FFPB Substanz

Deutsche
Asset Management
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
FFPB Substanz
Halbjahresbericht 2015
FFPB Substanz
Inhalt
Halbjahresbericht 2015
vom 1.7.2015 bis 31.12.2015 (gemäß § 103 KAGB)
Hinweise
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Halbjahresbericht
2015
FFPB Substanz
Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
4
6
1
Hinweise
Wertentwicklung
erlauben keine Prognosen für die
Angaben zur Kostenpauschale
Der Erfolg einer Investmentfonds­anlage
Zukunft. Darüber hinaus sind in den
In der Kostenpauschale sind folgende
wird an der Wertentwicklung der Anteile
Berichten auch die entsprechenden
Aufwendungen nicht enthalten:
gemessen. Als Basis für die Wertbe­
Vergleichsindizes – soweit vorhanden –
a) im Zusammenhang mit dem Erwerb
rechnung werden die Anteil­werte
dargestellt. Alle Grafik- und Zahlen­
und der Veräußerung von Vermögens­
(=Rücknahmepreise) herangezogen,
angaben geben den Stand vom
gegenständen entstehende Kosten;
unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher
31. Dezember 2015 wieder (sofern
b) im Zusammenhang mit den Kosten
Ausschüttungen, die z.B. im Rahmen
nichts anderes angegeben ist).
der Verwaltung und Verwahrung evtl.
der Investmentkonten bei der Deutsche
Asset & Wealth Management Invest­
Verkaufsprospekte
c) Kosten für die Geltendmachung und
ment GmbH kostenfrei reinvestiert
Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs
Durchsetzung von Rechtsansprüchen
werden; bei inländischen thesaurieren­
ist der aktuelle Verkaufsprospekt
des Sondervermögens.
den Fonds wird die – nach etwaiger
einschließlich Anlagebedingungen
Anrechnung ausländischer Quellen­
sowie das Dokument „Wesentliche
Details zur Vergütungsstruktur sind im
steuer – vom Fonds erhobene inländi­
Anlegerinformationen“, die Sie bei der
aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.
sche Kapitalertragsteuer zuzüglich
Deutsche Asset & Wealth Management
Solidaritätszuschlag hinzugerechnet.
Investment GmbH oder den Geschäfts­
Ausgabe- und
Die Berechnung der Wertentwicklung
stellen der Deutsche Bank AG und
Rücknahmepreise
erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben
weiteren Zahlstellen erhalten.
Börsentäglich im Inter­net
zur bisherigen Wertentwicklung
2
entstehende Steuern;
www.dws.de
Halbjahresbericht
FFPB Substanz
FFPB Substanz
Wertentwicklung im Überblick
ISIN
DE000A0M1U25
6 Monate
-1,7%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der
­Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Stand: 31.12.2015
Angaben auf Euro-Basis
4
0
0
Vermögensaufstellung
zum Halbjahresbericht
FFPB Substanz
Vermögensübersicht
Bestand in TEUR
%-Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile:
Immobilienfonds 9 97942,00
Sonstige Fonds
7 807
32,86
Rentenfonds 3 23813,63
Aktienfonds 9333,93
Summe Investmentanteile:
21 957
92,42
2. Bankguthaben
1 818
7,65
1. Sonstige Verbindlichkeiten
-16
-0,07
III. Fondsvermögen
23 759
100,00
II. Verbindlichkeiten
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
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FFPB Substanz
Vermögensaufstellung zum 31.12.2015
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
Investmentanteile
21 956 662,9392,42
Gruppenfremde Investmentanteile
11 978 317,98
Acatis Champions Select -ELM Konzept EUR
(LU0280778662) (1,450%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AXA IM FIIS - US Short Durat. HY A (Cap.)
(LU0194345913) (0,450%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bantleon Opportunities - Bantleon Opportunities S
(LU0337414139) (0,630%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ethna FCP - DEFENSIV A (LU0279509904) (0,900%+) . .
F. Templeton - Global Bond Fund I (Acc.) (EUR) Reg
(LU0195953079) (0,550%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H & A Rendite PLUS C I (LU0456037844) (0,750%) . . . .
J.B.Multistock-Absolute Return Europe Eq.Fd-C EUR
(LU0529497777) (0,600%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JB Multibond - Absolute Return Bond Fund C
(LU0186679246) (0,550%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M+G Investment Funds 14 - Income Allocation Fund
(GB00BBCR3408) (0,650%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Standard Life Invest Global Absolute Return D EUR
(LU0548153799) (0,850%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stück
10 000 EUR120,9300
Stück
7 500
1 209 300,00 5,09
2 500 EUR159,4100
1 195 575,00 5,03
Stück
Stück
10 000 EUR116,2400
7 500 5 500 EUR138,9100
1 162 400,00 4,89
1 041 825,00 4,38
Stück
Stück
50 000 40 000EUR 20,8100
7 500
500 EUR110,5900
1 040 500,00 4,38
829 425,00 3,49
Stück
7 500
Stück
Stück
Stück
First Eagle Amundi SICAV - International Fund IU C
(LU0433182176) (1,000%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 500 EUR124,3700
932 775,00 3,93
7 500 EUR133,6000
1 002 000,00 4,22
75 000
75 000EUR 11,3970
854 775,00 3,60
100 000 100 000EUR 13,0127
1 301 270,00 5,48
Stück
1 000 USD1 540,6300
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile
1 408 472,98
9 978 344,95
AXA Immoselect (DE0009846451) (0,600%+). . . . . . . . .
CS EUROREAL (DE0009805002) (0,750%) . . . . . . . . . . .
Morgan Stanley P2 Value (DE000A0F6G89) (0,800%). . .
SEB ImmoInvest (DE0009802306) (0,650%). . . . . . . . . .
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe (DE0009772681)
(0,750%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50,42
5,93
42,00
Stück
Stück
Stück
Stück
200 000EUR
115 000 EUR
207 055EUR
135 000 EUR
7,3700 1 474 000,00 6,20
25,4800 2 930 200,0012,33
2,4900
515 566,95 2,17
29,1700 3 937 950,0016,57
Stück
140 000EUR 1,8100
253 400,00 1,07
KanAM US-Grundinvest Fonds (DE0006791817)
(0,500%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
180 000USD 5,2700
867 228,00 3,65
Summe Wertpapiervermögen
21 956 662,93
92,42
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente
1 818 621,73
7,65
Bankguthaben
1 818 621,737,65
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 818 621,73% 100
Sonstige Verbindlichkeiten
1 818 621,73 7,65
-16 122,01
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
-15 823,94% 100
-298,07% 100
Fondsvermögen
-0,07
-15 823,94-0,07
-298,07 0,00
23 759 162,65100,00
Anteilwert8,51
Umlaufende Anteile
2 790 364,664
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
per 30.12.2015
1,093830 =EUR 1
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FFPB Substanz
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Wertpapierbezeichnung
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
M&G Optimal Income Fund C (EUR)
(GB00B1VMD022) (0,750%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Spängler IQAM Bond Corporate (R) T
(AT0000768296) (0,950%+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
8
100 000
7 500
FFPB Substanz
Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV
Sonstige Angaben
Anteilwert: EUR 8,51
Umlaufende Anteile: 2 790 364,664
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:
Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft
abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch
andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Das Sondervermögen ist zum Stichtag zu insgesamt 42,00% in Offene Immobilienfonds investiert, deren Rücknahme von Anteilen ausgesetzt ist. Hiervon entfallen 42,00%-Punkte auf
Offene Immobilienfonds, die sich in Liquidation befinden. Die betreffenden Vermögensgegenstände werden zu den von den betreffenden Kapitalanlagegesellschaften veröffentlichten
Anteilwerten bewertet. Eine Rückgabe der Anteile ist aufgrund der Aussetzung der Rücknahme zu diesem Anteilwert nicht möglich.
Die übrigen in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
Angaben zur Transparenz:
Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt.
Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen
enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im
Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.
9
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle
Geschäftsführung
Deutsche Asset & Wealth Management
State Street Bank GmbH
James Dilworth
Investment GmbH
Brienner Straße 59
Sprecher der Geschäftsführung
60612 Frankfurt
80333 München
Haftendes Eigenkapital
Haftendes Eigenkapital
am 31.12.2014: 177,9 Mio. Euro
am 31.12.2014: 1.326,7 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2014: 115 Mio. Euro
am 31.12.2014: 109,3 Mio. Euro
Reinhard Bellet (seit dem 1.12.2015)
Henning Gebhardt (seit dem 1.12.2015)
Stefan Kreuzkamp (seit dem 1.12.2015)
Aufsichtsrat
Holger Naumann
Quintin Price (seit dem 1.1.2016)
Geschäftsführer der
Deutsche Bank AG,
DWS Holding & Service GmbH,
London
Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Christof von Dryander
Deutsche Asset & Wealth Management
Deutsche Bank AG,
Investment S.A.,
Frankfurt am Main
Luxemburg
stellv. Vorsitzender
Geschäftsführer der
RREEF Spezial Invest GmbH,
Michele Faissola (bis zum 31.12.2015)
Frankfurt am Main
Vorsitzender des Verwaltungsrats der
Dr. Roland Folz
Oppenheim Asset Management
Deutsche Bank AG,
Services S.à r.l.,
Frankfurt am Main
Luxemburg
Dr. Stefan Marcinowski
Barbara Rupf Bee
Ludwigshafen
Geschäftsführerin der
Deutsche Bank (Suisse) SA,
Friedrich von Metzler
Zürich
Teilhaber des Bankhauses
Mitglied des Aufsichtsrates der
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
RREEF Spezial Invest GmbH,
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
Alain Moreau
RREEF Investment GmbH,
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum 30.11.2015)
Andreas Pohl
Vorstandsvorsitzender und
Gesellschafter der
Mitglied der Geschäftsleitung der
Deutsche Asset & Wealth Management
Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH,
Investment GmbH
Marburg
DWS Holding & Service GmbH,
Prof. Christian Strenger
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Ute Wolf
Evonik Industries AG,
Essen
Stand: 31.1.2016
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
www.dws.de