SMBC FX MARKET REPORT

SMBC
三井住友銀行
FX MARKET REPORT
市場営業推進部
2016年9月30日（金曜日）
●米ドル／円相場推移
【2016/9/29の主要通貨レンジ】
9:00
TKY
17:00
海外
CLS
ドル円
100.94/96
100.91-1.75
101.52/54
100.84-1.84
101.03/05
ユーロドル
1.1223/25
1.1216-36
1.1219/21
1.1197-250
1.1223/25
ユーロ円
113.29/32
113.25-4.18
113.90/93
113.01-4.18
113.39/42
ボラティリティー
ドル円
1M ATM
（前日比）
1Ｍ R/R
10.60%
(+0.55)
1.20 JPYCALL
ユーロ円
10.65%
(+0.55)
1.20 EURPUT
終値
（前日比）
株式
日・日経平均
16,693.71
(+228.31)
米・ＮＹダウ
18,143.45
(-195.79)
米・NASDAQ
5,269.15
(-49.40)
10,405.54
(-32.80)
英・ＦＴ100
6,919.42
(+70.04)
日10年国債
-0.090%
(+0.000)
米10年国債
1.563%
(-0.011)
米　2年国債
0.738%
(-0.024)
独10年国債
-0.117%
(+0.016)
英10年国債
0.720%
(+0.040)
金(NY)
1,326.00
(+2.30)
ＣＲＢ
185.83
(-0.07)
ＷＴＩ
47.83
(+0.78)
102.50
102.00
(データ出所：ロイター)
101.50
【通貨オプション】
101.00
(TKY CLOSE)
100.50
100.00
9/22
9/23
9/26
9/27
9/28
9/29
【その他市場】
●ユーロ／円相場推移
114.50
独・ＤＡＸ
114.00
債券
113.50
113.00
商品市況
112.50
112.00
9/22
9/23
9/26
9/27
9/28
9/29
【昨日のトピックス】
【為替相場動向】
OPEC非公式会合での増産凍結合意との報道を受けリスクオン継続
＜東京時間＞
黒田日銀総裁・・・必要な場合は政策調整する
2％の物価目標をできるだけ早期に実現する
オセアニア時間は100円70銭レベルで揉みあうも、東京勢が参入してくると徐々に上昇。ド
ル円は100円90銭台、ユーロ円は113円20銭台で東京時間スタート。前日比140円高で寄
り付いた日経平均株価はその後も上昇する展開にドル円は101円台にしっかりと乗せる。そ
の後も日経平均株価は上昇を続け、リスクオンからドル円は一時101円75銭まで、ユーロ円
は一時114円台まで上昇した。
＜海外時間＞
独8月失業率・・・6.1％（予想6.1％、前回6.1％）
ユーロ圏9月景況感指数・・・104.9（予想103.5、前回103.5）
独9月CPI・・・前年比+0.5％（予想+0.5％、前回+0.3％）
米第2四半期GDP(確定値)・・・前期比+1.4％（予想+1.3％、前回+1.1％）
米新規失業保険申請件数・・・254千人（予想260千人、前回252千人→251千人）
米8月中古住宅販売仮契約・・・前月比▲2.4％（予想0％、前回+1.3％→+1.2％）
ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁・・・金融政策が経済にできることは実施した
財政政策やほかの政策が主導的役割果たすべき時
ロックハート・アトランタ連銀総裁・・・FOMC声明は遠くない将来の利上げを示唆
ジョージ・カンザスシティ連銀総裁・・・利上げの時期だと思われる
パウエルFRB理事・・・私見ではFOMCは引き続き忍耐強くなれる
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁・・・低インフレは利上げを急ぐ必要がないことを示唆
欧州時間もリスクオンムードは継続し、欧州株も揃って上昇してスタートするも、その後は
じりじりと下落する展開。しかし、ドル円は東京時間の上昇の一服感からか101円台半ばで
動意に乏しい値動き。ユーロ円は113円台後半での推移となった。
ＮＹ時間に入り発表されたGDP確報値、新規失業保険申請件数は予想を上回る結果に、
ドル円は本日の高値101円84銭をまで上昇した。しかし、102円台に乗せるまでの勢いはな
く、その後発表された住宅指標が弱い結果となったことで101円台半ばまで下落。NY昼過ぎ
に欧州金融機関についての一部ヘッドラインを受けて一気にリスクオフ。株安債券高の流
れにドル円は一時100円台後半、ユーロ円も112円台後半まで下落した。その後やや値を戻
すドル円は101円台前半、ユーロ円は113円台半ばにてNYクローズ。
【本日の行事・経済指標等】
＜国内＞
日銀、「主な意見」公表
8月全国CPI
8月失業率
8月鉱工業生産
＜海外＞
中国9月財新製造業PMI
EMU9月CPI
EMU8月失業率
米8月個人所得、消費
米9月シカゴ購買部協会製造業景気指数
米9月ミシガン大学消費者信頼感指数（改定値）
【ドル円・ブルベアイメージ】
ベア
ニュートラル
（市場営業推進部／河内翔吾）
【ユーロ円・ブルベアイメージ】
ブル
ベア
ニュートラル
強弱材料入り混じり次週の雇用統計まで動きにくい展開か
OPEC非公式会合での減産合意のヘッドラインにリスクオンが継続が期待されたものの、
欧州金融機関への不安が足を引っ張り素直にリスクオン相場になりきれない状況。OPEC
の減産についても11月の総会で具体的な内容を詰めることができるのかという懸念もあり
一昨日の減産ヘッドラインのみでは相場のトレンドを変えることはできない様子。来週の米
雇用統計までは再度レンジ相場に戻ると考える。本日の東京時間ドル円予想レンジは100
円60銭～101円60銭。
ブル
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