® Institutional HI -Lights Trends und Neuigkeiten von der Helaba Invest 4. Sonderausgabe eReporting Newsletter zur „Schnittstelle Erfassungshilfe“ „Unbekannt verzogen“? – Adressrisiken im Blick behalten! Helaba Invest beliefert die „Erfassungshilfe“ bei Sparkassen Sehr geehrte Leserinnen und Leser, vor knapp einem Jahr kamen mehrere Sparkassen auf die Helaba Invest zu und fragten, ob es möglich sei, für Spezialfonds und Direktanlagen die Bestands- und Cashflowinformationen so anzuliefern, dass diese in das Tool der „Erfassungshilfe“ bei den Sparkassen eingelesen werden können. Hintergrund ist, dass diese Daten zur Berechnung von Adressenrisiken in CPV benötigt werden und diese nicht selten über die Anwendung der „Erfassungshilfe“ dorthin gelangen. Zusammen mit drei Pilotsparkassen und in Begleitung des Sparkassen Giroverbandes HessenThüringen haben wir uns dieser Anforderung gerne gestellt und eine Schnittstellenhilfe programmiert, die genau das ermöglicht. Karsten Quente Helaba Invest Abteilungsleiter Reporting Tel.: 069/29970-680 [email protected] Warum das Schnittstellenthema so wichtig und präsent für Sparkassen ist, darüber habe ich mich mit Herrn Appelt von der Kreissparkasse Gelnhausen, der die Umsetzung und die Tests intensiv begleitet hat, unterhalten: Karsten Quente (HI): Herr Appelt, vor knapp einem Jahr kamen Sie auf mich zu und baten mich zu eruieren, ob die Möglichkeit besteht, eine Schnittstelle zur automatisierten Übertragung von Beständen und Cashflows in die „Erfassungshilfe“ umzusetzen. Können Sie uns kurz erklären, was die „Erfassungshilfe“ ist und warum die automatische Befüllung mit Einzeldaten der Spezialfonds und Direktanlagen für die Kreissparkasse Gelnhausen so wichtig ist? Michael Appelt (Kreissparkasse Gelnhausen): Infolge der kontinuierlich steigenden Anforderungen der MaRisk ist die Kreissparkasse Gelnhausen bestrebt, sämtliche Investments in der vollständigen Durchschau abzubilden – auch die, die sie in ihren Fonds hält. Dieses Bestreben gilt sowohl für Strukturberichte als auch für die Risikomessung. Michael Appelt Kreissparkassen Gelnhausen Controller Abteilung Betriebswirtschaft/Rechnungswesen An dieser Stelle möchte ich die sehr konstruktive Zusammenarbeit zwischen der Helaba Invest und der Kreissparkasse Gelnhausen in den letzten Jahren nicht unerwähnt lassen. So haben wir u.a. gemeinsam den Bericht „Reinvestmentrisiko Zinsertrag“ entwickelt. Auch die Anfrage der Sparkasse, sich die vielen, sehr guten Strukturberichte im eReporting ebenfalls in der Durchschau anzeigen lassen zu können, wurde von der Helaba Invest zeitnah und sehr umfassend umgesetzt. In diesem konkreten Fall geht es ganz speziell um die Unterstützung der Helaba Invest bei der Messung von Adressenrisiken im Eigengeschäft. Die „Erfassungshilfe“ ist ein Tool, mit dem Daten aus vorgelagerten Systemen (bspw. aus dem eReporting der Helaba Invest oder mittels SimCorpDimension) für das Risikomesssystem konvertiert bzw. in bestimmten Fällen bearbeitet werden können. Karsten Quente: Die Sparkassen nutzen zur Messung ihrer Adressrisiken ein Tool Namens CPV (Credit Portfolio View). Können Sie kurz darstellen, was eine Sparkasse mit CPV macht und wie Informationen gewöhnlich dorthin gelangen? Michael Appelt: CPV ist das Standardtool der Sparkassenorganisation zur Messung von Adressenrisiken – sowohl wertorientiert als auch periodenorientiert. Es ermöglicht mittels einer Monte-Carlo-Simulation einen Blick auf die unerwarteten Verluste eines Kreditportfolios und dient somit – neben der Generierung von Steuerungsinformationen – der Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen. Der Datenfluss hin zu CPV ist recht komplex und erfolgt i.d.R. über den wechselnden Austausch zwischen dem Rechenzentrum der Sparkassen und der Sparkasse selbst. Ein Kernschritt ist dabei die Verarbeitung von Beständen in der „Erfassungshilfe“. Karsten Quente: Das Thema Durchschau gewinnt immer mehr an Bedeutung, vor allem wenn sich im Spezialfonds oder im Direktbestand weitere Publikumsfonds befinden. Liefert Ihnen die Helaba Invest die Daten auch in Durchschau für die im Bestand des Spezialfonds gehaltene Publikumsfonds? Michael Appelt: Ja, die Helaba Invest stellt im Rahmen ihres eReportings vielfältige Berichte zur Verfügung, die eine vollständige Durchschau auf die gesamten Bestände der Sparkasse (Direktbestand, Spezialfonds sowie Publikumsfonds) ermöglichen. Die neue Schnittstelle für die „Erfassungshilfe“ ist aus Sicht der Sparkasse sehr sinnvoll und hilfreich und erzeugt die Bestände der Spezialfonds auch in der Durchschau auf die HI eigenen Publikumsfonds. Karsten Quente: Gibt es gesetzliche Vorgaben, die Sie durch die Lieferung von Einzeldaten der Spezialfonds und Direktanlagen in die „Erfassungshilfe“ und weiter nach CPV jetzt noch effizienter durchführen können? Michael Appelt: Aus Sicht des Risikocontrollings sind hier im Wesentlichen die Anforderungen der MaRisk zu nennen. Wie bereits ausgeführt, ist in den letzten Jahren das Thema Transparenz und Durchschau deutlich verstärkt in den Fokus der Aufsicht gerückt. Dies spiegelt sich auch in den gestiegenen gesetzlichen bzw. aufsichtsrechtlichen Anforderungen für das Meldewesen wider. Karsten Quente: Wie funktioniert die Anbindung und Übermittlung der Daten durch die Helaba Invest? Können Sie die Daten jederzeit beziehen oder gibt es feste Termine? Ist das Handling einfach und leicht verständlich? Michael Appelt: Die Rohdaten werden der Sparkasse über das eReporting der Helaba Invest zur Verfügung gestellt - für jeden Bewertungstag und jederzeit abrufbar. Wir als Kreissparkasse Gelnhausen benötigen die Daten aktuell zum Ultimo. Um die Daten in die „Erfassungshilfe“ einlesen zu können, ist die Verwendung einer einfachen lokalen „ExcelLösung“ notwendig, welche die Helaba Invest entwickelt hat und den Sparkassen ebenfalls zur Verfügung stellt. Das Handling ist insgesamt einfach und sachlogisch aufgebaut. Abbildung 1: Aufrufparameter - Bericht „SN Erfassungshilfe (CPV)“ im eReporting Karsten Quente: Ein Knackpunkt bei der Umsetzung der Schnittstelle war die Vergabe der Institutsindividuellen OSP-Nummer, die für jeden Emittenten, von dem die Sparkasse Wertpapiere in einem Spezialfonds oder einer Direktanlage hält, vergeben werden muss. Die Helaba Invest kennt die individuellen OSP-Nummern der einzelnen Sparkassen nicht, zur Verarbeitung in der „Erfassungshilfe“ und später in CPV sind sie aber unabdingbar. Wie wurde dieses Problem gelöst? Michael Appelt: Die Daten, die von der „Erfassungshilfe“ in CPV bzw. in ein Zwischensystem des Rechenzentrums exportiert werden, sind leider nicht vollständig. Dies liegt nicht an der Helaba Invest, sondern an der Programmierung der Importschnittstelle für die „Erfassungshilfe“. Deswegen ist es notwendig, für jede Adresse (Emittenten), die in CPV verarbeitet werden soll, in „OSPlus“ (dem bestandführenden System der Sparkassen) einen Datensatz mit den benötigten Informationen zur Rechtsform, Land und Branche anzulegen. Diese Herausforderung wurde im Rahmen der Testphase gut gelöst. Mit Hilfe des Excel-Tools der Helaba Invest kann für jede Adresse (Emittenten) die OSP-Nummer erfasst bzw. einfach hineinkopiert werden. Abbildung 2: HI „Excel-Tool“ zur Verarbeitung der Daten und eigenen OSP-Nummern Karsten Quente: Welchen Mehrwert hat Ihr Haus durch diese Anbindung? Michael Appelt: Der Mehrwert für die Sparkasse liegt darin, dass die Prozesse verkürzt und vereinfacht werden. Zumal wir als Sparkasse unseren Direktbestand auch bei der Helaba Invest in gespiegelter Form abbilden. Karsten Quente: Wenn es die Schnittstellenlösung der Helaba Invest nicht gäbe, welche Alternativen hätten Sie? Gibt es durch die angebotene Schnittstelle Kosteneinsparungen in Ihrem Hause? Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH JUNGHOF Junghofstr. 24 60311 Frankfurt Tel: 069 / 29970-0 Fax: 069 / 29970-630 Email: [email protected] Internet: www.helaba-invest.de Dieses Dokument wurde von der Helaba Invest mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es dient ausschließlich zu Informationszwecken für professionelle Anleger gem. § 1 Abs. 19 Nr. 32 KAGB bzw. professionelle Kunden gem. § 31 a Abs. 2 WpHG und ist nicht auf die speziellen Anlageziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse individueller Empfänger ausgerichtet. Bevor ein Empfänger dieses Dokuments auf der Grundlage der darin enthaltenen Informationen oder Empfehlungen handelt, sollte er abwägen, ob diese Entscheidung für seine individuellen Umstände passend ist und sollte folglich seine Anlageentscheidung unter Hinzuziehung eines unabhängigen fachlichen Beistandes treffen. Alle in dem vorliegenden Dokument aufgeführten Informationen stammen aus Quellen, die von der Helaba Invest für zuverlässig befunden wurden. Dennoch übernimmt die Helaba Invest keinerlei Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit und übernimmt keine Haftung für allfällige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen zusammenhängen. Die Vervielfältigung, Verteilung oder Veröffentlichung der Unterlage oder auch nur in Teilen ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung der Helaba Invest nicht gestattet. Mit der Entgegennahme dieser Unterlage erklären Sie sich mit den vorangegangenen Bestimmungen einverstanden. Michael Appelt: Die Alternative wäre die Nutzung der KAG-Schnittstelle oder eine eigene Programmierung einer Schnittstelle in die „Erfassungshilfe“. Letzteres ist in Folge der hohen Anforderungen der MaRisk betriebswirtschaftlich für eine Sparkasse unserer Größenordnung aber nicht leistbar. Aufgrund der hohen Anzahl von Einzeldaten (und der damit verbundenen Risikostreuung), die im Masterfonds enthalten sind, ist die Nutzung der KAG-Schnittstelle für die Sparkasse teurer. Letztlich sparen wir als Sparkasse durch die Nutzung der Schnittstelle der Helaba Invest jährlich einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Karsten Quente: Vielen Dank Herr Appelt, dass Sie und Ihr Haus uns bei der Umsetzung so gut unterstützt haben. Michael Appelt: Danke auch an Sie Herr Quente, Ihre Abteilung und die HI für die Unterstützung. Sprechen Sie uns an, wenn auch Ihr Haus von der Schnittstellenhilfe profitieren möchte. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen bei der Einführung und Umsetzung. Ebenso geben wir Ihnen gerne die Ansprechpartner der Referenzsparkassen weiter, so dass Sie Erfahrungen austauschen können. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit der Erweiterung. Für Fragen und Anmerkungen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Abteilung Reporting unter unserer Hotline (069) 299 70 600 oder per Email unter [email protected] sowie Ihre bewährten Ansprechpartner bei der Helaba Invest gerne Rede und Antwort. Es grüßt Sie herzlichst, Ihr
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