Overzicht DNB uitvragen aan banken, naar de stand van begin juni

Overzicht DNB uitvragen aan banken, naar de stand van begin juni 2014
[Update voor nieuwsbrief juni 2014; aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend]
Onderwerp
Bijzonder- Reikwijdte op te vragen informatie
heden
Doelgroep
Q2 2014
Q3 2014
Q4 2014
Q1 2015
Toelichting
Internationaal
EBA
Large exposures (regulier)
EBA Remuneration High Earners
Gewijzigd
EBA Remuneration Benchmarking
Gewijzigd
Gegevens worden ontleend aan Large
Exposures rapportage
Beloningen van EUR 1 miljoen of meer
die zijn uitgekeerd in 2013
Selectie van banken
Kwartaalijkse reguliere EBA rapportage. Gegevens worden ontleend
aan Corep LE rapportage
Alle banken
De EBA uitvraag beloningen wordt jaarlijks gedaan en bestaat uit 2
onderdelen. De informatie dient 30 september 2014 te worden
aangeleverd aan DNB conform guidelines en middels templates van
EBA. Deze templates worden nog aangepast. De uitvraag naar de
banken zal begin juli plaatsvinden.
De EBA uitvraag beloningen wordt jaarlijks gedaan en bestaat uit 2
onderdelen. De informatie dient 30 september 2014 te worden
aangeleverd aan DNB conform guidelines en middels templates van
EBA. Deze templates worden nog aangepast. De uitvraag naar de
banken zal begin juli plaatsvinden.
Selection of portfolios and launch of data request are to be decided
Toegekende beloningen in 2013
Selectie van banken
CRR Art 78 Benchmarking outcomes IRB
and IMA
Benchmarking IRB and IMA modelling
practices and outcomes
IRB and IMA banks
EBA Asset Encumbrance reporting
Data uitvraag naar Asset Encumbrance. Selectie van banken
In eerste instantie voor alleen de grootste
banken, of banken met een hoge mate
van activa beklemming.
EBA heeft nieuwe Asset Encumbrance reporting templates
ontwikkeld. Deze worden onderdeel van het reguliere
COREP/FINREP raamwerk. Later in 2014 moet een selectie van
banken een deel van de templates invullen. Dit wordt een reguliere
uitvraag, op kwartaalbasis.
Mini QIS en "volwaardige" QIS tbv
herziening Standardised Approach voor
kredietrisico
Ten behoeve van de herziening van de standaardbenadering voor
kredietrisico zal de BCBS Task Force on the Standardised
Approaches (TFSA) een zogenaamde mini-QIS (Q3) en een
volwaardige QIS (Q4) lanceren. Middels de gelimiteerde mini QIS zal
worden getoetst in hoeverre conceptvoorstellen voor het Bazelse
Comité voldoende risicosensitief zijn. Op basis van de mini-QIS zal
een consultation paper worden opgesteld en een "volwaardige" QIS
worden uitgevoerd (Q4)
To test the coherence in the implementation of the revised Internal
Models Approach (IMA) by banks
FSB / BCBS/BIS
BCBS Task Force on the Standardised
Approaches
Selectie van banken
BCBS Trading Book Group
QIS voor het tweede CP omtrent
Selectie van banken
Fundamental Review of the Trading Book
BCBS Standard Implementation Group
Trading Book
The 3rd Hypothetical Portfolio Exercise
BCBS SIG BB Back-testing information
on IRB models for Residential Mortgages
and SME. Questionnaire on EAD
BCBS SIG BB Back-testing information on Selectie van banken
IRB models for Residential Mortgages and
SME. Questionnaire on EAD
Onderdeel van RWA vergelijkende studies.
Uitvraag in het kader van een
informatieverzoek van de ECB
Selectie van banken
SPE3 data zijn reeds ontvangen van de betreffende banken. SPE4
zal gaan over de data van juni 2014
Uitvraag in het kader van het AQR
onderzoek van de ECB
Selectie van banken
Uitvraag van EBA/ECB om de
weerbaarheid van banken tegen externe,
macro-economische schokken te
evalueren.
Uitvraag naar de activa van Nederlandse
banken, hun binnen- en buitenlandse
dochters en buitenlandse branches.
Selectie van banken
Specifieke uitvragen rond SSM AQR worden niet in dit overzicht
opgenomen: hierover wordt separaat met de desbetreffende banken
gecommuniceerd. Contactpersonen DNB zijn bij betrokken banken
bekend.
De Europese stresstest exercitie door EBA en ECB in het kader van
de Comprehensive Assessment is 29 april gestart. In de eerste helft
van mei is data verzameld over de startposities.
Selectie van banken
Uitvraag naar de binnenlandse en buitenlandse dochters en
branches van de (betreffende) instelling heeft plaatsgevonden in
december 2012 (medio 2012 cijfers) en augustus 2013 (ultimo 2012
cijfers). Een nieuwe uitvraag met ultimo december 2013 cijfers zal in
het tweede en derde kwartaal van 2014 plaatsvinden.
Monitoring Distressed Loans in het kader
van het thema betrouwbare rapportages
Meer inzicht in de omvang van probleem
leningen per asset class te verkrijgen en
in de daarvoor beschikbare buffers;
additionele informatie ten opzichte van
COREP en FINREP
Selectie van banken
Template en managementrapportages Bijzonder Beheer worden per
kwartaal uitgevraagd. Vanaf september 2013 lopen deze uitvragen
via een containerrapportage in e-line DNB. Uiterlijk aanleveren 6
weken na afloop kwartaal
Thema betrouwbaarheid cijfers
Elk kwartaal vraagt DNB extra aandacht Alle banken
voor de kwaliteit van de rapportages
toegespitst op een bepaald onderwerp. Dit
keer zijn dat netting van posities / credit
risk
mitigation (CRM) tav
. gedrag en
Informatieverzoeken
Selectie van banken
cultuur en/of specifieke
(veranderings)trajecten, eventueel ook
(board)assessements en survey's
Onderzoek naar opzet en implementatie Selectie van banken
van de beheersing van het operationele
risico
ECB / ESRB / SSM
Data uitvraag SREP/RAS
Asset Quality Review
EU-wide stresstest
Gewijzigd
ECB data collection for building the list of
significant banks coming under direct
ECB supervision
Selectie van banken
In de tweede helft van 2014 zal de SIG-TB haar 3de hypothetische
portfolio exercitie houden. Meer specifieke informatie volgt.
Thematisch toezicht 2013-2014
Thema gedrag en cultuur
Thema beheersing operationeel risico
Thema Informatiebeveiliging
Nieuw
Eventueel voor sommige banken in het kader van dit thema ook
(board)assessements en survey's
Onderzoek vormt onderdeel van het thema “Opzet, organisatie en
werking risicobeheer” (zie Thema's DNB Toezicht 2014).
Onderzoeksonderwerpen sluiten aan bij de Bazelse principes voor
de beheersing van het operationele risico (bron:
www.bis.org/publ/bcbs195.htm), die de huidige internationaal
erkende standaard vormen. Onderzoek in afstemming met betrokken
banken.
Onderzoek naar het maturity level
Informatiebeveiliging op basis van door
instellingen in te vullen self assessment
Selectie van banken
Het onderzoek is onderdeel van de sinds 2010 geadresseerde
thema Informatiebeveiliging. Voor het onderzoek is een
toetsingskader ontwikkeld dat onlangs is aangepast en via open
boek beschikbaar wordt gesteld. Een selectie van instelling wordt dit
jaar op basis van de self assessments onderzocht.
Uitvraag over betrokkenheid bij
benchmarks
Selectie van banken
Migratie naar Basel III / CRD/CRR IV
Kwartaalmonitoring van de Bazel III
ratio's; Capital ratio's, LCR, NSFR en
Leverage ratio.
Alle banken
Eerste uitvraag heeft plaatsgevonden, in vervolgonderzoek vindt
nieuwe instellingsspecifieke uitvraag plaats. Banken worden hierover
individueel geinformeerd.
Ieder kwartaal cq half jaar via e-line containerrapportage, voor EBA
en BCBS..
ICAAP
Opleveren interne kapitaaltoets (ICAAP)
volgens DNB richtsnoer.
Opleveren interne liquiditeitstoets (ILAAP)
volgens DNB richtsnoer.
Opstellen en actualiseren herstelplan
middelgrote en grote banken.
Ondersteuning informatievoorziening
resolutieplannen grootbanken.
Alle banken;
roulerend
Alle banken;
roulerend
Selectie van banken
Banken worden individueel geïnformeerd over de aanlevertermijn.
Selectie van banken
In afstemming met betrokken banken. Zie ook DNB themabrochure
2013 en 2014.
Data uitvraag naar exposures in
opkomende markten.
Selectie van banken
Naar aanleiding van de ontwikkelingen op een aantal markten, heeft
DNB een beknopte vragenlijst opgesteld.
Verankering van nieuwe toezichtraamwerken
Thema Marktmanipulatie
ILAAP
Crisisinstrumentarium
Gewijzigd
Banken worden individueel geïnformeerd over de aanlevertermijn.
In afstemming met betrokken banken. Zie ook DNB themabrochure
2013 en 2014.
Actueel
Opkomende markten exposures

Download Report