Informativa settimanale del 9 Marzo 2015

Informativa settimanale
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Data: 09/03/2015
La frase della settimana
In occasione della festa della donna nessun aforisma ma
un pensiero speciale alle nostre mogli, compagne,
fidanzate e colleghe: Anna, Antonella, Margherita, Mery,
Nicole, Silvia, Simonetta, Valentina.
News dal Blog
Diaman Awards alla terza edizione… ecco i
vincitori. approfondisci
Il grafico della settimana
Il comparto Diaman Sicav Trend Follower è un fondo di fondi internazionale che investe percentuali
predefinite su tre macro mercati geografici: Emerging Market, Frontier Market e Developed Markets.
La scorsa settimana, nonostante l’andamento dei mercati emergenti e di frontiera, ha raggiunto i massimi
di sempre. Tutto questo è stato possibile grazie al modello di timing sul quale si basa la strategia.
Nei grafici qui sotto riportiamo gli ultimi 6 mesi in modo tale da poter apprezzare il contributo del modello.
Il fondo ha saputo evitare gran parte dei drawdowns dei mercati emergenti (-14.44%) e di frontiera (18.69%) girando la parte dedicata a questi mercati temporaneamente in liquidità. Il drawdown registrato è
pari a -6.97% paragonabile a quello dei mercati sviluppati. E’ ritornato completamente investito solo negli
ultimi 1-2 mesi.
Diaman Sicav in pillole
COMPARTO
YTD
STRUMENTO
ESPOSIZIONE
Quant Bond
1.39%
Classe I
Target Strategy
3.13%
Classe I
Zenit Dynamic Bond
3.37%
Classe I
Trend Follower
6.48%
Classe I
Mathematics
12.28%
Classe I
Bond Corp USD
Bond Corp EUR
T-Note Future
Bund Future
Duration
Fixed Income
Equity
Commodity
Vix Future
Bond Govt
Bond Corp
Bund Future
Strategia VIX
Azioni EURO
Liquidità
Duration
Fondi Azionari
Fondi Monetari
ETF
Future VIX
Azioni EURO
Future EuroStoxx50
Future VIX
55.75%
39.62%
-24.35%
-15.54%
2.25
34.75%
51.15%
10.08%
-3.39%
38.13%
40.75%
3.83%
6.42%
5.28%
9.41%
3.21
79.05%
0.00%
9.76%
-5.38%
56.06%
48.56%
-16.64%
Speciale Quant Bond
Il grafico di sinistra evidenzia in maniera sintetica la Duration di portafoglio per ciascuna valuta, mentre la
duration complessiva del portafoglio è riportata in DIAMAN SICAV in pillole. Accanto il rendimento
istantaneo e l’ytm del portafoglio.
MODELLO QUANTITATIVO PER LA DURATION DI
PROIEZIONE RENDIMENTI
PORTAFOGLIO
(YTM E RENDIMENTO ISTANTENEO)
Diaman Sicav Portfolios
PORTFOLIO
YTD
1 ANNO
2014
2013
2012
Prudente
Moderato
Dinamico
Aggressivo
2.53%
1.90%
1.26%
0.60%
2.19%
1.76%
-0.81%
-2.25%
3.86%
3.13%
0.75%
-0.78%
0.70%
2.68%
5.91%
8.56%
4.09%
3.61%
3.85%
3.73%
Legenda (da inttendersi classe R ):
QB: Quant Bond; TS: Target Strategy; ZDB: Zenit Dynamic Bond; TF: Trend Follower; M: Mathematics
Dal 01/09/2014 i pesi di ciascun profilo sono stati rivisti per poter inserire anche il comparto Target
Strategy
Quiz Logico-Matematico
Qual è il numero composto da sette decine di migliaia, più sette migliaia, più sette centinaia, più sette
unità?
Soluzione:
Nella prossima Newsletter.
www.diaman.it
www.diamansicav.com
www.ex-ante-it
www.irating.it
www.iscoring.it

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