programm downloaden - Management Circle AG

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+++ Management Circle Intensiv-Seminar +++
ICAAP – Risikotragfähigkeit
im Fokus der Aufsicht
So erfüllen Sie die aktuellen regulatorischen Anforderungen
im Rahmen der Gesamtbanksteuerung
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tagesakt
Innovative Methoden und Instrumente zur
Steuerung der Risikotragfähigkeit:
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Der interne Prozess zur Sicherstellung der
RTF (ICAAP) – aktuelle aufsichtsrechtliche
Vorgaben
Die Rolle regulatorischer Anforderungen in
der Risikosteuerung
Ihre Risiko-Experten:
Henning Heuter
1 PLUS i GmbH
Dr. Tobias Volk
Deutsche Bundesbank
Zentrale
Umsetzungsprojekte zu MaRisk 2016
Das Risikotragfähigkeitsmeldewesen als
Treiber für den nationalen LSI-SREP
Dimensionen und Anforderungen an die
Modellierung für Controlling und Treasury
Ihr PLUS:
◆ Überblick
zu MaRisk 2016 und SSM-ICAAP durch
die Bundesbank
◆ Praxisbericht
zur Gesamtbankrisikosteuerung
der Bankhaus Lampe KG
Ihr Termin:
15. und 16. Februar 2017 in Frankfurt/M.
Ralf Wollenberg
Bankhaus Lampe KG
Top-Aktuell:
✔ Die Rolle des ICAAP
im nationalen LSI-SREP
✔ Aktueller Diskussionsstand zur
MaRisk und Auswirkungen des
SSM auf die nationale
Aufsichtspraxis
✔ SSM-Erwartungen hinsichtlich
Risikotragfähigkeit
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begrenzt
Melden Sie sich jetzt an! Ihre Telefon-Hotline: + 49 (0) 61 96/47 22-700
1. Seminartag
Aktuelle Entwicklungen und aufsichtsrechtliche Anforderungen
Ihr Seminarleiter:
Henning Heuter,
Geschäftsführender Partner, 1 PLUS i GmbH, Nürnberg
   Empfang mit Kaffee und Tee ab 8.45 Uhr
 
9.30  Herzlich
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Begrüßung durch den Seminarleiter
Darstellung der Themen und Zielsetzung des
Seminars
Abgleich mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer
Aktuelle Begrifflichkeiten und
Entwicklungen
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willkommen
SSM-Erwartungen hinsichtlich
Risikotragfähigkeit
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Einordnung des Begriffs ICAAP (Internal
Capital Adequacy Assessment Process) in die
Gesamtbank
Risk Appetite Framework: Bedeutung der
Strategie und des Risikoprofils
Betrachtung und Steuerungsrelevanz der
verschiedenen Risiken sowie Abgrenzung der
verschiedenen Perspektiven in der Steuerung
Ausprägungen des Kreditrisikos: Ausfall-,
Migrations- und Spreadrisiko
Marktpreisrisiken und Zinsänderungsrisiken im
Bankbuch als wesentliche Ausprägung
Rolle des Liquiditätsrisikos im ICAAP und
Abgrenzung zum ILAAP (Internal Liquidity
Adequacy Assessment Process)
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Governance
ICAAP Definition und Perspektiven
Zu berücksichtigende Risiken
Definition des internen Kapitals
Annahmen und wesentliche Parameter
Diversifikationseffekte
Stressszenarien
MaRisk 2016 und überarbeiteter Leitfaden
Risikotragfähigkeit
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Risikodatenaggregation
Risikoberichtswesen
Konkretisierte Anforderungen an die
Sicherstellung der Risikotragfähigkeit
Dr. Tobias Volk
Deutsche Bundesbank Zentrale,
Frankfurt
 
17.30  Zusammenfassung der Tagesergebnisse und
Klärung Ihrer noch offenen Fragen
 
Aufsichtsrechtliche Restriktionen in der
Gesamtbank
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Externes Eigenkapitalregime
Internes Kapital (Säule II) – geänderte Bedeutung von Säule I und Säule II in der Steuerung
Grundidee Säule I+-Ansatz
ca. 17.45 Ende des ersten Seminartages und Get-together
   Die Kaffee- und Teepause am Vor- und Nachmittag
wird flexibel festgelegt. 
 
13.00  Business Lunch
 
14.15 
Die Rolle des ICAAP im SREP
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Risikotragfähigkeitsmeldewesen (FinaRisikoV)
und SSM-Informationserhebung als notwendige
Voraussetzung
Bedeutung im nationalen LSI-SREP
Bedeutung im SSM-SREP
Vom deutschen zum europäischen ICAAP
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Der deutsche Liquidations- und GoingConcern-Ansatz
Der SSM-ICAAP
 www.managementcircle.de/02-83528
Get-together
Ausklang des ersten Seminartages in informeller
Runde. Management Circle lädt Sie zu einem
kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie
sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen
Sie Ihre Gespräche mit den Referenten und den
Teilnehmern.
2. Seminartag
Herausforderungen und Ansätze im Steuerungsprozess
Ihr Seminarleiter:
Henning Heuter
9.00  Es geht weiter
 
  
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Säule I+-Ansatz
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Überblick über den aktuellen Diskussionsstand
in der Banken- und Aufsichtslandschaft
SREP Decision – Analyse der Implikationen auf
Säule 1 und Säule 2
CRR-Kapital, CRD IV-Pufferanforderungen,
ökonomisches Kapital, SREP-Zuschlag –
Abgrenzung, Verzahnung, Abhängigkeiten
Rechenbeispiele
Auswirkungen von SREP Decisions auf die
Gesamtbanksteuerung
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15.15 
Gesamtbankrisikosteuerung der
Bankhaus Lampe KG
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Anforderungen an die Dokumentation
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„ICAAP Packages” gemäß EBA/CP/2015/26
Überblick über die Anforderungen
Implikationen für die Institute
Vernetztes ICAAP Framework als pyramidaler
Lösungsansatz für das „Reader‘s Manual” und
die Fachdokumentationen
Gesamtbankrisikosteuerung versus Gesamtbanksteuerung:
Risiko versus Ergebnisverantwortung
Diskussion über die Anforderungen in der
Steuerungspraxis
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Allgemeine Gedanken zum Risikocontrolling
und -management
Rahmenbedingungen für die Risikosteuerung in
einem „kleineren” Haus
Verfahren der Risikomessung für Markt-,
Kredit- und Beteiligungsrisiken
Vorgehensweisen bei Liquiditätsrisiken,
operationellen und sonstigen Risiken
Einsatz effizienter Limitsysteme
Aggregation der Gesamtbankrisiken und
Gewährleistung der Risikodeckung
Ralf Wollenberg
Leiter Risikocontrolling,
Bankhaus Lampe KG,
Düsseldorf
 
12.15  Business Lunch
 
 16.45 Zusammenfassung
und Abschlussdiskussion
 
13.30  ICAAP
– Risikotragfähigkeitsrechnung in
der Praxis
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Vorstellung der typischen Herangehensweise
Anforderungen an die Risikomessung
Betrachtung der wesentlichen Risikoarten
Anforderungen an die Zusammenführung der
Risiken in ein integriertes System
ICAAP-Reporting
Ableitung von Limiten
Risikosteuerung versus Risikolimitierung
Rolle des ICAAP-Reportings in der Steuerung
Rolle und Ausgestaltung des Kapitalplanungsprozesses
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ca. 17.00 Ende des Intensiv-Seminars
 
Die Kaffee- und Teepause am Vor- und Nachmittag wird
flexibel festgelegt.
 
Stimmen ehemaliger Teilnehmer unserer Bankseminare:
„Sehr guter Überblick mit guten Informationen zu
Details und Beispielen aus der Praxis. Ein sehr
komplexes Thema einfach und verständlich erklärt.“
„Für mich eine sehr gute Möglichkeit, in kurzer Zeit
einen prägnanten Überblick über neue Themen und
deren Aktualtiät zu gewinnen!“
Ihre Experten
Henning Heuter
ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH in
Nürnberg. In seiner Tätigkeit als Berater für Risikosteuerung, die neben den Fragen des Risikomanagements
auch deren aufsichtsrechtliche Behandlung umfasst,
berät er Kreditinstitute aller Institutsgruppen im In- und
Ausland und ist als Seminartrainer aktiv. Schwerpunkte
sind die Behandlung von Liquiditäts- und insb. Refinanzierungsrisiken in der Gesamtbank sowie die Prüfung
und Weiterentwicklung von Risikotragfähigkeits- bzw.
ICAAP-Systemen. Vor seiner Tätigkeit für die 1 PLUS i
GmbH war Henning Heuter bei der Sparkasse Rügen
im Bereich Unternehmenssteuerung tätig.
Bitte beachten Sie auch unsere Veranstaltung:
Managementtraining
für Teamleiter
13. und 14. Februar 2017 in Köln 
22. und 23. März 2017 in München 
2. und 3. Mai 2017 in Frankfurt/M. 
Nähere Informationen gibt Ihnen gerne
Carolina Ihrig
Tel.: 0 61 96/47 22-700
Fax: 0 61 96/47 22-888,
E-Mail: [email protected]
 
ist als Bundesbankdirektor in der Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt/M. zuständig für die
Formulierung bankaufsichtlicher Anforderungen an
Risikotragfähigkeitskonzepte und Risikodatenaggregation (BCBS 239) sowie die internationale Koordinierung
auf diesen Gebieten. Er leitet die SSM-Arbeitsgruppe
zum ICAAP und die Baseler Arbeitsgruppe zu Good
Practice in Risk Data Aggregation and Risk Reporting.
Daneben ist er Mitglied in der EBA Arbeitsgruppe zu
ICAAP & ILAAP sowie den Baseler Arbeitsgruppen zu
Säule 2 und zu Risikodatenaggregation.
 
Ralf Wollenberg
verantwortet als Direktor das Risikocontrolling der
Bankhaus Lampe KG in Düsseldorf. Nach dem Studium
der Wirtschaftsmathematik in Bielefeld begann er
seine berufliche Laufbahn bei der zur Oetker-Gruppe
gehörenden Privatbank. Neben dem Aufbau der
Gesamtbankrisikosteuerung war er vor allem wesentlich
an der Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen
wie z. B. MaRisk und Basel II/III beteiligt. Ralf
Wollenberg engagiert sich seit vielen Jahren beim
Bankenverband in unterschiedlichen Arbeitsgruppen zu
Risikothemen. Zudem ist er ständiger Teilnehmer des
Gesprächskreises „Kleine Institute” der BaFin.
 
www.managementcircle.de/02-83528
Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket
Entspannt ankommen –
nachhaltig reisen. Die
Deutsche Bahn bringt
Sie in Kooperation mit
Management Circle an
Ihren Veranstaltungsort.
Von jedem beliebigen DB-Bahnhof können Sie Ihre Reise
zu günstigen Sonderkonditionen antreten:
Zum Veranstaltungsort
Bundesweit ab
2. Klasse
1. Klasse
€ 99,–
€ 159,–
Buchen Sie online und sichern Sie sich das garantiert
günstigste Ticket. Wir bieten Ihnen eine Übersicht aller
Bahn-Angebote auf Ihrer Wunschstrecke für Hin- und
Rückfahrt.
Weitere Details und Informationen zur Ticketbuchung
erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung zur Veranstaltung oder unter
www.managementcircle.de/bahn
Foto: ©Gerhard Linnekogel/DB
Dr. Tobias Volk
Zum Seminarinhalt
Ihre Themen auf einen Blick
Warum dieses Seminar wichtig für Sie ist
Im Zuge stetig sich wandelnder aufsichtsrechtlicher
Anforderungen, zunehmendem Wettbewerb und anhaltendem Niedrigzinsniveau stehen Banken heute vor der
Herausforderung, ihr gesamtes Geschäft unter Risiko-,
Rendite- und Kapitalaspekten ganzheitlich zu steuern. 
 
Insbesondere die Sicherstellung der Risikotragfähigkeit
(RTF) und damit eine ausreichende ökonomische Eigenkapitalausstattung rückt im Rahmen des aufsichtlichen
Überprüfungs- und Beurteilungsprozesses (SREP) – auch
bei kleineren Instituten – stärker in der Fokus der
Bankenaufsicht. 
 
Dabei geben die in dem Verfahren zur Beurteilung der
Angemessenheit des internen Kapitals ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) bzw. den
neuen MaRisk formulierten Mindestanforderungen nur
einen Rahmen vor und erlauben ein hohes Maß an
Institutsindividualität sowohl hinsichtlich der grundlegenden Modelle zur Quantifizierung verschiedener
Risikoarten als auch hinsichtlich der Ermittlung der
Risikodeckungsmassen. 
 
Die Experten dieses Seminars zeigen Ihnen innovative
Methoden und Instrumente zur Sicherstellung der
Risikotragfähigkeit, die sich in der Praxis bewährt
haben. 
 
Intensiv diskutieren Sie dabei die aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen, die insbesondere durch
SREP und MaRisk 2016 an Ihre RTF gestellt werden.
Sie erhalten konkrete Tipps und Empfehlungen für die
praktische und prüfungssichere Herangehensweise und
Umsetzung. 
 
So erzielen Sie durch eine optimierte Risiko-Ertragssteuerung nachhaltige Wettbewerbsvorteile. 
 
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Die neuen aufsichtsrechtlichen Vorgaben aus
SSM-ICAAP und MaRisk 2016 
Definition und Steuerungsrelevanz der verschiedenen Risikoarten 
Berechnung und Steuerung der Risikotragfähigkeit
in der Praxis 
Die Rolle des ICAAP im SREP und wie Sie die
Anforderungen der Aufsicht erfüllen 
Ableitung von Limiten und Einsatz effizienter
Limitsysteme 
Anforderungen an das ICAAP-Reporting
Ihr Praxis-PLUS
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Zahlreiche Praxisbeispiele und Fallstudien 
Ausführliche Erfahrungsberichte der Deutschen
Bundesbank und der Bankhaus Lampe KG. 
Intensiver Erfahrungsaustausch im Teilnehmerkreis
 
Sie haben noch Fragen? Gerne!
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. 
Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre
Fragen zur Veranstaltung.
Yvonne Hofmann
Projektmanagerin
Tel.: 0 61 96/47 22-696
E-Mail: [email protected]
 
AUCH ALS INHOUSE TRAINING
So individuell wie Ihre Ansprüche – Inhouse Trainings nach Maß!
Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand –
passgenau für Ihren Bedarf – optimales Preis-Leistungsverhältnis!
Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an.
Daniela Rühl
Tel.: 0 61 96/47 22-615
E-Mail: [email protected]
www.managementcircle.de/inhouse
www.managementcircle.de/02-83528
Für Ihre Fax-Anmeldung: + 49 (0) 61 96/47 22-999
Wer sollte an diesem Seminar teilnehmen?
Das Seminar richtet sich an Leiter, leitende und spezialisierte Mitarbeiter der Bereiche Gesamtbanksteuerung, Treasury, Risikomanagement
und -controlling, Unternehmenssteuerung und -planung, Controlling,
Finanzen, Handel, Markt, Marktfolge, (Asset) Liability Management und
Prüfung/Revision aus Banken, Sparkassen, Genossenschaftsinstituten
und sonstigen Finanzdienstleistungsinstituten. Ebenso angesprochen sind
deren Vorstände und Geschäftsführer sowie Mitarbeiter aus kreditwirtschaftlichen Verbänden, Unternehmensberater und Wirtschaftsprüfer. 
ICAAP – Risikotragfähigkeit
im Fokus der Aufsicht
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Ich/Wir nehme(n) teil am:
❏ 15. und 16. Februar 2017 in Frankfurt/M.
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Name/Vorname
Position/Abteilung
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Name/Vorname
Position/Abteilung
15. und 16. Februar 2017 in Frankfurt/M.
Fleming´s Deluxe Hotel Frankfurt Main-Riverside
Lange Straße 5-9
60311 Frankfurt/M.,
Tel.: 069/370030
Fax: 069/37003-333
E-Mail: [email protected]
Für unsere Seminarteilnehmer steht im Tagungshotel ein begrenztes
Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die
Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung auf
Management Circle vor.
Name/Vorname
Über Management Circle
Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im
deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle
WissensWerte an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen
200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen
sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf
höchstem Niveau. Weitere Infos zur Bildung für die
Besten erhalten Sie unter www.managementcircle.de
Anmeldebedingungen
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung
und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar
beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-together und der
Dokumentation € 1.995,–. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem dritten
Teilnehmer 10% Preisnachlass. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die
Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung
des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen
sich zzgl. der gesetzlichen MwSt
%
Position/Abteilung
Firma
Straße/Postfach
PLZ/Ort
Telefon/Fax
@ E-Mail
Datum
Mit der Deutschen Bahn ab € 99,– zur Veranstaltung.
Infos unter:
www.managementcircle.de/bahn
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Unterschrift
Ansprechpartner/in im Sekretariat:
Anmeldebestätigung bitte an:
Abteilung
Rechnung bitte an:
Abteilung
Mitarbeiter:
❍ BIS 100 ❍ 100 – 200 ❍ 200 – 500 ❍ 500 –1000 ❍ ÜBER 1000
Datenschutzhinweis
Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.B. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung
unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von
unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post
zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch
und per E-Mail über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die
den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung
Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber
Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn, unter
[email protected] oder telefonisch unter 06196/4722-500
widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen.
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Termin und Veranstaltungsort
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