Professeur Pierre Ars Sujets de mémoire 2014-2015 1) Analyse prospective des impacts des résultats de la finance comportementale sur l’estimation des mesures de probabilité, réelles et risque-neutres. 2) Détermination de l’erreur résiduelle de modèle lors de l’évaluation du prix d’un produit dérivé en tenant de toutes les informations disponibles sur le marché, et en particulier des contraintes imposées sur la mesure risque neutre par la connaissance du prix d’un ensemble de produits dérivés (approches non paramétriques et paramétriques ; analytiques et par simulation). Applications dans le cas de la détermination du prix d’un produit dérivé sur action et d’un produit structuré sur l’eurostoxx 50. 3) Allocation optimale du plan média (tv, radio,…) dans la campagne promotionnelle annuelle d’un portefeuille de produits d’assurance non-vie (auto, incendie,…) : mise en place d’un modèle économétrique. 4) Optimisation d’un contrat d’assurance (vie ou non-vie) via la théorie des prospects développée par Kahneman. 5) (sujet très difficile, à la frontière de la philosophie et de l’économie). Analyse du type Généalogie Foucaldienne des projets Bâle (1,2 et 3) et Solvency 2. Impacts prospectifs d’une part sur le monde des entreprises bancaires et d’assurances et d’autre part sur les grands équilibres macroéconomiques.
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