000_1_3445224762303.doc 当ファンドの仕組みは次の通りです。 追加型投信/海外/債券/インデックス型 信託期間 無期限 運用方針 シティグループ世界国債インデックス(除く日 本、ヘッジなし・円ベース)に採用されている 国の国債等に投資し、同インデックスと連動す る投資成果を目標として運用を行います。 (運用はファミリーファンド方式で行い、親投 資信託を介して運用目標実現に努めます。) 主要運 用 対象 子投資信託 親投資信託 商品分類 入 子投資信託 組 制 親投資信託 限 分配方針 中央三井外国債券マザー CMAM外国債券 ファンド受益証券を主要投 インデックスe 資対象とします。 CMAM外国債券 インデックスe 運用報告書 第1期(決算日 2011年2月7日) 日本を除く世界の主要国の 中央三井外国債券 公社債を主要投資対象とし マザーファンド ます。 株式への実質投資は転換社 債を転換したものおよび新 CMAM外国債券 株予約権を行使したものに イ ン デ ッ ク ス e 限ります。外貨建資産への 実質投資割合には、制限を 設けません。 株式への投資は転換社債を 転換したものおよび新株予 中央三井外国債券 約権を行使したものに限り マザーファンド ます。外貨建資産への投資 には、制限を設けません。 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、 分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益およ び売買益(評価益を含みます。)等の全額と します。なお、前期から繰り越された分配準 備積立金および収益調整金は、全額分配に使 用することがあります。 ②分配金額については、委託者が基準価額水 準・市況動向等を勘案して決定します。ただ し、分配対象額が少額の場合には分配を行わ ないことがあります。 ③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益 については、運用の基本方針に基づいて運用 を行います。 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し あげます。 さて、このたび「CMAM外国債券イン デックスe」は、2011年2月7日に第1期の 決算を行いましたので、期中の運用状況をご 報告申しあげます。 今後とも一層のお引き立てを賜りますよう お願い申しあげます。 中央三井アセットマネジメント 東京都港区芝三丁目23番1号 本報告書に関するお問い合わせ窓口 フリーダイヤル:0120-668001 または03-5440-0190(通話料有料) (受付時間:営業日の午前9時~午後5時) 当ファンドの基準価額は当社ホームページにてご覧いただけます。 http://www.cmam.co.jp http://www.cmam.co.jp/i/ ※アクセスにかかる通信料はお客様のご負担となります。 ※機種により本サービスをご利用いただけない場合があります。 010_3445224762303.doc ■設定以来の運用実績 基 決 算 期 (設 定 日) 2010年4月6日 1期(2011年2月7日) 円 10,000 8,891 準 価 税込み 分配金 円 - 0 額 ベ ン チ マ ー ク 期 中 騰落率 % - △11.1 317.381 280.388 期 中 騰落率 % - △11.7 債 組 比 券 入 率 債 先 比 % - 97.3 券 物 率 純資産 総 額 % - 0.9 百万円 1 305 (注1)当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 (注2)債券先物比率は買建比率-売建比率です。 ■当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 (設 定 日) 2010年4月6日 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 2011年1月末 (期 末) 2011年2月7日 基 準 価 額 ベ ン チ マ 騰 落 率 ー ク 騰 落 率 債券組入 比 率 債券先物 比 率 円 10,000 9,907 9,380 9,133 9,310 9,173 9,407 9,114 9,083 8,734 8,903 % - △ 0.9 △ 6.2 △ 8.7 △ 6.9 △ 8.3 △ 5.9 △ 8.9 △ 9.2 △12.7 △11.0 317.381 313.648 295.732 288.203 296.017 290.810 296.546 288.317 287.261 277.461 283.179 % - △ 1.2 △ 6.8 △ 9.2 △ 6.7 △ 8.4 △ 6.6 △ 9.2 △ 9.5 △12.6 △10.8 % - 97.0 97.8 97.5 97.7 98.5 97.6 97.1 96.7 97.1 96.4 % - 1.0 0.7 0.7 0.5 0.1 0.8 1.1 1.4 1.1 1.5 8,891 △11.1 280.388 △11.7 97.3 0.9 (注1)騰落率は設定日比です。 (注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 (注3)債券先物比率は買建比率-売建比率です。 ※ベンチマークは、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)です。 シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資 利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同インデックスに関する著作権・知的財産権その他一切の権利はシテ ィグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。なお、本報告書においては、基準価額への反映を考慮して各期日の前営業 日(現地ベース)の指数を掲載しています。 【本報告書の記載について】 ・原則として、数量、額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については 小数で表記することがあります。 ・-印は、組み入れ、異動等の該当がないことを示します。 ・設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。 ― 1 ― 010_3445224762303.doc ■第1期(2010年4月6日~2011年2月7日)の運用状況と今後の運用方針 1.基準価額の推移 (注)ベンチマークは、設定日の基準価額に合わせて指数化しています。 ○基準価額の期中高値・安値 決算期 設定日 第1期 期中高値 期中安値 期末 2010年4月6日 2010年4月15日 2010年12月30日 2011年2月7日 10,000円 10,004円 8,734円 8,891円 ○基準価額とベンチマークとの差異 8,891円 期間中の 分配金額③ ― 差額④ (②-①+③) △1,109円 騰落率 (④/①)×100 △11.1% 280.388 ― △36.993 △11.7% 設定日① 期末② 基準価額 10,000円 ベンチマーク 317.381 当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。ベンチマークとの乖離(0.6%) ※ が生じた主な要因は、信託報酬及び為替評価要因 等です。 ※当ファンドの為替評価レートは(社)投資信託協会所定のレートを使用していますが、ベンチマークの為替評価レートはWMロイター社 公表のレートを使用していることによるものです。 ― 2 ― 010_3445224762303.doc 2.基準価額の主な変動要因と市場動向 ○2010年4月(設定日)~9月中旬 基準価額 下落 <プラス要因> 8月にかけて、米国では景気後退懸念の高まりや米連邦準備制度理事会(FR 外国債券市場 B)の低金利政策継続の表明により、長期金利は低下(債券価格は上昇)しまし た。ドイツやイギリスも、ギリシャなどの財政悪化懸念の高まりによる欧州の景 気への懸念から、低下基調で推移しました。 <マイナス要因> 米ドル円為替は、株価下落によるリスク回避の動きや米国長期金利の低下を受け 外国為替市場 て米ドル安円高となりました。ユーロ円為替でも、ドイツ政府による株空売り禁 止規制の発表などからリスク回避の動きが強まりユーロ安円高となるなど、円は 主要通貨に対して全面高となりました。 ○2010年9月下旬~2011年2月(期末) 基準価額 下落 <マイナス要因> 長期金利は、当初もみ合いで推移しました。11月以降、FRBの量的緩和策やド ル安政策に対する米国内外の批判から政策の持続性に懸念が生じ始めたことや、 外国債券市場 米国政府による大型減税継続の決定を受けた景気回復期待の高まりや財政悪化懸 念などを背景に、長期金利は上昇(債券価格は下落)しました。ドイツやイギリ スも米国市場の影響を受け、長期金利は上昇しました。 <中立要因> 米ドル円為替は、日銀による6年半ぶりの円売り米ドル買い介入や20カ国・地域 (G20)首脳会談での通貨引下げ競争回避への合意などを受け、円高基調は収ま 外国為替市場 りましたが、円は高値圏でのもみ合いが続きました。ユーロ円為替は、株価の底 堅い推移を受けて、リスク回避の動きが後退しユーロが買い戻される局面もあり ましたが、アイルランドの債務問題をきっかけに欧州の財政悪化懸念が再燃する など、リスク回避の動きも根強く、もみ合いで推移しました。 ― 3 ― 010_3445224762303.doc 3.運用経過 当ファンドの運用につきましては、中央三井外国債券マザーファンド(以下、マザーファン ド)の受益証券へほぼ100%投資しました。 【マザーファンドの運用経過】 ○中央三井外国債券マザーファンド シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)と連動する投資成 果を目標として運用を行っています。 (1)ポートフォリオ構成 ポートフォリオの構築に際しては、ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構 成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました。 なお、ベンチマークの採用国債の変更に伴い、2010年7月にギリシャ国債を売却し、10月に メキシコ国債を組み入れました。 (2)債券組入比率 キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引と為替予約取引を利用し、先物を含 む実質の債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。 (マザーファンドの基準価額とベンチマークの期間騰落率) 14,691円 差額③ (②-①) △1,755円 騰落率 (③/①)×100 △10.7% 280.388 △36.993 △11.7% 2010年4月6日① 2011年2月7日② 基準価額 16,446円 ベンチマーク 317.381 (注)ベンチマークは、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)です。 (注) 構成比は、債券評価総額に対する各通貨の評価額の比率です。 ― 4 ― 010_3445224762303.doc 4.収益分配金 当期は、基準価額水準・市況動向等を勘案し、収益分配を見送らせていただきました。 なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運 用を行います。 5.今後の運用方針 今後の運用にあたりましては、引き続き運用の基本方針に従い、主要投資対象であるマザーフ ァンドへの投資を通じて、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベ ース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申しあげます。 ■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細 項 目 (a)信 託 報 ( 投 信 会 社 ( 販 売 会 社 ( 受 託 銀 行 (b)売 買 委 託 手 数 ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン (c)保 管 費 用 合 計 当 酬 ) ) ) 料 ) 等 (注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む) は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下 記の簡便法により算出した結果です。 (a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率 (b)売買委託手数料、(c)保管費用等は、期中の各金額を 各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。 (注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 (注3)売買委託手数料及び保管費用等は、このファンドが組み 入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファン ドに対応するものを含みます。 期 41円 (16) (22) ( 3) 0 ( 0) 3 44 ■売買及び取引の状況(2010年4月6日から2011年2月7日まで) 親投資信託受益証券の設定、解約状況 設 口 中 央 三 井 外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド 数 千口 253,367 ― 5 ― 定 金 解 額 千円 384,781 口 数 千口 45,227 約 金 額 千円 67,874 010_3445224762303.doc ■主要な売買銘柄(2010年4月6日から2011年2月7日まで) ○中央三井外国債券マザーファンド 公社債 買 銘 付 柄 売 金 US TREASURY N/B 1.75% 13/4/15(アメリカ) US TREASURY N/B 1.375% 15/11/30(アメリカ) US TREASURY N/B 1.25% 15/9/30(アメリカ) US TREASURY N/B 3.875% 40/8/15(アメリカ) US TREASURY N/B 0.375% 12/9/30(アメリカ) US TREASURY N/B 1.875% 15/6/30(アメリカ) BTAN-5YR ISSUE 3.75% 13/1/12(ユーロ・フランス) US TREASURY N/B 3.125% 19/5/15(アメリカ) US TREASURY N/B 1% 13/7/15(アメリカ) US TREASURY N/B 0.625% 12/6/30(アメリカ) 額 千円 2,188,232 1,966,582 1,857,608 1,730,892 1,567,973 1,544,430 1,522,602 1,490,668 1,442,171 1,391,969 付 銘 柄 金 US TREASURY N/B 1.125% 11/6/30(アメリカ) DEUTSCHLAND REP 5% 11/7/4(ユーロ・ドイツ) US TREASURY N/B 4.5% 11/9/30(アメリカ) US TREASURY N/B 1% 11/9/30(アメリカ) US TREASURY N/B 1.75% 11/11/15(アメリカ) US TREASURY N/B 4.5% 11/11/30(アメリカ) US TREASURY N/B 0.875% 11/4/30(アメリカ) FRANCE O.A.T. 5% 11/10/25(ユーロ・フランス) BTPS 5.25% 11/8/1(ユーロ・イタリア) US TREASURY N/B 0.75% 11/11/30(アメリカ) 額 千円 2,683,201 2,367,508 2,312,504 2,290,754 2,187,272 2,183,639 1,925,299 1,793,265 1,671,882 1,656,791 (注)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。) ■利害関係人との取引状況等(2010年4月6日から2011年2月7日まで) (1) 当ファンドにおける利害関係人との取引状況 当期中の利害関係人との取引はありません。 (2) マザーファンドにおける利害関係人との取引状況 ○中央三井外国債券マザーファンド 当 区 分 為 替 先 物 取 引 為 替 直 物 取 引 買付額等 A 百万円 150,953 27,700 うち利害関係人 との取引状況B 百万円 150,953 26,753 期 B A % 100.0 96.6 売付額等 C 百万円 149,831 39,930 うち利害関係人 との取引状況D 百万円 149,831 38,983 D C % 100.0 97.6 <平均保有割合 0.04%> ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合です。 (3) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率 売 う 項 買 委 託 手 数 ち 利 害 関 係 人 へ (B)/(A) 目 料 総 の 支 払 当 額 (A) 額 (B) 期 1千円 -千円 -% (注)売買委託手数料総額は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における取引等に係る利害関係 人とは、中央三井トラスト・ホールディングス株式会社、中央三井信託銀行株式会社、中央三井アセット信託銀行株式会社です。 ― 6 ― 010_3445224762303.doc ■自社による当ファンドの設定・解約状況 期首残高(元本) 当期設定元本 百万円 - 当期解約元本 百万円 1 期末残高(元本) 百万円 1 百万円 - 取引の理由 当初設定時における取得とその処分 ■組入資産の明細(2011年2月7日現在) 親投資信託残高 種 当 類 口 期 数 評 末 価 千口 208,139 中 央 三 井 外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド 額 千円 305,778 (注1)親投資信託の当期末の受益権総口数は、285,679,350千口です。 (注2)親投資信託の組入資産の明細は、P16~23をご参照ください。 ■投資信託財産の構成(2011年2月7日現在) 項 目 評 投 ー ル 資 ・ 信 ロ ー 託 ン 財 等 、 産 そ 総 の 期 額 末 比 率 千円 % 305,778 100.0 他 29 0.0 額 305,807 100.0 中 央 三 井 外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド コ 当 価 (注1)中央三井外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(413,712,185千円)の投資信託財産総額(420,068,072 千円)に対する比率は98.5%です。 (注2)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。当期末は、1米ドル=82.28円、 1カナダドル=83.32円、1メキシコペソ=6.85円、1ユーロ=111.71円、1英ポンド=132.52円、1スイスフラン=86.25円、1 スウェーデンクローナ=12.70円、1ノルウェークローネ=14.29円、1デンマーククローネ=14.99円、1ポーランドズロチ= 28.67円、1オーストラリアドル=83.30円、1シンガポールドル=64.57円、1マレーシアリンギット=27.07円です。 ― 7 ― 010_3445224762303.doc ■資産、負債、元本及び基準価額の状況 項 当 期 末 (2011年2月7日現在) 目 (A) 資 産 305,807,269円 中央三井外国債券マザーファンド(評価額) 未 収 入 (B) 負 未 未 払 払 解 信 約 託 報 費 305,778,271 金 28,998 債 461,632 金 28,998 酬 428,390 そ の 他 未 払 用 4,244 (C) 純 資 産 総 額(A-B) 305,345,637 期 繰 越 損 元 次 (D) 受 益 権 総 ■損益の状況 益 口 本 343,413,514 金 △ 38,067,877 数 343,413,514口 1万口当たり基準価額(C/D) 8,891円 項 目 (A) 配 当 等 収 益 受 取 利 息 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 (C) 信 託 報 酬 等 (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) (E) 追 加 信 託 差 損 益 金 (売 買 損 益 相 当 額) (F) 計 (D+E) (G) 収 益 分 配 金 次 期 繰 越 損 益 金(F+G) 追 加 信 託 差 損 益 金 (配 当 等 相 当 額) (売 買 損 益 相 当 額) 分 配 準 備 積 立 金 繰 越 損 益 金 当 期 自 2010年4月6日 至 2011年2月7日 2円 2 △ 9,432,245 1,386,674 △10,818,919 △ 684,964 △10,117,207 △27,950,670 (△27,950,670) △38,067,877 0 △38,067,877 △27,950,670 ( 1,083,017) (△29,033,687) 4,025,385 △14,142,592 (注1)損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)損益の状況の中で(C)信託報酬等には監査報酬及び消費税等相当額を含めて表示しています。 (注3)損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をい います。 <注記事項>(本報告書作成時点では監査未了です。) ※当ファンドの期首元本額は1,000,000円、期中追加設定元本額は416,687,332円、期中一部解約元本額は74,273,818円です。 ※純資産総額が元本を下回っており、その差額は38,067,877円です。 ※1口当たり純資産額は、0.8891円です。 ※分配金の計算過程 項 目 (A) 配当等収益額(費用控除後) (B) 有価証券売買等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後) (C) 収益調整金額 (D) 分配準備積立金額 (E) 分配対象収益額(A+B+C+D) (F) 期末残存口数 (G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000) (H) 分配金額(1万口当たり) (I) 収益分配金金額 (F×H/10,000) 当 期 4,025,385円 0円 1,083,017円 0円 5,108,402円 343,413,514口 148.75円 0円 0円 ― 8 ― 100_1_3445224762303.doc 中央三井外国債券 マザーファンド 運用報告書 第10期(決算日2011年2月7日) 親投資信託「中央三井外国債券マザーファンド」は、2011年2月7日に第10期の決算を行いました ので、期中の運用状況をご報告申しあげます。 当ファンドの仕組みは次の通りです。 信 託 期 間 無期限 運 用 方 針 シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に採用され ている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行 います。 主要運用対象 日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。 組 入 制 限 株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権を行使したものに限ることと し、取得時において株式への投資は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 本報告書に関するお問い合わせ窓口 中央三井アセットマネジメント フリーダイヤル:0120-668001 または03-5440-0190(通話料有料) 東京都港区芝三丁目23番1号 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時) ■最近5期の運用実績 基 決 算 準 価 期 額 ベ ン チ マ ー ク 期 中 騰落率 6期(2007年2月7日) 円 17,479 7期(2008年2月7日) 8期(2009年2月9日) 期 中 騰落率 % 8.2 335.795 17,870 2.2 14,804 △17.2 9期(2010年2月8日) 15,656 10期(2011年2月7日) 14,691 債券組入 比 率 債券先物 比 率 純 資 産 総 額 % 8.6 % 97.2 % 0.8 百万円 462,868 344.199 2.5 97.6 0.5 494,028 281.433 △18.2 97.2 0.9 412,110 5.8 300.684 6.8 97.4 0.9 454,748 △ 6.2 280.388 △ 6.7 97.2 0.9 419,677 (注)債券先物比率は買建比率-売建比率です。 【本報告書の記載について】 ・原則として、数量、額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については 小数で表記することがあります。 ・-印は、組み入れ、異動等の該当がないことを示します。 ― 9 ― 110_3445224762303.doc 中央三井外国債券マザーファンド -第10期- ■当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 (期 首) 2010年2月8日 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 2011年1月末 (期 末) 2011年2月7日 基 準 価 額 ベ ン チ マ 騰 落 率 ー ク 騰 落 率 債券組入 比 率 債券先物 比 率 円 15,656 15,612 16,194 16,297 15,436 15,037 15,336 15,117 15,510 15,034 14,990 14,423 14,708 % - △0.3 3.4 4.1 △1.4 △4.0 △2.0 △3.4 △0.9 △4.0 △4.3 △7.9 △6.1 300.684 297.684 310.892 313.648 295.732 288.203 296.017 290.810 296.546 288.317 287.261 277.461 283.179 % - △1.0 3.4 4.3 △1.6 △4.2 △1.6 △3.3 △1.4 △4.1 △4.5 △7.7 △5.8 % 97.4 97.1 96.7 97.1 97.8 97.5 97.6 98.4 97.4 97.1 96.7 97.0 96.2 % 0.9 0.9 1.3 1.0 0.7 0.7 0.5 0.1 0.8 1.1 1.4 1.1 1.5 14,691 △6.2 280.388 △6.7 97.2 0.9 (注1)騰落率は期首比です。 (注2)債券先物比率は買建比率-売建比率です。 ※ベンチマークは、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)です。 シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資 利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同インデックスに関する著作権・知的財産権その他一切の権利はシテ ィグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。なお、本報告書においては、基準価額への反映を考慮して各期日の前営業 日(現地ベース)の指数を掲載しています。 ■当期(2010年2月9日~2011年2月7日)の運用状況と今後の運用方針 1.基準価額の推移 (注)ベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。 ― 10 ― 110_3445224762303.doc 中央三井外国債券マザーファンド -第10期- ○基準価額の期中高値・安値 決算期 期首(前期末) 第10期 期中高値 期中安値 期末 2010年2月8日 2010年4月5日 2010年12月30日 2011年2月7日 15,656円 16,536円 14,423円 14,691円 騰落率 (③/①)×100 △6.2% △6.7% ○基準価額とベンチマークとの差異 期首(前期末)① 期末② 基準価額 15,656円 14,691円 差額③ (②-①) △965円 ベンチマーク 300.684 280.388 △20.296 当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。ベンチマークとの乖離(0.5%) ※ が生じた主な要因は、為替評価要因 等です。 ※当ファンドの為替評価レートは(社)投資信託協会所定のレートを使用しておりますが、ベンチマークの為替評価レートはWMロイター社 公表のレートを使用していることによるものです。 2.基準価額の主な変動要因と市場動向 ○2010年2月(期首)~4月上旬 基準価額 上昇 <マイナス要因> 長期金利は、景気回復期待が高まった米国では上昇(債券価格は下落)しまし 外国債券市場 た。一方、米国市場の影響を受けながらも、ギリシャの財政問題から景気への先 行き懸念が高まった欧州のドイツやイギリスでは、もみ合いで推移しました。 <プラス要因> 米ドル円為替は、日銀の金融緩和姿勢と米国長期金利の上昇を受けて、米ドル高 外国為替市場 円安となりました。ユーロ円為替は、ギリシャの財政問題をめぐり乱高下推移と なりましたが、3月末に欧州連合(EU)でギリシャ支援策が合意されるとユー ロが買われ、ユーロ高円安となりました。 ○2010年4月中旬~9月中旬 基準価額 下落 <プラス要因> 8月にかけて、米国では景気後退懸念の高まりや米連邦準備制度理事会(FR 外国債券市場 B)の低金利政策継続の表明により、長期金利は低下(債券価格は上昇)しまし た。ドイツやイギリスも、ギリシャなどの財政悪化懸念の高まりによる欧州の景 気への懸念から、低下基調で推移しました。 <マイナス要因> 米ドル円為替は、株価下落によるリスク回避の動きや米国長期金利の低下を受け 外国為替市場 て米ドル安円高となりました。ユーロ円為替でも、ドイツ政府による株空売り禁 止規制の発表などからリスク回避の動きが強まりユーロ安円高となるなど、円は 主要通貨に対して全面高となりました。 ― 11 ― 110_3445224762303.doc 中央三井外国債券マザーファンド -第10期- ○2010年9月下旬~2011年2月(期末) 基準価額 下落 <マイナス要因> 長期金利は、当初もみ合いで推移しました。11月以降、FRBの量的緩和策やド ル安政策に対する米国内外の批判から政策の持続性に懸念が生じ始めたことや、 外国債券市場 米国政府による大型減税継続の決定を受けた景気回復期待の高まりや財政悪化懸 念などを背景に、長期金利は上昇(債券価格は下落)しました。ドイツやイギリ スも米国市場の影響を受け、長期金利は上昇しました。 <中立要因> 米ドル円為替は、日銀による6年半ぶりの円売り米ドル買い介入や20カ国・地域 (G20)首脳会談での通貨引下げ競争回避への合意などを受け、円高基調は収ま 外国為替市場 りましたが、円は高値圏でのもみ合いが続きました。ユーロ円為替は、株価の底 堅い推移を受けて、リスク回避の動きが後退しユーロが買い戻される局面もあり ましたが、アイルランドの債務問題をきっかけに欧州の財政悪化懸念が再燃する など、リスク回避の動きも根強く、もみ合いで推移しました。 3.運用経過 【前期における今後の運用方針】 今後の運用にあたりましては、引き続き運用の基本方針に従い、シティグループ世界国債イ ンデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行い ます。 当ファンドは、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に 連動する投資成果を目標として運用を行っています。 (1)ポートフォリオ構成 ポートフォリオの構築に際しては、ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期 構成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました。 なお、ベンチマークの採用国債の変更に伴い、2010年7月にギリシャ国債を売却し、10月 にメキシコ国債を組み入れました。 (2)債券組入比率 キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引と為替予約取引を利用し、先物を 含む実質の債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。 ― 12 ― 110_3445224762303.doc 中央三井外国債券マザーファンド -第10期- (注)構成比は、債券評価総額に対する各通貨の評価額の比率です。 4.今後の運用方針 今後の運用にあたりましては、引き続き運用の基本方針に従い、シティグループ世界国債イン デックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 ■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細 項 目 (a)売 買 委 託 手 数 料 ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ) (b)保 管 費 用 等 合 計 当 期 0円 ( 0) 5 5 (注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む) は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下 記の簡便法により算出した結果です。 (a)売買委託手数料、(b)保管費用等は、期中の各金額を 各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。 (注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 ― 13 ― 110_3445224762303.doc 中央三井外国債券マザーファンド -第10期- ■売買及び取引の状況(2010年2月9日から2011年2月7日まで) (1) 公社債 買 ア メ リ カ 国 債 証 券 ダ 国 債 証 券 コ ロ イ ツ タ リ ア ラ ン ス ラ ン ダ ペ イ ン ル ギ ー ー ス ト リ ア ィ ン ラ ン ド イ ル ラ ン ド リ シ ャ ル ト ガ ル 国 債 証 券 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 ス 国 債 証 券 ス 国 債 証 券 ン 国 債 証 券 カ ナ メ ユ キ ド イ フ オ ス ベ オ フ ア ギ ポ 外 シ ー イ ギ リ ス イ 国 ス ウ ェ ー デ ノ ル ウ ェ ー 国 債 証 券 デ ン マ ー ク 国 債 証 券 ポ ー ラ ン ド 国 債 証 券 ア 国 債 証 券 ル 国 債 証 券 ア 国 債 証 券 オ シ マ ー ス ン レ ト ガ ラ ポ ー リ ー シ 付 額 千米ドル 767,457 千カナダドル 32,164 千メキシコペソ 636,721 千ユーロ 88,356 78,149 80,870 23,089 43,269 20,549 8,718 6,395 4,482 5,243 8,373 千英ポンド 56,125 千スイスフラン 1,354 千スウェーデンクローナ 24,080 千ノルウェークローネ 1,410 千デンマーククローネ 44,413 千ポーランドズロチ 41,633 千オーストラリアドル 19,166 千シンガポールドル 6,148 千マレーシアリンギット 28,572 売 付 額 千米ドル 564,035 千カナダドル 33,380 千メキシコペソ 52,513 千ユーロ 117,799 97,833 85,442 25,043 45,352 27,725 7,592 5,749 5,515 78,783 9,105 千英ポンド 46,241 千スイスフラン 8,312 千スウェーデンクローナ 51,794 千ノルウェークローネ 30,510 千デンマーククローネ 48,925 千ポーランドズロチ 43,337 千オーストラリアドル 6,396 千シンガポールドル 7,628 千マレーシアリンギット 36,767 (注)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。) (2) 先物取引の種類別取引状況 種 外 国 債 類 券 先 別 物 取 引 買 新規買付額 百万円 56,170 建 決 済 額 百万円 55,645 売 新規売付額 百万円 - 建 決 済 額 百万円 - (注1)金額は受渡代金です。 (注2)外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。 ― 14 ― 110_3445224762303.doc 中央三井外国債券マザーファンド -第10期- ■主要な売買銘柄(2010年2月9日から2011年2月7日まで) 公社債 買 銘 US US US US US US US US US US 付 柄 売 金 TREASURY N/B 3.625% 20/2/15(アメリカ) TREASURY N/B 1.75% 13/4/15(アメリカ) TREASURY N/B 1.375% 15/11/30(アメリカ) TREASURY N/B 2.25% 15/1/31(アメリカ) TREASURY N/B 1% 12/3/31(アメリカ) TREASURY N/B 0.875% 12/2/29(アメリカ) TREASURY N/B 0.875% 12/1/31(アメリカ) TREASURY N/B 1.25% 15/9/30(アメリカ) TREASURY N/B 3.875% 40/8/15(アメリカ) TREASURY N/B 0.375% 12/9/30(アメリカ) 額 千円 2,526,113 2,188,232 1,966,582 1,940,662 1,878,754 1,875,814 1,863,852 1,857,608 1,730,892 1,567,973 付 銘 柄 金 US TREASURY N/B 1.125% 11/6/30(アメリカ) US TREASURY N/B 0.875% 11/1/31(アメリカ) US TREASURY N/B 0.875% 11/2/28(アメリカ) DEUTSCHLAND REP 5% 11/7/4(ユーロ・ドイツ) US TREASURY N/B 4.5% 11/9/30(アメリカ) US TREASURY N/B 1% 11/9/30(アメリカ) US TREASURY N/B 1.75% 11/11/15(アメリカ) US TREASURY N/B 4.5% 11/11/30(アメリカ) FRANCE O.A.T. 5% 11/10/25(ユーロ・フランス) US TREASURY N/B 0.875% 11/4/30(アメリカ) 額 千円 2,683,201 2,590,194 2,550,009 2,367,508 2,312,504 2,290,754 2,187,272 2,183,639 1,972,220 1,925,299 (注)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。 ) ■利害関係人との取引状況等(2010年2月9日から2011年2月7日まで) (1) 利害関係人との取引状況 当 区 分 為 替 先 物 取 引 為 替 直 物 取 引 買付額等 A 百万円 173,819 37,665 うち利害関係人 との取引状況B 百万円 173,819 36,620 期 B A % 100.0 97.2 売付額等 C 百万円 172,768 46,723 うち利害関係人 との取引状況D 百万円 172,768 45,678 D C % 100.0 97.8 (2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率 売 う 項 買 委 託 手 数 ち 利 害 関 係 人 へ (B)/(A) 目 料 総 の 支 払 当 額 (A) 額 (B) 期 3,713千円 -千円 -% 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における取引等に係る利害関係 人とは、中央三井トラスト・ホールディングス株式会社、中央三井信託銀行株式会社、中央三井アセット信託銀行株式会社です。 ― 15 ― 110_3445224762303.doc 中央三井外国債券マザーファンド -第10期- ■組入資産の明細(2011年2月7日現在) (1) 公社債 (A) 債券種類別開示 外国(外貨建)公社債 当 区 ア メ カ メ 分 リ ナ キ ユ シ ー ド 面 金 額 期 価 外貨建金額 額 邦貨換算金額 末 組入比率 残存期間別組入比率 うちBB格以下 組入比率 5年以上 2年以上 2年未満 カ 千米ドル 1,913,040 千米ドル 1,970,974 千円 162,171,819 % 38.6 % - % 16.1 % 14.3 % 8.3 ダ 千カナダドル 132,990 千カナダドル 142,914 11,907,602 2.8 - 1.3 1.0 0.6 コ 千メキシコペソ 518,240 千メキシコペソ 547,040 3,747,226 0.9 - 0.5 0.3 0.1 ロ 千ユーロ 千ユーロ ツ 326,540 347,086 38,773,003 9.2 - 4.5 3.3 1.5 イ タ リ ア 374,530 382,085 42,682,731 10.2 - 6.1 2.4 1.6 フ ラ ン ス 328,280 347,994 38,874,439 9.3 - 5.4 2.8 1.1 オ ラ ン ダ 82,610 87,117 9,731,923 2.3 - 1.3 0.7 0.3 ス ペ イ ン 161,110 157,792 17,627,039 4.2 - 2.2 1.2 0.8 ベ ル ギ ー 96,000 99,000 11,059,332 2.6 - 1.4 0.9 0.3 オーストリア 62,860 66,316 7,408,193 1.8 - 1.1 0.5 0.1 フィンランド 21,300 22,158 2,475,271 0.6 - 0.3 0.2 0.1 アイルランド 34,730 28,589 3,193,725 0.8 - 0.5 0.2 0.1 ポルトガル 40,110 35,383 3,952,700 0.9 - 0.5 0.3 0.1 ス 千英ポンド 236,210 千英ポンド 245,332 32,511,448 7.7 - 5.1 1.9 0.7 ス 千スイスフラン 22,310 千スイスフラン 24,859 2,144,160 0.5 - 0.3 0.1 0.1 スウェーデン 千スウェーデンクローナ 210,010 千スウェーデンクローナ 223,093 2,833,289 0.7 - 0.4 0.2 0.1 ノ ル ウ ェ ー 千ノルウェークローネ 69,830 千ノルウェークローネ 74,560 1,065,476 0.3 - 0.1 0.2 - デ ン マ ー ク 千デンマーククローネ 209,790 千デンマーククローネ 230,387 3,453,515 0.8 - 0.4 0.3 0.1 ポ ー ラ ン ド 千ポーランドズロチ 134,690 千ポーランドズロチ 131,143 3,759,883 0.9 - 0.3 0.4 0.2 オ ースト ラリ ア 千オーストラリアドル 55,630 千オーストラリアドル 55,730 4,642,328 1.1 - 0.5 0.4 0.2 シンガポール 千シンガポールドル 23,950 千シンガポールドル 25,153 1,624,177 0.4 - 0.2 0.1 0.1 マ レ ー シ ア 千マレーシアリンギット 83,960 千マレーシアリンギット 85,404 2,311,890 0.6 - イ ス イ 額 評 ギ リ イ 合 計 - - 407,951,181 97.2 - (注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。 (注3)評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。 (注4)株式及び新株予約権証券(新株引受権証券を含む。 )は組み入れていません。 ― 16 ― 0.2 0.2 0.1 48.9 31.8 16.5 110_3445224762303.doc 中央三井外国債券マザーファンド (B) 個別銘柄開示 外国(外貨建)公社債 当 銘 柄 国債証券 (アメリカ) US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY US TREASURY N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B 利 -第10期- 率 額面金額 期 評 末 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 % 千米ドル 千米ドル 千円 0.375 0.375 0.375 0.5 0.5 0.5 0.625 0.625 0.75 0.75 0.75 0.875 0.875 1.0 1.0 1.0 1.125 1.125 1.25 1.25 1.25 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.5 1.5 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 11.25 5,000 18,600 10,000 15,000 13,700 15,000 16,050 5,000 9,000 15,000 15,000 20,000 20,000 20,000 13,430 17,030 9,000 11,410 9,690 21,980 10,000 8,600 20,000 16,100 12,700 2,000 4,000 1,000 9,880 10,000 25,000 13,000 40,120 40,000 24,000 18,900 13,000 2,000 30,000 2,000 6,880 17,900 2,000 5,010 4,900 2,550 4,981 18,514 9,946 14,942 13,474 14,725 16,068 5,003 9,028 14,888 14,868 20,095 20,104 20,135 13,522 17,016 9,062 11,451 9,328 21,104 9,577 8,689 20,215 16,279 12,845 2,023 4,046 1,011 9,991 10,100 24,035 13,172 40,436 40,684 24,438 19,176 13,173 1,973 30,543 2,036 6,987 17,799 1,875 4,688 4,573 3,489 409,857 1,523,353 818,364 1,229,475 1,108,654 1,211,637 1,322,141 411,689 742,834 1,225,039 1,223,400 1,653,442 1,654,213 1,656,784 1,112,617 1,400,133 745,668 942,188 767,519 1,736,456 788,023 714,960 1,663,341 1,339,507 1,056,956 166,462 332,951 83,218 822,135 831,028 1,977,612 1,083,846 3,327,121 3,347,510 2,010,820 1,577,810 1,083,929 162,413 2,513,139 167,529 574,931 1,464,527 154,300 385,750 376,335 287,150 当 銘 償還年月日 2012/8/31 2012/9/30 2012/10/31 2012/11/30 2013/10/15 2013/11/15 2012/6/30 2012/7/31 2012/5/31 2013/8/15 2013/9/15 2012/1/31 2012/2/29 2012/3/31 2012/4/30 2013/7/15 2012/12/15 2013/6/15 2015/8/31 2015/9/30 2015/10/31 2012/2/15 2012/3/15 2012/4/15 2012/9/15 2012/10/15 2012/11/15 2013/2/15 2013/3/15 2013/5/15 2015/11/30 2012/7/15 2013/12/31 2012/8/15 2013/4/15 2014/1/31 2014/3/31 2015/7/31 2012/6/15 2014/2/28 2014/4/30 2015/6/30 2017/8/31 2017/9/30 2017/10/31 2015/2/15 US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY ― 17 ― 柄 N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B 利 率 額面金額 期 評 末 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 % 千米ドル 千米ドル 千円 2.0 2.125 2.125 2.125 2.25 2.25 2.25 2.375 2.375 2.375 2.375 2.375 2.375 2.5 2.5 2.5 2.625 2.625 2.625 2.625 2.625 2.625 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.875 3.0 3.0 3.0 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.25 3.25 3.25 3.375 3.375 3.5 3.5 3.5 6,500 11,400 6,950 11,000 5,000 20,900 2,000 26,000 12,150 15,950 14,000 7,900 10,000 10,000 8,930 11,900 13,000 32,650 24,980 27,900 11,000 15,000 15,630 21,600 15,500 9,900 11,000 26,000 17,740 20,000 4,000 10,000 12,700 3,210 5,400 5,000 4,900 46,920 3,560 9,800 15,300 17,810 31,570 4,000 14,550 17,420 6,647 11,578 6,995 10,938 5,132 21,269 1,910 26,723 12,477 16,363 14,299 7,914 9,700 10,253 9,142 11,663 13,495 33,876 25,809 28,322 10,130 13,743 16,258 22,534 15,604 9,867 10,835 25,085 18,502 20,512 4,095 10,157 13,332 3,381 5,558 5,121 4,999 46,348 3,704 10,118 15,737 18,857 31,466 4,127 14,520 14,072 546,937 952,648 575,598 899,988 422,327 1,750,014 157,154 2,198,778 1,026,647 1,346,405 1,176,578 651,230 798,116 843,691 752,268 959,702 1,110,420 2,787,393 2,123,598 2,330,404 833,522 1,130,835 1,337,779 1,854,169 1,283,908 811,899 891,503 2,064,070 1,522,366 1,687,768 336,936 835,784 1,096,958 278,212 457,363 421,427 411,361 3,813,526 304,770 832,550 1,294,880 1,551,613 2,589,056 339,584 1,194,742 1,157,851 償還年月日 2013/11/30 2014/11/30 2015/5/31 2015/12/31 2014/5/31 2015/1/31 2017/11/30 2014/8/31 2014/9/30 2014/10/31 2015/2/28 2016/3/31 2017/7/31 2015/3/31 2015/4/30 2017/6/30 2014/6/30 2014/7/31 2014/12/31 2016/2/29 2020/8/15 2020/11/15 2013/2/28 2013/10/31 2016/11/30 2017/5/31 2017/12/31 2019/2/15 2013/1/31 2016/8/31 2016/9/30 2017/2/28 2013/4/30 2013/8/31 2016/10/31 2017/1/31 2017/4/30 2019/5/15 2016/7/31 2016/12/31 2017/3/31 2013/7/31 2019/11/15 2018/2/15 2020/5/15 2039/2/15 110_3445224762303.doc 中央三井外国債券マザーファンド 当 銘 US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY 柄 N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B 利 率 額面金額 -第10期- 期 評 末 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 % 千米ドル 千米ドル 千円 3.625 3.625 3.625 3.75 3.875 3.875 3.875 3.875 4.0 4.0 4.0 4.0 4.125 4.125 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.375 4.375 4.375 4.375 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.625 4.625 4.625 4.625 4.75 4.75 4.75 4.75 4.875 4.875 5.0 5.125 10,000 18,400 27,430 16,840 18,200 11,200 24,760 20,330 4,000 10,020 3,100 17,000 7,200 7,040 9,140 6,930 11,250 12,550 9,230 6,000 4,350 8,710 14,820 7,100 6,100 14,800 11,800 1,000 13,270 19,000 7,700 15,530 7,840 9,500 19,450 2,910 7,450 23,500 14,900 1,760 8,120 9,300 6,150 1,930 6,750 7,230 22,000 10,617 18,782 27,772 17,487 19,209 11,903 26,102 17,547 4,327 10,884 3,285 17,996 7,596 7,679 9,683 7,490 12,222 13,732 10,116 6,576 4,706 8,066 13,676 7,507 5,799 13,979 11,130 1,046 13,928 21,045 8,524 17,078 7,653 9,206 18,781 3,084 8,275 26,073 14,674 1,835 8,574 10,307 6,224 2,018 7,592 7,597 25,025 873,582 1,545,413 2,285,152 1,438,854 1,580,560 979,419 2,147,710 1,443,794 356,066 895,554 270,332 1,480,718 625,045 631,836 796,750 616,350 1,005,631 1,129,905 832,422 541,119 387,222 663,693 1,125,267 617,687 477,204 1,150,197 915,835 86,143 1,146,021 1,731,621 701,366 1,405,189 629,754 757,477 1,545,334 253,819 680,893 2,145,367 1,207,390 151,035 705,538 848,061 512,149 166,095 624,726 625,163 2,059,057 当 銘 償還年月日 2013/5/15 2019/8/15 2020/2/15 2018/11/15 2012/10/31 2013/2/15 2018/5/15 2040/8/15 2014/2/15 2015/2/15 2018/8/15 2012/11/15 2012/8/31 2015/5/15 2012/9/30 2013/8/15 2013/11/15 2014/8/15 2014/11/15 2015/8/15 2017/11/15 2039/5/15 2040/11/15 2012/8/15 2038/2/15 2039/11/15 2040/5/15 2012/3/31 2012/4/30 2015/11/15 2016/2/15 2017/5/15 2036/2/15 2038/5/15 2039/8/15 2012/7/31 2016/11/15 2017/2/15 2040/2/15 2012/1/31 2012/5/31 2014/5/15 2037/2/15 2012/2/15 2016/8/15 2037/5/15 2016/5/15 US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US 柄 TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B TREASURY N/B 小 計 国債証券 (カナダ) CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T ― 18 ― 利 率 額面金額 % 千米ドル 5.25 5,160 5.25 2,000 5.375 6,780 5.5 9,660 6.0 1,940 6.125 6,700 6.125 2,200 6.25 6,860 6.25 3,520 6.375 1,640 6.5 5,150 6.625 2,500 6.75 1,000 6.875 3,850 7.125 2,850 7.25 1,670 7.25 7,000 7.5 8,250 7.5 4,690 7.625 1,200 7.875 2,030 8.0 8,400 8.125 9,600 8.125 1,000 8.125 1,750 8.75 5,200 8.75 6,800 千カナダドル 1.5 1.5 1.5 1.75 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 3.0 3.0 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4.0 4.0 3,700 1,940 6,300 3,850 6,320 1,000 8,010 3,810 1,900 8,100 2,210 2,380 2,590 4,310 1,090 9,440 5,570 4,950 期 評 末 価 額 償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 5,652 465,097 2028/11/15 2,191 180,321 2029/2/15 7,533 619,832 2031/2/15 10,890 896,040 2028/8/15 2,307 189,851 2026/2/15 8,070 664,029 2027/11/15 2,659 218,831 2029/8/15 8,356 687,559 2023/8/15 4,319 355,379 2030/5/15 2,025 166,639 2027/8/15 6,426 528,750 2026/11/15 3,158 259,905 2027/2/15 1,276 105,048 2026/8/15 4,962 408,346 2025/8/15 3,717 305,873 2023/2/15 2,076 170,836 2016/5/15 9,208 757,657 2022/8/15 10,445 859,437 2016/11/15 6,347 522,312 2024/11/15 1,643 135,206 2025/2/15 2,763 227,393 2021/2/15 11,568 951,845 2021/11/15 13,096 1,077,580 2019/8/15 1,383 113,842 2021/5/15 2,427 199,718 2021/8/15 7,011 576,937 2017/5/15 9,709 798,866 2020/8/15 162,171,819 千カナダドル 3,701 1,938 6,270 3,842 6,353 993 7,876 3,853 1,892 8,276 2,235 2,316 2,680 4,322 1,120 9,706 5,885 5,222 308,438 161,526 522,485 320,156 529,341 82,781 656,274 321,109 157,654 689,638 186,254 193,036 223,366 360,186 93,399 808,721 490,392 435,121 2012/3/1 2012/6/1 2012/12/1 2013/3/1 2012/9/1 2014/3/1 2014/12/1 2013/9/1 2015/6/1 2014/6/1 2015/12/1 2021/6/1 2013/6/1 2020/6/1 2012/6/1 2019/6/1 2016/6/1 2017/6/1 110_3445224762303.doc 中央三井外国債券マザーファンド 当 銘 柄 CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T 小 計 国債証券 (メキシコ) MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS 小 計 国債証券 (ドイツ) BUNDESOBL-150 BUNDESOBL-151 BUNDESOBL-152 BUNDESOBL-153 BUNDESOBL-154 BUNDESOBL-155 BUNDESOBL-156 BUNDESOBL-157 BUNDESOBL-158 BUNDESOBL-159 BUNDESSCHATZANW BUNDESSCHATZANW 利 率 額面金額 % 千カナダドル 4.0 6,180 4.25 3,200 4.5 4,490 5.0 3,740 5.0 5,910 5.25 8,030 5.25 7,160 5.75 5,160 5.75 5,660 8.0 2,200 8.0 3,190 9.0 600 10.0 10.0 6.0 7.0 7.25 7.5 7.5 7.75 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 9.5 千メキシ コペソ 33,460 26,350 19,390 16,970 22,890 42,230 37,480 28,250 34,010 17,840 37,660 10,140 16,620 27,900 22,970 41,510 41,350 41,220 千ユーロ 4.0 4.25 3.5 4.0 2.25 2.5 2.5 2.25 1.75 2.0 0.5 0.75 8,210 6,530 8,050 10,750 9,740 4,000 9,270 6,190 7,930 1,280 8,230 2,020 -第10期- 期 評 末 価 当 額 償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額 千カナダドル 千円 6,374 531,137 2041/6/1 3,413 284,447 2018/6/1 4,838 403,130 2015/6/1 4,060 338,334 2014/6/1 6,996 582,967 2037/6/1 8,414 701,100 2012/6/1 7,694 641,075 2013/6/1 6,468 538,970 2029/6/1 7,246 603,782 2033/6/1 3,140 261,697 2023/6/1 4,824 401,955 2027/6/1 949 79,115 2025/6/1 11,907,602 千メキシ コペソ 39,834 272,868 2024/12/5 31,075 212,867 2036/11/20 18,937 129,718 2015/6/18 17,368 118,973 2014/6/19 23,245 159,234 2016/12/15 43,604 298,691 2012/6/21 35,601 243,870 2027/6/3 29,270 200,502 2017/12/14 35,823 245,390 2013/12/19 18,779 128,639 2015/12/17 39,046 267,469 2020/6/11 10,370 71,037 2023/12/7 17,867 122,395 2018/12/13 28,873 197,786 2029/5/31 23,256 159,305 2038/11/18 44,092 302,035 2012/12/20 44,339 303,726 2013/6/20 45,651 312,713 2014/12/18 3,747,226 千ユーロ 8,483 6,844 8,402 11,416 9,889 4,078 9,417 6,219 7,745 1,253 8,152 2,002 947,689 764,648 938,653 1,275,337 1,104,811 455,642 1,052,016 694,804 865,219 140,078 910,721 223,724 2012/4/13 2012/10/12 2013/4/12 2013/10/11 2014/4/11 2014/10/10 2015/2/27 2015/4/10 2015/10/9 2016/2/26 2012/6/15 2012/9/14 銘 柄 BUNDESSCHATZANW BUNDESSCHATZANW DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP 国債証券 (イタリア) BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS ― 19 ― 利 率 額面金額 % 千ユーロ 1.0 8,780 1.0 1,950 2.25 7,650 2.5 1,800 3.0 6,720 3.25 5,660 3.25 11,010 3.25 1,300 3.5 11,440 3.5 12,390 3.75 10,450 3.75 13,360 3.75 6,250 3.75 8,730 4.0 7,300 4.0 11,460 4.0 8,200 4.25 13,440 4.25 7,250 4.25 10,010 4.25 8,170 4.25 6,320 4.5 8,460 4.75 7,940 4.75 8,520 4.75 7,040 5.0 9,700 5.5 6,530 5.625 2,870 6.0 1,050 6.25 4,480 6.25 2,750 6.5 5,360 2.0 2.0 2.25 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.75 3.75 3.75 3.75 7,550 4,460 590 6,260 8,900 7,750 1,880 1,800 12,020 8,210 15,140 7,750 5,780 期 評 末 価 額 償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額 千ユーロ 千円 8,767 979,421 2012/3/16 1,936 216,357 2012/12/14 7,064 789,206 2020/9/4 1,684 188,188 2021/1/4 6,588 736,052 2020/7/4 5,905 659,751 2015/7/4 11,048 1,234,231 2020/1/4 1,201 134,186 2042/7/4 12,011 1,341,796 2016/1/4 12,755 1,424,917 2019/7/4 10,996 1,228,364 2013/7/4 14,192 1,585,424 2015/1/4 6,620 739,590 2017/1/4 9,166 1,023,989 2019/1/4 7,848 876,807 2016/7/4 12,260 1,369,618 2018/1/4 8,490 948,449 2037/1/4 14,400 1,608,731 2014/1/4 7,808 872,340 2014/7/4 10,888 1,216,340 2017/7/4 8,848 988,513 2018/7/4 6,936 774,842 2039/7/4 8,951 1,000,012 2013/1/4 8,938 998,470 2028/7/4 9,813 1,096,247 2034/7/4 8,366 934,603 2040/7/4 10,194 1,138,817 2012/7/4 8,088 903,516 2031/1/4 3,535 394,988 2028/1/4 1,228 137,194 2016/6/20 5,763 643,792 2024/1/4 3,682 411,344 2030/1/4 7,193 803,543 2027/7/4 7,500 4,385 578 6,290 9,002 7,624 1,842 1,752 12,140 8,380 15,294 7,791 5,412 837,928 489,906 64,669 702,668 1,005,642 851,727 205,877 195,789 1,356,181 936,215 1,708,540 870,340 604,682 2012/12/15 2013/6/1 2013/11/1 2012/7/1 2012/3/1 2015/4/15 2015/6/15 2015/11/1 2014/6/1 2013/12/15 2015/8/1 2016/8/1 2021/3/1 110_3445224762303.doc 中央三井外国債券マザーファンド 当 銘 柄 BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS 国債証券 (フランス) BTAN-2YR ISSUE BTAN-5YR ISSUE BTAN-5YR ISSUE BTAN-5YR ISSUE BTAN-5YR ISSUE BTAN-5YR ISSUE BTAN-5YR ISSUE BTAN-5YR ISSUE BTAN-5YR ISSUE FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. 利 率 額面金額 % 千ユーロ 3.75 14,100 4.0 12,350 4.0 11,380 4.0 1,420 4.0 9,960 4.25 9,900 4.25 4,760 4.25 13,970 4.25 4,170 4.25 14,730 4.25 5,520 4.25 16,760 4.25 6,310 4.5 7,060 4.5 6,760 4.5 11,620 4.5 15,820 4.5 3,000 4.75 10,240 4.75 3,830 5.0 4,350 5.0 9,370 5.0 8,250 5.0 8,320 5.0 6,140 5.25 13,570 5.25 11,380 5.75 6,980 6.0 12,330 6.5 11,920 7.25 4,000 9.0 6,170 0.75 2.0 2.25 2.5 2.5 3.0 3.75 4.5 4.5 2.5 3.0 3.25 3.5 3.5 2,810 4,250 1,320 5,990 8,600 8,180 18,140 9,120 8,680 5,500 13,300 9,300 11,430 4,590 -第10期- 期 評 末 価 当 額 償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額 千ユーロ 千円 13,256 1,480,919 2021/8/1 12,634 1,411,349 2012/4/15 11,508 1,285,625 2017/2/1 1,368 152,854 2020/9/1 8,352 933,052 2037/2/1 10,214 1,141,097 2012/10/15 4,914 549,021 2013/4/15 14,432 1,612,244 2013/8/1 4,306 481,063 2014/8/1 15,193 1,697,321 2015/2/1 5,537 618,550 2019/2/1 16,692 1,864,770 2019/9/1 6,219 694,739 2020/3/1 7,264 811,544 2018/2/1 6,914 772,452 2018/8/1 11,818 1,320,267 2019/3/1 15,949 1,781,743 2020/2/1 2,863 319,848 2026/3/1 10,682 1,193,315 2013/2/1 3,844 429,475 2023/8/1 4,480 500,521 2012/2/1 9,475 1,058,550 2025/3/1 8,022 896,171 2034/8/1 8,017 895,596 2039/8/1 5,882 657,091 2040/9/1 14,555 1,625,959 2017/8/1 11,531 1,288,167 2029/11/1 7,412 828,079 2033/2/1 13,481 1,506,031 2031/5/1 13,724 1,533,184 2027/11/1 4,940 551,892 2026/11/1 8,594 960,057 2023/11/1 2,779 4,164 1,292 6,092 8,667 8,422 18,898 9,526 9,253 5,013 13,527 9,525 11,926 4,573 310,483 465,224 144,360 680,585 968,295 940,927 2,111,123 1,064,233 1,033,736 560,091 1,511,149 1,064,044 1,332,260 510,903 2012/9/20 2015/7/12 2016/2/25 2014/1/12 2015/1/15 2014/7/12 2013/1/12 2012/7/12 2013/7/12 2020/10/25 2015/10/25 2016/4/25 2015/4/25 2020/4/25 銘 FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE 柄 O.A.T. O.A.T. O.A.T. O.A.T. O.A.T. O.A.T. O.A.T. O.A.T. O.A.T. O.A.T. O.A.T. O.A.T. O.A.T. O.A.T. O.A.T. O.A.T. O.A.T. O.A.T. O.A.T. O.A.T. O.A.T. O.A.T. O.A.T. O.A.T. O.A.T. O.A.T. O.A.T. 国債証券 (オランダ) NETHERLANDS NETHERLANDS NETHERLANDS NETHERLANDS NETHERLANDS NETHERLANDS NETHERLANDS NETHERLANDS NETHERLANDS NETHERLANDS NETHERLANDS NETHERLANDS NETHERLANDS NETHERLANDS NETHERLANDS NETHERLANDS NETHERLANDS ― 20 ― GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT 利 率 額面金額 期 評 末 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 % 千ユーロ 千ユーロ 千円 償還年月日 3.5 3.75 3.75 3.75 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.25 4.25 4.25 4.25 4.5 4.75 4.75 5.0 5.0 5.5 5.75 6.0 8.5 8.5 8.5 7,480 10,340 15,150 10,360 11,720 10,700 13,560 3,170 14,670 10,190 6,860 2,530 8,260 3,470 11,300 10,870 5,190 7,750 7,330 1,290 10,860 8,880 8,320 5,240 2,180 4,010 5,390 7,085 10,776 15,481 10,480 12,306 11,304 14,395 3,373 15,409 10,096 6,746 2,481 8,844 3,700 12,031 11,349 5,550 8,170 8,082 1,348 12,089 10,537 10,314 6,459 2,461 5,546 7,908 791,555 1,203,825 1,729,470 1,170,740 1,374,703 1,262,831 1,608,098 376,855 1,721,380 1,127,852 753,609 277,171 988,053 413,411 1,343,995 1,267,837 620,011 912,676 902,928 150,605 1,350,501 1,177,089 1,152,210 721,632 274,918 619,569 883,486 2026/4/25 2017/4/25 2019/10/25 2021/4/25 2013/4/25 2013/10/25 2014/4/25 2014/10/25 2018/4/25 2038/10/25 2055/4/25 2060/4/25 2017/10/25 2018/10/25 2019/4/25 2023/10/25 2041/4/25 2012/10/25 2035/4/25 2012/4/25 2016/10/25 2029/4/25 2032/10/25 2025/10/25 2012/12/26 2019/10/25 2023/4/25 1.0 1.75 2.75 3.25 3.5 3.75 3.75 3.75 4.0 4.0 4.0 4.0 4.25 4.5 5.0 5.5 7.5 2,440 5,230 5,460 4,460 4,650 6,890 4,420 2,940 4,320 7,900 4,870 5,350 5,420 5,320 6,690 4,590 1,660 2,380 5,249 5,551 4,614 4,679 7,268 4,480 2,915 4,557 8,313 5,018 5,690 5,746 5,780 7,031 5,553 2,284 265,976 586,463 620,183 515,515 522,775 812,014 500,473 325,668 509,129 928,664 560,620 635,658 641,917 645,763 785,454 620,426 255,219 2014/1/15 2013/1/15 2015/1/15 2015/7/15 2020/7/15 2014/7/15 2023/1/15 2042/1/15 2018/7/15 2019/7/15 2037/1/15 2016/7/15 2013/7/15 2017/7/15 2012/7/15 2028/1/15 2023/1/15 110_3445224762303.doc 中央三井外国債券マザーファンド 当 銘 柄 国債証券 (スペイン) SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T 国債証券 (ベルギー) BELGIAN 0262 BELGIAN 0282 BELGIAN 0291 BELGIAN 0298 BELGIAN 0300 BELGIAN 0301 BELGIAN 0303 BELGIAN 0304 BELGIAN 0306 BELGIAN 0307 BELGIAN 0308 BELGIAN 0309 BELGIAN 0310 BELGIAN 0312 BELGIAN 0314 BELGIAN 0315 利 率 額面金額 -第10期- 期 評 末 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 % 千ユーロ 千ユーロ 当 償還年月日 銘 柄 千円 2.3 2.5 2.75 3.0 3.15 3.25 3.3 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.2 4.25 4.3 4.4 4.6 4.65 4.7 4.75 4.8 4.85 4.9 5.0 5.5 5.5 5.75 6.0 6.15 6,610 2,630 4,920 4,240 6,420 2,200 8,840 3,620 9,790 8,910 5,580 2,210 6,210 4,840 5,850 6,640 5,950 6,250 3,840 4,260 5,930 2,900 4,980 7,070 7,840 3,190 5,680 7,160 6,550 6,503 2,573 4,946 4,094 6,145 2,095 8,746 3,501 9,975 8,324 5,378 2,262 4,902 4,959 5,616 6,792 5,848 5,704 3,247 4,427 5,625 2,865 4,379 7,316 8,258 3,276 5,676 7,401 6,947 726,514 287,451 552,526 457,404 686,554 234,088 977,048 391,126 1,114,310 929,942 600,839 252,779 547,691 554,031 627,428 758,740 653,375 637,235 362,733 494,634 628,390 320,071 489,224 817,274 922,574 366,065 634,068 826,798 776,114 2013/4/30 2013/10/31 2012/4/30 2015/4/30 2016/1/31 2016/4/30 2014/10/31 2017/1/31 2012/10/31 2020/4/30 2018/7/30 2013/7/30 2037/1/31 2014/1/31 2019/10/31 2015/1/31 2019/7/30 2025/7/30 2041/7/30 2014/7/30 2024/1/31 2020/10/31 2040/7/30 2012/7/30 2017/7/30 2021/4/30 2032/7/30 2029/1/31 2013/1/31 8.0 8.0 5.5 5.0 5.5 4.25 4.25 5.0 3.75 3.25 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3,120 2,160 5,990 5,510 2,550 5,840 3,400 5,680 5,840 5,820 4,970 5,640 5,320 4,620 5,220 3,360 3,451 2,565 6,689 5,778 2,814 6,106 3,558 6,013 5,960 5,740 4,895 5,746 5,513 4,686 5,421 3,386 385,549 286,608 747,231 645,498 314,400 682,135 397,475 671,822 665,825 641,310 546,926 641,952 615,929 523,480 605,634 378,310 2012/12/24 2015/3/28 2028/3/28 2012/9/28 2017/9/28 2013/9/28 2014/9/28 2035/3/28 2015/9/28 2016/9/28 2022/3/28 2017/3/28 2013/3/28 2018/3/28 2014/3/28 2019/3/28 BELGIAN 0316 BELGIAN 0317 BELGIAN 0318 BELGIAN 0319 BELGIAN 0320 BELGIAN 0321 国債証券 (オーストリア) REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA 国債証券 (フィンランド) FINNISH GOV'T FINNISH GOV'T FINNISH GOV'T FINNISH GOV'T FINNISH GOV'T FINNISH GOV'T FINNISH GOV'T FINNISH GOV'T FINNISH GOV'T 国債証券 (アイルランド) IRISH GOVT IRISH GOVT IRISH GOVT IRISH GOVT IRISH GOVT IRISH GOVT IRISH GOVT IRISH GOVT IRISH GOVT IRISH GOVT ― 21 ― 利 率 額面金額 期 評 末 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 % 千ユーロ 千ユーロ 千円 償還年月日 3.5 2.0 3.75 2.75 4.25 4.25 5,020 2,570 7,610 2,600 1,960 1,200 5,096 2,581 7,426 2,519 1,833 1,213 569,364 288,357 829,625 281,471 204,829 135,593 2015/3/28 2012/3/28 2020/9/28 2016/3/28 2041/3/28 2021/9/28 3.2 3.4 3.5 3.5 3.65 3.8 3.9 4.0 4.15 4.3 4.3 4.35 4.65 4.85 5.0 6.25 2,550 4,110 5,490 4,890 1,920 5,340 4,560 4,360 3,660 2,310 4,180 5,310 4,580 2,300 3,830 3,470 2,574 4,265 5,407 5,075 1,903 5,609 4,674 4,595 3,702 2,462 4,463 5,654 4,978 2,521 4,026 4,403 287,566 476,483 604,088 566,965 212,638 626,596 522,132 513,356 413,560 275,107 498,606 631,618 556,143 281,624 449,797 491,907 2017/2/20 2014/10/20 2021/9/15 2015/7/15 2022/4/20 2013/10/20 2020/7/15 2016/9/15 2037/3/15 2017/9/15 2014/7/15 2019/3/15 2018/1/15 2026/3/15 2012/7/15 2027/7/15 1.75 3.125 3.375 3.875 4.0 4.25 4.25 4.375 5.375 1,960 2,560 2,680 2,830 2,160 2,290 2,180 2,030 2,610 1,880 2,656 2,664 2,984 2,210 2,393 2,347 2,184 2,836 210,084 296,701 297,676 333,368 246,988 267,353 262,206 244,051 316,841 2016/4/15 2014/9/15 2020/4/15 2017/9/15 2025/7/4 2012/9/15 2015/7/4 2019/7/4 2013/7/4 3.9 4.0 4.4 4.5 4.5 4.6 5.0 5.0 5.4 5.9 2,010 4,720 3,540 3,550 4,530 4,120 2,890 2,600 3,330 3,440 1,988 4,278 2,671 2,773 3,343 3,489 2,784 1,960 2,421 2,877 222,112 477,997 298,468 309,781 373,512 389,827 311,058 219,039 270,514 321,413 2012/3/5 2014/1/15 2019/6/18 2018/10/18 2020/4/18 2016/4/18 2013/4/18 2020/10/18 2025/3/13 2019/10/18 110_3445224762303.doc 中央三井外国債券マザーファンド 当 銘 柄 国債証券 (ポルトガル) PORTUGUESE OT'S PORTUGUESE OT'S PORTUGUESE OT'S PORTUGUESE OT'S PORTUGUESE OT'S PORTUGUESE OT'S PORTUGUESE OT'S PORTUGUESE OT'S PORTUGUESE OT'S PORTUGUESE OT'S PORTUGUESE OT'S PORTUGUESE OT'S PORTUGUESE OT'S 小 計 国債証券 (イギリス) TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY 利 率 額面金額 -第10期- 期 評 4,040 2,520 2,970 2,890 2,660 2,490 3,080 2,740 3,830 3,030 2,970 3,650 3,240 額 外貨建金額 邦貨換算金額 % 千ユーロ 千ユーロ 3.35 3.6 3.85 4.1 4.2 4.35 4.375 4.45 4.75 4.8 4.95 5.0 5.45 末 価 3,576 2,321 2,301 2,035 2,376 2,184 2,948 2,372 3,310 2,572 2,443 3,680 3,259 当 償還年月日 2,770 11,270 9,490 14,590 5,160 8,610 5,930 1,870 6,190 9,630 7,210 5,630 3,050 8,010 7,700 8,420 10,040 5,210 2,970 5,980 10,460 6,070 6,850 10,570 15,270 8,620 6,090 7,730 5,450 4,730 4,370 2,663 11,347 9,587 14,572 5,094 9,058 5,900 1,707 6,103 9,315 6,890 5,386 2,907 7,665 7,403 8,085 10,657 5,517 2,947 5,944 11,392 6,497 7,112 10,940 15,929 9,499 6,570 8,454 5,745 5,734 5,092 柄 千円 399,498 259,368 257,078 227,425 265,487 244,000 329,357 265,039 369,768 287,370 272,987 411,186 364,130 175,778,362 2015/10/15 2014/10/15 2021/4/15 2037/4/15 2016/10/15 2017/10/16 2014/6/16 2018/6/15 2019/6/14 2020/6/15 2023/10/25 2012/6/15 2013/9/23 千英ポンド 千英ポンド 2.0 2.25 2.75 3.75 3.75 4.0 4.0 4.0 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5 4.5 4.75 4.75 4.75 4.75 5.0 5.0 5.0 5.0 5.25 6.0 8.0 銘 353,032 1,503,790 1,270,593 1,931,146 675,118 1,200,443 781,914 226,277 808,814 1,234,436 913,180 713,804 385,270 1,015,777 981,118 1,071,520 1,412,326 731,240 390,601 787,714 1,509,735 861,017 942,529 1,449,818 2,110,938 1,258,896 870,787 1,120,363 761,379 759,893 674,851 2016/1/22 2014/3/7 2015/1/22 2019/9/7 2020/9/7 2016/9/7 2022/3/7 2060/1/22 2027/12/7 2032/6/7 2036/3/7 2039/9/7 2040/12/7 2046/12/7 2049/12/7 2055/12/7 2013/3/7 2019/3/7 2034/9/7 2042/12/7 2015/9/7 2020/3/7 2030/12/7 2038/12/7 2012/3/7 2018/3/7 2025/3/7 2014/9/7 2012/6/7 2028/12/7 2013/9/27 TREASURY TREASURY TREASURY 小 計 国債証券 (スイス) SWISS (GOVT) SWISS (GOVT) SWISS (GOVT) SWISS (GOVT) SWISS (GOVT) SWISS (GOVT) SWISS (GOVT) SWISS (GOVT) SWISS (GOVT) 小 計 国債証券 (スウェーデン) SWEDEN GOVT SWEDEN GOVT SWEDEN GOVT SWEDEN GOVT SWEDEN GOVT SWEDEN GOVT SWEDEN GOVT SWEDEN GOVT 小 計 国債証券 (ノルウェー) NORWEGIAN GOV'T NORWEGIAN GOV'T NORWEGIAN GOV'T NORWEGIAN GOV'T 小 計 国債証券 (デンマーク) DENMARK - BULLET DENMARK - BULLET DENMARK - BULLET DENMARK - BULLET DENMARK - BULLET DENMARK - BULLET DENMARK - BULLET 小 計 国債証券 (ポーランド) POLAND GOVT BOND POLAND GOVT BOND POLAND GOVT BOND ― 22 ― 利 率 額面金額 % 千英ポンド 8.0 4,670 8.0 1,730 8.75 3,870 2.5 2.75 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.25 4.25 千スイス フラン 2,650 3,270 2,750 2,250 2,970 1,810 2,250 1,910 2,450 3.0 3.5 3.75 4.25 4.5 5.0 5.5 6.75 千スウェーデ ンクローナ 18,050 16,470 20,450 35,190 24,350 36,160 25,960 33,380 4.25 4.5 5.0 6.5 千ノルウェー クローネ 15,240 10,250 20,040 24,300 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 5.0 7.0 千デンマーク クローネ 32,020 34,560 21,930 35,340 40,410 34,500 11,030 千ポーランド ズロチ - 10,310 - 6,020 - 5,610 期 評 末 価 額 償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額 千英ポンド 千円 6,295 834,234 2021/6/7 2,150 284,992 2015/12/7 5,160 683,888 2017/8/25 32,511,448 千スイス フラン 2,815 242,847 2016/3/12 3,370 290,724 2012/6/10 3,021 260,597 2018/1/8 2,477 213,682 2019/5/12 3,175 273,863 2013/2/11 2,191 189,052 2023/2/11 2,847 245,586 2028/4/8 2,096 180,782 2014/1/6 2,864 247,024 2017/6/5 2,144,160 千スウェーデ ンクローナ 17,869 226,942 2016/7/12 15,386 195,405 2039/3/30 20,993 266,623 2017/8/12 37,385 474,800 2019/3/12 25,796 327,614 2015/8/12 40,817 518,381 2020/12/1 27,408 348,088 2012/10/8 37,435 475,433 2014/5/5 2,833,289 千ノルウェー クローネ 15,895 227,144 2017/5/19 10,829 154,748 2019/5/22 21,492 307,133 2015/5/15 26,343 376,450 2013/5/15 1,065,476 千デンマーク クローネ 33,470 501,722 2012/11/15 36,927 553,541 2015/11/15 23,355 350,098 2017/11/15 37,283 558,882 2019/11/15 46,843 702,180 2039/11/15 37,335 559,665 2013/11/15 15,171 227,424 2024/11/10 3,453,515 千ポーランド ズロチ 9,629 276,078 2012/7/25 5,545 159,001 2012/10/25 5,093 146,017 2013/1/25 110_3445224762303.doc 中央三井外国債券マザーファンド 当 銘 柄 POLAND GOVT BOND POLAND GOVT BOND POLAND GOVT BOND POLAND GOVT BOND POLAND GOVT BOND POLAND GOVT BOND POLAND GOVT BOND POLAND GOVT BOND POLAND GOVT BOND POLAND GOVT BOND POLAND GOVT BOND 小 計 国債証券 (オーストラリア) AUSTRALIAN GOVT. AUSTRALIAN GOVT. AUSTRALIAN GOVT. AUSTRALIAN GOVT. AUSTRALIAN GOVT. AUSTRALIAN GOVT. AUSTRALIAN GOVT. AUSTRALIAN GOVT. AUSTRALIAN GOVT. AUSTRALIAN GOVT. AUSTRALIAN GOVT. AUSTRALIAN GOVT. AUSTRALIAN GOVT. AUSTRALIAN GOVT. 小 計 国債証券 (シンガポール) SPR GOV'T SPR GOV'T SPR GOV'T SPR GOV'T SPR GOV'T SPR GOV'T SPR GOV'T SPR GOV'T SPR GOV'T SPR GOV'T SPR GOV'T SPR GOV'T SPR GOV'T SPR GOV'T SPR GOV'T 利 率 額面金額 % 千ポーランド ズロチ 4.75 15,100 5.0 11,430 5.25 8,480 5.25 11,230 5.25 8,080 5.5 9,150 5.5 10,190 5.75 12,190 5.75 10,830 5.75 2,600 6.25 13,470 4.5 4.5 4.75 4.75 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 5.75 6.0 6.25 6.25 6.5 千オースト ラリアドル 1,570 4,610 3,300 2,090 5,180 2,330 1,110 6,210 4,240 2,070 5,850 4,700 5,710 6,660 1.375 1.625 2.25 2.375 2.5 2.5 2.625 2.875 2.875 3.0 3.125 3.25 3.5 3.5 3.625 千シンガ ポールドル 700 2,510 700 710 1,130 1,250 600 1,720 660 710 1,270 1,920 2,540 1,650 2,110 -第10期- 期 評 末 価 額 当 銘 柄 期 評 末 価 額 償還年月日 利 率 額面金額 償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額 外貨建金額 邦貨換算金額 千ポーランド 千円 千円 % 千シンガ 千シンガ ズロチ ポールドル ポールドル 15,118 433,436 2012/4/25 SPR GOV'T 3.75 2,210 2,462 158,997 2016/9/1 11,381 326,321 2013/10/24 SPR GOV'T 4.0 1,560 1,750 113,006 2018/9/1 8,505 243,863 2013/4/25 小 計 1,624,177 10,809 309,906 2017/10/25 国債証券 千マレーシア 千マレーシア リンギット リンギット 7,493 214,835 2020/10/25 (マレーシア) 2.509 5,330 5,301 143,515 2012/8/27 9,087 260,533 2015/4/25 MALAYSIAN GOV'T 2.711 190 189 5,135 2012/2/14 9,701 278,153 2019/10/25 MALAYSIAN GOV'T 3.21 2,290 2,289 61,975 2013/5/31 12,312 352,999 2014/4/25 MALAYSIAN GOV'T 3.461 4,820 4,846 131,185 2013/7/31 10,278 294,676 2022/9/23 MALAYSIAN GOV'T 3.502 2,090 1,842 49,887 2027/5/31 2,417 69,320 2029/4/25 MALAYSIAN GOV'T 3.702 7,380 7,450 201,690 2013/2/25 13,768 394,738 2015/10/24 MALAYSIAN GOV'T MALAYSIAN GOV'T 3.718 5,960 6,029 163,222 2012/6/15 3,759,883 MALAYSIAN GOV'T 3.741 5,130 5,174 140,080 2015/2/27 千オースト MALAYSIAN GOV'T 3.814 3,010 3,026 81,922 2017/2/15 ラリアドル 1,525 127,068 2014/10/21 MALAYSIAN GOV'T 3.835 5,200 5,288 143,156 2015/8/12 4,231 352,500 2020/4/15 MALAYSIAN GOV'T 4.16 2,830 2,859 77,418 2021/7/15 3,281 273,331 2012/11/15 MALAYSIAN GOV'T 4.24 8,760 8,874 240,235 2018/2/7 2,019 168,250 2016/6/15 MALAYSIAN GOV'T 4.262 9,560 9,877 267,393 2016/9/15 5,052 420,900 2019/3/15 MALAYSIAN GOV'T 4.378 8,220 8,395 227,274 2019/11/29 2,345 195,371 2013/12/15 MALAYSIAN GOV'T 5.094 11,280 11,877 321,511 2014/4/30 1,103 91,886 2018/1/21 MALAYSIAN GOV'T 5.248 1,910 2,079 56,282 2028/9/15 6,266 521,958 2012/4/15 小 計 2,311,890 4,260 354,894 2021/5/15 合 計 407,951,181 2,072 172,601 2022/7/15 (注)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場 の仲値により邦貨換算したものです。 5,990 498,975 2017/2/15 4,834 402,730 2014/6/15 5,895 491,134 2015/4/15 (2) 先物取引の銘柄別期末残高 6,851 570,722 2013/5/15 当 期 末 銘 柄 別 4,642,328 買 建 額 売 建 額 千シンガ 百万円 百万円 ポールドル US 5YR NOTE 682 - 716 46,237 2014/10/1 外 US 10YR NOTE 575 - 2,570 166,000 2013/4/1 US LONG BOND 310 - 730 47,158 2013/7/1 EURO-SCHATZ 590 - 733 47,388 2017/4/1 国 1,168 75,445 2012/10/1 EURO-BOBL FU 624 - 1,253 80,919 2019/6/1 EURO-BUND FU 1,137 - 615 39,716 2012/4/1 (注)外貨建の評価額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相 場の仲値により邦貨換算したものです。 1,845 119,161 2015/7/1 614 39,681 2030/9/1 703 45,453 2024/9/1 1,300 83,983 2022/9/1 2,023 130,633 2020/9/1 2,650 171,120 2012/7/1 1,703 110,007 2027/3/1 2,311 149,266 2014/7/1 ― 23 ― 110_3445224762303.doc 中央三井外国債券マザーファンド -第10期- ■投資信託財産の構成(2011年2月7日現在) 項 公 コ 投 目 評 社 ー ル 資 ・ ロ ー 信 託 ン 等 、 財 産 そ の 総 当 価 期 額 末 比 千円 407,951,182 12,116,890 420,068,072 債 他 額 率 % 97.1 2.9 100.0 (注1)当期末における外貨建純資産(413,712,185千円)の投資信託財産総額(420,068,072千円)に対する比率は98.5%です。 (注2)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。当期末は、1米ドル=82.28円、 1カナダドル=83.32円、1メキシコペソ=6.85円、1ユーロ=111.71円、1英ポンド=132.52円、1スイスフラン=86.25円、1 スウェーデンクローナ=12.70円、1ノルウェークローネ=14.29円、1デンマーククローネ=14.99円、1ポーランドズロチ= 28.67円、1オーストラリアドル=83.30円、1シンガポールドル=64.57円、1マレーシアリンギット=27.07円です。 ■資産、負債、元本及び基準価額の状況 項 目 (A) 資 産 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 公 社 債(評価額) 未 収 入 金 未 収 利 息 前 払 費 用 差 入 委 託 証 拠 金 (B) 負 債 未 払 金 未 払 解 約 金 (C) 純 資 産 総 額(A-B) 元 本 次 期 繰 越 損 益 金 (D) 受 益 権 総 口 数 1万口当たり基準価額(C/D) ■損益の状況 当 期 末 (2011年2月7日現在) 435,644,854,104円 6,715,162,611 407,951,182,263 15,696,139,875 4,840,812,016 281,685,488 159,871,851 15,966,858,346 15,709,223,860 257,634,486 419,677,995,758 285,679,350,071 133,998,645,687 285,679,350,071口 14,691円 項 目 (A) 配 当 等 収 益 受 取 利 息 そ の 他 収 益 金 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 (C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益 取 引 益 取 引 損 (D) そ の 他 費 用 等 (E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D) (F) 前 期 繰 越 損 益 金 (G) 追 加 信 託 差 損 益 金 (H) 解 約 差 損 益 金 (I) 計 (E+F+G+H) 次 期 繰 越 損 益 金(I) 当 期 自 2010年2月9日 至 2011年2月7日 15,029,056,948円 15,028,980,325 76,623 △ 42,454,354,196 4,844,072,608 △ 47,298,426,804 △ 42,987,763 254,729,747 △ 297,717,510 △ 139,420,259 △ 27,607,705,270 164,290,690,957 17,900,249,411 △ 20,584,589,411 133,998,645,687 133,998,645,687 (注1)損益の状況の中で(B)有価証券売買損益及び(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)損益の状況の中で(D)その他費用等は外貨建資産の保管費用等をさします。 (注3)損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をい います。 (注4)損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。 <注記事項> ※当マザーファンドの期首元本額は290,458,277,561円、期中追加設定元本額は33,552,316,200円、期中一部解約元本額は38,331,243,690 円です。 ※1口当たり純資産額は、1.4691円です。 ― 24 ― 110_3445224762303.doc 中央三井外国債券マザーファンド -第10期- ※当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、次のとおりです。 中央三井外国債券インデックスファンド 中央三井DC外国債券インデックスファンド 中央三井DC外国債券インデックスファンドL 物価連動債組入世界債券ファンド 中央三井DCバランスファンド30 中央三井DCバランスファンド50 中央三井DCバランスファンド70 ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型) ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型) 新生・4分散ファンド グローバル・インデックス・バランス・ファンド 4資産インデックスバランスオープン(分配型) 4資産インデックスバランスオープン(成長型) CMAM外国債券インデックスe 中央三井インデックスコレクション(外国債券) 中央三井インデックスコレクション(バランス株式30) 中央三井インデックスコレクション(バランス株式50) 中央三井インデックスコレクション(バランス株式70) 中央三井外国債券インデックスファンドF(一般投資家私募) 中央三井外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 中央三井バランスVA30(適格機関投資家専用) 中央三井バランスVA50(適格機関投資家専用) 中央三井VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 7,017,442,092円 1,794,525,110円 7,974,987,285円 154,768,838円 82,734,934円 129,304,761円 29,087,984円 177,106,162円 112,083,933円 129,528,533円 420,855,551円 44,838,986円 139,353,203円 208,139,862円 661,728円 69,653円 71,422円 36,617円 630,428,801円 19,665,551,929円 8,346,995,705円 26,918,805,698円 99,128,647,898円 中央三井VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 中央三井VAバランス株式30(適格機関投資家専用) 中央三井VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 中央三井バランスVA25(適格機関投資家専用) 中央三井バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 中央三井バランスVA50L(適格機関投資家専用) 中央三井バランスVA75(適格機関投資家専用) 中央三井VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 中央三井VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 中央三井VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 中央三井バランスVA40(適格機関投資家専用) 中央三井VAバランス株式40(適格機関投資家専用) 中央三井VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) CMAM・VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 中央三井バランスVA20(適格機関投資家専用) 中央三井VAファンド25(適格機関投資家専用) 中央三井バランスVA20L(適格機関投資家専用) 中央三井バランスVA25L(適格機関投資家専用) 中央三井世界バランスVA25(適格機関投資家専用) CMAM・VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 私募外国債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 中央三井世界バランスVA20(適格機関投資家専用) ― 25 ― 5,304,908,322円 116,501,059円 10,709,071,576円 7,884,070,907円 2,307,645,036円 21,311,568,617円 825,556,376円 36,532,071,802円 6,220,129,722円 554,519,925円 2,752,169,011円 2,880,060,846円 457,422,678円 178,365,435円 3,889,245,085円 7,337,224,033円 49,882,518円 1,045,441,604円 290,911,129円 1,874,921,997円 49,771,640円 1,864,068円
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