卒業論文企画書松浦佑テーマ：景気予測３年生の後期に、GDP推移トレンドからの変動という意味での景気循環(成長循環)と業況DIを比較した際、両者にずれがあった。そこでどうすれば現在の景気判断が正確になるのかに興味を持った。しかし景気指標が公表されるまでには時間がかかるため、データ時点の景気を分析してもそれは過去の景気となってしまう。現在の景気状態を知るには、データよりも未来の景気を予測する必要がある。そこで景気予測について研究していく。実際にやる内容 • 様々な景気予測モデルの比較まずは基本的な景気予測モデルを追試。次はそれらに加え、他の景気予測モデルや計量・時系列分析モデルを用いて実証・比較。＜分析の展開＞・景気予測で用いた採用系列の再考採用系列の選択、採用系列の加工・独自の予測モデルモデル拡張や融合等 (結果にフィルターをかけるだけ、という手もある) 論文の構成 • • • • 景気定義・・・比較する際の基準の設定先行研究の追試各種モデルの比較 (先行研究以外のモデルも) 分析の展開詳しい構成については、随時wikiの卒論ページに記載していく予定。追試する先行研究 • 景気指標の新しい動向 (2003) 『経済分析』景気予測の分野で研究されている新しいモデルの基本と言える「Neftci Model」「Stock & WatsonのDynamic Factor Model」「HamiltonのRegime Switching Model」の３つが詳しく説明されていること、実証研究が行われているため追試が可能であること、そしてRのプログラムも載っていて追試ミスの可能性が低いこと。以上3つの理由から、この論文を先行研究として用いていこうと思う。基礎とする文献１０個 (1) • 景気指標の新しい動向 (2003) 『経済分析』基本的となる景気予測モデル３つ • 景気転換点予測指標の開発と日本経済への適用 (2003) 『MRI Research Paper』 Kim・NelsonのRS‐DFM 景気指標のデメリット • ネットで調べる経済指標 (2008) マイコミ景気指標の入手法・解説 ※ まだ変わる可能性あり基礎とする文献１０個 (2) • 実践景気予測入門 (2003) 東洋経済新報社景気についての考え方景気判断日付 • 景気の転換点予測モデルの有効性 (2001) 『フィナンシャル・レビュー』転換点予測モデル６つ（プロビット） • 景気指標への幾つかの統計学的接近 (2001) 『フィナンシャル・レビュー』独自CI作成の参考基礎とする文献１０個 (3) • 日本経済・景気予測入門 (1992) 東洋経済新報社景気指標全般データを扱う注意 • マクロ経済変数のトレンドとサイクルの分離法の検証 (2011) 『ESRI Discussion Paper』フィルターについて • バンドパスフィルターによる月次GDPギャップの計測 (2009) 『JCER Discussion Paper』フィルター後方移動平均を用いる理由基礎とする文献１０個 (4) • Ｒによるデータサイエンス (2007) 森北出版ＡＲなどの解析手法