Fachkonferenz „Risikomanagement und Ertragspotenziale im Spannungsfeld von Niedrigzinsumfeld und Regulatorik“ Fondsdurchschau 07.10. - 08.10.2015 in Würzburg MaRisk und Basel III Geschäfts- und Risikostrategie Herausforderung Kapitalmarktumfeld Risikotragfähigkeit Praxisbericht Aktuelles Zinsumfeld Kapitalplanungsprozess i Aus dem Inhalt • Handlungsmaßnahmen in der Niedrigzinsphase • Benchmarks im Grenzbereich der Risikomodelle • Auswirkungen Basel III • Kapitalplanungsprozess und Risikotragfähigkeit • Risikodurchschau bei Fonds • Liquiditätsrisiko und –Verrechnungspreissysteme • Kapitalmarktumfeld Durch die aufsichtsrechtlichen Anforderungen der MaRisk, Basel III und der CRD IV resultiert für die Finanzinstitute ein komplexes Spannungsfeld zwischen erhöhten Kapitalunterlegungsanforderungen, dem nachhaltigen Einfluss der Niedrigzinsphase auf die Erträge und wachsenden Anforderungen an die Risikoquantifizierung und das Risikomanagement. Im Fokus der Tagung stehen Informationen und Antworten zu diesen aktuellen Fragestellungen des Ertrags- und Risikomanagements und der Gesamtbanksteuerung für die Finanzinstitute. Namhafte Experten stellen aus verschiedenen Blickwinkeln der Praxis Lösungsansätze zur Umsetzung der neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen und modernen Gesamtbanksteuerung zu den aktuellen Themen vor. Durch die limitierte Teilnehmerzahl wird der gezielte fachliche Austausch sowie die Diskussion der individuellen Fragestellungen der einzelnen Teilnehmer gewährleistet. • Vertriebssteuerung IHRE REFERENTEN Gunar Feth, Generalbevollmächtigter, Saar LB Kristian E. Mainert, Capital Markets / Zentrales Consulting, DZ Bank AG Andreas Streb, Vorstand, Hallertauer Volksbank eG Dr. Andreas Beck, Frank Blass, Christoph Bleses, Dr. Michael Lesko, ICnova AG Programm 07. Oktober 2015 09:00 – 09:15 Uhr Kaffeeempfang und Begrüßung der Teilnehmer 09:15 – 10:45 Uhr Zinsrisikosteuerung im aktuellen Niedrigzinsumfeld • Negativzinsen in Kalkulation und Disposition • Aktuelle Grenzen des Risikomodells Historische Simulation • Sind die üblichen Benchmarks noch sinnvoll? Dr. Andreas Beck, ICnova AG 10:45 – 11:15 Uhr Kaffeepause 11:15 – 12:30 Uhr Niedrigzinsphase und daraus resultierende Herausforderungen • DZ BANK Consulting Eigengeschäft / Banksteuerung Genossenschaftsbanken • Herausforderung „Kapitalmarktumfeld“ • Herausforderung „Steigende aufsichtsrechtliche Anforderungen“ u.a. LCR, Kapitalmanagement • Herausforderung „Zukünftiges Ertragspotential“ Kristian E. Mainert, DZ BANK AG 12:30 – 13:30 Uhr Gemeinsames Mittagessen 13:30 – 15:00 Uhr Rückläufige Ergebnisse, steigende Kapitalanforderungen – Auswirkungen auf den Kapitalplanungsprozess • Erfolgsspannenplanung und Kapitalplanung • Kapitalplanung und Risikodeckungspotenzial • Steuerungsimpulse aus dem Kapitalplanungsprozess Frank Blass, ICnova AG 15:00 – 15:30 Uhr Kaffeepause 15:30 – 17:00 Uhr Einführung einer wertorientierten Kundengeschäftssteuerung • Schaffung der notwendigen Grundlagen • Das Reporting in der Praxis • Der neue, wertorientierte Planungsprozess Andreas Streb, Hallertauer Volksbank eG ab 18:00 Uhr Gemeinsame Abendveranstaltung IHRE REFERENTEN Dr. Andreas Beck ICnova AG Frank Blass ICnova AG Christoph Bleses ICnova AG Gunar Feth Saar LB Programm 08. Oktober 2015 09:00 – 10:15 Uhr Erfolgsfaktoren bei der Steuerung einer Bank im derzeitigen Marktumfeld • Transparenz über die Erfolgsquellen • Erfolgreiche Steuerung des Vertriebs • Kalkulation des Kundengeschäfts – welche Marktzinskurve passt? Gunar Feth, Saar LB 10:15 – 10:45 Uhr Kaffeepause 10:45 – 12:15 Uhr Risikotragfähigkeit aufsichtskonform ohne Risikoüberschätzung • Tragfähige Ultimo/Ultimo Folgejahr-Betrachtung mit der Delta-Methode • Bewertungsrisiko mit der integrierten Szenarioanalyse • Diversifikation ohne Korrelationen Christoph Bleses, ICnova AG 12:15 – 13:30 Uhr Mittagessen 13:30 – 15:00 Uhr Praxistipps für die Risikodurchschau von Fonds • Diskussions- und Argumentationshilfen zu aktuellen Prüfungsfeststellungen • Abbildung der Durchschau in der Risikosteuerung, Risikotragfähigkeit und in der Kapitalallokation • Fallbeispiele Spezialfonds, Publikumsfonds und Masterfonds Dr. Michael Lesko, ICnova AG 15:00 Uhr - 15:30 Uhr Abschlussdiskussion Ab 15:30 Uhr Come-Together Dr. Michael Lesko ICnova AG Kristian E. Mainert DZ Bank AG Andreas Streb Hallertauer Volksbank eG Anmeldung FAX: +49 (0) 721 / 464 72 33 - 9 Teilnahmekosten: Teilnahmekosten 960,- EUR zzgl. MwSt. inkl. Tagungsunterlagen, Verpflegung und Abendveranstaltung Veranstaltungsort Anfahrt Schlosshotel Steinburg Würzburg Auf dem Steinberg 97080 Würzburg Eine detaillierte Anfahrtsbeschreibung steht unter www.steinburg.com zum Download bereit. Bei Navigationssystemen bitte Steinburgstraße oder Reussenweg eingeben. Fon: +49 (0)931 / 9702 – 210 Fax: +49 (0)931 / 9702 – 193 Internet: www.steinburg.com Anmeldung ICnova AG An der RaumFabrik 33c 76227 Karlsruhe FAX: +49 (0) 721 / 464 72 33 - 9 Fachkonferenz „Risikomanagement und Ertragspotenziale im Spannungsfeld von Niedrigzinsumfeld und Regulatorik“ am 07. Oktober - 08. Oktober 2015 in Würzburg Telefon: 0721 4647233–0 Telefax: 0721 4647233–9 Name, Vorname: E-Mail: [email protected] Abteilung: Internet: www.icnova.de Telefon, E-Mail: Institut: Straße: PLZ, Ort: Übernachtung von / bis: Die Übernachtung im Einzelzimmer kostet 120,- EUR inkl. MwSt. und Frühstück. Datum, Unterschrift: Bitte rechnen Sie bei Abreise direkt mit dem Hotel ab.
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