氏名江上テーマ雅彦希望授業准教授時水曜日４時限間ファイナンス理論の基礎を学ぶ。２回生＜講義内容＞ファイナンスあるいはファイナンス工学の標準的（定番の）入門教科書である D. Luenberger 著「Investment Science 」を輪読する。利子理論（タームストラクチャーを含む）、債券価格論、投資理論（平均・分散アプローチ、CAPM) 、ポートフォリオの動的最適化問題、オプション価格理論などを概観する。同著では数学を最低限のものに抑えており金融資産の本質を理解することを目的としている。教科書： D. Luenberger, Investment Science, Oxford University 1998, 今野浩、枇々木規雄、鈴木賢一訳、「金融工学入門」日本経済新聞社氏名テーマ江上雅彦希望授業准教授時リアルオプションによる投資理論の基礎を学ぶ。間水曜日５時限３・４回生＜講義内容＞リアルオプションとは不確実性下での意思決定に際して、たとえば実物資産への投資決定といった問題を企業家のもつオプション行使として捉える考え方で、近年研究および会社経営の分野で非常に注目されている。ファイナンス工学的なアプローチであるため、経済学部科目「ファイナンス工学」をすでに受講しているか、あるいは同時受講することが望ましい。必要な数学はその都度講義する。また参考文献として挙げているように和書も数多く出版されているので、理解を深めるために適宜使用する。ただし確率・統計の基礎知識を有していることが前提である。教科書： A. Dixit and R. Pindyck, Investment under Uncertainty , Princeton Univers ity Press 1994、川口有一郎他訳、「投資決定理論とリアルオプション―不確実性のもとでの投資」エコノミスト社参考文献：「リアル・オプション―投資プロジェクト評価の工学的アプローチ (MBA コーポレート・ファイナンス) 」今井潤一著、中央経済社２００４年