Overzicht DNB uitvragen aan banken, naar de stand van begin april

Overzicht DNB uitvragen aan banken, naar de stand van begin april 2014
[Update voor nieuwsbrief april 2014; aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend]
Onderwerp
Reikwijdte op te vragen informatie
Doelgroep
Q2 2014
Q3 2014
Q4 2014
Q1 2015
Toelichting
Internationaal
EBA
EU-wide stresstest
EBA KRI uitvraag (regulier)
Large exposures (regulier)
EBA, PD / LGD Inschattingen
EBA Remuneration High Earners
- April: data collection reference date (31- Selectie van banken
12-2013)
- May (tentative): roll-out EU-wide
stresstest
De EU-wide stresstest exercise in het kader van de ECB
Comprehensive Assessment gaat van start. In maart wordt de
methodologie en de templates geconsulteerd met de betreffende
banken, waarna in april de eerste datacollectie zal plaatsvinden.
Vooralsnog wordt de launch van de exercitie begin mei voorzien.
Gegevens worden waar mogelijk ontleend
aan COREP en FINREP.
Gegevens worden ontleend aan Large
Exposures rapportage
Specifieke testwerkzaamheden.
Beloningen van EUR 1 miljoen of meer
die zijn uitgekeerd in 2013
Selectie van banken
Gevens worden ontleend aan de standaard rapportages
(FINREP/COREP)
Selectie van banken
Kwartaalijkse reguliere EBA rapportage. Gegevens worden ontleend
aan Corep LE rapportage
Banken
Alle banken
Gegevens worden ontleend aan COREP.
De EBA uitvraag beloningen wordt jaarlijks gedaan en bestaat uit 2
onderdelen. De informatie dient medio juni 2014 te worden
aangeleverd aan DNB conform guidelines en middels templates van
EBA. Deze templates worden nog aangepast.
De EBA uitvraag beloningen wordt jaarlijks gedaan en bestaat uit 2
onderdelen. De informatie dient medio juni 2014 te worden
aangeleverd aan DNB conform guidelines en middels templates van
EBA. Deze templates worden nog aangepast.
Selection of portfolios and launch of data request are to be decided
EBA Remuneration Benchmarking
Toegekende beloningen in 2013
Selectie van banken
CRR Art 78 Benchmarking outcomes IRB
and IMA
Benchmarking IRB and IMA modelling
practices and outcomes
IRB and IMA banks
EBA Asset Encumbrance reporting
Data uitvraag naar Asset Encumbrance. Selectie van banken
In eerste instantie voor alleen de grootste
banken, of banken met een hoge mate
van activa beklemming.
EBA heeft nieuwe Asset Encumbrance reporting templates
ontwikkeld. Deze worden onderdeel van het reguliere
COREP/FINREP raamwerk. Vanaf juni 2014 moet een selectie van
banken een deel van de templates invullen. Dit wordt een reguliere
uitvraag, op kwartaalbasis. Ingangstermijn wordt bij EBA nog
heroverwogen
Mini QIS en "volwaardige" QIS tbv
herziening Standardised Approach voor
kredietrisico
Ten behoeve van de herziening van de standaardbenadering voor
kredietrisico zal de BCBS Task Force on the Standardised
Approaches (TFSA) een zogenaamde mini-QIS (Q3) en een
volwaardige QIS (Q4) lanceren. Middels de gelimiteerde mini QIS
zal worden getoetst in hoeverre conceptvoorstellen voor het Bazelse
Comité voldoende risicosensitief zijn. Op basis van de mini-QIS zal
een consultation paper worden opgesteld en een "volwaardige" QIS
worden uitgevoerd (Q4)
FSB / BCBS/BIS
BCBS Task Force on the Standardised
Approaches
Selectie van banken
BCBS Trading Book Group
QIS voor het tweede CP omtrent
Selectie van banken
Fundamental Review of the Trading Book
To test the coherence in the implementation of the revised Internal
Models Approach (IMA) by banks
BCBS Standard Implementation Group
Trading Book
The 3rd Hypothetical Portfolio Exercise
Selectie van banken
In de tweede helft van 2014 zal de SIG-TB haar 3de hypothetische
portfolio exercitie houden. Meer specifieke informatie volgt.
BCBS ratings & securitisations
workstream
QIS naar de impact van het nieuwe
securitisatieraamwerk zoals
geconsulteerd in de tweede CP van het
najaar 2013.
Jaarlijkse uitvraag van informatie tbv
bepaling systeemrelevantie (G-SIB
classificatie).
Selectie van banken
Het verzoek is verstuurd aan de banken op 4 februari. Deadline: 4
mei 2014
Grootbanken
Op 7 januari 2014 zijn de instructies en datatemplates verstuurd.
Deadline voor aanlevering aan DNB is 9 mei 2014. In lijn met de
Bazelse methodologie wordt van de grootbanken verwacht dat zij
bepaalde data onderliggend aan de systeemrelevantiescores
uiterlijk eind april 2014 publiek maken.
BCBS MPG data
BCBS SIG BB Back-testing information
Selectie van banken
on IRB models for Residential Mortgages
and SME. Questionnaire on EAD
Onderdeel van RWA vergelijkende studies.
Uitvraag in het kader van een
informatieverzoek van de ECB
Selectie van banken
Asset Quality Review
Uitvraag in het kader van het AQR
onderzoek van de ECB
Selectie van banken
ECB data collection for building the list of
significant banks coming under direct
ECB supervision
Uitvraag naar de activa van Nederlandse Selectie van banken
banken, hun binnen- en buitenlandse
dochters en buitenlandse branches.
SPE3 datatemplates van ECB/SSM wordt begin maart verwacht.
Inleverdatum bij DNB moet nog worden vastgesteld, maar mogelijk
ergens rond eind april 2014. SPE4 zal gaan over de data van maart
2014
Specifieke uitvragen rond SSM AQR worden niet in dit overzicht
opgenomen: hierover wordt separaat met de desbetreffende banken
gecommuniceerd. Contactpersonen DNB zijn bij betrokken banken
bekend.
Uitvraag naar de binnenlandse en buitenlandse dochters en
branches van de (betreffende) instelling heeft plaatsgevonden in
december 2012 (medio 2012 cijfers) en augustus 2013 (ultimo 2012
cijfers). Een nieuwe uitvraag met ultimo december 2013 cijfers zal in
het tweede en derde kwartaal van 2014 plaatsvinden.
BCBS SIG BB Back-testing information
on IRB models for Residential Mortgages
and SME. Questionnaire on EAD
ECB / ESRB / SSM
Data uitvraag SREP/RAS
Thematisch toezicht 2013-2014
Monitoring Distressed Loans in het kader
van het thema betrouwbare rapportages
Meer inzicht in de omvang van probleem
leningen per asset class te verkrijgen en
in de daarvoor beschikbare buffers;
additionele informatie ten opzichte van
COREP en FINREP
Selectie van banken
Template en managementrapportages Bijzonder Beheer worden per
kwartaal uitgevraagd. Vanaf september 2013 lopen deze uitvragen
via een containerrapportage in e-line DNB. Uiterlijk aanleveren 6
weken na afloop kwartaal
Thema betrouwbaarheid cijfers
Elk kwartaal vraagt DNB extra aandacht
voor de kwaliteit van de rapportages
toegespitst op een bepaald onderwerp.
Dit keer zijn dat netting van posities /
credit
risk mitigation (CRM)
.
Informatieverzoeken
tav gedrag
en
cultuur en/of specifieke
(veranderings)trajecten, eventueel ook
(board)assessements en survey's
Onderzoek naar opzet en implementatie
van de beheersing van het operationele
risico
Alle banken
Onderzoek wordt uitgevoerd op informatie uit de in de COREP en
grote postenrapportages van banken per 31 december 2013 (aan te
leveren uiterlijk op 31 januari 2014, danwel 17 februari 2014 voor de
grote postenrapportages
Selectie van banken
Eventueel voor sommige banken in het kader van dit thema ook
(board)assessements en survey's
Selectie van banken
Onderzoek vormt onderdeel van het thema “Opzet, organisatie en
werking risicobeheer” (zie Thema's DNB Toezicht 2013).
Onderzoeksonderwerpen sluiten aan bij de Bazelse principes voor
de beheersing van het operationele risico (bron:
Thema Marktmanipulatie
Uitvraag over betrokkenheid bij
benchmarks
Selectie van banken
Migratie naar Basel III / CRD/CRR IV
Kwartaalmonitoring van de Bazel III
ratio's; Capital ratio's, LCR, NSFR en
Leverage ratio.
Alle banken
Eerste uitvraag heeft plaatsgevonden, in vervolgonderzoek vindt
mogelijk nieuwe uitvraag plaats. Banken worden hierover individueel
geinformeerd.
Ieder kwartaal cq half jaar via e-line containerrapportage, voor EBA
en BCBS..
ICAAP
Opleveren interne kapitaaltoets (ICAAP)
volgens DNB richtsnoer.
Opleveren interne liquiditeitstoets (ILAAP)
volgens DNB richtsnoer.
Opstellen en actualiseren herstelplan
middelgrote en grote banken.
Ondersteuning informatievoorziening
resolutieplannen grootbanken.
Alle banken;
roulerend
Alle banken;
roulerend
Selectie van banken
Banken worden individueel geïnformeerd over de aanlevertermijn.
Selectie van banken
In afstemming met betrokken banken. Zie ook DNB themabrochure
2013 en 2014.
Retentieregels
Momenteel doet DNB onderzoek naar
artikel 405-409 van de CRR; de manier
waarop aan de retentie-eis en 'due
diligence' vereisten is voldaan, bij een
steekproef van uitgevende en
investerende banken.
Selectie van banken
Begin februari. Niet omvangrijk: enkele data en doucmenten worden
gervaagd. Deadline voor terugsturen ligt binnen 2 weken.
Opkomende markten exposures
Data uitvraag naar exposures in
opkomende markten.
Selectie van banken
Naar aanleiding van de ontwikkelingen op een aantal markten, heeft
DNB een beknopte vragenlijst opgesteld.
Thema gedrag en cultuur
Thema beheersing operationeel risico
Verankering van nieuwe toezichtraamwerken
ILAAP
Crisisinstrumentarium
Banken worden individueel geïnformeerd over de aanlevertermijn.
In afstemming met betrokken banken. Zie ook DNB themabrochure
2013.
Actueel

Download Report