ABACUS/LiMa - BearingPoint Software Solutions

Integrierte LCR-Steuerung auf
Basis des ABACUS-Frameworks
Anforderungen an das Liquiditätsmanagement
Anwendungsgebiet
Durch die Einführung der Liquidity Coverage Ratio (LCR) nach Basel III besteht für die Banken
gleichzeitig die Notwendigkeit, ihr Liquiditätsmanagement zu optimieren und die Steuerung der
Liquidität effizient zu gestalten.
2013
2014
2015
LCR
60%
LCR-Beobachtung
2016
2017
70%
80%
Kurzfristige Steuerung und
langfristiges Management
der LCR
2018
100%
Abbildung 1: Stufenweise Einführung von LCR
Die Herausforderung besteht darin, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen nicht nur zu erfüllen, sondern
die Kennzahl auch im Rahmen der Liquiditätsplanung und Steuerung zu berücksichtigen.
Lösung zum Liquiditätsmanagement im ABACUS-Framework
ABACUS/DaVinci ist eine umfassende, am Markt etablierte Standardsoftware im Bereich Regulatorik
und Meldewesen. Die Funktionen von ABACUS/LiMa bauen auf Daten auf, die das System ABACUS/
DaVinci für die Meldungserstellung nach LCR bereits verwendet.
Die Standardsoftware ABACUS/LiMa bietet verschiedene Funktionen, welche die Liquiditätssteuerung
mit dem Fokus auf die LCR-Kennziffer unterstützen. Eine Zusammenfassung der Funktionen ist nachfolgend abgebildet:
ABACUS/LiMa
Analyse
Wie setzt sich Postion XY
zusammen?
Warum ist Position XY 40 % im
Vergleich zum Vortag gestiegen?
Simulation
Was passiert, wenn ...?
Wie kann die Bank ...?
Nutzen durch
ABACUS/LiMa
•Nutzung der Daten aus
dem Meldewesen für das
Liquiditätsmanagement
•Aufwändige Abstimmprozeduren können entfallen
Vorschau
Wie ist meine Liquiditätssituation in x Tagen?
Cockpit
Wie sieht die Liquiditätssituation auf einen Blick aus?
(unter gegebenem Prolongationsszenario)
Abbildung 2: Funktionale Anforderungen an eine toolgestützte effektive LCR-Steuerung
Analyse
Auf Basis der bewährten ABACUS-Standardfunktionalität lassen sich einzelne Meldepositionen im
Hinblick auf die Zusammensetzung auf Einzelgeschäftsebene untersuchen. Zentrale Funktionen sind
dabei der Drill-Down und der Two Way Audit Trail. Mittels Drill-Down besteht die Möglichkeit in
aggregierten Positionen auf die zugrundeliegenden Einzelgeschäfte zu springen. Mittels Two Way Audit
Trail erfolgt die entgegengesetzte Analyse, d. h. auf welchen Meldepositionen ein Einzelgeschäft
ausgewiesen wird.
•Nutzung von Synergien
durch eine integrierte
Softwarelösung
•Realistische Prognose der
LCR auf Basis von IST-Daten
•Nutzung einer bereits
vorhandenen Softwareplattform mit etabliertem
Wartungs- und Entwicklungsprozess
•Erkennen von Steuerungsimpulsen
•Verständnis von fachlichen
Zusammenhängen und
Abhängigkeiten
Simulation
Mit Hilfe der LCR-Online-Simulation können unmittelbar die Auswirkungen von formularbasierten
Wertanpassungen auf die LCR-Kennziffer untersucht werden. Diese können auf unterschiedlichen
Aggregationsstufen vorgenommen werden. Folgende Ziele werden damit verfolgt:
• Verbindung von Managementsicht und maßnahmenorientierten Sichtweisen
• Darstellung der Meldungen in unterschiedlichen Aggregationsstufen
• Identifikation von Optimierungspotentialen
Vorschau
Die LCR-Vorschaurechnung ermittelt die LCR-Quote auf Basis der Daten des aktuellen Stichtages
bezogen auf einen zukünftigen Stichtag, den sogenannten Vorschaustichtag. Im Rahmen der Vorschau-Funktion werden abgelaufene Geschäfte und Cashflows in den Cash-Bestand gebucht, dadurch
entstehende Veränderungen in abhängigen Geschäften (z. B. EZB-Pool, Kompensationen etc.) neu
berechnet, Prolongationsmöglichkeiten nach verschiedenen Kriterien bereitgestellt und übersichtliche
Darstellungen auf unterschiedlichen Aggregationsstufen zur Analyse angeboten.
Cockpit
• Übersichtliche, aggregierte und strukturierte Darstellung ("alles auf einen Blick")
• flexible Exportmöglichkeit und Weiterverarbeitung in EXCEL
Weiterentwicklung von ABACUS/LiMa
Abbildung 3: Online-Simulation
So wie die aufsichtsrechtlichen Anforderungen der LCR weiterentwickelt werden, wird auch ABACUS/
LiMa permanent an die Veränderungen angepasst.
•
•
•
•
Integration Delegated Act
Flexibler Manager für Prolongationsannahmen
Back-testing-Möglichkeiten in Hinblick auf getroffene Prolongationsannahmen
Ausbau von grafischen Anzeigen
Damit Sie den aufsichtsrechtlichen Anforderungen zukunftsorientiert und profitabel begegnen können,
bietet Ihnen ABACUS/LiMa wirkungsvolle Analysen und Simulationen. Sie helfen Ihnen, Ihre Liquiditätslage aktiv und zielorientiert zu steuern.
Strategische Entwicklung im Bereich Regulatory
Management
Neben den Liquiditätskennzahlen gibt es bei vielen
Instituten noch weitere Kennzahlen, die unter der
Prämisse der Profitabilitätsoptimierung in den Planungsund Steuerungsprozess mit einbezogen werden sollen.
Im Rahmen der technologischen und fachlichen
Weiterentwicklung von ABACUS arbeiten wir an einer
Verallgemeinerung von ABACUS/LiMa auf weitere
aufsichtsrechtliche Kennziffern unter Einbeziehung von
Profitabilitätsaspekten.
Abbildung 4: KPI-Tetraeder im
Fokus der Gesamtbanksteuerung
Aufsicht
Solvency
Kontakt
Asset
Encumbrance
Leverage
Ratio
Liquidity
Profitabilität
Über BearingPoint
BearingPoint Berater haben immer im Blick, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
permanent verändern und die daraus entstehenden komplexen Systeme flexible, fokussierte und
individuelle Lösungswege erfordern. Unsere Kunden, ob aus Industrie und Handel, der Finanz- und
Versicherungswirtschaft oder aus der öffentlichen Verwaltung, profitieren von messbaren Ergebnissen,
wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Wir kombinieren branchenspezifische Management- und
Fachkompetenz mit neuen technischen Möglichkeiten und eigenen Produkt-Entwicklungen, um unsere
Lösungen an die individuellen Fragestellungen unserer Kunden anzupassen. Dieser partnerschaftliche,
ergebnisorientierte Ansatz bildet das Herz unserer Unternehmenskultur und hat zu nachhaltigen
Beziehungen mit vielen der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen geführt. Unsere
3.350 Mitarbeiter unterstützen zusammen mit unserem globalen Beratungs-Netzwerk Kunden in über
70 Ländern und engagieren sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen
Geschäftserfolg.
www.bearingpoint.com
© 2015 BearingPoint GmbH. FC 0809
Bodo Windmöller
Partner
bodo.windmoeller@
bearingpoint.com
BearingPoint
Software Solutions GmbH
Speicherstraße 1
60327 Frankfurt am Main
Germany
www.bessgmbh.com

Download Report