QI Minimum Volatility Germany Defensive

QI Minimum Volatility Germany Defensive
Factsheet
alle Daten per 31.10.16
Hinweise für Anleger: Diese Werbemitteilung stellt keine Anlage- oder sonstige Beratung dar
und dient rein zu Informationszwecken. Anleger sollten vor einer Anlage den Prospekt lesen.
Anlageziel
Die Kapitalmärkte können insgesamt von großen
Marktschwankungen und einer hohen Unsicherheit
geprägt sein. Minimum Volatility Portfolios verfolgen
das Ziel, diese Unsicherheit in Form von
Portfolioschwankungen zu minimieren. Hierzu soll die
historische Volatilität (Maß für das Risiko) der
einzelnen Aktien des Anlageuniversums sowie die
Wertentwicklung der Aktien zueinander betrachtet
werden. Anschließend soll eine optimale Allokation des
Kapitals auf diejenigen Aktien vorgenommen werden,
die in Kombination miteinander die geringste
Volatilität aufweisen. Es sollen stetige Renditen bei
gleichzeitig geringer Volatilität erzielt werden, was
langfristig höhere risikobereinigte Renditen bedeuten
kann. Dem Portfolio wird zusätzlich eine geeignete
Absicherung beigemischt.
Warum QI Minimum Volatility Germany
Defensive?
1. Gezieltes Engagement in Unternehmen mit
Unternehmenszentrale in Deutschland
2. Direkter Zugang zu Unternehmen aus
verschiedenen Sektoren, darunter Immobilien,
IT und Gesundheitswesen
3. Erstes Minimum Volatility Portfolio für den
breiten deutschen Kapitalmarkt
4. Engagement in ein breites Produktportfolio mit
angemessener Risikodiversifikation
5. Innovative Anlagealternative und optimales
Rendite-Risiko-Verhältnis
6. Potenzial für langfristig höhere risikobereinigte
Renditen
7. Anspruch der Krisenresistenz
Eckdaten
Basiswährung
Erstellung
Auflegung
Laufenden Kosten
Performancegebühr
Anlageschwerpunkt
RebalancingIntervall
Stichtag
ISIN
WKN
Handelsplatz
Emittent
Euro
13.08.2016
10.10.2016
0,95%
5%
Deutschland
Jährlich
DE000LS9J8H3
LS9J8H
Börse Stuttgart
Lang&Schwarz
AG
Gewinnverwendung Thesaurierung
Kurs
€100,86
Portfoliomerkmale
Positionen
KGV
KBV
43
22,44
2,15
Performance
2016
Rendite
Volatilität
Sharpe Ratio
Maximum Drawdown
0,86
2,31%
0,48
1,37%
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Erträge. Die Zahlen
basieren auf Tagesendwerten.
Top 10 Positionen
Name
Lyxor ETF Daily ShortDAX
X2
Frosta AG
Uzin Utz AG
Beta Systems Software AG
VIB Vermögen AG
Accentro Real Estate AG
Maschinenfabrik Berthold
Hermle AG
Schloss Wachenheim AG
Westag & Getalit AG
Hornbach Baumarkt AG
Aufgliederung nach Sektoren
Anteil (%)
21,05
4,92
4,77
4,38
3,92
3,71
3,64
3,57
3,51
3,50
Sektor
Zyklische Konsumgüter
Industrie
Immobilien
Nichtzyklische Konsumgüter
IT
Finanzwesen
Versorgungsbetriebe
Roh-, Hilfs-& Betriebsstoffe
Gesundheitswesen
Cash
Anteil (%)
17,85
17,59
12,95
12,77
9,04
8,17
7,04
6,04
4,81
3,75
Aufgliederung nach Ländern
Land
Deutschland
Anteil (%)
100
Glossar
AUM: Assets under Management (AUM) steht für
das verwaltete Vermögen.
ISIN: Die International Securities Identification
Number (ISIN) ist eine zwölfstellige BuchstabenZahlen-Kombination zur eindeutigen Identifikation
eines Wertpapiers an der Börse.
KGV: Das Kursgewinnverhältnis (KGV) setzt den
Kurs ins Verhältnis zum Gewinn und gibt Aufschluss
darüber, wie viele Jahre ein Unternehmen brauchen
würde, um bei konstantem Gewinn seinen Marktwert
zu erwirtschaften.
KBV: Das Kursbuchwertverhältnis (KBV) setzt den
Kurs ins Verhältnis zum Buchwert des Eigenkapitals.
In anderen Worten, der Marktwert des Eigenkapitals
wird durch den Buchwert des Eigenkapitals geteilt.
Maximum Drawdown: Diese Kennzahl setzt den
Verlust zwischen Höchst-und Tiefstkurs innerhalb
einer Periode ins Verhältnis zum Höchstkurs. In
anderen Worten, diese Zahl zeigt den maximalen
Verlust eines Investors an, der zum ungünstigsten
Zeitpunkt das Wertpapier erworben und zum
ungünstigsten Zeitpunkt verkauft hat.
Sharpe Ratio: Diese Kennzahl setzt die Überrendite
(Rendite abzüglich des risikofreien Zinssatzes, z.B.
Euribor) ins Verhältnis zum Risiko in Form von
Volatilität.
Volatilität: Ein Maß für das Risiko, welches die
Schwankungsbreite eines Wertpapiers um die
durchschnittliche Rendite innerhalb eines bestimmten
Zeitraumes angibt.