日経平均ドルヘッジ・インデックス FactSheet 日経平均ドルヘッジ・インデックスは、日経平均株価を対象にした「日経平均為替ヘッジ・インデッ クス」の１つで、主に海外投資家が為替リスクを回避しつつ、ドル建てで日経平均に投資する際のベン チマークとなる指数です。ドル建てでの日経平均に対する投資に、為替ヘッジのポジションを組み合わ せた投資戦略に対応しています。日経平均トータルリターン・インデックスを原指数とした日経平均ト ータルリターン・ドルヘッジ・インデックスも算出しています。両指数とも、月次ヘッジで算出してい ます。 ■（対象とする指数） 日経平均株価（日経平均）の値動きを対象にした指数です。日経平均は東京証券取引所第一部に上場 する銘柄（親株式、内国株）の中から選ばれた 225 銘柄で構成されており、日本を代表する株価指数と して世界中で幅広く利用されています。 ■（算出方法） 前月末の指数値に対して、①前月末からの日経平均の変化率、②前月末からの為替直物の変化率、③ 前月末からの為替ヘッジリータンをもとにした数を乗じて算出します。ヘッジの比率は 100%です。 ■（起点など） 算出開始は 2014 年 12 月 8 日。2004 年 9 月 30 日の値を 10823.57(同日の日経平均終値と同じ値)とし て、現在は翌営業日の午後 2 時に、1 日 1 回終値ベースで算出・公表しています。 ■時系列グラフ（2014/12/30） 25000 日経平均ドルヘッジ・インデックス 日経平均（指数化） 20000 15000 10000 5000 0 2010/1 2011/1 2012/1 2013/1 2014/1 ■パフォーマンス（2014/12/30） 日経平均ドルヘッジ・インデックス 平均リターン 標準偏差 % % 日経平均 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 -0.01 -0.06 0.08 0.19 0.03 1.33 1.50 1.02 1.68 1.29 累積リターン年率換算値% 1 年間 3 年間 5 年間 FS-NUH-J-20141230 6.41 25.95 9.70 平均リターン % 標準偏差 % 0.00 -0.07 0.09 0.20 0.04 1.32 1.48 1.02 1.70 1.28 累積リターン年率換算値% 1 年間 3 年間 5 年間 7.12 27.32 10.60 [1/2] ■ウエート上位 10 銘柄（2014/12/30） 銘柄名 コード セクター ファーストリテイリング 9983 消費 ソフトバンク 9984 技術 ファナック 6954 技術 ＫＤＤＩ 9433 技術 京セラ 6971 技術 東京エレクトロン 8035 技術 アステラス製薬 4503 技術 信越化学工業 4063 素材 ダイキン工業 6367 資本財・その他 トヨタ自動車 7203 技術 % 円 円 倍 日経業種 ウエート みなし額面 組入株価 PER 小売業 9.91 50 44040 46.71 通信 4.87 50/3 21630 14.43 電気機器 4.49 50 19945 25.81 通信 3.44 25 15274 16.16 電気機器 2.50 25 11112 21.63 電気機器 2.07 50 9221 医薬品 1.90 10 8432.5 27.22 化学 1.77 50 7866 28.32 機械 1.76 50 7810 20.26 自動車 1.70 50 7558 12.92 倍 % PBR 配当利回り 7.55 0.73 4.43 0.55 4.00 1.40 2.52 2.10 1.10 1.44 2.88 3.00 1.78 1.92 1.27 2.85 0.90 1.79 2.51 ■セクター別ウエート（2014/12/30） セクター別ウエート セクター別銘柄数 技術 44.02% 技術 57銘柄 金融 3.37% 金融 21銘柄 消費 21.18% 消費 28銘柄 素材 16.21% 素材 64銘柄 資本財・その他 11.73% 資本財・その他 35銘柄 運輸・公共 運輸・公共 3.49% 20銘柄 ■ベンダーコード QUICK Bloomberg THOMSON REUTERS S101#DH/NKNJ NKYCH2U .N225CH2U （トータルリターン） S101#TRDH/NKNJ NKYCHTU .N225CHTU ■リファレンス 詳しい計算方法や構成銘柄選定ルールは「算出要領」を参照ください。 →(URL) http://indexes.nikkei.co.jp/ 《免責事項》 日経平均ドルヘッジ・インデックスは、日本経済新聞社（以下「日経」という）によって独自に開発された手法によって算出される著 作物であり、日経は、日経平均ドルヘッジ・インデックス自体及び日経平均ドルヘッジ・インデックス等を算定する手法に対して、著 作権その他一切の知的財産権を有しています。 「日本経済新聞社」、 「日経」および「日経平均ドルヘッジ・インデックス」を示す標章に 関する商標権その他の知的財産権は、すべて日経に帰属しています。日経は、日経平均ドルヘッジ・インデックスを継続的に公表する 義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。日経は、日経平均ドルヘッジ・インデックスの計 算方法など、その内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。日経は日経平均ドルヘッジ・インデックスを対象とした すべての金融商品等に対して、それらを保証するものではなく、一切の責任を負いません。 《本資料について》 本資料は日経の著作物であり、本資料の全部又は一部を、いかなる形式によっても日経に無断で複写、複製、転載または流布すること ができません。本資料は日経平均ドルヘッジ・インデックスについて深く理解いただくことを目的として作成したものであり、日経平 均ドルヘッジ・インデックスを対象とした金融商品等の売買に関する勧誘を行うためのものではありません。本資料は作成時点までの 信頼できると思われる各種情報、データに基づいて作成されていますが、その正確性、相当性、完全性などに対して日経は責任を負い ません。また本資料に記載された情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害について、日経は一切その責任を負いませ ん。本資料は、常に最新の情報に更新されていることを保証せず、また予告なく変更することがあります。本資料が対象とする指数の 運営において本資料と異なる方法等が適用されることがあります。いずれの場合も日経からの最新の開示に基づく情報が優先されます。 FS-NUH-J-20141230 《連絡先》 日本経済新聞社 インデックス事業室 ℡ 03-6256-7341 [email protected] [2/2]
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