小次郎講師流トレードの極意

小次郎講師流トレードの極意
小次郎講師投資塾々長　小次郎講師
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第1回、Aクラストレーダーの心構え
レベルアップのための方法論を知る！
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１、予想はよそう！
タートルズは予想をしない。先が読めるふりもし
ない。市場がこれから上げ相場になるのか下げ
相場になるのかは誰にもわからないのだ。とかく
初心者は明日の相場を予測したがる。タートルズ
は市場を眺めて「金は上がる」などとは絶対に言
わないのだ。（「タートル流投資の魔術」より）
私のところに電話がかかってきて、「この相場は
これからどうなるんですか？」と聞かれるのです
が、私はいつも同じような答え方をします。「先の
ことはわかりません。」と。私は相場の予想をする
ことに非常な危険性を感じています。（「一目均衡
表原著」より）
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２、トレードエッジを見つけよう！
明日価格が上がるか下がるかは誰にもわからな
い
ところが売り勢力と買い勢力のバランスが崩れ
ることにより、買い方有利、売り方有利になる局
面がある。
これを「買いにエッジ（優位性）がある。」「売りに
エッジ（優位性）がある。」という。
但しそれでも確率50％が60％70％になるという
程度で絶対確実はないのだ！
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３、トレードルールを作ろう！
通常東大生のように優秀な人が
トレードをした瞬間に高校生程度の判断力になる。
そして相場が逆方向にいった瞬間に幼稚園生程度の判断力になる。
欲と恐怖が伴うからだ。
それを防ぐには冷静なときにトレードルールを作っておくことしかない。
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４、資金管理・リスク管理を学ぼう！
7割から8割の投資家が負け組であると言われる。
株式でもFXでもコモディティでもだ。
ところがよく調べてみると、負け組投資家の半分
以上が資金管理・リスク管理の失敗で負けてい
る。
資金管理・リスク管理を学ぶだけで、勝ち組ト
レーダーの割合が逆転するかもしれない！
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第2回、トレードエッジを学ぶ
Aクラストレーダーの方程式
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１、トレードエッジとは？
価格変動の中で買い方有利の局面、売り方有利の局
面をエッジがあるという。
但し、エッジがある局面は限られており、なおかつ
100％に近いエッジはない。
買い方がやや有利という局面で買いに賭け、売り方
がやや有利という局面で売りに賭け、当たり外れの中
でトータルプラスをとっていくのがトレード戦略
「確率」を制するものが「トレード」を制する！
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２、トレードエッジの計算式
トレードエッジ＝勝率×平均利益－負け率×平均損失
•  平均利益とは勝ちトレードの合計利益を勝ちトレード回数で割ったもの。
•  平均損失とは負けトレードの合計損失を負けトレード回数で割ったも
の。
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３、トレードエッジの計算例
勝率70％、平均利
益20万、平均損失
50万
勝率40％、平均利
益40万、平均損失
20万
•  TE＝0.7×20万－
0.3×50万＝14万－
15万＝－1万
•  TE=0.4×40万－
0.6×20万＝16万－
12万＝4万
負け組
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勝ち組
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４、Vトレーダーになるためには？
Vトレーダーとは？
•  自分の目標利益を安定的に稼ぐトレーダーのこと。
TEの計算式で出てきた数値は何か？
•  1回のトレードで期待出来る損益である。＝期待値
年間利益目標はどうやって達成するか？
•  期待値×トレード回数＞年間目標利益となるトレード
ルールを確立することである！
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第３回、大数の法則とは？
Aクラストレーダーの確率論
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１、サイコロで１が出る確率は？
サイコロで１の目が出る確率は６分の１
ということはサイコロを６回振ったら必ず１が1回出るだろうか？
出ないこともある。
では確率６分の１って何？
６回振って１回も出なかったり、２回出たりする１の目だが
600回振ると100回に近く1の目が出て
6000回振ると極めて1000回に近く１の目が出る。
これを「大数の法則」と呼ぶ
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２、開票速報で早々と当確が出るのは？
午後8時、投票締め切り、選挙特番スタート！
埼玉1区開票率０％、小次郎講師当確！
何故、開票率０％で当確が出るのか？
出口調査の数字を元に確率計算をすれば当選間
違いなしと答えが出るのだ！
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３、確率を制するものがトレードを制する！
大数の法則が利用されるのは？
TVの視聴率調査、保険会社の保険金額設定等
トレードにおけるエッジも同様
相場に必勝法はない。しかし、確率論を駆使すれば、当たり
外れの中でトータルプラスの実現性を高めることが出来る。
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４、小数の法則に騙されない！
「小数の法則」は「大数の法則」の逆
少ない例で起こった出来事を確実だと思ってしまう、
よくある間違いを示したもの。
例、ジブリの法則＝ジブリがTV放映されると株価が急
落する。
例、「金は何年周期で上昇する」「円高は何年何ヶ月
周期で起こる」などという話も同様。
世間でまことしやかに言われていることが「小数の法
則」ではないか、疑ってかからなければいけない！
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第４回、リスクリワード比率
勝率と並んでトレードに最も大事な数字！
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１、リスクリワード比率とは？
リスクリワード比率＝平均利益÷平均損失
•  平均利益とは勝ちトレードの合計利益を勝ちトレード回数で割ったもの。
•  平均損失とは負けトレードの合計損失を負けトレード回数で割ったもの。
•  「リスクリワード比率」は「勝率」と並んで勝つために絶対的に必要な数
値である。
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２、勝率とリスクリワード比率の関係
勝率が高くても勝
てないときがある。
勝率が低くても勝
てることがある。
では勝つために必
要な要素は他に何
があるのか？
それがリスクリワー
ド比率なのだ！
勝率
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
その勝率で勝つ
ためのリスクリ
ワード比率
9.00 4.00 2.33 1.50 1.00 0.67 0.43 0.25 0.11 19
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３、日本人投資家が損小利大が出来ない理由
日本の投資家は「勝率」の重要性は全員知っている。
「リスクリワード比率」についてはほとんどが知らない。
勝率を意識すれば、勝ちを早く確定するために利益確定は早くなる。
負けをプラスに変えたいために損切りが遅くなる。
よってほとんどの投資家が「損大利小」となる！
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４、リスクリワード型トレーダーを目指せ！
勝率70％以上で、リスクリワード比率0.43以上なら勝ち組トレーダーである。
勝率50％以上で、リスクリワード比率１以上なら勝ち組トレーダーである。
勝率30％以上で、リスクリワード比率2.33以上でも勝ち組トレーダーである。
どのパターンを選ぶかはそれぞれが自分にとって一番合うスタイルを選べばいいのだが
今まで勝ててなかったトレーダーは少々勝率を犠牲にしてもリスクリワード比率を向上させるこ
とを意識せよ！
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第５回、破産の確率
落とし穴を克服せよ！
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１、破産の確率とは？
あるトレード手法が破産する確率が
どれくらいあるかを確率計算したも
の。
「投資用資金」、「勝率」、「リスクリ
ワード比率」、「1回当たりのリスク
額」から計算出来る。
トレードルール作りはエッジが十分
あって、なおかつ破産の確率１％未
満のトレードルール作りを目指す！
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２、有利なトレードルールでも
例、勝率60％、リスクリワード比率１というトレードシステムはエッジのあるトレードシステムである。
投資用資金1千万のトレーダーが1回のトレードで10％ずつリスクをとる
破産の確率1％
20％ずつリスクを取る
破産の確率10％
30％ずつリスクを取る
破産の確率48％
40％ずつリスクを取る
破産の確率100％
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３、タートルズの破産の確率
勝率40％、リ
スクリワード
比率３と言わ
れる。
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1回当たりの
リスク2％
破産の確率
＝0％
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４、平均的一般投資家の破産の確率
勝率60％、リ
スクリワード
比率0.33と言
われる。
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1回当たりの
リスク5％とし
て
破産の確率
＝100％
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