○ 金融庁 告示 第二十 五号 金 融 商 品 取 引 業 等 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 平 成 十 九 年 内 閣 府 令 第 五 十 二 号 ） 第 百 十 七 条 第 二 十七 項 第 一 号 の 規 森 信親 定 に 基 づ き 、 金 融 庁 長 官 が 定 め る 為 替 リ ス ク 想 定 比 率 を算 出 す る 方 法 を 次 の よ う に 定 め 、 平 成 二 十 九 年 二 月 二 十七日 から 適用 す る。 平成 二十 八年 六 月十四 日 金 融庁 長 官 金融 商品取 引業 等に 関する 内 閣 府令（ 次条に おい て「府 令 」と いう 。） 第百 十七条 第二十 七項 第一 （ 為替 リス ク想 定比率 の算 出方法 ） 第一 条 号に 規定 する金 融庁長 官 が定 める 方法 は、 定量的 計算 モデル を用 いる方 法と する 。 金 融 商 品 取 引 業 者 等 （ 金 融 商 品 取 引 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 十 五 号 ） 第 三 十 四 条 に 規定 す る 金 融 （定 量的 計算モ デルの 基 準 ） 第 二条 商 品 取 引 業 者 等 をい う 。 次 条 に お い て 同 じ 。 ） は 、 定 量 的 計 算 モ デ ル を 用 い る 方 法 に よ り為 替 リ ス ク 想 定 比 率 （ 府 令 第 百 十 七 条 第 二 十 七 項 第 一 号 に 規 定 す る 為 替 リ ス ク 想 定 比 率 を い う 。 以 下こ の 条 及 び 次 条 に お - 1 - い て 同 じ 。 ） を 算 出 す る 場 合 に は 、 片 側 九 十 九 パ ー セ ン トの 信 頼 区 間 を 使 用 し 、 特 定 通 貨 関 連店 頭 デ リ バ テ ィ ブ 取 引 （ 府 令 第 百 十 七 条 第 一 項 第 三 十 九 号 に 規 定 す る 特 定 通 貨 関 連 店 頭 デ リ バ テ ィ ブ取 引 を い う 。 以 下こ の条 におい て同じ 。） の保有 期間 （為 替リス ク 想 定比率 を算 出する 際に 、特 定通貨 関連 店頭デ リバテ ィブ 取引 に 係る 資産を 保有 すると 仮定 する 期間 を いう 。）を 一日 以上と する もの と する 。 金 融商 品取 引業者 等は 、定量 的 計算 モデ ルを 用い る方法 により 為替 リス ク 想定 比率 を算 出する 場合 （デ ー タの 抽出 要件） 第 三条 に は 、 次 に 掲 げ る 全 て の 要 件 を 満 たす ヒ ス ト リ カ ル ・ デ ー タ （ 過 去 に 実 際 に 発 生 し た 価 格 変 動 を 表 す 数 値 をい う。 ）を使 用する も のとす る 。 直近 二十六 週の期 間 を対 象と した 数値 又は直 近百 三十週 の期 間を対 象と した 数値の いずれ か高 い もの 各数 値に掛 目を 乗じ て 得た数 値で ない こと。 一 二 少 な く と も 毎週 一 回 更 新 さ れ る こ と 。 を採 用す ること 。 三 - 2 -
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