Staatsanleihen Fremdwährungen

Staatsanleihen Fremdwährungen
Avadis Anlagestiftung | Juli 2015
Wertentwicklung
Anlagestil
Die Anlagegruppe investiert weltweit in festverzinsliche Anleihen. Der Vermögensverwalter bildet die Benchmark Citigroup World Government Bond Index ex Schweiz so genau
wie möglich nach (Indexierung). Die durchschnittliche
Schuldnerqualität orientiert sich an der Benchmark. Das Ziel
ist es, den Tracking Error (Abweichung zur Benchmark) so
klein wie möglich zu halten.
15 %
130
10 %
120
5%
110
0%
100
-5 %
90
-10 %
80
-15 %
70
2011
2012
2013
Jahresrendite (linke Achse)
Charakteristika
2014
2015
Wertentwicklung (rechte Achse)
Performance in %
Bezeichnung
Staatsanleihen Fremdwährungen
Avadis
Benchmark
Benchmark
Citigroup WGBI ex Schweiz
1 Monat
3,39
3,34
ISIN / Valor
CH0009358984 / 935898
3 Monate
0,29
0,38
Rechnungswährung
CHF
1 Jahr
-2,95
-2,48
Erstemission
1.1.1995
5 Jahre (p.a.)
-1,68
-1,28
Erstemissionspreis
CHF 100 000
10 Jahre (p.a.)
-0,14
0,26
Rechnungsjahr
01.11. - 31.10.
seit Beginn (p.a.)
2,94
3,41
Letzte Ausschüttung
Thesaurierend
2011
6,24
6,69
Ausgabe/Rücknahme
Wöchentlich
2012
-0,82
-0,51
Ausgabespread in %
0,10
2013
-7,20
-6,74
Rücknahmespread in %
0,00
2014
10,72
11,22
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. in %
0,40
2015 (01.01-31.07)
-6,98
-6,75
Vermögensverwalter
State Street Global Advisors
Kurspublikation
Bloomberg (AVAOBFR SW), NZZ, Telekurs
NAV pro Anspruch in CHF
101 383.06
Anzahl Ansprüche
12.0994
Vermögen in CHF
1 226 674
Anzahl Titel im Portfolio
473
Modified Duration
7,28
Schuldnerkategorien in %
AAA 10%
AA 53%
A 23%
BBB 13%
Länderaufteilung in %
Risikozahlen
1 Jahr
5 Jahre
10 Jahre
Volatilität Anlagegruppe p.a. in %
9,84
9,50
8,70
Volatilität Benchmark p.a. in %
9,94
9,51
8,72
Italien 8%
Tracking Error p.a. in %
0,23
0,16
0,21
Frankreich 8%
-0,51
-0,40
-0,40
0,99
1,00
1,00
-0,25
-0,17
-0,09
USA 33%
Alpha p.a. in %
Beta
Sharpe Ratio
Information Ratio
-2,04
-2,44
-1,94
Max. Drawdown
16.51
24.43
30.46
1,28
12,31
16,67
Recovery
Japan 22%
Grossbritannien 7%
Deutschland 6%
Andere 17%
Fälligkeit in %
40
30
20
10
Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Der Inhalt des Dokuments ist
sorgfältig zusammengestellt. Dennoch kann Avadis keine Gewähr für Inhalt und Vollständigkeit dieses Dokumentes übernehmen. Die historischen Renditeangaben geben keine
Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es kann bei den Anlagegruppen der Avadis unter anderem zu Überschneidungen der Emittenten kommen. Als Anleger sind nur die in der Schweiz
domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen zugelassen.
0
0-1
1-3
3-5
Avadis
Daten per 31.07.15
Avadis Anlagestiftung
Bruggerstrasse 61a | Postfach | CH-5401 Baden | T 058 585 33 55 | F 058 585 61 74 | [email protected] | www.avadis.ch
5-7
Benchmark
über 7

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