Sonderausgabe Newsletter e Reporting SN - Helaba

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Institutional HI -Lights
Trends und Neuigkeiten von der Helaba Invest
4. Sonderausgabe eReporting Newsletter zur „Schnittstelle Erfassungshilfe“
„Unbekannt verzogen“? – Adressrisiken im Blick behalten!
Helaba Invest beliefert die „Erfassungshilfe“ bei Sparkassen
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
vor knapp einem Jahr kamen mehrere Sparkassen auf die Helaba Invest zu und fragten, ob es
möglich sei, für Spezialfonds und Direktanlagen die Bestands- und Cashflowinformationen so
anzuliefern, dass diese in das Tool der „Erfassungshilfe“ bei den Sparkassen eingelesen werden
können. Hintergrund ist, dass diese Daten zur Berechnung von Adressenrisiken in CPV benötigt
werden und diese nicht selten über die Anwendung der „Erfassungshilfe“ dorthin gelangen.
Zusammen mit drei Pilotsparkassen und in Begleitung des Sparkassen Giroverbandes HessenThüringen haben wir uns dieser Anforderung gerne gestellt und eine Schnittstellenhilfe programmiert, die genau das ermöglicht.
Karsten Quente
Helaba Invest
Abteilungsleiter Reporting
Tel.: 069/29970-680
[email protected]
Warum das Schnittstellenthema so wichtig und präsent für Sparkassen ist, darüber habe ich
mich mit Herrn Appelt von der Kreissparkasse Gelnhausen, der die Umsetzung und die Tests
intensiv begleitet hat, unterhalten:
Karsten Quente (HI): Herr Appelt, vor knapp einem Jahr kamen Sie auf mich zu und baten mich
zu eruieren, ob die Möglichkeit besteht, eine Schnittstelle zur automatisierten Übertragung von
Beständen und Cashflows in die „Erfassungshilfe“ umzusetzen. Können Sie uns kurz erklären,
was die „Erfassungshilfe“ ist und warum die automatische Befüllung mit Einzeldaten der Spezialfonds und Direktanlagen für die Kreissparkasse Gelnhausen so wichtig ist?
Michael Appelt (Kreissparkasse Gelnhausen): Infolge der kontinuierlich steigenden Anforderungen der MaRisk ist die Kreissparkasse Gelnhausen bestrebt, sämtliche Investments in der
vollständigen Durchschau abzubilden – auch die, die sie in ihren Fonds hält. Dieses Bestreben
gilt sowohl für Strukturberichte als auch für die Risikomessung.
Michael Appelt
Kreissparkassen Gelnhausen
Controller
Abteilung Betriebswirtschaft/Rechnungswesen
An dieser Stelle möchte ich die sehr konstruktive Zusammenarbeit zwischen der Helaba Invest
und der Kreissparkasse Gelnhausen in den letzten Jahren nicht unerwähnt lassen. So haben wir
u.a. gemeinsam den Bericht „Reinvestmentrisiko Zinsertrag“ entwickelt. Auch die Anfrage der
Sparkasse, sich die vielen, sehr guten Strukturberichte im eReporting ebenfalls in der Durchschau anzeigen lassen zu können, wurde von der Helaba Invest zeitnah und sehr umfassend
umgesetzt. In diesem konkreten Fall geht es ganz speziell um die Unterstützung der Helaba Invest bei der Messung von Adressenrisiken im Eigengeschäft.
Die „Erfassungshilfe“ ist ein Tool, mit dem Daten aus vorgelagerten Systemen (bspw. aus dem
eReporting der Helaba Invest oder mittels SimCorpDimension) für das Risikomesssystem konvertiert bzw. in bestimmten Fällen bearbeitet werden können.
Karsten Quente: Die Sparkassen nutzen zur Messung ihrer Adressrisiken ein Tool Namens CPV
(Credit Portfolio View). Können Sie kurz darstellen, was eine Sparkasse mit CPV macht und wie
Informationen gewöhnlich dorthin gelangen?
Michael Appelt: CPV ist das Standardtool der Sparkassenorganisation zur Messung von Adressenrisiken – sowohl wertorientiert als auch periodenorientiert. Es ermöglicht mittels einer
Monte-Carlo-Simulation einen Blick auf die unerwarteten Verluste eines Kreditportfolios und
dient somit – neben der Generierung von Steuerungsinformationen – der Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen.
Der Datenfluss hin zu CPV ist recht komplex und erfolgt i.d.R. über den wechselnden Austausch
zwischen dem Rechenzentrum der Sparkassen und der Sparkasse selbst. Ein Kernschritt ist dabei die Verarbeitung von Beständen in der „Erfassungshilfe“.
Karsten Quente: Das Thema Durchschau gewinnt immer mehr an Bedeutung, vor allem wenn
sich im Spezialfonds oder im Direktbestand weitere Publikumsfonds befinden. Liefert Ihnen die
Helaba Invest die Daten auch in Durchschau für die im Bestand des Spezialfonds gehaltene Publikumsfonds?
Michael Appelt: Ja, die Helaba Invest stellt im Rahmen ihres eReportings vielfältige Berichte zur
Verfügung, die eine vollständige Durchschau auf die gesamten Bestände der Sparkasse (Direktbestand, Spezialfonds sowie Publikumsfonds) ermöglichen. Die neue Schnittstelle für die „Erfassungshilfe“ ist aus Sicht der Sparkasse sehr sinnvoll und hilfreich und erzeugt die Bestände
der Spezialfonds auch in der Durchschau auf die HI eigenen Publikumsfonds.
Karsten Quente: Gibt es gesetzliche Vorgaben, die Sie durch die Lieferung von Einzeldaten der
Spezialfonds und Direktanlagen in die „Erfassungshilfe“ und weiter nach CPV jetzt noch effizienter durchführen können?
Michael Appelt: Aus Sicht des Risikocontrollings sind hier im Wesentlichen die Anforderungen
der MaRisk zu nennen. Wie bereits ausgeführt, ist in den letzten Jahren das Thema Transparenz
und Durchschau deutlich verstärkt in den Fokus der Aufsicht gerückt. Dies spiegelt sich auch in
den gestiegenen gesetzlichen bzw. aufsichtsrechtlichen Anforderungen für das Meldewesen
wider.
Karsten Quente: Wie funktioniert die Anbindung und Übermittlung der Daten durch die Helaba
Invest? Können Sie die Daten jederzeit beziehen oder gibt es feste Termine? Ist das Handling
einfach und leicht verständlich?
Michael Appelt: Die Rohdaten werden der Sparkasse über das eReporting der Helaba Invest zur
Verfügung gestellt - für jeden Bewertungstag und jederzeit abrufbar.
Wir als Kreissparkasse Gelnhausen benötigen die Daten aktuell zum Ultimo. Um die Daten in die
„Erfassungshilfe“ einlesen zu können, ist die Verwendung einer einfachen lokalen „ExcelLösung“ notwendig, welche die Helaba Invest entwickelt hat und den Sparkassen ebenfalls zur
Verfügung stellt.
Das Handling ist insgesamt einfach und sachlogisch aufgebaut.
Abbildung 1: Aufrufparameter - Bericht „SN Erfassungshilfe (CPV)“ im eReporting
Karsten Quente: Ein Knackpunkt bei der Umsetzung der Schnittstelle war die Vergabe der Institutsindividuellen OSP-Nummer, die für jeden Emittenten, von dem die Sparkasse Wertpapiere
in einem Spezialfonds oder einer Direktanlage hält, vergeben werden muss. Die Helaba Invest
kennt die individuellen OSP-Nummern der einzelnen Sparkassen nicht, zur Verarbeitung in der
„Erfassungshilfe“ und später in CPV sind sie aber unabdingbar. Wie wurde dieses Problem gelöst?
Michael Appelt: Die Daten, die von der „Erfassungshilfe“ in CPV bzw. in ein Zwischensystem des
Rechenzentrums exportiert werden, sind leider nicht vollständig. Dies liegt nicht an der Helaba
Invest, sondern an der Programmierung der Importschnittstelle für die „Erfassungshilfe“. Deswegen ist es notwendig, für jede Adresse (Emittenten), die in CPV verarbeitet werden soll, in
„OSPlus“ (dem bestandführenden System der Sparkassen) einen Datensatz mit den benötigten
Informationen zur Rechtsform, Land und Branche anzulegen.
Diese Herausforderung wurde im Rahmen der Testphase gut gelöst. Mit Hilfe des Excel-Tools
der Helaba Invest kann für jede Adresse (Emittenten) die OSP-Nummer erfasst bzw. einfach
hineinkopiert werden.
Abbildung 2: HI „Excel-Tool“ zur Verarbeitung der Daten und eigenen OSP-Nummern
Karsten Quente: Welchen Mehrwert hat Ihr Haus durch diese Anbindung?
Michael Appelt: Der Mehrwert für die Sparkasse liegt darin, dass die Prozesse verkürzt und
vereinfacht werden. Zumal wir als Sparkasse unseren Direktbestand auch bei der Helaba Invest
in gespiegelter Form abbilden.
Karsten Quente: Wenn es die Schnittstellenlösung der Helaba Invest nicht gäbe, welche Alternativen hätten Sie? Gibt es durch die angebotene Schnittstelle Kosteneinsparungen in Ihrem
Hause?
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
JUNGHOF
Junghofstr. 24
60311 Frankfurt
Tel: 069 / 29970-0
Fax: 069 / 29970-630
Email: [email protected]
Internet: www.helaba-invest.de
Dieses Dokument wurde von der Helaba Invest mit größter
Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es
dient ausschließlich zu Informationszwecken für professionelle Anleger gem. § 1 Abs. 19 Nr. 32 KAGB bzw. professionelle Kunden gem. § 31 a Abs. 2 WpHG und ist nicht auf die
speziellen Anlageziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse
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abwägen, ob diese Entscheidung für seine individuellen
Umstände passend ist und sollte folglich seine Anlageentscheidung unter Hinzuziehung eines unabhängigen
fachlichen Beistandes treffen.
Alle in dem vorliegenden Dokument aufgeführten
Informationen stammen aus Quellen, die von der Helaba
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mit den vorangegangenen Bestimmungen einverstanden.
Michael Appelt: Die Alternative wäre die Nutzung der KAG-Schnittstelle oder eine eigene Programmierung einer Schnittstelle in die „Erfassungshilfe“. Letzteres ist in Folge der hohen Anforderungen der MaRisk betriebswirtschaftlich für eine Sparkasse unserer Größenordnung aber
nicht leistbar. Aufgrund der hohen Anzahl von Einzeldaten (und der damit verbundenen Risikostreuung), die im Masterfonds enthalten sind, ist die Nutzung der KAG-Schnittstelle für die
Sparkasse teurer. Letztlich sparen wir als Sparkasse durch die Nutzung der Schnittstelle der
Helaba Invest jährlich einen niedrigen fünfstelligen Betrag.
Karsten Quente: Vielen Dank Herr Appelt, dass Sie und Ihr Haus uns bei der Umsetzung so gut
unterstützt haben.
Michael Appelt: Danke auch an Sie Herr Quente, Ihre Abteilung und die HI für die Unterstützung.
Sprechen Sie uns an, wenn auch Ihr Haus von der Schnittstellenhilfe profitieren möchte. Unsere
Mitarbeiter helfen Ihnen bei der Einführung und Umsetzung. Ebenso geben wir Ihnen gerne die
Ansprechpartner der Referenzsparkassen weiter, so dass Sie Erfahrungen austauschen können.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit der Erweiterung. Für Fragen und Anmerkungen
stehen Ihnen die Mitarbeiter der Abteilung Reporting unter unserer Hotline (069) 299 70 600
oder per Email unter [email protected] sowie Ihre bewährten Ansprechpartner bei
der Helaba Invest gerne Rede und Antwort.
Es grüßt Sie herzlichst, Ihr

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