SOLVEO Solveo est un modèle de simulation actif-passif utilisé par les assureurs vie, tant pour évaluer les risques et les engagements dans le cadre de Solvabilité 2 que pour les applications décisionnelles classiques. Solvabilité 2 • Best Estimate des engagements • Calcul de Risk Margin • SCR formule standard Par sa capacité à projeter les évaluations market consistent sur un horizon de plusieurs années, Solveo sert aussi de base aux aspects quantitatifs de l’ORSA. Aide à la décision financière • Prévision et stress testing • Embedded value market consistent (EEV) • Pilotage financier et allocation d’actifs Solveo offre des performances élevées, y compris en stochastique, et permet de déployer nativement de multiples applications, sans achat de modules ou développements supplémentaires. QUI UTILISE SOLVEO ? Les actuaires Solveo gère les évaluations market consistent des engagements, ainsi que les calculs choc par choc pour établir le SCR Formule standard.. Le niveau de performance, de précision et de traçabilité de Solveo permet d’envisager la production trimestrielle, ou même mensuelle, de ces éléments pour des usages réglementaires. Le contrôle des risques Le service chargé du contrôle des risques joue un rôle central dans le dispositif du pilier 2 de Solvabilité 2. Chargé de produire les indicateurs de risque, ce service peut utiliser Solveo indépendamment des directions opérationnelles, tout en préservant la cohérence des données et des hypothèses utilisées dans l’entreprise. Les analystes actif-passif Solveo est un outil complet pour la cellule actif-passif, capable de satisfaire à toutes les applications décisionnelles des modèles internes. Solveo n’impose pas de cadre conceptuel ou de méthodologie particulière. L’utilisateur peut exploiter le logiciel pour ses propres travaux de recherche, ou pour traiter les problèmes nouveaux (tels que les études d’investissement dans le cadre de Solvabilité 2 notamment). SOLVEO Les gestionnaires financiers Les financiers utilisent Solveo pour l’aide à la décision en matière d’allocation stratégique des actifs, et pour justifier les couvertures de risques de bilan. Mais la précision du modèle est également suffisante pour simuler des décisions tactiques à court ou moyen terme (réalisation de plus values, dotations à la réserve de capitalisation, mouvements d’arbitrage ponctuels etc.) APPLICATIONS DE SOLVEO Le moteur de calcul actif-passif de Solveo fonctionne à pas mensuel et accepte les plus fortes volumétries (plusieurs milliers de model points au passif et plusieurs milliers de lignes d’actifs). Il est commun à toutes les applications déterministes ou stochastiques, ce qui simplifie les tâches et favorise le contrôle du risque de modèle. Solvabilité 2 • Best Estimate market consistent • calcul de Risk Margin • calcul du SCR (formule standard) Solvabilité 1 • projection des bilans et comptes de résultats • provision globale de gestion • états réglementaires T3, C6bis Gestion actif-passif • prévisions de résultat • recherche d’allocation d’actifs • étude de couverture de bilan Pilotage Technique • budget et prévisions court terme • projection des marges techniques et financières • décision en matière de taux garantis et de taux servis Pilotage financier • projection des produits financiers (normes PCA ou IAS 19) • contrôle du risque de provision (PRE, PAF, réserve de capitalisation…) • tableau de bord financier Risk management • calcul d’indicateur de risques (type VaR) • scénarios contrastés (stress testing) • calcul d’embedded value déterministe ou stochastique (EV market consistent) • projection de SCR pour l’ORSA SOLVEO REPORTING Le reporting de Solveo est basé sur la conservation des calculs intermédiaires sous forme de séries mensuelles, exploitables par trois voies complémentaires : Les états standards Pour le reporting Solvabilité 2, Solveo fournit un fichier de résultats directement exploitable par les applications de reporting réglementaire. Il existe un grand nombre d’autres états adaptés aux diverses applications de Solveo, déterministes ou stochastiques : • Bilans et comptes de résultats prévisionnels par exercice, globalement ou par canton. • Etats récapitulatifs, marges techniques et financières etc. • Etats réglementaires. • Indicateurs de performance et de risque • Etats d’évaluation des passifs, états de contrôle Le reporting interactif L’utilisateur peut consulter les séries annuelles ou mensuelles à l’aide de zooms graphiques, jusqu’à un niveau très fin (génération de contrat ou type d’actif ). Pour l’analyse des résultats, Solveo fait appel aux techniques de visualisation scientifique. Grâce aux représentations graphiques en 2D ou 3D, il est possible d’obtenir une vue synthétique de l’ensemble des scénarios stochastiques. Les séries détaillées Les résultats et la quasi-totalité des calculs intermédiaires sont accessibles au niveau de détail demandé (société, canton, contrat ou type d’actif selon le cas). Ces séries peuvent être exportées vers MS.Excel® ou vers tout autre système de reporting existant dans l’entreprise. FRACTALES SA - 64, rue Tiquetonne, 75002 Paris _ Tél : 33 1 53 30 29 28 _ Fax : 33 1 53 30 29 21 Courriel : [email protected] _ www.fractales.com
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