Stichting Pensioenfonds Heinz QuickScan - Maandrapportage september 2014 Algemeen: Ontwikkeling fonds: Er hebben zich gedurende deze maand geen bijzonderheden Begin september is door het Actuarieel Genootschap (AG) de nieuwe prognosetafel bij het pensioenfonds voor gedaan. AG2014 gepubliceerd. Voor een gemiddeld pensioenfonds zal deze overgang volgens het AG nauwelijks impact hebben op de technische voorziening en daarmee de dekkingsgraad. Op fondsniveau kan de gewijzigde prognosetafel echter wel degelijk invloed hebben. De impact is afhankelijk van de rijpingsgraad en de samenstelling van uw fonds. De kostendekkende premie zal door de nieuwe tafel waarschijnlijk stijgen. De eerste aanvullende informatie ten aanzien van het wetsvoorstel aangepast FTK is gepubliceerd. Naast de berekeningssystematiek van de beleidsdekkingsgraad is ook bekend geworden dat fondsen binnen 9 maanden na inwerkingtreding van de nieuwe wet een aanvangshaalbaarheidstoets dienen uit te voeren. Wilt u weten wat de gevolgen van de nieuwe prognosetafel zijn voor uw fonds? Of wilt u meer weten over de aanvangshaalbaarheidstoets? Neem dan contact op met uw vaste aanspreekpunt bij AZL. Ontwikkeling financiële positie 130% 120% 110% 100% DG vorige maand Vermogen -1,1% dec-12 mrt-13 jun-13 DG sep-13 VEV dec-13 mrt-14 MVEV jun-14 sep-14 DG (swapcurve) DG t.o.v. vorige maand 112,3% Delta -3,5% 1,5% Dekkingsgraad september 2014 121,3% Marktwaarde € 226.428 Pensioenvermogen vorige maand 110,8% 80% Voorziening +1,8% Delta DG o.b.v. Swaprente 90% Marktwaarde € 186.678 Voorziening vorige maand Mutaties: Mutaties: Belegd vermogen 117,8% -€ 2.376 Uitkeringen en premies -€ 228 Overig €1 Pensioenvermogen huidige maand Rente Uitkeringen en premies MVEV: 104,6% -€ 292 Overige effecten Dekkingsgraad september 2014 € 223.825 € 3.623 -€ 4 Voorziening huidige maand € 190.005 VEV: 111,1% Ontwikkeling beleggingscategorieën (indices) Impact RTS op voorziening (in duizenden) DG: 117,8% 110,0 €160 DNB rentetermijnstructuur 107,5 105,0 €140 3,5% 102,5 €120 3,0% €100 2,5% 100,0 Duration 16,2 2,0% 97,5 = 1,0% 92,5 0,5% 31-aug 06-sep 12-sep 18-sep 24-sep 30-sep Staatsobligaties Bedrijfsobligaties Aandelen ontwikkelde markten Aandelen opkomende markten Grondstoffen Onroerend goed €80 1,5% 95,0 €60 €40 Rente -0,10% 0,0% 0 10 20 30 40 50 €20 60 RTS sep 2014 met UFR RTS aug 2014 met UFR Rekenrente sep 2014 (2,04%) Rekenrente aug 2014 (2,14%) €0 0 10 20 30 40 50 60 Stichting Pensioenfonds Heinz Toelichting QuickScan - Maandrapportage september 2014 Algemene marktontwikkeling: Ontwikkeling fonds: Begin september is door het Actuarieel Genootschap (AG) de nieuwe prognosetafel AG2014 gepubliceerd. Voor een gemiddeld pensioenfonds zal deze overgang Ontwikkeling financiële positie Er hebben zich gedurende deze maand geen bijzonderheden 130% volgens het AG nauwelijks impact hebben op de technische voorziening en Dit tekstblok geeft een beschrijving van de algemene marktontwikkeling in de daarmee de dekkingsgraad. Op fondsniveau kan de gewijzigde prognosetafel afgelopen maand. 120% en de samenstelling van uw fonds. De kostendekkende premie zal door de nieuwe 110% echter wel degelijk invloed hebben. De impact is afhankelijk van de rijpingsgraad tafel waarschijnlijk stijgen. De eerste aanvullende informatie ten aanzien van het wetsvoorstel aangepast FTK is gepubliceerd. Naast de berekeningssystematiek van de beleidsdekkingsgraad is ook bekend bij het pensioenfonds voor gedaan. 100% 90% geworden dat fondsen binnen 9 maanden na inwerkingtreding van de 80% u weten wat de gevolgen van de nieuwe prognosetafel zijn voor uw De pijl geeft de wijziging van het vermogen weer ten Neem dan contact opzichte op met uw aanspreekpunt bij AZL. vanvaste vorige maand. Delta Pensioenvermogen vorige maand dec-12 mrt-13 DG mrt-14 MVEV jun-14 DG (swapcurve) MVEV: 104,6% DG o.b.v. Swaprente DG vorige maand In dit blok110,8% wordt de huidige dekkingsgraad 1,5% o.b.v. de swaprente weergegeven. 112,3% Dekkingsgraad september 2014 Delta Voorziening vorige maand Marktwaarde € 186.678 Mutaties: Rente In dit blok wordt het verloop van de voorziening getoond. In dit blok wordt de huidige dekkingsgraad o.b.v. de DNBrente weergegeven. Dekkingsgraad september 2014 -€ 228 €1 € 223.825 De pijl geeft de wijziging van de voorziening weer ten opzichte van vorige maand. sep-14 117,8% -€ 2.376 Uitkering en premie Overig Pensioenvermogen huidige maand VEV dec-13 -3,5% Mutaties: In dit blok wordt het verloop van het vermogen getoond. sep-13 DG t.o.v. vorige maand Hier wordt de dekkingsgraad van vorige maand weergegeven en de wijziging 121,3% t.o.v. vorige maand. Marktwaarde € 226.428 Belegd vermogen jun-13 Voorziening +1,8% fonds? Of wilt u meer weten over de aanvangshaalbaarheidstoets? Vermogen -1,1% nieuwe wet een aanvangshaalbaarheidstoets dienen uit te voeren. Wilt Dit tekstblok geeft een beschrijving van de fondsspecifieke ontwikkeling in de afgelopen maand. Deze grafiek geeft de beweging van de dekkingsgraad (DNB- en Swapcurve) en de vereiste en minimale vereiste dekkingsgraad van de afgelopen periode weer. Op de horizontale as is de tijd weergegeven en op de verticale as is de waarde van de dekkingsgraad gezet. Uitkeringen en premies Overige effecten Voorziening huidige maand € 3.623 -€ 292 -€ 4 € 190.005 VEV: 111,1% In deze grafische weergave wordt de dekkingsgraad t.o.v. het minimaal vereist eigen vemogen en het vereist eigen vermogen afgezet. Ontwikkeling beleggingscategorieën (indices) Impact RTS op voorziening (in duizenden) DG: 117,8% 110,0 €160 DNB rentetermijnstructuur 107,5 In deze grafiek wordt op de horizontale as de afgelopen maand weergegeven en op de verticale as de ontwikkeling van de beleggingscategorieën (de indices ultimo vorige maand zijn op 100 gesteld). In de legenda van de grafiek staan de betreffende beleggingscategorieën. 105,0 102,5 100,0 97,5 €140 2,5% 2,0% = 1,5% 1,0% 92,5 0,5% 06-sep 12-sep 18-sep 24-sep Deze grafiek geeft de rentetermijnstructuur weer. Op de horizontale as bevindt zich de duur en op de verticale as de rente. In de legenda is zowel de vaste rekenrente als de rentetermijnstructuur opgenomen. 3,0% 95,0 31-aug In deze grafiek wordt de verandering op de voorziening ten opzichte van de vorige maand, door de wijziging van de rentetermijnstructuur, weergegeven. Op de horizontale as bevindt zich de looptijd en op de verticale as de wijziging van de voorziening per jaar. 3,5% 30-sep Staatsobligaties Bedrijfsobligaties Aandelen ontwikkelde markten Aandelen opkomende markten Grondstoffen Onroerend goed Duration 16,2 Rente -0,10% €120 €100 €80 €60 €40 0,0% 0 10 20 30 40 50 60 RTS sep 2014 met UFR RTS aug 2014 met UFR Rekenrente sep 2014 (2,04%) Rekenrente aug 2014 (2,14%) €20 €0 0 10 20 30 40 50 De pijlen geven met groen of rood respectievelijk een stijging of een daling weer. De 2 pijlen rechts onder (tussen DNB-rentetermijnstructuur en Impact RTS op voorziening (in duizenden)) tonen respectievelijk de duration en de rentewijziging t.o.v. vorige maand. 60
© Copyright 2024 ExpyDoc