Risk Managed Fund 12

Risk Managed Fund 12
Anlagestrategie
Chart - Wertentwicklung
Erwirtschaftung kontinuierlicher Ertraege durch Anlage in
ein diversifiziertes Portfolio. Auf Basis regelgebundener
Ansaetze werden die renditetreibenden Rahmendaten
(Konjunkturdaten, Bewertungsdaten, Risikoaversion etc.)
systematisch
ausgewertet,
um
dann
daraus
Renditeprognosen für verschiedene Maerkte abzuleiten.
Diese Ergebnisse werden mit Ueberlegungen der
Volkswirte von M.M. Warburg abgeglichen (sog. reality
check), um daraus schliesslich eine taktische Allokation
abzuleiten, die zu einem gegebenen Zeitpunkt deutlich von
der strategischen Allokation abweichen kann. Mittels einer
aktiven Risikosteuerung wird eine Volatilitaet von 12%
angestrebt.
Time Period: 30.05.2013 to 31.03.2016
125.0
122.5
120.0
117.5
115.0
112.5
110.0
107.5
105.0
102.5
100.0
97.5
95.0
Disclaimer
Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die
weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es
gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen.
Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und
Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit
erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die
Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines
Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der
Reinvestition aller Ausschüttungen.
09.2013
03.2014
09.2014
Risk Managed Fund 12
03.2015
09.2015
03.2016
EAA OE EUR Moderate Allocation - Global
1 Monat
3 Monate
6 Monate
YTD
Start
Risk Managed Fund 12
2.80
-2.87
2.39
-2.87
12.18
EAA OE EUR Moderate Allocation - Global
1.64
-1.89
0.95
-1.89
8.99
Vermögensaufteilung
Regionale Aufteilung
Die grössten Positionen
in %
Portfolio Date: 31.03.2016
Portfolio Date: 31.03.2016
Apple Inc
Italy(Rep Of) 6%
Belgium(Kingdom) 4%
Italy(Rep Of) 5%
Nestle SA
Ireland(Rep Of) 2.4%
Italy(Rep Of) 4.75%
Microsoft Corp
Spain(Kingdom Of) 4.1%
Pfizer Inc
1.11
0.86
0.71
0.70
0.69
0.64
0.60
0.56
0.56
0.51
% Americas %
Aktien
29.74
47.7 Greater Europe %
38.0 Greater Asia %
Anleihen
Geldmarkt
57.52
12.75
5.7
Andere
8.4
Total
99.9
Aktien - Anlagestil
Portfolio Date: 31.03.2016
Morningstar Equity Style Box™
Giant
Large
35.2
31.6 Portfolio Date: 31.03.2016
Market Cap Mid
26.2 Basic Materials %
Market Cap Large
Small
Blend
Market Cap Small
6.3 Consumer Cyclical %
Market Cap Micro
0.7 Financial Services %
Growth
Anleihen - Anlagestil
Portfolio Date: 31.03.2016
Mid
Morningstar Fixed Income Style Box™
Micro
Small
High Med Low
Deep-Val
Core-Val
Core
Core-Grth
High-Grth
Ltd
Sektorengewichtung
Market Cap Giant
Mid
Value
%
Large
Portfolio - Anlagestil
Market Cap
Mod Ext
Fixed-Income Stats
Average Eff Duration
6.2
Average Eff Maturity
11.1
Average Coupon
Average Price
Average Credit Quality
3.5
BB
4.01
16.44
13.02
2.60
13.25
13.48
5.48
6.04
3.74
13.10
8.84
Real Estate %
Consumer Defensive %
Healthcare %
Utilities %
Communication Services %
Energy %
Industrials %
Technology %
Stammdaten
Bonitaet
Portfolio - Kennziffern
Asset Manager: Warburg Invest KAG mbH
Verwaltungsgesellschaft: Warburg Invest KAG mbH
Domizil: Fürstentum Liechtenstein UCITS: Nein
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Interne Fund ID: CL009
Management Fee: 1.90%
Performance Fee: No
NAV zum 31.03.2016: 56.09
Portfolio Date: 31.03.2016
Time Period: 01.06.2013 to 31.03.2016
Source: Morningstar Direct
AAA %
AA %
A%
BBB %
BB %
B%
B%
Not Rated %
10.91
13.92
11.60
43.52
11.54
4.72
2.39
1.41
Source Data: Monthly Return
Return
Std Dev
Sharpe Ratio
Information Ratio (arith)
Max Drawdown
Worst Month
Inv
12.18
8.09
0.52
0.35
-9.28
-5.02
Bmk1
8.99
6.33
0.49
-8.04
-3.86

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