Aktien Emerging Markets Avadis Anlagestiftung | Juli 2015 Anlagestil Wertentwicklung Die Anlagegruppe investiert in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das aktiv verwaltete Portfolio wird am Index MSCI Emerging Markets TR net gemessen. Der Vermögensverwalter soll einen Mehrertrag gegenüber der Benchmark erzielen. Der Tracking Error (Abweichung zur Benchmark) entspricht einem aktiv verwalteten Portfolio. 100 % 200 75 % 175 50 % 150 25 % 125 0% 100 -25 % 75 2011 2012 Jahresrendite (linke Achse) Charakteristika 2013 2014 2015 Wertentwicklung (rechte Achse) Performance in % Bezeichnung Aktien Emerging Markets Benchmark MSCI Emerging Markets TR net 1 Monat Avadis -5,51 Benchmark* -4,29 ISIN / Valor CH0009933802 / 993380 3 Monate -12,05 -10,73 Rechnungswährung CHF 1 Jahr -5,61 -8,44 Erstemission 1.10.1998 5 Jahre (p.a.) 0,93 -0,90 Erstemissionspreis CHF 100 000 10 Jahre (p.a.) 4,07 3,83 Rechnungsjahr 1.11. - 31.10. seit Beginn (p.a.) 8,88 8,23 Letzte Ausschüttung Thesaurierend 2011 -10,60 -17,91 Ausgabe/Rücknahme Wöchentlich 2012 18,10 16,13 Ausgabespread in % 0,25 2013 -6,93 -5,05 Rücknahmespread in % 0,30 2014 11,33 9,28 Total Expense Ratio (ex ante) p.a. in % Vermögensverwalter 1,02 Arrowstreet Capital, J.P. Morgan Asset Management 2015 (01.01-31.07) -8,72 -7,33 Kurspublikation Bloomberg (AVAAKEM SW), NZZ, Telekurs Länderaufteilung in % Wert pro Anspruch in CHF 351 516.69 Anzahl Ansprüche 670.2603 Vermögen in CHF 235 607 682 Anzahl Titel im Portfolio 336 * ab 1.1.2014 MSCI Emerging Markets TR net, vorher gross China 26% Südkorea 19% Taiwan 12% Südafrika 9% Brasilien 9% Türkei 5% Risikozahlen 1 Jahr 5 Jahre 10 Jahre Volatilität Anlagegruppe p.a. in % 13,82 13,24 21,77 Volatilität Benchmark p.a. in % Russland 5% Andere 15% 12,93 13,46 21,54 Tracking Error p.a. in % 2,90 3,50 3,42 Alpha p.a. in % 3,51 1,82 0,29 Beta Sharpe Ratio Information Ratio Max. Drawdown Recovery 1,04 0,95 1,00 -0,37 0,08 0,16 0,97 0,52 0,07 16.32 29.09 66.31 0,28 1,75 14,09 Branchenaufteilung in % Finanz 33% IT 14% Basiskonsumgüter 12% Konsum zyklisch 10% Telekom Dienstleister 8% Basismaterial 6% Grösste Positionen in % Industrie 6% Andere 12% Samsung Electronics Co Ltd 3,85 China Construction Bk 2,42 Daten per 31.07.15 China Life Insurance Co 2,28 Hon Hai Precision Ind Co Ltd 1,84 Amorepacific Corp 1,70 Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Der Inhalt des Dokuments ist sorgfältig zusammengestellt. Dennoch kann Avadis keine Gewähr für Inhalt und Vollständigkeit dieses Dokumentes übernehmen. Die historischen Renditeangaben geben keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es kann bei den Anlagegruppen der Avadis unter anderem zu Überschneidungen der Emittenten kommen. Als Anleger sind nur die in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen zugelassen. Avadis Anlagestiftung Bruggerstrasse 61a | Postfach | CH-5401 Baden | T 058 585 33 55 | F 058 585 61 74 | [email protected] | www.avadis.ch
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