Deckungsregister-Report gem. § 28 PfandBG 1. Quartal 2016 Überblick 2 Seite • Nominal- und Barwertdeckung sowie Derivateanteil 3 • Laufzeitstruktur 4 • Deckungsmasse nach Größenklassen 5 • Hypothekenpfandbriefe - Deckungsmasse nach Nutzungsart und Regionen sowie Leistungsrückstände 6 • Öffentliche Pfandbriefe - Deckungsmasse nach Schuldner und Regionen 7 • Öffentliche Pfandbriefe - Leistungsrückstände 8 • Weitere Deckung 9 • Hypothekenpfandbriefe - Kennzahlen 10 • Öffentliche Pfandbriefe - Kennzahlen 11 Nominal- und Barwertdeckung sowie Derivateanteil (§ 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG) Hypothekenpfandbriefe Mio. € Pfandbrief-Umlauf davon Derivate Deckungsmasse davon Derivate Überdeckung Überdeckung in % vom Umlauf Öffentliche Pfandbriefe Nominalwert 3 Risikobarwert Internes Modell Barwert Q1 2016 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2015 9.357,1 6.947,4 9.753,2 7.387,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 11.562,8 9.903,0 12.464,1 10.638,3 -- -- -- -- -- -- -- -- 2.205,7 2.955,6 2.710,9 3.251,1 2.421,9 3.115,3 23,6 42,5 27,8 44,0 24,8 42,2 Nominalwert Risikobarwert Internes Modell Barwert Mio. € Q1 2016 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2015 Pfandbrief-Umlauf 20.246,3 21.175,6 22.409,1 23.747,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 21.974,1 23.583,3 24.187,1 26.563,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 1.727,8 2.407,7 1.778,0 2.815,6 1.275,1 2.612,5 8,5 11,4 7,9 11,9 5,7 11,0 davon Derivate Deckungsmasse davon Derivate Überdeckung Überdeckung in % vom Umlauf Die Helaba beteiligt sich am vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodell. Nach diesem Modell besteht keine Notwendigkeit, Anpassungen der Deckungsmasse vorzunehmen. Laufzeitstruktur (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG) 4 Hypothekenpfandbriefe Restlaufzeit Mio. € ≤ 0,5 Jahre > 0,5 Jahre ≤ 1 Jahr > 1 Jahr ≤ 1,5 Jahre > 1,5 Jahre ≤ 2 Jahre > 2 Jahre ≤ 3 Jahre > 3 Jahre ≤ 4 Jahre > 4 Jahre ≤ 5 Jahre > 5 Jahre ≤ 10 Jahre > 10 Jahre Summe Q1 2016 Pfandbrief-Umlauf 55,1 0,0 310,0 2.517,4 2.254,1 1.195,0 1.567,2 1.241,3 217,0 9.357,1 Q1 2015 Deckungsmasse 861,7 876,0 765,3 1.011,0 2.069,2 1.514,1 1.121,1 3.296,9 47,5 11.562,8 Pfandbrief-Umlauf 10,0 395,8 55,1 0,0 2.484,8 2.244,2 195,0 1.155,4 407,1 6.947,4 Deckungsmasse 1.355,7 1.007,6 561,2 815,8 1.598,9 1.800,7 825,9 1.871,7 65,5 9.903,0 Öffentliche Pfandbriefe Restlaufzeit Mio. € ≤ 0,5 Jahre > 0,5 Jahre ≤ 1 Jahr > 1 Jahr ≤ 1,5 Jahre > 1,5 Jahre ≤ 2 Jahre > 2 Jahre ≤ 3 Jahre > 3 Jahre ≤ 4 Jahre > 4 Jahre ≤ 5 Jahre > 5 Jahre ≤ 10 Jahre > 10 Jahre Summe Q1 2016 Pfandbrief-Umlauf 3.017,4 108,9 2.567,7 623,7 3.182,3 2.840,3 486,1 5.133,1 2.286,8 20.246,3 Q1 2015 Deckungsmasse 1.682,7 1.677,6 1.285,1 889,6 2.594,5 2.100,3 2.338,6 5.790,9 3.614,8 21.974,1 Pfandbrief-Umlauf 594,1 1.553,3 3.017,9 108,9 3.260,2 3.192,3 2.855,7 3.789,9 2.803,3 21.175,6 Deckungsmasse 2.745,2 2.890,4 1.342,2 1.468,0 1.879,1 2.370,7 1.963,6 5.565,2 3.358,9 23.583,3 Größenklassen (§ 28 Abs. 2 Nr. 1 a) und § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG) Hypothekenpfandbriefe 5 Deckungswerte Q1 2016 Mio. € Q1 2015 Mio. € % % ≤ 0,3 Mio. € 182,6 1,6 208,3 2,1 > 0,3 Mio. € ≤ 1 Mio. € 155,9 1,4 174,5 1,8 > 1 Mio. € ≤ 10 Mio. € 1.390,9 12,0 1.573,8 15,9 > 10 Mio. € 9.600,4 83,0 7.756,4 78,3 233,0 2,0 190,0 1,9 11.562,8 100,0 9.903,0 100,0 Weitere Deckung Summe Öffentliche Pfandbriefe Deckungswerte Q1 2016 Mio. € Q1 2015 Mio. € % % ≤ 10 Mio. € 4.315,3 19,6 4.357,4 18,5 > 10 Mio. € ≤ 100 Mio. € 7.812,7 35,6 8.604,4 36,5 > 100 Mio. € 9.566,6 43,5 10.201,5 43,2 279,5 1,3 420,0 1,8 21.974,1 100,0 23.583,3 100,0 Weitere Deckung Summe Hypothekenpfandbriefe - Deckungsmasse nach Nutzungsart und Land sowie Leistungsrückstände (§ 28 Abs. 2 Nr. 1 b), c) und Nr. 2 PfandBG) 6 Hypotheken-Pfandbriefe Deckungswerte Davon Wohnwirtschaftlich Gewerblich Davon Nutzungsart Insgesamt Insgesamt Eigentumswohnungen Mio. € Mio. € Insgesamt Bürogebäude Handelsgebäude Industriegebäude Sonstige gewerblich genutzte Gebäude Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten Bauplätze Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € 8.323,2 2.202,9 48,7 55,7 2.098,2 0,0 0,3 6.120,3 2.644,1 2.961,9 205,4 301,6 1,8 5,5 0,1 0,0 2015 7.837,0 1.651,7 43,1 53,7 1.554,7 0,0 0,2 6.185,3 2.956,6 2.784,6 187,4 250,8 0,0 5,9 0,0 0,0 2016 14,4 -- -- -- -- -- -- 14,4 14,4 -- -- -- -- -- -- -- 2015 14,4 -- -- -- -- -- -- 14,4 14,4 -- -- -- -- -- -- -- 2016 638,0 -- -- -- -- -- -- 638,0 542,9 95,1 -- -- -- -- -- -- 2015 574,5 -- -- -- -- -- -- 574,5 465,9 108,2 -- 0,4 -- -- -- -- 2016 71,3 -- -- -- -- -- -- 71,3 71,3 -- -- -- -- -- -- -- 2015 71,3 -- -- -- -- -- -- 71,3 71,3 -- -- -- -- -- -- -- 2016 141,2 -- -- -- -- -- -- 141,2 30,6 110,6 -- -- -- -- -- -- 2015 197,6 -- -- -- -- -- -- 197,6 41,1 156,5 -- -- -- -- -- -- 2016 156,5 -- -- -- -- -- -- 156,5 97,3 59,2 -- -- -- -- -- -- 2015 139,1 -- -- -- -- -- -- 139,1 139,1 -- -- -- -- -- -- -- 2016 112,4 -- -- -- -- -- -- 112,4 -- 112,4 -- -- -- -- -- -- 2015 71,4 -- -- -- -- -- -- 71,4 -- 71,4 -- -- -- -- -- -- 2016 414,4 -- -- -- -- -- -- 414,4 177,5 183,2 53,7 -- -- -- -- -- 2015 325,1 -- -- -- -- -- -- 325,1 134,9 136,5 53,7 -- -- -- -- -- 2016 302,1 -- -- -- -- -- -- 302,1 111,9 190,2 -- -- -- -- -- -- 2015 85,3 -- -- -- -- -- -- 85,3 10,4 74,9 -- -- -- -- -- -- Großbritannien 2016 305,1 -- -- -- -- -- -- 305,1 182,6 122,5 -- -- -- -- -- -- 2015 162,9 -- -- -- -- -- -- 162,9 162,9 -- -- -- -- -- -- -- 2016 851,2 -- -- -- -- -- -- 851,2 824,5 26,7 -- -- -- -- -- -- 2015 234,4 -- -- -- -- -- -- 234,4 234,4 -- -- -- -- -- -- -- 2016 11.329,8 2.202,9 48,7 55,7 2.098,2 0,0 0,3 9.126,9 4.697,1 3.861,8 259,1 301,6 1,8 5,5 0,1 0,0 2015 1.651,7 43,1 53,7 1.554,7 0,0 0,2 8.061,3 4.231,0 3.332,1 241,1 251,2 0,0 5,9 0,0 0,0 Belgien Frankreich Luxemburg Schweden Niederlande Österreich Polen Tschechien USA Gesamt 9.713,0 Mio. € Bauplätze Q1 Deutschland Mio. € Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten 2016 Land Mio. € Davon Ein- und Zwei- Mehrfamilienfamilienhäuser häuser Gesamtbetrag dieser Forderungen, Leistungssoweit der rückstände Rückstand > 90 Tage mind. 5% der Forderung beträgt Mio. € Mio. € Öffentliche Pfandbriefe - Deckungsmasse nach Schuldner und Land (§ 28 Abs. 3 Nr. 2 PfandBG) Öffentliche Pfandbriefe Deckungswerte Summe Schuldner Land Deutschland Dänemark Frankreich Großbritannien Luxemburg Österreich Spanien Schweiz Summe 7 Q1 Mio. € Davon geschuldet von In der Summe enthaltene Regionale Örtliche GewährGebietsGebietsleistungen aus Zentralstaat körperschafte körperschafte Gründen der n n Exportförderu. Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Davon gewährleistet von Sonstige Schuldner Mio. € Regionale Örtliche GebietsGebietsZentralstaat körperschafte körperschafte n n Mio. € Mio. € Mio. € Sonstige Schuldner Mio. € 2016 20.154,8 462,0 67,1 1.998,8 10.945,6 4.265,0 465,1 993,5 1.419,7 -- 2015 21.758,2 485,1 192,4 1.530,7 10.829,6 6.122,3 488,4 996,7 1.598,1 -- 2016 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2015 41,9 41,9 -- -- -- -- -- -- -- 41,9 2016 440,2 -- -- 440,2 -- -- -- -- -- -- 2015 227,1 -- -- 227,1 -- -- -- -- -- -- 2016 385,5 385,5 -- -- -- -- 385,5 -- -- -- 2015 316,4 316,4 -- -- -- -- 316,4 -- -- -- 2016 6,8 6,8 -- -- -- -- 6,8 -- -- -- 2015 8,3 8,3 -- -- -- -- 8,3 -- -- -- 2016 10,5 -- -- 10,5 -- -- -- -- -- -- 2015 14,0 -- -- 14,0 -- -- -- -- -- -- 2016 451,1 -- -- 409,2 -- -- -- 41,9 -- -- 2015 549,6 -- -- 503,6 -- -- -- 46,0 -- -- 2016 245,7 -- -- -- -- 245,7 -- -- -- -- 2015 247,8 -- -- -- -- 247,8 -- -- -- -- 2016 21.694,6 854,3 67,1 2.858,7 10.945,6 4.510,7 857,4 1.035,4 1.419,7 -- 2015 23.163,3 851,7 192,4 2.275,4 10.829,6 6.370,1 813,1 1.042,7 1.598,1 41,9 Öffentliche Pfandbriefe - Leistungsrückstände (§ 28 Abs. 3 Nr. 2 PfandBG) Öffentliche Pfandbriefe 8 Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5% der Forderung beträgt Leistungsrückstände > 90 Tage Davon Schuldner Davon Summe Zentralstaat Land Deutschland Dänemark Frankreich Großbritannien Luxemburg Österreich Spanien Schweiz Summe Q1 Mio. € Mio. € Regionale Örtliche Gebietskörper- Gebietskörperschaften schaften Mio. € Mio. € Sonstige Schuldner Summe Mio. € Mio. € Zentralstaat Mio. € Regionale Örtliche Gebietskörper- Gebietskörperschaften schaften Mio. € Mio. € Sonstige Schuldner Mio. € 2016 0,3 0,3 -- -- -- 0,3 0,3 -- -- -- 2015 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2016 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2015 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2016 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2015 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2016 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2015 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2016 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2015 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2016 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2015 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2016 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2015 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2016 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2015 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2016 0,3 0,3 -- -- -- 0,3 0,3 -- -- -- 2015 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Weitere Deckungswerte (§ 28 Abs. 1 Nrn. 4, 5 und 6 PfandBG) Hypothekenpfandbriefe 9 Weitere Deckung Davon Forderungen i.S.d. § 19 (1) Nr. 2 Summe Land Gesamtsumme Deutschland Q1 Ausgleichsforderungen i.S.d. § 19 (1) Nr. 1 Mio. € Mio. € Insgesamt Mio. € Davon Gedeckte Schuldverschreibungen i.S.d. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Mio. € 233,0 -- -- -- 233,0 2015 190,0 -- -- -- 190,0 2016 233,0 -- -- -- 233,0 2015 190,0 -- -- -- 190,0 Weitere Deckung Davon Forderungen i.S.d. § 20 (2) Nr. 2 Summe Gesamtsumme Deutschland Mio. € 2016 Öffentliche Pfandbriefe Land Forderungen i.S.d. § 19 (1) Nr. 3 Q1 Mio. € Ausgleichsforderungen i.S.d. § 20 (2) Nr. 1 Mio. € Insgesamt Mio. € Davon Gedeckte Schuldverschreibungen i.S.d. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Mio. € 2016 279,5 -- 279,5 -- 2015 420,1 -- 420,1 -- 2016 279,5 -- 279,5 -- 2015 420,1 -- 420,1 -- Hypothekenpfandbriefe – Kennzahlen (§ 28 Abs. 1 Nrn. 7, 8, 9, 10 und 11 sowie Abs. 2 Nr. 3 PfandBG) 10 Hypothekenpfandbriefe Umlaufende Pfandbriefe davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe (§ 28 Abs. 1 Nr. 9) Mio. € % Q1 2016 Q1 2015 9.357,1 6.947,4 87,2 90,0 Deckungsmasse Mio. € 11.562,8 9.903,0 davon Gesamtbetrag der Forderungen, die die Grenzen nach § 13 Abs. 1 überschreiten (§ 28 Abs. 1 Nr. 7) davon Gesamtbetrag der Forderungen, die die Begrenzungen des § 19 Abs. 1 Nr. 2 übersteigen (§ 28 Abs. 1 Nr. 8) davon Gesamtbetrag der Forderungen, die die Begrenzungen des § 19 Abs. 1 Nr. 3 übersteigen (§ 28 Abs. 1 Nr. 8) davon Anteil festverzinslicher Deckungsmasse (§ 28 Abs. 1 Nr. 9) Mio. € -- -- Mio. € -- -- Mio. € -- -- 53,0 51,5 2.583,7 3.220,4 EUR USD GBP CHF JPY DKK SEK 1.428,9 562,4 314,5 130,2 --147,8 2.833,0 -210,6 165,8 223,0 --209,2 Jahre 4,8 5,8 % 51,9 46,2 % Summe Nettobarwerte Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Mio. Euro § 28 Abs. 1 Nr. 10 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite) Seasoning - volumengewichteter Durchschnitt des Alters der Forderungen (verstrichene Laufzeit seit Kreditvergabe) § 28 Abs. 1 Nr. 11 Durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf § 28 Abs. 2 Nr. 3 Öffentliche Pfandbriefe – Kennzahlen (§ 28 Abs. 1 Nrn. 8, 9 und 10 PfandBG) 11 Öffentliche Pfandbriefe Umlaufende Pfandbriefe davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe (§ 28 Abs. 1 Nr. 9) Mio. € % Q1 2016 Q1 2015 20.246,3 21.175,6 94,8 91,5 Deckungsmasse Mio. € 21.974,1 23.583,3 davon Gesamtbetrag der Forderungen, die die Begrenzungen des § 20 Abs. 2 übersteigen (§ 28 Abs. 1 Nr. 8) Mio. € -- -- 87,6 80,0 Mio. € 1.353,2 2.757,0 EUR USD GBP CHF JPY DKK SEK 1.344,2 -234,4 0,4 235,8 7,4 --- 2.409,2 -230,5 1,0 570,0 7,4 --- davon Anteil festverzinslicher Deckungsmasse (§ 28 Abs. 1 Nr. 9) Summe Nettobarwerte Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Mio. Euro § 28 Abs. 1 Nr. 10 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite) %
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