応用計量経済分析 B

講義概要
【授業概要】
指定教科書の章立てに沿い、パソコンとデータを用いた実習を主体とします。必要
に応じて統計学・計量経済学上の概念とExcelの機能の活用の仕方の両方につい
て解説を行います。
2015年度秋学期金曜4限
秋学期は、最小二乗法に関連する概念やより進んだ手法について、Excelの機能
を利用しながら学習します。
応用計量経済分析 B
【学習目標】
実際に政府から公表されているデータ・資料を対象にして、Excelを用いた分析が
出来るようになることが目標です。Excelの関数機能や実践的なスキルを習得する
ことも重視します。
イントロダクション
第１回
2015.9.18
【教科書・参考書】
教科書：白砂堤津耶『例題で学ぶ初歩からの計量経済学第2版』（日本評論社）
担当：石川達哉
（[email protected]）
教育用ホームページはhttp://www1.meijigakuin.ac.jp/~ishikawa
明治学院大学 2015年度秋学期
【成績評価の方法】
コンピューター実習を中心とする講義ですので、実習時の取組態度を重視します。
毎回の実習参加度（70％）、学期末と中間段階に提出を求める課題における成果
（30％）と合わせて総合評価します。
1
秋学期の講義・実習予定
指定教科書の学習対象
第３章単純回帰モデル
（春学期からの続き）

【予習】
授業開始後は直ちに実習に取組めるよう、教科書で予め当日のテーマを確認して
来て下さい。
【復習】
受講者の習熟度合いに応じて無理のないペースで授業を進めますので、理解が
不十分な部分については、同じ例題を使って次回までに反復学習して下さい。
【授業に関する注意事項】
高度な計量経済学の知識を習得することよりも、基礎的な知識を実践的に活用す
ることやExcelの機能を現実に応用することに重きを置きます。

第４章重回帰モデル

第５章回帰モデルの仮説検定と予測

第６章ダミー変数

第７章系列相関
⇒ 最小二乗法の拡張とより進んだ概念
実習に際しては、教科書は必ず携帯して下さい。
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明治学院大学 2015年度秋学期
3
具体的な内容
具体的な内容

非線型式のOLS（最小二乗法）による推計


回帰モデルの仮説検定
重回帰

帰無仮説と対立仮説

定数項以外の説明変数が２つ以上のOLS推計

ｔ値とｔ検定

自由度調整済み決定係数

F値とF検定

OLSによる推計が有効な推定値を得るための前提条件

ダミー変数

系列相関

構造変化

ダービー・ワトソン比
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Excelの演算子と統計関数について


四則演算（加減乗除）
＋ ⇒ ＋（同じ）
－ ⇒ －（同じ）
× ⇒ * （アスタリスク）
÷ ⇒ / （スラッシュ）
べき乗
⇒ ^ （ハット）
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
データ X1～Xnの標本分散
⇒ VAR.S(X1：Xn)

データ X1～Xnの標本標準偏差
⇒ STDEV.S (X1：Xn)

データ X1～Xn とデータ Y1～Ynの標本共分散
⇒ COVARIANCE.S（ X1：Xn, Y1：Yn ）

データ X1～Xnの母集団標準偏差

データXの自然対数値
⇒ LN（X）

セルX1～Xnの合計値
⇒ SUM(X1：Xn)

データ X1～Xnの母集団分散
⇒ VAR.P(X1：Xn)

データ X1～Xnの算術平均値
⇒ AVERAGE(X1：Xn)

データ X1～Xn とデータ Y1～Ynの母共分散
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⇒ STDEV.P (X1：Xn)
⇒ COVARIANCE.P（ X1：Xn, Y1：Yn）
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