運用報告書 当ファンドの仕組みは次のとおりです。 商 品 分 類 追加型投信／国内／株式／インデックス型 信 託 期 間 無期限 運 用 方 針 日経平均株価の動きに連動する投資成果を目 指して、運用を行います。 朝 日 ラ イ フ ＤＣ日経平均 フ ァ ン ド 朝日ライフ 日経平均マ ザーファンド受益証券を主 要投資対象とします。な お、株式等に直接投資する 場合があります。 朝 日 ラ イ フ 日 経 平 均 マザーファンド 国内の上場株式のうち、日 経平均株価(225種)に採用 されている銘柄を主要投資 対象とします。 （決算日 2013年11月15日） 朝 日 ラ イ フ ＤＣ日経平均 フ ァ ン ド 株式への実質投資割合に は、制限を設けません。外 貨建資産への投資は行いま せん。 受益者のみなさまへ 朝 日 ラ イ フ 日 経 平 均 マザーファンド 株式への投資割合には、制 限を設けません。外貨建資 産への投資は行いません。 主要運用対象 組 入 制 限 分 配 方 針 朝日ライフ ＤＣ日経平均ファンド 毎決算時(11月15日。休業日の場合は翌営業 日)に、配当等収益を中心に、基準価額水準等 を勘案して、分配を行う方針です。 第9期 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げ ます。 さて、ご投資いただいております「朝日ライ フ ＤＣ日経平均ファンド」は、2013年11月15 日に第9期の決算を行いました。ここに、期中 の運用状況をご報告申し上げます。 今後とも、一層のお引立てを賜りますようお 願い申し上げます。 東京都杉並区和泉一丁目22番19号 当運用報告書に関するお問い合わせは 本資料は、受益者のみなさまに運用状況をお知らせす るものであり、投資の勧誘を目的としたものではあり ません。 当社ではインターネット上にホームページを開設し、 各種情報提供を行っております。 http://www.alamco.co.jp/ 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 業務企画部 お客様専用フリーダイヤル ０１２０－２８３－１０４ 〔受付時間〕営業日の午前9時～午後5時 wk_13974673_010_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_表紙_P.doc (0) ／ 2013/12/11 20:30 (2013/12/11 20:30) ／ wk_13974673_010_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_表紙_P.doc ●最近5期の運用実績 基 決 算 準 期 （分配落） 価 額 日経平均株価(225種) 期 中 [ベンチマーク] 期 中 騰落率 騰落率 税 込 分配金 株 組 比 式 入 率 株 先 比 式 物 率 純資産 総 額 第5期(2009年11月16日) 円 8,871 円 0 ％ 16.3 9,791.18 ％ 14.9 ％ 89.0 ％ 10.3 百万円 402 第6期(2010年11月15日) 9,038 0 1.9 9,827.51 0.4 86.1 12.7 461 第7期(2011年11月15日) 7,995 0 △11.5 8,541.93 △13.1 88.1 11.6 435 第8期(2012年11月15日) 8,412 0 5.2 8,829.72 3.4 86.7 13.3 492 第9期(2013年11月15日) 14,615 0 73.7 15,165.92 71.8 80.9 17.5 835 (注1)基準価額および分配金は1万口当たりの値です。 (注2)基準価額の騰落率は分配金込みで計算しています。 (注3)当ファンドはマザーファンドを組入れますので株式組入比率、株式先物比率は実質比率で記載しています。 (注4)株式組入比率には新株予約権証券を含んでいます。 (注5)株式先物比率は買建比率－売建比率です。 ●当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 （期 首） 2012年11月15日 11月末 12月末 2013年 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 （期 末） 2013年11月15日 基 準 価 額 日経平均株価(225種) 騰 落 率 [ベンチマーク] 騰 落 率 円 ％ ％ 8,412 － 8,829.72 － 9,001 7.0 9,446.01 7.0 9,908 17.8 10,395.18 17.7 10,606 26.1 11,138.66 26.1 11,007 30.8 11,559.36 30.9 11,884 41.3 12,397.91 40.4 13,281 57.9 13,860.86 57.0 13,193 56.8 13,774.54 56.0 13,102 55.8 13,677.32 54.9 13,072 55.4 13,668.32 54.8 12,822 52.4 13,388.86 51.6 13,940 65.7 14,455.80 63.7 13,817 64.3 14,327.94 62.3 14,615 73.7 15,165.92 71.8 株式組入 比 率 株式先物 比 率 ％ ％ 86.7 86.8 87.4 88.3 89.3 91.1 93.7 98.6 76.3 78.1 77.3 79.5 80.7 13.3 12.9 11.8 10.8 9.9 8.8 5.8 － 22.9 21.3 22.1 19.8 18.5 80.9 17.5 (注1)基準価額は1万口当たりの値です。 (注2)期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比で計算しています。 (注3)当ファンドはマザーファンドを組入れますので株式組入比率、株式先物比率は実質比率で記載しています。 (注4)株式組入比率には新株予約権証券を含んでいます。 (注5)株式先物比率は買建比率－売建比率です。 － 1 － wk_13974673_020_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.doc (1) ／ 2013/12/11 20:30 (2013/12/11 20:30) ／ wk_13974673_020_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.doc ●当期の運用経過 《基準価額の推移と主な変動要因》 基準価額は73.7％の上昇 日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指した 運用を行ったため、基準価額は日経平均株価の動きを 反映し、期首8,412円から期末14,615円となり、6,203 円（73.7％）の値上がりとなりました。 ○主な上昇要因 ①日銀が大規模な金融緩和策を導入したことによる 急速な円安の進行。 ②安倍政権の財政政策や世界経済の回復を背景とし た日本経済の回復期待。 ③国内企業業績の上方修正観測。 (注)日経平均株価は、期首の基準価額をもとに指数化したものです。 ○主な下落要因 ①米国の金融緩和縮小の可能性が高まったことによ る円高の進行や、新興国を中心とした世界株式の 下落。 ②米国の「財政の崖」（米国において2012年末に期限 を迎える大型減税や2013年から始まる歳出の強制 削減により急激な財政引締めが起こること）や、 債務上限問題などによる世界的なリスク回避姿勢 の高まり。 《ベンチマークとの差異と主な要因分析》 ベンチマークを2.0％上回りました。 日経平均株価が71.8％上昇したのに対して、基準価額は73.7％の上昇となり、ベンチマークを2.0％上回りま した。 ○主なプラスの乖離要因 当ファンドは朝日ライフ 日経平均マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主に組入 れてきました。マザーファンドの組入銘柄にかかる受取配当金は、マザーファンドに収益計上され、当ファンド の基準価額にも反映されます。一方でベンチマークは受取配当金を加味していないため、この差がプラスの乖離 要因となりました。 ○主なマイナスの乖離要因 ファンドから信託報酬等のコストが控除されたことが、マイナスの乖離要因となりました。 〈実績トラッキングエラー〉 過去1年（2012年11月～2013年10月）の実績トラッキングエラーは1.00％（年率）となりました。 ※実績トラッキングエラーとは、ファンドの基準価額騰落率からベンチマークの騰落率を差し引いたベンチマー クとの差異の振れの度合いを示す指標で、この値が低いほど、ファンドのベンチマークに対する連動性が高い と考えることができます。 － 2 － wk_13974673_020_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.doc (2) ／ 2013/12/11 20:30 (2013/12/11 20:30) ／ wk_13974673_020_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.doc 《運用環境》 当期の株式市場は日経平均株価が8,829円（2012年11 月15日）から、11月14日に野田首相が衆議院の解散を 表明したことで上昇して始まり、衆議院選挙後の新政 権に対する期待の高まりや、自民党の安倍総裁の日銀 に対する金融緩和を求める発言により円安が進行した ことなどが好感され、上昇基調が継続しました。12月 中旬の衆議院選挙で自民党が大勝すると、新政権が日 銀へ金融緩和圧力を強めるとの見方から円安が進行し たことや、景気対策への期待の高まりなどから堅調に 推移しました。 年明け後も、米国の「財政の崖」が回避されたことや、 日米首脳会談を踏まえたTPP（環太平洋戦略的経済連 携協定）交渉参加への期待の高まりなどから堅調に推 期首 期中最高値 期中最安値 期末 2012/11/15 2013/5/22 2012/11/15 2013/11/15 移しました。4月初旬になると、日銀が事前予想を上 8,829円72銭 15,627円26銭 8,829円72銭 15,165円92銭 回る大規模な金融緩和策を導入すると発表したことを ※終値ベース 受け、国内景気の回復期待が高まると同時に、円安が 急速に進行したことなどが好感され急上昇しました。 5月に入っても、1ドル＝100円を突破するなど円安基 調が続いたことで一段高となり、2013年5月22日には日経平均株価は期中最高値となる15,627円まで上昇しまし た。 しかしその翌日には、高値警戒感から株価指数先物へ大口売りが出たことをきっかけに急落し、その後も米国 における量的金融緩和の早期縮小観測を受けて米国株式市場が下落したことや、安倍首相が発表した成長戦略第 3弾に目新しさや具体策が乏しく失望感が広がったこと、長期金利の上昇懸念などから下げ幅を拡大し、2013年6 月13日に日経平均株価は12,445円をつけました。 その後は、為替相場が円安基調に転じたことなどを手がかりに反発し、参議院選挙後で与党が過半数を獲得し てねじれ国会が解消するとの期待が高まったことや、米国経済指標の改善などを背景に米国株式市場が史上最高 値を更新したことなどから堅調に推移しました。しかし、7月下旬になると、中国経済の減速懸念の高まりや円 高の進行などが嫌気されて下落し、その後も新興国の景気減速懸念やシリア情勢の緊迫化などから軟調に推移し、 2013年8月28日に日経平均株価は終値で13,338円をつけました。 9月に入ると、国内外の経済指標の改善や円安の進行などが好感されて上昇し、2020年夏季五輪東京開催の決 定や、米国における量的金融緩和の縮小が先送りされたこと、米国によるシリアへの軍事介入回避などにより堅 調に推移しました。その後は、米国の財政問題に対する警戒感の高まりや、イタリア政局の混迷、円高の進行な どが嫌気されて下落しましたが、期末にかけては、米国債の債務不履行が回避されたことや、イエレン次期FRB （米連邦準備理事会）議長が量的金融緩和の縮小を急がないスタンスを示したこと、円安基調に転じたことなどか ら上昇し、2013年11月15日の日経平均株価の終値は15,165円となりました。 － 3 － wk_13974673_020_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.doc (3) ／ 2013/12/11 20:30 (2013/12/11 20:30) ／ wk_13974673_020_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.doc 《運用状況》 主要投資対象であるマザーファンドに投資すること により、実質的な運用をマザーファンドで行いました。 また、資金流出入への対応と株式の実質組入比率を 高める観点から、日経平均先物取引を活用し、先物を 含む実質株式組入比率については概ね99％以上を維持 しました。 運用経過の詳細につきましては、以下の＜マザー ファンドの運用状況＞の項で説明させていただきます。 〈マザーファンドの運用状況〉 日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して 運用を行います。期首に225銘柄による等株数投資で スタートし、期末も全225銘柄に等株数投資を継続し ております。 このような運用を行った結果、期初7,219円でス タートした基準価額は株式市場の上昇を受けて、当期 末の基準価額は12,609円となりました。当該期間の日 経平均株価が71.8％上昇したのに対して、基準価額は 74.7％の上昇となり、日経平均株価を2.9％上回りま した。乖離した主要因は、組入銘柄にかかる受取配当 金が基準価額に反映されるのに対し、日経平均株価は 受取配当金を加味していないためであり、この要因を 除けば比較的高い連動性を維持できたと考えます。 (注)純資産総額に対する実質比率です(先物を含みます。)。 (注)日経平均株価は、期首の基準価額をもとに指数化したものです。 － 4 － wk_13974673_020_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.doc (4) ／ 2013/12/11 20:30 (2013/12/11 20:30) ／ wk_13974673_020_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.doc 組入上位10業種 （期首） 順位 業 種 1 電気機器 2 小売業 3 情報・通信業 4 医薬品 5 輸送用機器 6 化学 7 食料品 8 機械 9 建設業 10 精密機器 名 組入上位10銘柄 （期首） 順位 銘 柄 名 1 ファーストリテイリング 2 ファナック 3 ソフトバンク 4 京セラ 5 ＫＤＤＩ 6 本田技研工業 7 信越化学工業 8 セコム 9 アステラス製薬 10 キヤノン 組入比率 18.1％ 9.8％ 9.2％ 7.3％ 6.6％ 6.0％ 4.7％ 4.3％ 3.4％ 3.0％ （期末） 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 業 種 電気機器 情報・通信業 小売業 輸送用機器 化学 医薬品 機械 食料品 不動産業 建設業 組入比率 7.3％ 5.6％ 3.5％ 3.2％ 2.6％ 2.1％ 1.9％ 1.7％ 1.7％ 1.6％ （期末） 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 銘 柄 名 ファーストリテイリング ソフトバンク ファナック ＫＤＤＩ 京セラ 本田技研工業 トヨタ自動車 セコム ダイキン工業 アステラス製薬 名 組入比率 13.1％ 9.9％ 9.6％ 6.1％ 5.7％ 5.1％ 4.2％ 3.5％ 2.9％ 2.5％ 組入比率 7.5％ 4.9％ 3.5％ 2.6％ 2.2％ 1.7％ 1.3％ 1.3％ 1.3％ 1.3％ (注)組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率、業種は東証33業種分類によります。 《収益分配金》 当期の収益分配金につきましては、収益分配方針に基づき、基準価額水準等を勘案して、見送らせていただき ました。なお、収益分配にあてず信託財産内に留保した利益につきましては、運用の基本方針に基づいて運用い たします。 《今後の運用方針》 マザーファンドと日経平均先物への投資により株式の実質組入比率を高位に保ち、日経平均株価に連動した投 資成果を目指します。 〈マザーファンドの今後の運用方針〉 日経平均株価採用銘柄に等株数投資を行うことにより、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指します。 その際、連動性を損なわない範囲で、信用リスクが高いと判断される銘柄を除外する場合があります。 ○本報告書の記載について 原則として、数量、額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で記載しています。ただし、単位未満の数値に ついては小数で表記することがあります。 －印は、組入れ、異動などの該当がないことを示します。 － 5 － wk_13974673_020_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.doc (5) ／ 2013/12/11 20:30 (2013/12/11 20:30) ／ wk_13974673_020_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.doc ●1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細 項 目 (ａ) 信 託 報 酬 ( 投 信 会 社 ) ( 販 売 会 社 ) ( 受 託 銀 行 ) (ｂ) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) (先物･オプション) (ｃ) 保 管 費 用 等 合 計 当 ( ( ( ( ( 期 32 13 14 5 1 0 1 1 34 (注)期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含みます。）は、 追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法に より算出した結果です（項目ごとに円未満は四捨五入していま す。）。 円 ) ) ) (ａ) 信 酬＝ 期中の平均基準価額×信託報酬率 期 中 の 売 買 委 託 手 数 料 (ｂ) 売買委託手数料 ＝ 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 期 中 の 保 管 費 用 等 (ｃ) 保 管 費 用 等 ＝ 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 ) ) 託 報 なお、売買委託手数料および保管費用等は、このファンドが組入 れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対 応するものを含みます。 ●売買および取引の状況（2012年11月16日～2013年11月15日） ＜先物取引の種類別取引状況＞ 種 類 別 国内 株式先物取引 買 新規買付額 百万円 118 建 決 済 額 百万円 186 売 新規売付額 百万円 － 建 決 済 額 百万円 － (注)金額は受渡代金です。 ＜親投資信託受益証券の設定・解約状況＞ 設 数 千口 147,715 口 朝日ライフ 日経平均マザーファンド 定 金 額 千円 157,600 解 数 千口 110,619 口 約 金 額 千円 120,700 ●株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 項 (ａ) (ｂ) (ｃ) 目 期 中 の 株 式 売 買 金 額 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 売 買 高 比 率 (ａ)／(ｂ) 当 期 朝日ライフ 日経平均マザーファンド 718,490千円 2,249,633千円 0.31 (注)(ｂ)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。 － 6 － wk_13974673_020_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.doc (6) ／ 2013/12/11 20:30 (2013/12/11 20:30) ／ wk_13974673_020_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.doc ●利害関係人との取引状況 当期における利害関係人との取引はありません。 (注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 ●組入資産の明細 ＜親投資信託残高＞ 種 類 国内 朝日ライフ 日経平均マザーファンド 期首（前期末） 口 数 千口 622,070 当 口 期 数 評 末 価 額 千口 659,166 千円 831,143 (注)親投資信託の当期末の受益権総口数は、2,261,172千口です。 ●投資信託財産の構成 項 目 評 当 価 額 期 千円 朝 日 ラ イ フ 日 経 平 均 マ ザ ー フ ァ ン ド コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額 831,143 9,129 840,272 （2013年11月15日現在） 末 比 率 ％ 98.9 1.1 100.0 － 7 － wk_13974673_020_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.doc (7) ／ 2013/12/11 20:30 (2013/12/11 20:30) ／ wk_13974673_020_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.doc ●資産、負債、元本および基準価額の状況 ●損益の状況 (2013年11月15日現在) 項 目 (A) 資 当 産 期 末 9,128,474 朝日ライフ 日経平均マザーファンド(評価額) 831,143,536 収 利 (B) 負 未 未 払 払 解 信 約 託 報 息 7 債 4,945,982 金 3,892,137 酬 1,033,249 そ の 他 未 払 費 用 20,596 (C) 純 資 産 総 額 ( Ａ － Ｂ ) 835,326,035 元 本 571,536,424 次 期 繰 越 損 益 金 263,789,611 (D) 受 益 権 総 口 項 円 840,272,017 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 未 当期(自 2012年11月16日 至 2013年11月15日) 数 571,536,424口 1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 14,615円 (注)期首元本額は585,639,640円、期中追加設定元本額は240,732,003 円、期中一部解約元本額は254,835,219円です。 目 (A) 配 当 等 収 益 受 取 利 息 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 (C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益 取 引 益 取 引 損 (D) 信 託 報 酬 等 (E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ) (F) 前 期 繰 越 損 益 金 (G) 追 加 信 託 差 損 益 金 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) (H) 計 ( Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ ) (I) 収 益 分 配 金 次期繰越損益金(Ｈ＋Ｉ) 追 加 信 託 差 損 益 金 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) 分 配 準 備 積 立 金 当 期 円 10,794 10,794 263,090,214 341,149,687 △ 78,059,473 17,518,813 18,488,661 △ 969,848 △ 1,921,519 278,698,302 △ 83,630,120 68,721,429 ( 150,791,607) (△ 82,070,178) 263,789,611 0 263,789,611 68,721,429 ( 151,174,544) (△ 82,453,115) 195,068,182 (注1)(Ｂ)有価証券売買損益および(Ｃ)先物取引等取引損益は期末の 評価換えによるものを含みます。 (注2)(Ｄ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて 表示しています。 (注3)(Ｇ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加 設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注4)計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,255,554円)、 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 (163,688,061円)、信託約款に規定する収益調整金(151,174,544 円 ) お よ び 分 配 準 備 積 立 金 (21,124,567 円 ) よ り 分 配 可 能 額 は 346,242,726円(10,000口当たり6,058円)ですが、当期は分配を 行いませんでした。 ●当期の分配金 当期分配金 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 （1万口当たり・税引前） 当 期 －円 － － 6,058 (注)当期の収益および当期の収益以外は、小数点以下を切捨てて表示 しているため、合計した額が当期分配金と一致しない場合があり ます。 － 8 － wk_13974673_020_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.doc (8) ／ 2013/12/11 20:30 (2013/12/11 20:30) ／ wk_13974673_020_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.doc 朝日ライフ 日経平均マザーファンド 親投資信託 第13期（決算日：2013年11月15日） 当ファンドの仕組みは次のとおりです。 運 用 方 針 日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して、運用を行います。 主 要 運 用 対 象 国内の上場株式のうち、日経平均株価(225種)に採用されている銘柄を主要投資対象とします。 組 入 制 限 株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 ●最近5期の運用実績 基 決 算 準 価 期 第 9期(2009年11月16日) 第10期(2010年11月15日) 第11期(2011年11月15日) 第12期(2012年11月15日) 第13期(2013年11月15日) 円 7,535 7,699 6,838 7,219 12,609 額 日経平均株価(225種) 期 中 期 中 騰落率 [ベンチマーク] 騰落率 ％ ％ 16.9 9,791.18 14.9 2.2 9,827.51 0.4 △11.2 8,541.93 △13.1 5.6 8,829.72 3.4 74.7 15,165.92 71.8 株 組 比 式 入 率 ％ 99.3 97.6 97.9 95.1 81.3 株 先 比 式 物 率 ％ 0.7 2.3 2.0 4.8 17.6 純資産 総 額 百万円 2,918 2,990 1,743 1,855 2,851 (注1)基準価額は1万口当たりの値です。 (注2)株式組入比率には新株予約権証券を含んでいます。 (注3)株式先物比率は買建比率－売建比率です。 ●当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 (期 首) 2012年11月15日 11月末 12月末 2013年 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 (期 末) 2013年11月15日 日 基 準 価 額 日経平均株価(225種) 株 式 組 入 株式先物 率 比 率 騰 落 率 [ベンチマーク] 騰 落 率 比 円 ％ ％ ％ ％ 7,219 － 8,829.72 － 95.1 4.8 7,723 7.0 9,446.01 7.0 95.3 4.3 8,508 17.9 10,395.18 17.7 96.5 3.4 9,116 26.3 11,138.66 26.1 97.1 2.4 9,466 31.1 11,559.36 30.9 98.4 1.5 10,225 41.6 12,397.91 40.4 97.9 2.0 11,427 58.3 13,860.86 57.0 98.8 0.5 11,359 57.3 13,774.54 56.0 99.3 － 11,285 56.3 13,677.32 54.9 76.9 23.1 11,267 56.1 13,668.32 54.8 78.2 21.3 11,048 53.0 13,388.86 51.6 77.6 22.2 12,018 66.5 14,455.80 63.7 80.0 19.9 11,914 65.0 14,327.94 62.3 81.1 18.6 12,609 74.7 15,165.92 71.8 81.3 17.6 (注1)基準価額は1万口当たりの値です。 (注2)騰落率は期首比で計算しています。 (注3)株式組入比率には新株予約権証券を含んでいます。 (注4)株式先物比率は買建比率－売建比率です。 － 9 － wk_13974673_030_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_日経平均MF_P.doc (9) ／ 2013/12/11 20:30 (2013/12/11 20:30) ／ wk_13974673_030_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_日経平均MF_P.doc ●当期の運用経過、今後の運用方針 前述の2～5ページをご覧ください。 ●1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細 項 目 (ａ) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション) 合 計 当 ( ( 期 0 0 0 0 (注)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます。)は、 追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法に より算出した結果です(項目ごとに円未満は四捨五入していま す。)。 円 ) ) (ａ) 売買委託手数料 ＝ 期 中 の 売 買 委 託 手 数 料 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 ●売買および取引の状況（2012年11月16日～2013年11月15日） ＜株 式＞ 国内 株 上 場 買 数 千株 12 (16) 付 金 額 株 千円 47,638 ( －) 売 数 千株 424 付 金 額 千円 670,852 (注1)金額は受渡代金です。 (注2)( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。 ＜先物取引の種類別取引状況＞ 種 類 別 国内 株式先物取引 買 新規買付額 百万円 1,482 建 決 済 額 百万円 1,171 売 新規売付額 百万円 － 建 決 済 額 百万円 － (注)金額は受渡代金です。 ●株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 項 目 （ａ） 期 中 の 株 式 売 買 金 額 （ｂ） 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 （ｃ） 売 買 高 比 率 (ａ)／(ｂ) 当 期 718,490千円 2,249,633千円 0.31 (注)(ｂ)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。 － 10 － wk_13974673_030_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_日経平均MF_P.doc (10) ／ 2013/12/11 20:30 (2013/12/11 20:30) ／ wk_13974673_030_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_日経平均MF_P.doc ●主要な売買銘柄 ＜株 式＞ 買 銘 柄 日 東 電 工 東急不動産ホールディングス 日 本 製 紙 株 付 売 付 数 金 額 平均単価 銘 柄 株 数 金 額 平均単価 千株 千円 円 千株 千円 円 6 40,195 6,699 ファーストリテイリング 2 65,400 32,700 6 6,300 1,050 ソ フ ト バ ン ク 6 29,520 4,920 0.8 1,142 1,427 フ ァ ナ ッ ク 2 29,140 14,570 京 セ ラ 2 19,940 9,970 Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ 4 17,880 4,470 本 田 技 研 工 業 4 14,940 3,735 信 越 化 学 工 業 2 12,580 6,290 ト ヨ タ 自 動 車 2 11,620 5,810 アステラス製薬 2 10,280 5,140 キ ヤ ノ ン 3 10,140 3,380 (注)金額は受渡代金です。 ●利害関係人との取引状況 当期における利害関係人との取引はありません。 (注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 － 11 － wk_13974673_030_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_日経平均MF_P.doc (11) ／ 2013/12/11 20:30 (2013/12/11 20:30) ／ wk_13974673_030_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_日経平均MF_P.doc ●組入資産の明細 ＜国内株式＞ 銘 柄 水産・農林業（0.1％） 日本水産 マルハニチロホールディングス 鉱業（0.1％） 国際石油開発帝石 建設業（3.0％） コムシスホールディングス 大成建設 大林組 清水建設 鹿島建設 大和ハウス工業 積水ハウス 日揮 千代田化工建設 食料品（4.3％） 日清製粉グループ本社 明治ホールディングス 日本ハム サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス キッコーマン 味の素 ニチレイ 日本たばこ産業 繊維製品（0.5％） 東洋紡 ユニチカ 日清紡ホールディングス 帝人 東レ パルプ・紙（0.3％） 王子ホールディングス 日本製紙 三菱製紙 北越紀州製紙 日本製紙グループ本社 化学（7.1％） クラレ 旭化成 昭和電工 住友化学 期 首 当 期 末 (前期末) 株 数 株 数 評価額 千株 千株 千円 8 8 6 6 1,278 1,134 0.008 2.4 2,808 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8,502 2,850 3,402 2,958 2,310 11,658 8,304 22,710 7,716 8 0.8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 0.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,540 3,318 9,468 2,748 16,638 9,210 6,054 11,724 8,754 3,258 22,050 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 1,152 372 5,298 1,320 3,990 8 － 8 8 0.8 6 0.6 － 6 － 2,772 1,032 － 2,940 － 8 8 8 8 6 6 6 6 7,392 4,716 864 2,382 期 首 当 期 末 (前期末) 株 数 株 数 評価額 千株 千株 千円 日産化学工業 8 6 9,618 日本曹達 8 6 4,002 東ソー 8 6 2,682 トクヤマ 8 6 2,460 電気化学工業 8 6 2,520 信越化学工業 8 6 35,640 三井化学 8 6 1,452 三菱ケミカルホールディングス 4 3 1,410 宇部興産 8 6 1,266 日本化薬 8 6 8,946 花王 8 6 20,460 富士フイルムホールディングス 8 6 15,300 資生堂 8 6 10,602 日東電工 － 6 32,220 医薬品（6.2％） 協和発酵キリン 8 6 6,696 武田薬品工業 8 6 28,800 アステラス製薬 8 6 36,780 大日本住友製薬 8 6 8,814 塩野義製薬 8 6 13,752 中外製薬 8 6 14,328 エーザイ 8 6 23,910 第一三共 8 6 11,490 石油・石炭製品（0.4％） 昭和シェル石油 8 6 6,474 ＪＸホールディングス 8 6 3,126 ゴム製品（1.2％） 横浜ゴム 8 6 5,838 ブリヂストン 8 6 21,570 ガラス・土石製品（1.7％） 日東紡績 8 6 3,108 旭硝子 8 6 3,744 日本板硝子 8 6 756 日本電気硝子 12 9 4,932 住友大阪セメント 8 6 2,358 太平洋セメント 8 6 2,574 東海カーボン 8 6 2,088 ＴＯＴＯ 8 6 8,682 日本碍子 8 6 10,800 鉄鋼(0.3%) 新日鐵住金 8 6 1,992 神戸製鋼所 8 6 1,074 ジェイ エフ イー ホールディングス 0.8 0.6 1,420 日新製鋼ホールディングス 0.8 0.6 841 銘 柄 － 12 － wk_13974673_040_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_日経平均MF（組入資産）_P.doc (12) ／ 2013/12/11 20:30 (2013/12/11 20:30) ／ wk_13974673_040_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_日経平均MF（組入資産）_P.doc 銘 柄 大平洋金属 非鉄金属（1.6％） 日本軽金属ホールディングス 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 古河機械金属 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 金属製品（0.6％） ＳＵＭＣＯ 東洋製罐グループホールディングス 機械（5.1％） 日本製鋼所 オークマ アマダ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 クボタ 荏原製作所 ダイキン工業 日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト 日立造船 三菱重工業 ＩＨＩ 電気機器（16.2％） コニカミノルタ ミネベア 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 安川電機 明電舎 ジーエス・ユアサ コーポレーション 日本電気 富士通 沖電気工業 パナソニック シャープ 期 首 当 期 末 (前期末) 株 数 株 数 評価額 千株 千株 千円 8 6 2,352 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 834 1,686 1,908 2,262 8,328 5,994 1,248 1,350 9,318 2,814 0.8 8 0.6 6 546 13,002 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.2 6 6 3,384 5,808 5,394 13,050 2,832 13,296 10,032 3,690 37,260 6,612 2,646 7,968 963 3,780 2,454 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5,682 3,960 4,206 2,508 6,792 2,670 7,926 2,262 3,570 1,362 2,850 1,338 6,360 1,716 銘 柄 ソニー ＴＤＫ ミツミ電機 アルプス電気 パイオニア 横河電機 アドバンテスト カシオ計算機 ファナック 京セラ 太陽誘電 大日本スクリーン製造 キヤノン リコー 東京エレクトロン 輸送用機器（7.5％） デンソー 三井造船 川崎重工業 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 マツダ 本田技研工業 スズキ 富士重工業 精密機器（2.8％） テルモ ニコン オリンパス シチズンホールディングス その他製品（0.9％） 凸版印刷 大日本印刷 ヤマハ 電気・ガス業（0.3％） 東京電力 中部電力 関西電力 東京瓦斯 大阪瓦斯 陸運業（2.4％） 東武鉄道 東京急行電鉄 期 首 当 期 末 (前期末) 株 数 株 数 評価額 千株 千株 千円 8 6 11,076 8 6 26,550 8 6 4,470 8 6 6,102 8 6 1,188 8 6 8,478 16 12 14,976 8 6 6,090 8 6 100,380 8 12 62,880 8 6 7,020 8 6 3,168 12 9 29,070 8 6 6,630 8 6 33,480 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 8 8 6 6 6 6 6 6 6 0.6 6 12 6 6 29,250 1,176 2,472 5,544 3,864 38,220 8,862 664 2,706 49,080 14,754 16,800 8 8 8 8 6 6 6 6 31,380 10,674 19,050 4,506 8 8 8 6 6 6 4,818 6,306 9,276 0.8 0.8 0.8 8 8 0.6 0.6 0.6 6 6 333 852 729 3,090 2,460 8 8 6 6 3,102 4,224 － 13 － wk_13974673_040_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_日経平均MF（組入資産）_P.doc (13) ／ 2013/12/11 20:30 (2013/12/11 20:30) ／ wk_13974673_040_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_日経平均MF（組入資産）_P.doc 銘 柄 8 8 8 6 6 6 1,836 2,604 1,404 8 6 1,284 8 6 9,000 0.032 8 0.008 0.8 8 0.008 0.8 0.08 8 24 2.4 6 0.6 0.6 12 0.6 0.6 6 6 18 1,125 23,280 327 3,162 74,400 961 1,299 21,600 15,720 139,320 0.8 8 8 8 8 8 8 0.6 6 6 6 6 6 6 114 7,596 4,464 16,014 8,448 7,734 12,060 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 4,674 9,030 22,500 5,982 6,294 8,070 3,984 213,600 8 6 1,440 銘 柄 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 千葉銀行 横浜銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 みずほフィナンシャルグループ 証券、商品先物取引業（0.8％） 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 松井証券 保険業（1.0％） ＮＫＳＪホールディングス ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命保険 東京海上ホールディングス Ｔ＆Ｄホールディングス その他金融業（0.7％） クレディセゾン 不動産業（3.6％） 東急不動産ホールディングス 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 東急不動産 住友不動産 サービス業（2.8％） 電通 東京ドーム セコム 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞ 合計 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 海運業（0.3％） 日本郵船 商船三井 川崎汽船 空運業（0.1％） ＡＮＡホールディングス 倉庫・運輸関連業（0.4％） 三菱倉庫 情報・通信業（12.1％） ヤフー トレンドマイクロ スカパーＪＳＡＴホールディングス 日本電信電話 ＫＤＤＩ ＮＴＴドコモ 東宝 エヌ・ティ・ティ・データ コナミ ソフトバンク 卸売業（2.4％） 双日 伊藤忠商事 丸紅 豊田通商 三井物産 住友商事 三菱商事 小売業（11.8％） Ｊ．フロント リテイリング 三越伊勢丹ホールディングス セブン＆アイ・ホールディングス 高島屋 丸井グループ イオン ユニーグループ・ホールディングス ファーストリテイリング 銀行業（1.4％） 新生銀行 期 首 当 期 末 (前期末) 株 数 株 数 評価額 千株 千株 千円 8 6 5,814 8 6 4,206 8 6 6,270 0.8 0.6 5,172 0.8 0.6 2,691 0.8 0.6 7,662 8 6 3,120 8 6 13,224 期 首 当 期 末 (前期末) 株 数 株 数 評価額 千株 千株 千円 8 6 1,752 8 6 3,948 0.8 0.6 314 8 6 3,018 0.8 0.6 3,048 8 6 4,458 8 6 3,366 8 6 2,820 8 6 7,002 8 6 1,308 8 8 8 6 6 6 5,964 4,740 6,786 2 2.4 1.6 0.008 4 1.6 1.5 1.8 1.2 0.6 3 1.2 4,006 4,797 2,242 925 10,140 1,543 8 6 17,124 － 8 8 1.6 8 8 8 6 6 6 1.2 6 － 6 5,964 20,970 17,502 2,205 5,850 － 29,880 8 8 8 1,638 225 6 23,610 6 4,320 6 37,560 1,242 2,318,565 225 ＜81.3％＞ (注1)銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率 です。 (注2)評価額欄の＜ ＞内は、純資産総額に対する評価額の比率です。 － 14 － wk_13974673_040_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_日経平均MF（組入資産）_P.doc (14) ／ 2013/12/11 20:30 (2013/12/11 20:30) ／ wk_13974673_040_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_日経平均MF（組入資産）_P.doc ＜先物取引の銘柄別期末残高＞ 銘 柄 別 国内 買 建 当 額 期 末 売 建 額 百万円 日 経 ２ ２ ５ 百万円 500 － ●投資信託財産の構成 項 目 当 価 額 評 期 千円 株 コ 投 ー ル 資 ・ ロ ー 信 託 ン 等 、 財 産 そ の 総 式 他 額 ●資産、負債、元本および基準価額の状況 2,318,565 558,869 2,877,434 ●損益の状況 （2013年11月15日現在） 項 目 (A) 資 当 産 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 株 式 未 未 ( 評 収 収 価 額 入 当 507,354,696 ) 2,318,565,900 金 38,413,320 13,099,800 417 差 入 委 託 証 拠 金 63,345,000 利 (B) 負 債 89,630,000 差入委託証拠金代用有価証券 89,630,000 (C) 純 資 産 総 額 ( Ａ － Ｂ ) 2,851,149,133 元 本 2,261,172,846 次 期 繰 越 損 益 金 589,976,287 (D) 受 益 権 総 口 項 円 2,940,779,133 金 収 当期（自 2012年11月16日 至 2013年11月15日） 末 息 未 配 期 （2013年11月15日現在） 末 比 率 ％ 80.6 19.4 100.0 数 2,261,172,846口 1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 12,609円 (注1)期 首 元 本 額 は 2,569,506,664 円 、 期 中 追 加 設 定 元 本 額 は 167,620,613円、期中一部解約元本額は475,954,431円です。 (注2)当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、 【元本の内訳】の通りです。 【元本の内訳】 朝日ライフ 日経平均ファンド 1,602,005,952円 朝日ライフ ＤＣ日経平均ファンド 659,166,894円 目 (A) 配 当 等 収 益 受 取 配 当 金 受 取 利 息 そ の 他 収 益 金 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 (C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益 取 引 益 取 引 損 (D) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ ) (E) 前 期 繰 越 損 益 金 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 (G) 解 約 差 損 益 金 (H) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ ) 次期繰越損益金(Ｈ) 当 期 円 39,806,076 39,704,152 90,323 11,601 1,177,601,772 1,186,629,249 △ 9,027,477 101,324,110 105,871,030 △ 4,546,920 1,318,731,958 △ 714,489,489 12,979,387 △ 27,245,569 589,976,287 589,976,287 (注1)(Ｂ)有価証券売買損益および(Ｃ)先物取引等取引損益は期末の 評価換えによるものを含みます。 (注2)(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加 設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注3)(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価 額を差し引いた差額分をいいます。 － 15 － wk_13974673_040_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_日経平均MF（組入資産）_P.doc (15) ／ 2013/12/11 20:30 (2013/12/11 20:30) ／ wk_13974673_040_os7朝日ﾗｲﾌ_DC日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ_日経平均MF（組入資産）_P.doc
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