in de Quick Scan. - Mijn Heinz Pensioen

Stichting Pensioenfonds Heinz
QuickScan - Maandrapportage september 2014
Algemeen:
Ontwikkeling fonds:
Er hebben zich gedurende deze maand geen bijzonderheden
Begin september is door het Actuarieel Genootschap (AG) de nieuwe prognosetafel
bij het pensioenfonds voor gedaan.
AG2014 gepubliceerd. Voor een gemiddeld pensioenfonds zal deze overgang
volgens het AG nauwelijks impact hebben op de technische voorziening en
daarmee de dekkingsgraad. Op fondsniveau kan de gewijzigde prognosetafel
echter wel degelijk invloed hebben. De impact is afhankelijk van de rijpingsgraad
en de samenstelling van uw fonds. De kostendekkende premie zal door de nieuwe
tafel waarschijnlijk stijgen. De eerste aanvullende informatie ten aanzien van het
wetsvoorstel aangepast FTK is gepubliceerd. Naast de
berekeningssystematiek van de beleidsdekkingsgraad is ook bekend
geworden dat fondsen binnen 9 maanden na inwerkingtreding van de
nieuwe wet een aanvangshaalbaarheidstoets dienen uit te voeren. Wilt
u weten wat de gevolgen van de nieuwe prognosetafel zijn voor uw
fonds? Of wilt u meer weten over de aanvangshaalbaarheidstoets?
Neem dan contact op met uw vaste aanspreekpunt bij AZL.
Ontwikkeling financiële positie
130%
120%
110%
100%
DG vorige maand
Vermogen -1,1%
dec-12
mrt-13
jun-13
DG
sep-13
VEV
dec-13
mrt-14
MVEV
jun-14
sep-14
DG (swapcurve)
DG t.o.v. vorige maand
112,3%
Delta
-3,5%
1,5%
Dekkingsgraad september 2014
121,3%
Marktwaarde
€ 226.428
Pensioenvermogen vorige maand
110,8%
80%
Voorziening +1,8%
Delta
DG o.b.v. Swaprente
90%
Marktwaarde
€ 186.678
Voorziening vorige maand
Mutaties:
Mutaties:
Belegd vermogen
117,8%
-€ 2.376
Uitkeringen en premies
-€ 228
Overig
€1
Pensioenvermogen huidige maand
Rente
Uitkeringen en premies
MVEV: 104,6%
-€ 292
Overige effecten
Dekkingsgraad september 2014
€ 223.825
€ 3.623
-€ 4
Voorziening huidige maand
€ 190.005
VEV: 111,1%
Ontwikkeling beleggingscategorieën (indices)
Impact RTS op voorziening (in duizenden)
DG: 117,8%
110,0
€160
DNB rentetermijnstructuur
107,5
105,0
€140
3,5%
102,5
€120
3,0%
€100
2,5%
100,0
Duration 16,2
2,0%
97,5
=
1,0%
92,5
0,5%
31-aug
06-sep
12-sep
18-sep
24-sep
30-sep
Staatsobligaties
Bedrijfsobligaties
Aandelen ontwikkelde markten
Aandelen opkomende markten
Grondstoffen
Onroerend goed
€80
1,5%
95,0
€60
€40
Rente -0,10%
0,0%
0
10
20
30
40
50
€20
60
RTS sep 2014 met UFR
RTS aug 2014 met UFR
Rekenrente sep 2014 (2,04%)
Rekenrente aug 2014 (2,14%)
€0
0
10
20
30
40
50
60
Stichting Pensioenfonds Heinz
Toelichting QuickScan - Maandrapportage september 2014
Algemene marktontwikkeling:
Ontwikkeling fonds:
Begin september is door het Actuarieel Genootschap (AG) de nieuwe prognosetafel
AG2014 gepubliceerd. Voor een gemiddeld pensioenfonds zal deze overgang
Ontwikkeling financiële positie
Er hebben zich gedurende deze maand geen bijzonderheden
130%
volgens het AG nauwelijks impact hebben op de technische voorziening en
Dit tekstblok geeft een beschrijving van de algemene marktontwikkeling in de
daarmee de dekkingsgraad. Op fondsniveau kan de gewijzigde prognosetafel
afgelopen maand.
120%
en de samenstelling van uw fonds. De kostendekkende premie zal door de nieuwe
110%
echter wel degelijk invloed hebben. De impact is afhankelijk van de rijpingsgraad
tafel waarschijnlijk stijgen. De eerste aanvullende informatie ten aanzien van het
wetsvoorstel aangepast FTK is gepubliceerd. Naast de
berekeningssystematiek van de beleidsdekkingsgraad is ook bekend
bij het pensioenfonds voor gedaan.
100%
90%
geworden dat fondsen binnen 9 maanden na inwerkingtreding van de
80%
u weten wat de gevolgen van de nieuwe prognosetafel zijn voor uw
De pijl geeft de wijziging van het vermogen weer ten
Neem dan contact opzichte
op met uw
aanspreekpunt
bij AZL.
vanvaste
vorige
maand.
Delta
Pensioenvermogen vorige maand
dec-12
mrt-13
DG
mrt-14
MVEV
jun-14
DG (swapcurve)
MVEV: 104,6%
DG o.b.v. Swaprente
DG vorige maand
In dit blok110,8%
wordt de
huidige dekkingsgraad
1,5%
o.b.v. de swaprente
weergegeven.
112,3%
Dekkingsgraad september 2014
Delta
Voorziening vorige maand
Marktwaarde
€ 186.678
Mutaties:
Rente
In dit blok wordt het verloop van de voorziening getoond.
In dit blok wordt de huidige
dekkingsgraad o.b.v. de DNBrente weergegeven.
Dekkingsgraad september 2014
-€ 228
€1
€ 223.825
De pijl geeft
de wijziging
van de
voorziening
weer ten
opzichte
van vorige
maand.
sep-14
117,8%
-€ 2.376
Uitkering en premie
Overig
Pensioenvermogen huidige maand
VEV
dec-13
-3,5%
Mutaties:
In dit blok wordt het verloop van het vermogen getoond.
sep-13
DG t.o.v.
vorige maand
Hier wordt
de dekkingsgraad
van vorige
maand weergegeven
en de wijziging
121,3%
t.o.v. vorige maand.
Marktwaarde
€ 226.428
Belegd vermogen
jun-13
Voorziening +1,8%
fonds? Of wilt u meer weten over de aanvangshaalbaarheidstoets?
Vermogen -1,1%
nieuwe wet een aanvangshaalbaarheidstoets dienen uit te voeren. Wilt
Dit tekstblok geeft een beschrijving van de fondsspecifieke
ontwikkeling in de afgelopen maand.
Deze grafiek geeft de beweging van de
dekkingsgraad (DNB- en Swapcurve) en de
vereiste en minimale vereiste dekkingsgraad
van de afgelopen periode weer. Op de
horizontale as is de tijd weergegeven en op
de verticale as is de waarde van de
dekkingsgraad gezet.
Uitkeringen en premies
Overige effecten
Voorziening huidige maand
€ 3.623
-€ 292
-€ 4
€ 190.005
VEV: 111,1%
In deze grafische weergave wordt de dekkingsgraad t.o.v. het
minimaal vereist eigen vemogen en het vereist eigen vermogen
afgezet.
Ontwikkeling beleggingscategorieën (indices)
Impact RTS op voorziening (in duizenden)
DG: 117,8%
110,0
€160
DNB rentetermijnstructuur
107,5
In deze grafiek wordt op de horizontale
as de afgelopen maand weergegeven en
op de verticale as de ontwikkeling van de
beleggingscategorieën (de indices ultimo
vorige maand zijn op 100 gesteld).
In de legenda van de grafiek staan de
betreffende beleggingscategorieën.
105,0
102,5
100,0
97,5
€140
2,5%
2,0%
=
1,5%
1,0%
92,5
0,5%
06-sep
12-sep
18-sep
24-sep
Deze grafiek geeft de
rentetermijnstructuur weer. Op
de horizontale as bevindt zich de
duur en op de verticale as de
rente. In de legenda is zowel de
vaste rekenrente als de
rentetermijnstructuur
opgenomen.
3,0%
95,0
31-aug
In deze grafiek wordt de
verandering op de voorziening ten
opzichte van de vorige maand,
door de wijziging van de
rentetermijnstructuur,
weergegeven. Op de horizontale
as bevindt zich de looptijd en op
de verticale as de wijziging van de
voorziening per jaar.
3,5%
30-sep
Staatsobligaties
Bedrijfsobligaties
Aandelen ontwikkelde markten
Aandelen opkomende markten
Grondstoffen
Onroerend goed
Duration 16,2
Rente -0,10%
€120
€100
€80
€60
€40
0,0%
0
10
20
30
40
50
60
RTS sep 2014 met UFR
RTS aug 2014 met UFR
Rekenrente sep 2014 (2,04%)
Rekenrente aug 2014 (2,14%)
€20
€0
0
10
20
30
40
50
De pijlen geven met groen of rood respectievelijk een stijging of een daling weer. De 2 pijlen rechts onder (tussen DNB-rentetermijnstructuur en Impact RTS op voorziening (in duizenden)) tonen respectievelijk de duration en de rentewijziging t.o.v. vorige maand.
60