VORLESUNGSANKÜNDIGUNG Globale Optimierung Sommersemester 2016 Gabriele Eichfelder Numerische Verfahren der nichtlinearen Optimierung sind im Allgemeinen nur geeignet, um lokale Optimallösungen zu bestimmen. Bei nicht-konvexen Optimierungsproblemen kann es jedoch lokale Optimalstellen geben, die nicht auch zugleich global optimal sind. In der globalen Optimierung werden Ansätze untersucht, wie dennoch die globale Minimalstelle eines nicht-konvexen Optimierungsproblems numerisch bestimmt werden kann. y=−sin(x)−25./((10+exp(−40*x)).*(1+exp(40*x))); 0.5 y=f(x) 0 −0.5 −1 −1.5 −0.5 0 0.5 1 1.5 x 2 Umfang Vorlesung mit Übungen ( 2 + 1 SWS ) Termin wird noch bekannt gegeben 2.5 3 3.5 (Übungstermin n.V. in der ersten VL) Inhalt nichtlineare Dualität; theoretische Ansätze und numerische Verfahren der globalen Optimierung, insbesondere Branch-and-Bound-Verfahren; spezielle Klassen nicht-konvexer Optimierungsprobleme wie quadratische und gemischtganzzahlige Optimierungsprobleme und deren Umformulierung als kopositive Optimierungsprobleme Vorkenntnisse Grundvorlesungen Analysis, Lineare Algebra, Numerik, Optimierung Zielpublikum Studierende der Mathematik und der Wirtschaftsmathematik im BachelorStudium bzw. im Master-Studium als Wahlfach.
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