Risiko und Versicherung

INSTITUT FÜR RISIKOMANAGEMENT UND VERSICHERUNG (INRIVER)
INSTITUTE FOR RISK MANAGEMENT AND INSURANCE
Vorlesung + Übung (6 ECTS)
Risiko und Versicherung
Dozenten & Organisatorisches
Dozenten:
Prof. Dr. Andreas Richter (Vorlesung)
E-Mail: [email protected], Telefon: 089/2180-2171
Tobias Gerstner (Übung)
E-Mail: [email protected], Telefon: 089/2180-2091
Dominik Lohmaier (Übung)
E-Mail: [email protected], Telefon: 089/2180-3259
Zeit/Ort:
13.04.2015 - 05.06.2015
 Montags 10-14 Uhr; Prof.-Huber-Pl. 2 Lehrturm W201 (Vorlesung)
 Mittwochs 14-18 Uhr; Prof.-Huber-Pl. 2 Lehrturm W101 (Übung A)
 Alternativ: Freitags 10-14 Uhr; Prof.-Huber-Pl. 2 Lehrturm W101
(Übung B)
Zielgruppe:
Bachelorstudierende (BWL/VWL/WIMA)
Punkte:
6 ECTS im Modul Unternehmensrechnung und Finanzen
Vorlesungszyklus:
Sommersemester
LEITUNG
Professor Dr. Andreas Richter
INTERNET
http://www.inriver.bwl.uni-muenchen.de
BÜRO
Schackstraße 4 / III. OG
ERREICHBAR MIT
U3/U6 Universität
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Prüfung
Die Prüfungsleistung besteht aus einer zweistündige Klausur am Ende des Semesters.
Termin: 14.07.2015, 13-15 Uhr
Ort:
Audimax (HGB A 030)
Vorlesungsunterlagen
Die Vorlesungs- und Übungsmaterialien finden Sie auf unserer Homepage. Die Unterlagen sind
ab der zweiten Vorlesungswoche passwortgeschützt.
Zeitplan Vorlesung (vorläufig)
Datum
Mo, 13.04.2015
Behandelter Stoff
Literatur
Einführung
Grundlagen der Versicherungsmärkte
Warum Versicherung?
DOHERTY (2000), Kap. 7; HARRINGTON /
NIEHAUS (2003), Kap. 9
Fr, 17.04.2015
(W 101)
Versicherbarkeit
Mo, 20.04.2015
Versicherungstechnische
Produktgestaltung
KARTEN (1993), Kap. 2; HARRINGTON /
NIEHAUS (2003), Kap. 10
BORCH (1976)
KARTEN (1993), Kap. 3-4
Fr, 24.04.2015
(W 101)
Grundlagen der Prämienkalkulation und
Prämiendifferenzierung
KARTEN (1993), Kap. 5-8
Mo, 11.05.2015
Risikokomponenten, Risikomessung
und Ausgleich im Kollektiv
KARTEN (1989); ALBRECHT (1982)
Mo, 18.05.2015
Versicherungsvertrieb
FOCHT / RICHTER / SCHILLER (2013)
Rückversicherung
ELLIOT (1995); LIEBWEIN (2009), Kap. 6 und
10
Regulierung I
HARRINGTON / NIEHAUS (2003), Kap. 6;
HARTUNG (2007); ZWEIFEL / EISEN (2003),
Kap. 8
Mo, 01.06.2015
Regulierung II
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Zeitplan Übung (vorläufig)
Datum
Behandelter Stoff
29. / 27.04.2015
(Übung B: W 201)
Propädeutikum: Entscheidungstheoretische Grundlagen
Übungsblatt 1
06. / 08.05.2015
Übungsblatt 2
Moral Hazard mit Übungsblatt 3
13. / 15.05.2015
Versicherung und Reparaturmärkte
Übungsblatt 4
20. / 22.05.2015
Fallstudie 1: Produktgestaltung
Übungsblatt 5
27. / 29.05.2015
Fallstudie 2: Mannheimer Leben
Übungsblatt 6
Fallstudie 3: Elliot Spitzer und die Versicherungswirtschaft
Fragestunde
03. / 05.06.2015
Literatur
Eine Quelle, die sich für die Vorbereitung auf viele Kapitel der Vorlesung eignet, ist KARTEN
(1993).
ALBRECHT, Peter (1982): Gesetze der großen Zahlen und Ausgleich im Kollektiv – Bemerkungen
zu Grundlagen der Versicherungsschutzproduktion, Zeitschrift
für die gesamte
Versicherungswissenschaft 71: 501-538.
BORCH, Karl (1976): The Monster in Loch Ness, Journal of Risk and Insurance, 43: 521-525.
DOHERTY, Neil A. (2000): Integrated Risk Management: techniques and strategies for managing
corporate risk, New York u.a., hier nur: 193-233.
ELLIOT, Michael W. u.a. (1995): Principles of Reinsurance, Vol. 1, 2. Aufl., Malvern.
FOCHT, Uwe, RICHTER, Andreas und Jörg SCHILLER (2013): Intermediation and
(Mis-)Matching in Insurance Markets – Who Should Pay the Insurance Broker?, Journal of Risk
and Insurance, 80: 329-350.
HARRINGTON, Scott E., und Gregory R. NIEHAUS (2003): Risk Management and Insurance, 2.
Aufl., Boston u.a.
HARTUNG, Thomas (2007): Eigenkapitalregulierung bei Versicherungsunternehmen, Karlsruhe.
KARTEN, Walter (1989): Versicherungstechnisches Risiko – Begriff, Messung und Komponenten,
Wirtschaftsstudium (WISU) 18: 105-108 und 169-174.
KARTEN, Walter (1993): Das Einzelrisiko und seine Kalkulation, in: W. Asmus, J. Gassman
(Hrsg.):
Versicherungswirtschaftliches
Studienwerk,
4.
Aufl.,
Studientext
12:
Versicherungsbetriebslehre, Wiesbaden.
LIEBWEIN, Peter (2009): Klassische und moderne Formen der Rückversicherung, 2. Aufl.,
Karlsruhe.
NELL, Martin (1998): Der Sicherheitszuschlag als kalkulatorischer Prämienbestandteil – eine
Neubewertung, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 87: 403-427.
NELL, Martin, RICHTER, Andreas und Jörg SCHILLER (2009): When prices hardly matter:
Incomplete insurance contracts and markets for repair goods, European Economic Review 53:
343-354.
ZWEIFEL, Peter und Roland EISEN (2003): Versicherungsökonomie, 2. Aufl., Heidelberg.
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