レポウィークリーリビュー

平成27年4月20日
レポウィークリーリビュー
〔先週の概況（4/13-4/17）〕
先週のO/N GC は、週初日は目立った要因もなく、資金運用サイドの0.01～0.02％の出合いで始
まった。その翌日14日のT/Nは短国2ヶ月物が発行されたことから資金運用サイドの0.06％前後まで
レートを上げることとなった。その後はレート水準横ばいのままの推移となったが、週末日の17日の
T/Nでは短国3ヶ月物、1年物の発行があったことから更にレートを上げて0.085％前後の出合いと
なった。17日のS/Nでは短国買入オペのオファーが27,500億円と大きかったことからオファーサイド
が警戒し、レートもやや下げての出合いだしとなったものの、徐々にオファーサイドが厚くなったこと
でレートも上昇し、0.06～0.08％前後までの出合いとなった。
SC は、新規・ロールオーバーともに幅広い銘柄で取引が見られた。週内に入札があった5ｙ123、
sl-152はマイナスレート深い水準での引合いが続いたもののリオープンでの発行となったことから入
札日以降はレート緩み、落ち着いた動きとなっている。
〔主要銘柄レポレートの動向〕
銘
GC
柄
2Y-351
5Y-123
#338
SC
*東京レポ・レート
ターム
Date
2015/4/13
2015/4/14
2015/4/15
2015/4/16
2015/4/17
翌日物
レポレート
～
～
～
～
期
間
T+0
T/N
S/N
1w
0.0100
0.0200
0.0400
O/N
O/N
O/N
2Y-344
#325
SL-144
-0.0200
-1.0000
0.0100
2Y-347
#331
SL-151
2y-350
#334
SL-152
5y-110
#336
30y-45
～
～
～
0.1050
0.1000
0.0900
0.0600
0.0700
0.0600
5y-112
#337
40Y-7
T+0
T+1
1W
T+2
2W
T+2
3W
T+2
1M
T+2
3M
T+2
6M
T+2
1Y
T+2
0.019%
0.022%
0.028%
0.044%
0.049%
0.017%
0.063%
0.067%
0.068%
0.083%
0.034%
0.037%
0.039%
0.039%
0.042%
0.034%
0.037%
0.040%
0.039%
0.039%
0.035%
0.037%
0.038%
0.038%
0.038%
0.036%
0.037%
0.038%
0.038%
0.038%
0.033%
0.033%
0.033%
0.034%
0.035%
0.042%
0.042%
0.041%
0.042%
0.043%
0.053%
0.053%
0.053%
0.054%
0.054%
*先週の実績(買い現先オペ）億円
オファー
買現先オペ
スタート
-
*今週以降の期日（買い現先オペ）億円
4/20
4/21
買現先オペ
エンド
-
4/22
-
（落札レート、按分率は市場推定）
応札額(億) 落札額(億) 落札レート按分率
平均ﾚｰﾄ
-
4/23
-
4/24
-
〔新発債情報〕
銘柄名
国庫短期証券（2ヶ月程度）（第525回）
5年利付国債（第123回）
国庫短期証券（1年）（第526回）
国庫短期証券（3ヶ月）（第527回）
20年利付国債（第152回）
発行年月日初回利払日
償還日
2015/4/15
2015/6/3
2015/4/16 2015/9/20 2020/3/20
2015/4/20
2016/4/20
2015/4/20
2015/7/21
2015/4/20 2015/9/20 2035/3/20
オーバーナイト T/NＧＣ (BID rate)
Date
4/13
4/14
4/15
4/16
4/17
HIGH
0.0200%
0.0750%
0.0750%
0.0700%
0.0900%
LOW
0.0100%
0.0500%
0.0450%
0.0600%
0.0800%
Ave.
0.0150%
0.0625%
0.0600%
0.0650%
0.0850%
発行価格
99.9978
100.09
100.006
100
102.11
年利率
0.10%
1.20%
無担オーバーナイト（日銀発表）
HIGH
LOW
Ave.
0.1250%
0.0100%
0.0600%
0.1250%
0.0100%
0.0590%
0.1250%
0.0450%
0.0610%
0.1300%
0.0450%
0.0660%
0.1250%
0.0500%
0.0630%
「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。」

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