日経平均ユーロヘッジ・インデックス FactSheet

日経平均
均ユーロヘ
ヘッジ・イ
インデック
クス
FactSheeet
日経平均
均ユーロヘッジ・インデックスは、日
日経平均株価
価を対象にし
した「日経平
平均為替ヘッ
ッジ・インデ
デ
ックス」の
の１つで、主に海外投資家
家が為替リス
スクを回避し
しつつ、ユー
ーロ建てで日
日経平均に投
投資する際の
の
ベンチマー
ークとなる指
指数です。ユー
ーロ建てでの
の日経平均に
に対する投資
資に、為替ヘ
ヘッジのポジ
ジションを組
組
み合わせた
た投資戦略に対応しています。日経平
平均トータル
ルリターン・
・インデック
クスを原指数
数とした日経
経
平均トータルリターン・ユーロヘッジ・インデ
デックスも算
算出していま
ます。両指数
数とも、月次
次ヘッジで算
算
出していま
ます。
■（対象とする指数）
日経平均
均株価（日経平均）の値動
動きを対象に
にした指数で
です。日経平
平均は東京証
証券取引所第
第一部に上場
場
する銘柄（
（親株式、内国株）の中か
から選ばれた
た 225 銘柄で
で構成されて
ており、日本
本を代表する
る株価指数と
して世界中
中で幅広く利用されています。
■（算出方
方法）
前月末の
の指数値に対
対して、①前月
月末からの日経平均の変
変化率、②前
前月末からの
の為替直物の
の変化率、③
③
前月末から
らの為替ヘッジリータンをもとにした
た数を乗じて
て算出します
す。ヘッジの
の比率は 100
0%です。
など）
■（起点な
算出開始
始は 2014 年 12
1 月 8 日。2
2004 年 9 月 30 日の値を
を 10823.57(同日の日経平
平均終値と同
同じ値)とし
し
て、現在は
は翌営業日の午後 2 時に、1 日 1 回終
終値ベースで
で算出・公表
表しています
す。
■時系列グ
グラフ（2015//12/30）
25000
日経
経平均ユーロヘ
ヘッジ・インデ
デックス
日経平均
均（指数化）
20000
15000
10000
5000
0
2011/1
2012/1
2013/1
2014/1
2
2015/1
■パフォー
ーマンス（20115/12/30）
日経平均ユーロヘッジ・インデックス
平均リターン
標準偏差
%
%
日経平
平均
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
-0.06
0.08
0.19
0.03
0.04
1.50
1.03
1.68
1.29
1.34
累積
積リターン年率
率換算値%
1 年間
3 年間
5 年間
FS-NEH-J--20151230
9.00
21.34
12.06
平均リ
リターン
%
標準偏差
%
-0.07
0.09
0.20
0.04
0.04
1.48
1.02
1.70
1.28
1.33
累積リターン
ン年率換算値%
1 年間
間
3 年間
間
5 年間
間
9.07
22.34
13.22
[1/2]]
■ウエート上位 10 銘柄（2015/12/30）
銘柄名
コード
セクター
ファーストリテイリング 9983 消費
ファナック
6954 技術
ＫＤＤＩ
9433 技術
ソフトバンクグループ
9984 技術
京セラ
6971 技術
日東電工
6988 素材
ダイキン工業
6367 資本財・その他
アステラス製薬
4503 技術
セコム
9735 消費
エーザイ
4523 技術
%
円
円
倍
日経業種ウエートみなし額面組入株価
PER
小売業
8.79
50
42640 37.80
電気機器
4.34
50
21080 25.38
通信
3.90
25/3
18924 16.13
通信
3.80
50/3
18417 12.01
電気機器
2.33
25
11308 24.40
化学
1.84
50
8912 16.60
機械
1.83
50
8901 19.99
医薬品
1.78
10
8657.5 21.56
サービス
1.70
50
8240 22.43
医薬品
1.66
50
8063 85.36
倍
%
PBR 配当利回り
5.79
0.87
2.99
2.36
2.63
2.06
2.53
0.65
0.94
1.77
2.41
1.57
2.54
1.24
2.81
1.85
2.25
1.64
3.85
1.86
■セクター別ウエート（2015/12/30）
セクター別ウエート
セクター別銘柄数
43.74%
技術
57銘柄
3.37%
金融
21銘柄
22.15%
消費
29銘柄
16.20%
素材
63銘柄
資本財・その他 11.04%
資本財・その他
35銘柄
運輸・公共
運輸・公共
20銘柄
技術
金融
消費
素材
3.50%
■ベンダーコード
QUICK
Bloomberg
THOMSON REUTERS
S101#EH/NKNJ
NKYCH2E
.N225CH2E
（トータルリターン）
S101#TREH/NKNJ
NKYCHTE
.N225CHTE
■リファレンス
詳しい計算方法や構成銘柄選定ルールは「算出要領」を参照ください。
→(URL) http://indexes.nikkei.co.jp/
《免責事項》
日経平均ユーロヘッジ・インデックスは、日本経済新聞社（以下「日経」という）によって独自に開発された手法によって算出される
著作物であり、日経は、日経平均ユーロヘッジ・インデックス自体及び日経平均ユーロヘッジ・インデックス等を算定する手法に対し
て、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「日本経済新聞社」、
「日経」および「日経平均ユーロヘッジ・インデックス」を示
す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日経に帰属しています。日経は、日経平均ユーロヘッジ・インデックスを継続的
に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。日経は、日経平均ユーロヘッジ・イン
デックスの計算方法など、その内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。日経は日経平均ユーロヘッジ・インデック
スを対象としたすべての金融商品等に対して、それらを保証するものではなく、一切の責任を負いません。
《本資料について》
本資料は日経の著作物であり、本資料の全部又は一部を、いかなる形式によっても日経に無断で複写、複製、転載または流布すること
ができません。本資料は日経平均ユーロヘッジ・インデックスについて深く理解いただくことを目的として作成したものであり、日経
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ます。
FS-NEH-J-20151230
《連絡先》
日本経済新聞社
インデックス事業室
℡ 03-6256-7341
[email protected]
[2/2]

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