(1) equation eq01.ls y eq01.makeresid eq01resid Fitted Residual

2014 年計量経済学 I 6/09 提出用宿題 PDF の問題 (大学では印刷しないように)
各人ごとにデータは異なるが，(仮想の) 家計に対する消費アンケートデータであり，
• Y・・・年間消費額 (万円)
• X・・・年間所得 (万円)
• H・・・世帯人数 (人)
これを元にして，
Yi = b1 + b2 Xi + b3 Hi + ei
(1)
とモデル化して (ei は誤差項)，多重回帰を行って，ブローシュ・ペーガンテスト (BP テスト) をして，その結
果を報告するという宿題である．
今回は Eviews で作業が終わったファイルを，
0609hw 学籍番号 8 ケタ.wf1
(wf1 は Eviews の拡張子であるので自動的につく) というファイル名で保存し，Y ドライブの，私の提出
フォルダの計量経済学のフォルダにコピーすればよい．
作業手順は以下．まずはいつものように
• Y ドライブに，学籍番号別のテキストファイルがあるので，自分の番号の .txt ファイルを，Z ドライブ
にコピーする．
• Eviews を立ち上げて，File ＞ Open ＞ Foreign Data As... を選んで，コピーしたテキストファイル
を選択する．読み込む画面が出てくるが，完了を押せばよい．
では以下のように進めよ．
1. まずは Y, X, H の散布図を書いてみよう．コマンドラインに scatmat y x h と入れよ．できたグラ
フの Name ボタンを押して，そのまま graph01 という名前にせよ．x が大きくなると，y の散らばりが
大きくなっているような感じであることを，目で確かめよ．
2. (1) 式の重回帰を行う．要するに Y を定数項と X, H で，回帰するということである．いつものように
コマンドラインに
equation eq01.ls y ...
のような形で，eq01 という equation オブジェクトに OLS の結果を示すこととする．... の部分に何が
入るかは，自分で考えよ．
3. BP テストをまず自力で行う．
（a）OLS の残差を eq01resid という系列にする．コマンドラインで，以下を打て．
eq01.makeresid eq01resid
（b）ちゃんと残差を得ているか確かめよう．
i. eq01 オブジェクトをダブルクリックして，View ボタン＞ Actual Fitted Residual ＞ Actual
Fitted Residual Table
ii. eq01resid オブジェクトをダブルクリック
そうして，前者の residual の数字と eq01resid の値が等しいことを確かめよ．
1
（c）Eviews の BP テストの左辺は，OLS の残差 eˆ2 だけである (私が講義で書いたように σ
ˆ 2 では割ら
ない)．そこで次のように新しい変数 bpy を作る．
series bpy=eq01resid^2
（d）bpy を定数項と x で回帰する．結果を eq02 オブジェクトにする．よってコマンドラインに
equation eq02.ls y ...
上の... 部分は自分で考える．
（e）N R2 の値を計算しよう．N は推計のサンプル数で，R2 は eq02 の決定係数 R2 の値 (Eviews では
R-squuared) である．その積の値である．そこでその 2 つの値をメモして，それぞれ「ア」「イ」
として，以下のようにコマンドラインに打ち込め．
scalar nr2= ア*イ
（f）今作った値の nr2 オブジェクトをダブルクリックせよ．そしてその値をメモしておく．ダブルク
リックしても見えなかったら，そのときは Eviews の画面のの一番下側に，小さい字で「nr2=
」という形で書かれている．
この nr2 の値が自由度 1 のカイ 2 乗分布の上側 5% 点 (3.84) より大きいかどうかを確かめよ．大
きければ，BP テストの H0 は有意水準 5% で棄却される．
4. 次に今までやった BP テストを，Eviews の組み込み方法でやってみて，上で出した nr2 の値が正しい
ことを確かめよう．
eq01 オブジェクトをダブルクリックして，推計結果の表をだす．そして，View ボタンから次の図 1 の
ようにして，Heteroskedasticity Test(不均一分散の検定) を選ぶ．
図1
5. 次の画面で，図 2 のようにする．Regressor の部分を，c と x のみにするのがポイント
6. 結果の表が出てくる．「Obs*R-squared」の右横の値が，先に出した nr2 の値と同じになる (nr2 を出す
2
図2
ときに四捨五入しているから多少の誤差はあるかもしれないが)．
7. この結果の表で，Freeze ボタンを押しと，その結果を固定した Table オブジェクトができる．その
Table オブジェクトの，Name ボタンを押す．Table01 という名前が出てくるだろうから，そのまま
Enter する．
8. 以上ができたら，この Eivews のファイルを以下の名前で保存する．
0609hw 学籍番号 8 ケタ.wf1
ただし学籍番号 8 ケタは半角数字で．そして最初に書いたように，私の Y ドライブの計量経済学の場
所にコピーする．
3

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