平成28年1月18日レポウィークリーリビュー〔先週の概況（1/12-1/15）〕先週のO/N GCは、レート高止まりで推移していた先々週末の流れを引き継ぎ、12日のT/N （1/13-1/14）は、資金運用サイドの0.098～0.099％前後の出合いがみられたものの、短国買入オペ2兆5000億円が通知されたことを受け資金調達サイドも一服し、S/N（1/14-1/15）は、0.070％近辺の出合いとレートは低下した。13日のS/N（1/15-1/18）は、0.060～0.075％の出合いで推移したが、翌14日のT/N（1/15-18）では、ファンディングニーズが徐々に厚く見られるようになり0.080～ 0.100％の出合いとレートが再び上昇した。S/N（1/18-1/19）では、短国3Mの発行要因からファンディングニーズは増加しているものの、資金運用ニーズも積極的に動き、レートは0.070％近辺の落ち着いた出合いとなった。15日のS/N（1/19-1/20）は、短国買入オペ1兆5000億円が通知されたことで、0.045～0.050％近辺の出合いとレートは低下した。 SCは年末を越えたエンド分のロールオーバーの出合いが中心。年末越え要因が剥落していることで、年明け以降のGC高止まりの様相も相まって、相対的にレートは上昇した出合いが見られている。個別銘柄では、引き続き＃331～341、5ｙ123～5ｙ126、SL153～SL155、40ｙ7～40ｙ8にビッドが多く見受けられている。〔主要銘柄レポレートの動向〕銘柄レポレート期間 GC T+0 0.0100 0.1050 ～ T/N 0.0400 0.1050 ～ S/N 0.0500 0.1050 ～ 1w 0.0500 0.0800 ～ SC *東京レポ・レートターム Date 2016/1/12 2016/1/13 2016/1/14 2016/1/15 2Y-359 5Y-126 #341 翌日物 O/N O/N O/N #327 #339 30Y-46 -0.1200 0.0000 0.0100 #331 #340 30Y-48 #335 SL-153 30Y-49 #336 SL-154 40Y-7 ～～～ 0.0500 0.0900 0.0900 #337 SL-155 40Y-8 T+0 T+1 1W T+2 2W T+2 3W T+2 1M T+2 3M T+2 6M T+2 1Y T+2 0.060% 0.051% 0.053% 0.049% 0.100% 0.054% 0.094% 0.058% 0.064% 0.057% 0.060% 0.054% 0.061% 0.057% 0.056% 0.051% 0.056% 0.053% 0.052% 0.050% 0.052% 0.049% 0.050% 0.047% 0.015% 0.013% 0.013% 0.013% 0.029% 0.029% 0.028% 0.028% 0.037% 0.037% 0.037% 0.037% *先週の実績(買い現先オペ）億円オファー買現先オペスタート - *今週以降の期日（買い現先オペ）億円 1/18 1/19 買現先オペエンド - 1/20 - （落札レート、按分率は市場推定）応札額(億) 落札額(億) 落札レート按分率平均ﾚｰﾄ - 1/21 - 1/22 - 〔新発債情報〕銘柄名 10年物価連動国債（第20回）国庫短期証券（3ヶ月）（第582回）発行年月日初回利払日償還日 2016/1/15 2016/3/10 2025/3/10 2016/1/18 2016/4/18 オーバーナイト T/NＧＣ (BID rate) Date 1/12 1/13 1/14 1/15 HIGH 0.1000% 0.0600% 0.1000% 0.0670% LOW 0.0980% 0.0500% 0.0800% 0.0500% Ave. 0.0990% 0.0550% 0.0900% 0.0550% 発行価格 104.4 100.0069 年利率 0.10% - 無担オーバーナイト（日銀発表） HIGH LOW Ave. 0.1250% 0.0600% 0.0750% 0.1250% 0.0600% 0.0750% 0.1250% 0.0600% 0.0750% 0.1250% 0.0600% 0.0750% 「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。」