Seminar: EMIR – Neue Anforderungen an Derivate

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+++ Management Circle Intensiv-Seminar +++
EMIR – Neue Anforderungen
an Derivate-Geschäfte
So erfüllen Sie die aktuellen und zukünftigen
Herausforderungen in Ihrem Institut
Ihr Leitfaden für die erfolgreiche Umsetzung:
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Regulatorische Rahmenbedingungen:
OTC-Geschäfte nach der Krise
Clearing-Prozesse und Anforderungen an
Clearing-Member
Bemessungsgrundlage: Trade und Default
Fund-Exposure
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Qualifizierter vs. Nichtqualifizierter CCP
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Transaktionsregistermeldung nach EMIR
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Umsetzungsempfehlungen der Risikominderungstechniken
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Vorteile durch Backloading beim CCP
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SA-CCR Exposure-Ermittlung bei Derivaten
Aktuell: UPDATE zur Clearingpflicht und zum
bilateralen Margining
Bitte wählen Sie Ihren Termin:
8. und 9. Juni 2016 in Frankfurt/M.
5. und 6. Juli 2016 in Frankfurt/M.
Ihre Referenten sind u. a.:
Hendryk Braun
1 PLUS i GmbH
Dr. Jürgen Mayser
Baader Bank AG
Patrick Sehn
LBBW Landesbank
Baden-Württemberg
Ihr PLUS:
Hoher Praxisbezug durch Vorträge zu den
operativen Herausforderungen aus Sicht
der LBBW und der Baader Bank.
Stimmen begeisterter Teilnehmer zum Seminar:
◆ „Umfassend und deutlich erläutert. Sehr gut
organisiert. Sehr offene und freundliche
Atmosphäre.” K. Schultz, Westdeutsche
Immobilien Bank AG
◆ „Sehr gute Kombination aus Theorie und
Praxis, qualifizierte Referenten und gute
Unterlagen mit weiterführenden Links.”
T. Orthmann, Union IT Services GmbH
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Melden Sie sich jetzt an! Ihre Telefon-Hotline: + 49 (0) 61 96/47 22-700
1. Seminartag
CCP und Derivate-Handel
Ihr Seminarleiter:
Hendryk Braun,
Geschäftsführender Gesellschafter, 1 PLUS i GmbH, Nürnberg
   Empfang mit Kaffee und Tee ab 8.45 Uhr
 
9.30  Begrüßung
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durch den Seminarleiter
Kurze Einführung in die Themen des Tages
Abstimmung der Inhalte mit Ihren Erwartungen
als Teilnehmer
Die Transaktionsregister – operative
Herausforderungen
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Transaktionsregister im Vergleich
(DTCC/REGISTR)
Prozesse und Schnittstellen
 
15.00  Kaffee- und Teepause
 
9.45  EMIR
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die Grundlagen
Regulatorischer Rahmen
Hintergrundinformationen und ökonomische Ziele
Definition des Anwendungsbereichs
Derivatebegriff, meldepflichtige Parteien
Detaillierte Regelungsinhalte
15.15 
Erfahrungsbericht einer Investmentbank
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10.30  Kaffee- und Teepause
 
10.45  Clearing
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Prozess
EMIR-Anforderungen
Rollen eines Kreditinstituts (Direct Member,
Executing Broker, Clearing Broker)
Buchungsprozesse (MarkitWire, Handelssysteme)
Laufende Überprüfung (Margining,
Reconciliations, PPS Accounts)
Das Konsultationspapier Clearing und
resultierende Konsequenzen
Clearinghäuser und -anforderungen
 
12.15  Business Lunch
 
für alle Derivate-Transaktionen – Anforderungen durch die
EMIR-Verordnung
 
16.15 
Geschäftsmodell für Exchange Traded
Derivatives der Baader Bank
Ableitung melderelevanter Datensätze
Positionsbildung und Collateralkalkulation
Dr. Jürgen Mayser
Leiter Risikocontrolling,
Baader Bank AG,
Unterschleißheim
Anforderungen zur Risikominderung
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Timely Confirmation
Portfolio Reconciliation
Dispute Resolution
Bilaterales Margining
 
17.30  Zusammenfassung der Ergebnisse des Tages und
Gelegenheit für Ihre noch offenen Fragen
 
ca. 17.45 Ende des ersten Seminartages und anschließend
Get-together
 
13.30  Meldepflicht
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Rechtliche Rahmenbedingungen (EMIR, DFA)
Klassifizierung und Rollen im DFA (Swap
Dealer, Major Swap Participant)
 
www.managementcircle.de/06-82557
Get-together
Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde.
Management Circle lädt Sie zu einem kommunikativen
Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer
Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit den
Referenten und Teilnehmern.
2. Seminartag
Kapitalunterlegung von Kontrahentenrisiken und Meldung
an das Transaktionsregister
Ihr Seminarleiter:
Thorsten Gendrisch, Geschäftsführender Gesellschafter, 1 PLUS i GmbH, Nürnberg
9.00  Herzlich
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willkommen zurück
Begrüßung durch den Seminarleiter
Klärung Ihrer noch offenen Fragen vom Vortag
Abstimmung der Inhalte des zweiten
Seminartages
9.15 
15.45  Risiken
aus Bonitätsverschlechterung
(CVA-RCC)
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EMIR Services und Aspekte der
operativen Umsetzung
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Herausforderungen aus Sicht einer großen
Landesbank
Technische Anforderungen und Umsetzung
des Clearing-Prozesses
Ökonomische Implikationen
Der tägliche Meldeprozess
Patrick Sehn
Direktor, Gesamtprojektleiter MiFID II,
LBBW Landesbank Baden-Württemberg,
Stuttgart
 
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Das Credit Valuation Adjustment Risiko
–Motivation für die Unterlegung und Konzept
–Aufsichtliche Methoden für die EK-Unter legung (Ursprungsrisikoansatz, Standard und Advanced-Ansatz)
Aufsichtliche Meldung
Die zukünftigen Regelungen für
OTC-Derivate
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Inhalte der Anforderungen an nicht zentral
geclearte Geschäfte
 
17.30  Zusammenfassung der Ergebnisse des Tages und
Gelegenheit zur Diskussion Ihrer Fragen
 
10.30  Kaffee- und Teepause
ca. 17.45 Ende des Seminars
 
 
10.45  Eigenkapitalunterlegung
Geschäfte
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für geclearte
Überblick
Default Fund Exposure
Qualifizierter CCP versus Nicht-qualifizierter CCP
Entscheidungen zur EK-Unterlegung
 
12.15  Business Lunch
13.30  Die
Optionen der Exposureschätzung
für Derivate nach CRR
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15.30  Kaffee- und Teepause
Rahmenbedingungen für die Eigenmittelunterlegung von Kontrahentenrisiken
Aufsichtliche Methoden für den Risikopositionswert (Ursprungsrisiko, Marktbewertungs-,
Interne Modelle Methode)
Wrong Way Risk – Definition, Relevanz und
aufsichtliche Anforderungen
Berücksichtigung von Nettingvereinbarungen
und Besicherung
Ablösung der Nicht-Modelle Methoden durch
den neuen SA-CCR: Konzept und Berechnungsbeispiele
www.managementcircle.de/06-82557
Bitte beachten Sie auch unsere Veranstaltung
Gesamtbanksteuerung
9. und 10. Juni 2016 in Frankfurt/M. 
7. und 8. Juli 2016 in Frankfurt/M. 
Nähere Informationen gibt Ihnen gerne Carolina Ihrig
Tel.: 0 61 96/47 22-700, Fax: 0 61 96/47 22-888
E-Mail: [email protected]
Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket
Reisen Sie zu attraktiven Sonderkonditionen mit der Deutschen
Bahn AG an Ihren Veranstaltungsort: Von jedem beliebigen
DB-Bahnhof und auch mit dem ICE!
Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung
erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder unter:
www.managementcircle.de/bahn
Ihre Referenten
Hendryk Braun
ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH in
Nürnberg. Die zentralen Beratungsschwerpunkte seiner
langjährigen Beratertätigkeit liegen in der Optimierung
von Handels- und Treasuryprozessen unter Berücksichtigung der bankaufsichtsrechtlichen Fragestellungen. Zuvor war er mehrere Jahre bei einer anderen
Beratungsgesellschaft sowie in der der Kreditsachbearbeitung und Kundenbetreuung der Berliner Volksbank
eG tätig. Zudem ist Hendryk Braun als Seminartrainer
im Einsatz, publiziert Fachartikel in Büchern und Zeitschriften und ist u. a. Mitherausgeber des Handbuchs
Treasury und des Praktiker-Handbuchs Asset-Backed
Securities und Kreditderivate.
 
Dr. Jürgen Mayser
ist seit 2000 Bereichsleiter Riskmanagement &
Regulatory Reporting bei der Baader Bank AG in
Unterschleißheim. Des Weiteren ist er Chief Risk
Officer sowie Mitglied des Kreditausschusses und
Asset Liability Commities zur Gesamtbanksteuerung.
Seine aktuelle Hauptaufgaben sind die Umsetzung aller
regulatorischer Anforderungen nach MaRisk, CRD IV/
CRR, Transaktionsmeldungen nach EMIR etc. Dr. Jürgen
Mayser ist Vertreter des Bundesverbandes der Wertpapierfirmen an den deutschen Börsen e.V. und Mitglied
des Fachgremiums MaRisk bei der BaFin. Zuvor war
er bei der Bayerische HypoVereinsbank AG, München
und im Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. in Frankfurt tätig.
 
Thorsten Gendrisch
ist Geschäftsführer bei der 1 PLUS i GmbH in Nürnberg
und als Referent sowie im Consulting für bankenaufsichtsrechtliche Fragestellungen tätig. Als Senior Berater
unterstützte er zuvor Institute in den Bereichen Neue
Produkte, Handelsbuchinstitute und Implementierung
von internen Modellen für die Eigenmittelunterlegung.
Darüber hinaus arbeitete Herr Gendrisch als Senior
Market Risk Controller bei der Rabobank International
in Frankfurt und London, sowie als Market-Maker für
Indexderivate an der DTB/EUREX und SOFFEX.
Thorsten Gendrisch ist Referent und Autor von einer
Vielzahl von Zeitschriften- und Buchartikeln sowie Mitherausgeber eines Handbuches, die sich mit den oben
angeführten Themengebieten beschäftigen.
Patrick Sehn
ist Projekt- und Programmmanager bei der Landesbank
Baden-Württemberg in Stuttgart. Nach Stationen als
Eigenhändler und der Führung von Teams für elektronischen Handel und Vertrieb von OTC-Derivaten leitet
er seit mehreren Jahren große Projektvorhaben im
Bereich Financial Markets. Neben der Implementierung
neuer Handels- und Risikomanagement-Systeme lag
sein Fokus auf der Umsetzung regulatorischer Anforderungen aus EMIR und Dodd-Frank Act an das Kapitalmarktgeschäft. Seit Jahresbeginn 2015 ist Patrick Sehn
verantwortlich für das Gesamtprojekt zu MiFID II in der
LBBW.
 
AUCH ALS INHOUSE TRAINING
So individuell wie Ihre Ansprüche – Inhouse Trainings nach Maß!
Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand –
passgenau für Ihren Bedarf – optimales Preis-Leistungsverhältnis!
Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an.
Daniela Rühl
Tel.: 0 61 96/47 22-615
E-Mail: [email protected]
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Zum Seminarinhalt
Das erwartet Sie in diesem Seminar
Warum dieses Seminar so wichtig für Sie ist
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Die Einführung von EMIR bedeutet einen hohen
Aufwand für Ihr Institut.
Ihr Risikomanagement ist jetzt besonders gefordert, den
neuen Risikominderungsstandards gerecht zu werden.
Nicht nur, dass verpflichtend alle standardisierten
OTC-Derivate über eine zentrale Gegenpartei (CCP)
„gecleart” werden müssen – auch sind alle Transaktionen an sogenannte Trade Repositories TR
(zentrale Transaktionsregister) zu melden.  
 
Was genau – und vor allem in welchem Umfang –
Sie hinsichtlich Kapitalunterlegung von Kontrahenten,
Clearing via CCP und Meldungen erfüllen müssen und
wie Sie Schnittstellen-Prozesse perfekt implementieren,
erfahren Sie in diesem Intensiv-Seminar.
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Ein aktueller Überblick über die regulatorischen
Rahmenbedingungen  
Detaillierte Anforderungen an die Clearing-Member
und den Clearing-Prozess
Transaktionsregister nach EMIR und operative
Umsetzung 
Die Rollen von Direct Member, Executing- und
Clearing Broker 
Exposureschätzung für Derivate und deren
Bewertungsmethoden 
Eigenkapitalunterlegung von Kontrahentenrisiken
und deren Fallunterscheidung 
Berechnung des Risikogewichts auf Basis des
hypothetischen Eigenkapitals
 
5 gute Gründe, ein Seminar bei Management
Circle zu buchen
Fachwissen für Sie auf den Punkt gebracht
Machen Sie sich jetzt fit! Wir vermitteln Ihnen komplexes Know-how klar und verständlich. Die Referenten
bieten Ihnen Fachwissen in kompakter Form und greifen
die aktuellsten Entwicklungen der regulatorischen
Behandlung des Counterparty Credit Risk auf.
Ihr 3-faches PLUS
➊ Intensive Wissensvermittlung  
Sie lernen, wie Sie den den aktuellen Herausforderungen und den neuen Risikominderungsstandards
gerecht werden. 
➋ Praxisnahes Lernen  
Die zahlreichen Beispiele und Übungen erleichtern
Ihnen das Verständnis und ermöglichen ein intensives
Lernen. 
➌ Ausführliche Seminarunterlagen  
Die Teilnehmerunterlagen helfen Ihnen bei der
Umsetzung in Ihrem Berufsalltag und dienen als
Nachschlagewerk.
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1. Expertise: Die Referenten sind ausgewiesene
Experten. Sie geben Ihre Erfahrungen direkt an Sie
weiter.  
2. Praxisbezug: Interaktive Fachvorträge, zahlreiche
Fallbeispiele und der ausführliche Erfahrungsbericht
stellen den hohen Praxisbezug des Seminars sicher.  
3. Fallbeispiele: Lernen Sie anhand zahlreicher
Beispiele, wie Sie die umfangreichen Anforde rungen effektiv umsetzen. 
4. Dokumentation: Sie erhalten eine umfangreiche
Seminardokumentation zur Nachbereitung.  
5. Networking: Tauschen Sie sich mit Ihren Fach kollegen aus und nehmen Sie wertvolle Anregungen
und Kontakte für Ihre Praxis mit.
Sie haben noch Fragen? Gerne!
Rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie mir
eine E-Mail. Gerne berate ich Sie persönlich und
beantworte Ihre Fragen zur Veranstaltung.
Yvonne Hofmann
Projektmanagerin
Tel.: 0 61 96/47 22-696
E-Mail: [email protected]
Für Ihre Fax-Anmeldung: + 49 (0) 61 96/47 22-999
Wer sollte an diesem Seminar teilnehmen?
Dieses Seminar richtet sich an Leiter, leitende und spezialisierte Mitarbeiter aus den Bereichen Risikomanagement, Risikocontrolling, Reporting,
Controlling, Revision, Organisation, IT, Handel, Treasury, Controlling,
Risikomodelle und Meldewesen aus Banken, Sparkassen, Genossenschaftsinstituten und weiteren Finanzdienstleistungsunternehmen. Ebenso
angesprochen sind Businessanalysten, Mitglieder der Geschäftsleitung
und des Vorstands sowie interne Berater und Projektmitarbeiter. 
EMIR – Neue Anforderungen
an Derivate-Geschäfte
ws
Ich/Wir nehme(n) teil am:
❏ 8. und 9. Juni 2016 in Frankfurt/M.
❏ 5. und 6. Juli 2016 in Frankfurt/M.
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06-82557
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Name/Vorname
Position/Abteilung
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Name/Vorname
Position/Abteilung
8. und 9. Juni 2016 in Frankfurt/M.
The Westin Grand Frankfurt, Konrad-Adenauer-Straße 7,
60313 Frankfurt/M., Tel.: 069/2981-750, Fax: 069/2981-811
E-Mail: [email protected]
5. und 6. Juli 2016 in Frankfurt/M.
Fleming´s Deluxe Hotel Frankfurt Main-Riverside,
Lange Straße 5-9, 60311 Frankfurt/M.
Tel.: 069/370030, Fax: 069/37003-333
E-Mail: [email protected]
Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein
begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen
Sie die Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung
auf Management Circle vor.
Mit der Deutschen Bahn für € 99,– zur Veranstaltung.
Infos unter:
www.managementcircle.de/bahn
Über Management Circle
Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im
deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle
WissensWerte an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen
200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen
sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf
höchstem Niveau. Weitere Infos zur Bildung für die
Besten erhalten Sie unter www.managementcircle.de
Anmeldebedingungen
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung
und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar
beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-together und der
Dokumentation € 1.995,–. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem dritten
Teilnehmer 10% Preisnachlass. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die
Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung
des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen
sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Name/Vorname
– 10
%
Position/Abteilung
Firma
Straße/Postfach
PLZ/Ort
Telefon/Fax
@ E-Mail
Datum
Unterschrift
Ansprechpartner/in im Sekretariat:
Anmeldebestätigung bitte an:
Abteilung
Rechnung bitte an:
Abteilung
Mitarbeiter:
❍ BIS 100 ❍ 100 – 200 ❍ 200 – 500 ❍ 500 –1000 ❍ ÜBER 1000
Datenschutzhinweis
Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.B. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung
unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von
unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post
zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch
und per E-Mail über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die
den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung
Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber
Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn, unter
[email protected] oder telefonisch unter 06196/4722-500
widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen.
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+ 49 (0) 61 96/47 22-700
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