20 2016/2/22 100.001 2015/2/19 2015/6/22 2034/12/20 98.82 2015/2/23 2015/5/25 99.9991 オーバーナイト T/NＧＣ (BID rate) Date 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20 HIGH 0.0700% 0.0700% 0.0600% 0.0850% 0.1010% LOW 0.0650% 0.0650% 0.0500% 0.0700% 0.0900% Ave. 0.0680% 0.0680% 0.0550% 0.0800% 0.0950% 年利率 1.20% - 無担オーバーナイト（日銀発表） HIGH LOW Ave. 0.1300% 0.0500% 0.0750% 0.1280% 0.0600% 0.0790% 0.1300% 0.0500% 0.0770% 0.1300% 0.0500% 0.0820% 0.1300% 0.0600% 0.0750% 「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。」