Overzicht DNB uitvragen aan banken, naar de stand van medio december 2014 [Update voor nieuwsbrief december 2014; aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend] Onderwerp Bijzonder- Reikwijdte op te vragen informatie heden Doelgroep EBA Remuneration High Earners Gewijzigd Beloningen van EUR 1 miljoen of meer die zijn uitgekeerd in 2014 Alle banken EBA Remuneration Benchmarking Gewijzigd Toegekende beloningen in 2014 Selectie van banken Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Toelichting Internationaal EBA De EBA uitvraag beloningen wordt jaarlijks gedaan en bestaat uit 2 onderdelen. De informatie dient uiterlijk 30 juni 2015 te worden aangeleverd (conform de EBA guidelines) De EBA uitvraag beloningen wordt jaarlijks gedaan en bestaat uit 2 onderdelen. De informatie dient uiterlijk 30 juni 2015 te worden aangeleverd (conform de EBA guidelines) Data request for Retail portfolios expected to be launched in June, with reporting date June 2015 and submission deadline 11 August 2015. More information will follow. CRR Art 78 Benchmarking outcomes IRB - Retail portfolios Nieuw Benchmarking IRB modelling outcomes Retail portfolios IRB banks CRR Art 78 Benchmarking outcomes IMA Gewijzigd Benchmarking IMA modelling outcomes IMA banks CRR Art 420(2) Nieuw Covering potential material outflows not captured by the CRR. All banks submitting the COREP liquidity reports EBA Additional Liquidity Monitoring Metrics EBA Funding Plans Nieuw Complementing Pillar 1 liquidity supervision. Complementing Pillar 1 liquidity/funding supervision. All banks Significant Institutions in a first instance Yearly report that focuses on the funding plans of the institutions 3 years ahead. Part of SREP. QIS tbv herziening Standardised Approach voor kredietrisico Selectie van banken De standaardbenadering voor kredietrisico (standardised approach) wordt herzien. In dit kader wordt in Q4 een QIS gelanceerd onder een brede selectie van grote en kleine banken To test the coherence in the implementation of the Fundamental Review of thte Trading Book. In 2015 there will be a QIS as part of the Basel 3 monitoring exercise in both the January and July iteration. In de tweede helft van 2014 houdt de SIG-TB haar 3de hypothetische portfolio exercitie Meer specifieke informatie volgt. Nieuw FSB / BCBS/BIS BCBS Task Force on the Standardised Approaches BCBS Trading Book Group Gewijzigd QIS voor het tweede CP omtrent Selectie van banken Fundamental Review of the Trading Book BCBS Standard Implementation Group Trading Book Gewijzigd The 3rd Hypothetical Portfolio Exercise BCBS Task Force on Interest Rate Risk in the Banking Book NIEUW Selectie van banken The exercise will be based on the 2014 SIGTB portfolios testing the VaR, StressVaR and IRC models. Submission deadline will be around 4 May 2015. It is expected that the EBA will publish the final portfolios before the end of 2014. According to CRR Art 420(2), institutions are required to assess outflows not explicitly captured in the CRR and to report them to the competent authorities. All banks submitting the COREP liquidity reports have been asked to report to [email protected] the outflows not covered explicitly by the CRR. Monthly report that complements the Pillar 1 liquidity supervision and is part of SREP. Uitvraag van kasstromen van alle Selectie van banken rentegevoelige posities in het BB en OBS. Daarnaast informatie over opties en credit spread risk. De TFIR werkt momenteel aan een mogelijke standaard pijler 1 benadering voor renterisico in het bankenboek. In dit kader wordt in Q1 2015 een QIS gelanceerd. Het CP zal pas na de QIS geconsulteerd worden. Uitvraag in het kader van een informatieverzoek van de ECB Selectie van banken SPE4 is inmiddels gelanceerd en gaat over data van juni 2014. Eind januari moet de data bij de ECB zijn en 2 weken daarvoor (16 januari 2015) moet de data bij DNB binnen zijn voor het DNB controle proces. Uitvraag naar de activa van Nederlandse banken, hun binnen- en buitenlandse dochters en buitenlandse branches. Selectie van banken Meer inzicht in de omvang van probleem leningen per asset class te verkrijgen en in de daarvoor beschikbare buffers; additionele informatie ten opzichte van COREP en FINREP Selectie van banken Template en managementrapportages Bijzonder Beheer worden per kwartaal uitgevraagd via een containerrapportage in e-line DNB. Uiterlijk aanleveren 6 weken na afloop kwartaal Elk kwartaal vraagt DNB extra aandacht voor de kwaliteit van de rapportages toegespitst op een bepaald onderwerp. Alle banken Informatieverzoeken tav gedrag en cultuur en/of specifieke (veranderings)trajecten, eventueel ook (board)assessements en survey's Onderzoek naar het maturity level Informatiebeveiliging op basis van door instellingen in te vullen self assessment Selectie van banken Voor de 3e kwartaalrapportages onder CRD IV (inleverdatum 11 november 2014) wordt de aandacht gericht op de consistentie tussen COREP en FINREP rapportages, waar dat relevant is. Ook zal specifiek worden gelet op de juiste toepassing van validatieregels op de COREP rapportageset. Eventueel voor sommige banken in het kader van dit thema ook (board)assessements en survey's Selectie van banken Het onderzoek is onderdeel van de sinds 2010 geadresseerde thema Informatiebeveiliging. Voor het onderzoek is een toetsingskader ontwikkeld dat begin 2014 is aangepast en via open boek beschikbaar wordt gesteld. Een selectie van instellingen wordt in 2015 op basis van de self assessments onderzocht. Migratie naar Basel III / CRD/CRR IV Kwartaalmonitoring van de Bazel III ratio's; Capital ratio's, LCR, NSFR en Leverage ratio. Alle banken Ieder kwartaal cq half jaar via e-line containerrapportage, voor EBA en BCBS.. ICAAP Opleveren interne kapitaaltoets (ICAAP) volgens DNB richtsnoer. Opleveren interne liquiditeitstoets (ILAAP) volgens DNB richtsnoer. Opleveren interne liquiditeitstoets (ILAAP) volgens DNB richtsnoer tbv ontwikkeling fundingprofiel Opstellen en actualiseren herstelplan middelgrote en grote banken. Ondersteuning informatievoorziening resolutieplannen grootbanken. Alle banken; roulerend Alle banken; roulerend Selectie van banken, periodiek Banken worden individueel geïnformeerd over de aanlevertermijn. Selectie van banken In afstemming met betrokken banken. Zie ook DNB themabrochure 2014. Selectie van banken In afstemming met betrokken banken. Zie ook DNB themabrochure 2014. vragen over inherente witwas- en terrorismefinancieringsrisico's m.b.t. klanten, producten en diensten en geografische spreiding van de bank vragen naar de naleving van de sanctiewet specifiek nav de Rusland/Oekraine sancties. Uitvraag kpi's medewerkers FM en interviews met sleutelmedewerkers alle banken en bijkantoren van buitenlandse banken in december zullen alle banken een uitvraag ontvangen ihkv het onderzoek naar de inherente risico’s rondom witwassen en terrorismefinanciering om het risicogebaseerde toezicht op naleving van de WWFT en SW meer structureel vorm te geven. selectie van banken In november hebben een selectie van banken een vragenlijst ontvangen. Afhankelijk van het onderzoek zullen in Q1 2015 ook enkele banken worden bezocht. Selectie van banken Eerste gesprekken met selectie banken over scope uitvraag en bepaling van specifieke medewerkers vinden plaats in tweede week september. Daarna vervolgafspraken met ieder van de banken (AAB, ING, SNS, Rabo) ECB / ESRB / SSM Data uitvraag SREP/RAS Gewijzigd ECB data collection for building the list of significant banks coming under direct ECB supervision Thematisch toezicht 2013-2014 Monitoring Distressed Loans in het kader van het thema betrouwbare rapportages Thema betrouwbaarheid cijfers Gewijzigd Thema gedrag en cultuur Thema Informatiebeveiliging Gewijzigd Verankering van nieuwe toezichtraamwerken ILAAP ILAAP Crisisinstrumentarium Banken worden individueel geïnformeerd over de aanlevertermijn. Banken worden individueel geïnformeerd over de aanlevertermijn. Actueel AML/CFT risicoprofel NIEUW Naleving sanctiewet NIEUW Effectmeting Regeling Beheerst Beloningsbeleid
© Copyright 2024 ExpyDoc
