QI Minimum Volatility Germany Factsheet alle Daten per 31.10.16 Hinweise für Anleger: Diese Werbemitteilung stellt keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und dient rein zu Informationszwecken. Anleger sollten vor einer Anlage den Prospekt lesen. Anlageziel Die Kapitalmärkte können insgesamt von großen Marktschwankungen und einer hohen Unsicherheit geprägt sein. Minimum Volatility Portfolios verfolgen das Ziel, diese Unsicherheit in Form von Portfolioschwankungen zu minimieren. Hierzu soll die historische Volatilität (Maß für das Risiko) der einzelnen Aktien des Anlageuniversums sowie die Wertentwicklung der Aktien zueinander betrachtet werden. Anschließend soll eine optimale Allokation des Kapitals auf diejenigen Aktien vorgenommen werden, die in Kombination miteinander die geringste Volatilität aufweisen. Es sollen stetigere Renditen bei gleichzeitig geringerer Volatilität als im Vergleichsindex (z.B. DAX) erzielt werden, was langfristig höhere risikobereinigte Renditen bedeuten kann. Warum QI Minimum Volatility Germany? 1. Gezieltes Engagement in Unternehmen mit Unternehmenszentrale in Deutschland 2. Direkter Zugang zu Unternehmen aus verschiedenen Sektoren, darunter Immobilien, IT und Gesundheitswesen 3. Erstes Minimum Volatility Portfolio für den breiten deutschen Kapitalmarkt 4. Engagement in ein breites Produktportfolio mit angemessener Risikodiversifikation 5. Innovative Anlagealternative und optimales Rendite-Risiko-Verhältnis 6. Potenzial für langfristig höhere risikobereinigte Renditen Eckdaten Basiswährung Erstellung Auflegung Laufenden Kosten Performancegebühr Anlageschwerpunkt RebalancingIntervall Stichtag ISIN WKN Handelsplatz Emittent Euro 15.06.2016 01.09.2016 0,95% 5% Deutschland Jährlich DE000LS9J0X7 LS9J0X Börse Stuttgart Lang&Schwarz AG Gewinnverwendung Thesaurierung Kurs €110,96 Portfoliomerkmale Positionen KGV KBV 42 22,63 2,14 Performance 2016 Rendite Volatilität Sharpe Ratio Maximum Drawdown 10,96% 6,08% 1,88 3,14% Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Erträge. Die Zahlen basieren auf Tagesendwerten. Top 10 Positionen Name Beta Systems Software AG Frosta AG Uzin Utz AG VIB Vermögen AG Accentro Real Estate AG Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Schloss Wachenheim AG Westag & Getalit AG Hornbach Baumarkt AG Bijou Brigitte modische Accessoires AG Aufgliederung nach Sektoren Anteil (%) 6,22 6,08 5,90 5,23 5,03 4,43 4,38 4,34 4,30 4,27 Sektor Zyklische Konsumgüter Industrie Immobilien Nichtzyklische Konsumgüter IT Finanzwesen Versorgungsbetriebe Roh-, Hilfs-& Betriebsstoffe Gesundheitswesen Cash Anteil (%) 17,65 17,42 12,84 12,62 9,84 8,08 6,96 5,97 4,81 3,79 Aufgliederung nach Ländern Land Deutschland Anteil (%) 100 Glossar AUM: Assets under Management (AUM) steht für das verwaltete Vermögen. ISIN: Die International Securities Identification Number (ISIN) ist eine zwölfstellige BuchstabenZahlen-Kombination zur eindeutigen Identifikation eines Wertpapiers an der Börse. KGV: Das Kursgewinnverhältnis (KGV) setzt den Kurs ins Verhältnis zum Gewinn und gibt Aufschluss darüber, wie viele Jahre ein Unternehmen brauchen würde, um bei konstantem Gewinn seinen Marktwert zu erwirtschaften. KBV: Das Kursbuchwertverhältnis (KBV) setzt den Kurs ins Verhältnis zum Buchwert des Eigenkapitals. In anderen Worten, der Marktwert des Eigenkapitals wird durch den Buchwert des Eigenkapitals geteilt. Maximum Drawdown: Diese Kennzahl setzt den Verlust zwischen Höchst-und Tiefstkurs innerhalb einer Periode ins Verhältnis zum Höchstkurs. In anderen Worten, diese Zahl zeigt den maximalen Verlust eines Investors an, der zum ungünstigsten Zeitpunkt das Wertpapier erworben und zum ungünstigsten Zeitpunkt verkauft hat. Sharpe Ratio: Diese Kennzahl setzt die Überrendite (Rendite abzüglich des risikofreien Zinssatzes, z.B. Euribor) ins Verhältnis zum Risiko in Form von Volatilität. Volatilität: Ein Maß für das Risiko, welches die Schwankungsbreite eines Wertpapiers um die durchschnittliche Rendite innerhalb eines bestimmten Zeitraumes angibt.
© Copyright 2024 ExpyDoc
