Präsentation Dr. Peter Nettesheim

Rating und Risikosysteme GmbH
Scoring – Stellungnahme und
Praxis der Kreditinstitute
Scoring-Symposium Berlin, 20.05.2015
Rating und Risikosysteme GmbH
Agenda
TOP Thema
1
Vorstellung Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH
2
Warum ist Scoring in der Kredit- und Volkswirtschaft
notwendig?
Rating und Risikosysteme GmbH
Kredit-Scoring
20.05.2015
Seite 2
TOP 1
Vorstellung Sparkassen Rating
und Risikosysteme GmbH
Das sind wir
–
Gesellschafter: 100 % Deutscher
Sparkassen- und Giroverband
–
Spezialist für Rating, Scoring und
Management von Adressenrisiko
sowie Operationellem Risiko
–
–
Seit über 10 Jahren Erfahrung und
hohe Kompetenz in der
Verfahrensentwicklung/-pflege
Anbieter von Verfahren für Rating,
Scoring und Verlustschätzung für 416
Sparkassen, 9 Landesbanken und 23
sonstige Institute
Rating und Risikosysteme GmbH
Das können wir
Pflege und Weiterentwicklung der
Verfahren und Instrumente zur
Risikomessung und Risikosteuerung
Expertenwissen zu Prozessen,
Verfahren, Methodik, Validierung und
Datenmanagement
Koordination von aufsichtlichen
Anforderungen: Abstimmung von
Prüfungshandlungen (Methodik-Teil,
Erst- und Nachschauprüfungen) und
des Model-Change-Prozesses
Verantwortung des fachlichen
Anforderungs-/Releasemanagements in Abstimmung mit
Instituten und IT-Dienstleistern
Kredit-Scoring
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TOP 2
Warum ist Scoring in der Kreditund Volkswirtschaft notwendig?
Scoring ist ein Baustein der Kreditentscheidung
Haushaltsrechnung
Persönlicher
Eindruck
Scoring
Externe
Informationen
Sicherheiten
Kreditentscheidung
Das Zusammenspiel aller zur Verfügung stehenden Informationen ist
für die Kreditvergabe entscheidend
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Kredit-Scoring
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Funktion von Kreditinstituten und Scoring in der
Volkswirtschaft
Finanzintermediär = Kreditinstitut
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Geldnehmer
= Kreditkunden
Kredit
Rückzahlungsansprüche
Nicht alle Kreditnehmer führen Ihren Kredit
zurück
einige fallen aus
Spareinlagen
Geldgeber
= Sparer
Rückzahlungsverpflichtung
Sparer erwarten Sicherheit für Ihre
Spareinlagen
das Kreditinstitut hat eine
Rückzahlungsverpflichtung
Um den Rückzahlungsansprüchen der Geldgeber nach zu kommen, muss ein Kreditinstitut seine
Kreditvergabe passend allokieren und eine risikoadäquate Verzinsung verlangen.
Wichtig sind hierfür objektive Kriterien.
Lösung: Kapitaldienstrechnung, Scoring und Sicherheiten
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Kredit-Scoring
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Situation eines Kreditinstitutes mit Scoring (1/2)
Antragssteller
mit unbekannten Bonitäten
Kreditinstitut
mit ScoringVerfahren
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? ? ? Kreditentscheidung
???
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???
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☺ = Kreditvergabe möglich
(bonitätsabhängige
Kreditkondition)
= Erhöhtes Risiko Kredit-
vergabe aufgrund von
bonitätsabhängiger
Kreditkondition möglich
= Kreditablehnung auf-
grund sehr hoher Ausfallwahrscheinlichkeit
und/oder mangelnder
Kapitaldienstfähigkeit
bzw. Sicherheiten
Angenommene
Kredite
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Abgelehnte
Kredite/Vermiedene Ausfälle
Kredit-Scoring
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Situation eines Kreditinstitutes mit Scoring (2/2)
Ergebnis:
− Günstige Konditionen für Kunden mit guter Bonität
− Schutz von ausfallgefährdeten Kunden vor einem Kreditausfall
− Kreditvergabe an Kunden mit erhöhtem Risiko aufgrund von
bonitätsabhängigen Kreditkonditionen möglich
− Objektive Entscheidungsunterstützung
− Verbesserung des Kreditportfolios eines Institutes mit Scoring
− Die Summe an Kreditvergaben in einer Volkswirtschaft steigt, da
Scoring die Unsicherheit bezüglich der Bonität der Kunden
verringert
Alle beteiligten Parteien im Kreditgeschäft sowie die gesamte
Volkswirtschaft profitiert vom Kredit-Scoring
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Kredit-Scoring
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Scoring sichert Kunden und Instituten faire und günstige
Kreditkonditionen bereits für kleine Kreditbeträge
Institut
ohne Scoring
Institut
mit Scoring
Prinzip-Darstellung
Scoring sorgt für eine faire
und individuelle Bonitätsprämie für den Kunden
Pauschale Bonitätsprämie für alle
Kunden gleich
Prozesskosten pro
Kreditantrag
Refinanzierungskosten
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Bonitätsprämie
Kreditkondition
Gewinnzuschlag
Gewinnzuschlag
Individuelle Bonitätsprämie pro Kunde
Prozesskosten pro
Kreditantrag
Refinanzierungskosten
sehr gut
mangelhaft
Kundenbonität
Scoring senkt die Prozesskosten, mit der Folge:
• Günstigere Kreditkonditionen für den Kunden
• Angebot bereits von
kleineren Mindestkreditbeträgen an
Kunden möglich
Kredit-Scoring
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Datenqualität ein wichtiger Schlüssel für ein gutes
Kredit-Scoringverfahren
Maßnahmen zur Datenqualitätssicherung:
Systemseitige Plausibilitätschecks bei Dateneingabe
(z. B. Vollständigkeit)
+ Regelmäßige nachgelagerte Prüfung der Datenqualität
+ Einheitliche Vorgaben für Dateneingabe
(inkl. Überprüfung mit Kundeneinwilligung)
= sichergestellte Datenqualität
Kreditinstitute haben ein Eigeninteresse an einer guten Datenqualität, da nur so ein aussagekräftiges Kredit-Scoring möglich ist
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Kredit-Scoring
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Kredit-Scoringverfahren der Sparkassen-Finanzgruppe
Methodische Prüfung durch die Bundesbank/BaFin/EZB
+ Regelmäßige Modellanpassungen
+ Externe Kontrolle der Qualität des Datenpools und Verfahrens
+ Jährliche Überprüfung der Validität der Scoring-Ergebnisse
= Präzise und verlässliche Ergebnisse
aufs
ic
aner ht lich
kann
t
Kredit-Scoringverfahren unterliegen einer ständigen
Qualitätssicherung
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Kredit-Scoring
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Rating und Risikosysteme GmbH
Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit
Rating und Risikosysteme GmbH

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