Aktien Emerging Markets

Aktien Emerging Markets
Avadis Anlagestiftung | Juli 2015
Anlagestil
Wertentwicklung
Die Anlagegruppe investiert in Aktien von Gesellschaften,
die ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das aktiv verwaltete Portfolio wird am Index MSCI Emerging Markets TR
net gemessen. Der Vermögensverwalter soll einen Mehrertrag gegenüber der Benchmark erzielen. Der Tracking Error
(Abweichung zur Benchmark) entspricht einem aktiv verwalteten Portfolio.
100 %
200
75 %
175
50 %
150
25 %
125
0%
100
-25 %
75
2011
2012
Jahresrendite (linke Achse)
Charakteristika
2013
2014
2015
Wertentwicklung (rechte Achse)
Performance in %
Bezeichnung
Aktien Emerging Markets
Benchmark
MSCI Emerging Markets TR net
1 Monat
Avadis
-5,51
Benchmark*
-4,29
ISIN / Valor
CH0009933802 / 993380
3 Monate
-12,05
-10,73
Rechnungswährung
CHF
1 Jahr
-5,61
-8,44
Erstemission
1.10.1998
5 Jahre (p.a.)
0,93
-0,90
Erstemissionspreis
CHF 100 000
10 Jahre (p.a.)
4,07
3,83
Rechnungsjahr
1.11. - 31.10.
seit Beginn (p.a.)
8,88
8,23
Letzte Ausschüttung
Thesaurierend
2011
-10,60
-17,91
Ausgabe/Rücknahme
Wöchentlich
2012
18,10
16,13
Ausgabespread in %
0,25
2013
-6,93
-5,05
Rücknahmespread in %
0,30
2014
11,33
9,28
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. in %
Vermögensverwalter
1,02
Arrowstreet Capital, J.P. Morgan Asset Management
2015 (01.01-31.07)
-8,72
-7,33
Kurspublikation
Bloomberg (AVAAKEM SW), NZZ, Telekurs
Länderaufteilung in %
Wert pro Anspruch in CHF
351 516.69
Anzahl Ansprüche
670.2603
Vermögen in CHF
235 607 682
Anzahl Titel im Portfolio
336
* ab 1.1.2014 MSCI Emerging Markets TR net, vorher gross
China 26%
Südkorea 19%
Taiwan 12%
Südafrika 9%
Brasilien 9%
Türkei 5%
Risikozahlen
1 Jahr
5 Jahre
10 Jahre
Volatilität Anlagegruppe p.a. in %
13,82
13,24
21,77
Volatilität Benchmark p.a. in %
Russland 5%
Andere 15%
12,93
13,46
21,54
Tracking Error p.a. in %
2,90
3,50
3,42
Alpha p.a. in %
3,51
1,82
0,29
Beta
Sharpe Ratio
Information Ratio
Max. Drawdown
Recovery
1,04
0,95
1,00
-0,37
0,08
0,16
0,97
0,52
0,07
16.32
29.09
66.31
0,28
1,75
14,09
Branchenaufteilung in %
Finanz 33%
IT 14%
Basiskonsumgüter 12%
Konsum zyklisch 10%
Telekom Dienstleister 8%
Basismaterial 6%
Grösste Positionen in %
Industrie 6%
Andere 12%
Samsung Electronics Co Ltd
3,85
China Construction Bk
2,42
Daten per 31.07.15
China Life Insurance Co
2,28
Hon Hai Precision Ind Co Ltd
1,84
Amorepacific Corp
1,70
Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Der Inhalt des Dokuments ist
sorgfältig zusammengestellt. Dennoch kann Avadis keine Gewähr für Inhalt und Vollständigkeit dieses Dokumentes übernehmen. Die historischen Renditeangaben geben keine
Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es kann bei den Anlagegruppen der Avadis unter anderem zu Überschneidungen der Emittenten kommen. Als Anleger sind nur die in der Schweiz
domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen zugelassen.
Avadis Anlagestiftung
Bruggerstrasse 61a | Postfach | CH-5401 Baden | T 058 585 33 55 | F 058 585 61 74 | [email protected] | www.avadis.ch

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