Seminare 2015
2
Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
die aktuellen Rahmenbedingungen an das Thema Banksteuerung beinhalten hohe Herausforderungen für
die Verantwortlichen in Vorständen und Fachbereichen der Banken und Sparkassen.
Neben Zinsen auf historisch niedrigem Niveau befinden sich aktuell auch Spreads von Banken und Unternehmen auf einem sehr niedrigen Level. Dies bedeutet zunehmende Ertragsschwankungen im Bereich der
Zinsrisiken, Spreadrisiken und im Bereich der Liquiditätsrisiken.
Gleichzeitig steigen die regulatorischen Nebenbedingungen an diese Risikoarten und stellen zunehmende
Anforderungen an die Sicherstellung der Risikotragfähigkeit dar.
Letztendlich resultiert daraus ein erheblicher Bedarf an zielgerichteter und kontinuierlicher Weiterbildung
im Themenfeld Banksteuerung:
"Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück."
(Laozi)
Hier bestehen jedoch auch neue Chancen im Rahmen von Veränderungs- und Optimierungsprozessen,
deren zentrale Basis die Weiterbildung im Unternehmen darstellt. Durch die frühzeitige Fokussierung auf
neue Fragestellungen und dem hiermit verbundenen Wissens- und Erfahrungsvorsprung können entscheidende Wettbewerbsvorteile geschaffen werden.
Unser Seminarprogramm in 2015 bietet Ihnen die Möglichkeit, entsprechendes Basiswissen rund um die
Themen der Kalkulation, Vertriebs-, Vermögens- und Gesamtbanksteuerung sowie den hiermit verbundenen aufsichtsrechtlichen Anforderungen aufzubauen und auszubauen.
Im Mittelpunkt unserer Fachseminare steht die praxisorientierte Vermittlung der Methoden der Banksteuerung, sowie deren praktischer Nutzen und Einsatz bei den operativen und strategischen Fragestellungen
von Banken und Sparkassen, wodurch ein möglichst hoher Wissenstransfer gewährleistet wird.
Nutzen Sie die Chance zum Kennenlernen moderner und in der Bankenpraxis etablierter Lösungsansätze
und zum Erfahrungsaustausch mit Kollegen aus anderen Instituten. Profitieren Sie von der langjährigen
Praxiserfahrung unserer Referenten.
Wir würden uns sehr freuen, Sie im Rahmen unserer Seminarreihe in Würzburg persönlich begrüßen zu
dürfen und versprechen Ihnen interessante und innovative Diskussionen zu den jeweiligen Fachthemen.
Dr. Andreas Beck
Martin Feix
Vorstand ICnova AG
Partner und Prokurist ICnova AG
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Inhalt
Referenten
6
Referentenprofile
Organisation
10
Tagungshotels und organisatorische Informationen
11
Seminarbedingungen und Preise
Seminarübersicht
5
Bewertung und Kalkulation
5
Risikosteuerung
5
Vertriebssteuerung
5
Treasurymanagement
5
Gesamtbanksteuerung
Terminübersicht
58
Seminare in der Jahresübersicht 2015
Anmeldeformular
61
4
Anmeldeformular
Inhalt
Bewertung und Kalkulation
12
Variables Geschäft
14
Finanzmathematische Kalkulation
16
Kalkulation und Steuerung impliziter Optionen im Kundengeschäft
18
Grundlagen Optionen und Derivate
Risikosteuerung
20
Disposition und Integration impliziter Optionen in die Zinsbuchsteuerung
22
Messung von Adressen- und Spreadrisiken
24
Kalkulation und Disposition von Liquidität
26
Grundseminar Zinsbuchsteuerung
28
Vertiefungsseminar Zinsbuchsteuerung
Vertriebssteuerung
30
Wertorientierte Vertriebssteuerung: Methodik und Praxisumsetzung
32
Produktstrategie im Kundengeschäft
Treasurymanagement
34
Kapitalallokation, Risikostrategie und strategische Bankplanung
36
Auswahl strategischer Assetklassen – Bewertung und Klassifizierung
Gesamtbanksteuerung
neu
38
Bankcheck – Wie mache ich meine Bank prüfungssicher, ohne die Ertragsseite aus dem Blick zu
verlieren?
neu
40
Modernes Gesamtbankmanagement aller wesentlichen Risikoarten
42
Barwert, Performance und GuV: Zusammenhänge, Überleitungsrechnungen und Ergebnisspaltung
44
Modellrisiken und Validierung von Risikomodellen und Modellparametern
46
Zinsüberschusssimulation im Rahmen der Ergebnisvorschaurechnung (GuV-Planung)
48
Aktuelle Fragestellungen zum Aufsichtsrecht (MaRisk) und Umsetzungstipps
50
Stresstests und Konzentrationsrisiken
52
Spezialfragen zur Risikotragfähigkeit – Herausforderungen und Lösungen bei der Praxisumsetzung
54
Effiziente Gesamtbanksteuerung – die wesentlichen Steuerungsprozesse und Kennzahlen im Blick
56
Banksteuerung für Neu- und Quereinsteiger
5
Referenten
Dr. Andreas Beck
Vorstand der ICnova AG.
Studium der Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm und Syracuse, New York.
1996 Promotion am Lehrstuhl für angewandte Analysis an der Universität Ulm.
Langjährige Tätigkeit in der Unternehmensleitung sowie Fach- und Softwarekonzeption mit den
Schwerpunkten Risikoaggregation und strategische Kapitalallokation.
Autor zahlreicher Publikationen zu den Themen Produktkalkulation, Risikomanagement und
Aufsichtsrecht.
Frank Blass
Partner der ICnova AG.
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes mit den Schwerpunkten
Bankbetriebslehre und Statistik.
Von 2002 bis 2008 Abteilungsleiter Unternehmenssteuerung bei der Kreissparkasse Saarlouis.
Ab 2008 Abteilungsdirektor für die Bereiche Unternehmenssteuerung und Marktfolge Kredit bei
der Kreissparkasse Saarlouis und seit 2012 auch stellvertretendes Vorstandsmitglied.
Im Oktober 2013 erfolgte der Wechsel zur ICnova AG u.a. mit den fachlichen Schwerpunkten
wertorientierte Vertriebssteuerung, strategische Planung und Gesamtbanksteuerung.
Christoph Bleses
Partner der ICnova AG.
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes mit den
Schwerpunkten Bankbetriebslehre und Finanzmarktökonometrie.
Von 2002 bis 2005 bei der Kreissparkasse Saarlouis in der Abteilung Unternehmenssteuerung tätig.
2005 bis 2010 Leiter der Abteilung Controlling bei der Sparkasse Trier (Risiko- und Vertriebscontrolling sowie Gesamtbanksteuerung) und Berufung in den AK-Treasury des Deutschen
Sparkassen- und Giroverbandes.
Im Januar 2011 erfolgte der Wechsel zur ICnova AG mit den fachlichen Schwerpunkten wertorientierte
Vertriebssteuerung, Risikocontrolling aller wesentlichen Risikoarten und Gesamtbanksteuerung.
Johannes Bösinger
Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der Universität Karlsruhe (TH) und Universidad
Politécnica de Madrid.
Der Schwerpunkt seines Studiums lag in den Themen Financial Engineering, Geldpolitik, Währungssysteme, Finanz- und Rechnungswesen sowie Qualitätssicherung und Datenbanksysteme.
Seit November 2010 Consultant bei der ICnova AG mit den fachlichen Schwerpunkten Adressenrisiko, Liquiditätsrisiko und Kapitalallokation.
Martin Feix
Partner der ICnova AG.
Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der Universität Karlsruhe.
Umfangreiche Projektleitungs-, Research- und Referentenerfahrung zu den Themengebieten Aufsichtsrecht, Marktpreisrisikomodelle, Gesamtbanksteuerung und -planung sowie der Abbildung
von derivativen Instrumenten und impliziten Optionen.
Autor zahlreicher Publikationen zu den Themen Produktkalkulation, Risikomanagement und Aufsichtsrecht.
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Referenten
Martin Hesl
Partner der ICnova AG.
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth und der Dublin City University /
Ireland mit den Schwerpunkten Finanzwirtschaft, Bankbetriebslehre, Informatik und Marketing.
Zum Berufsstart Mitarbeiter im Bereich Unternehmenssteuerung einer großen Genossenschaftsbank, anschließend bei einer Landesbank als Berater für Sparkassen zum Themenfeld Gesamtbanksteuerung tätig.
Ab dem Jahr 2003 Abteilungsleiter des Bereichs Asset Allocation Advisory einer Asset Management
Gesellschaft mit den Verantwortungsbereichen Strategische Asset Allokation, Asset- / Liability
Advisory und Wertsicherungskonzepte.
Im November 2012 erfolgte der Wechsel zur ICnova AG mit den fachlichen Schwerpunkten
Strategische Kapitalplanung, Asset Allokation und Gesamtbanksteuerung.
Andreas Jung
Partner der ICnova AG.
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes mit den Schwerpunkten
Bankbetriebslehre und Wirtschaftstheorie.
Von 2006 bis 2012 bei der Sparkasse Trier im Bereich Controlling tätig. Dort insbesondere
zuständig für die Themengebiete Adressenrisiko, Liquiditätsrisiko, Asset Allokation und Gesamtbanksteuerung.
2013 erfolgte der Wechsel zur ICnova AG mit fachlichen Schwerpunkten in den Themengebieten
Risikocontrolling und Produktkalkulation.
Dr. Michael Lesko
Partner der ICnova AG.
Studium der Wirtschaftsmathematik und Promotion in Ulm an der Fakultät für Mathematik und
Wirtschaftswissenschaften.
Langjährige Research- und Projekterfahrung in verantwortlicher Position. Fachliche Schwerpunkte sind die Adressrisikomessung und -steuerung, Risikoaggregationsverfahren und Kalkulation.
Autor zahlreicher Publikationen zu den Themen Produktkalkulation, Risikomanagement und
Aufsichtsrecht.
Dr. Christian Sievi
Seit 1981 selbständig als freiberuflicher Wirtschaftsmathematiker.
Maßgeblich beteiligt an der Diskussion und Entwicklung der Marktzins-, Barwert- und Performancemethode sowie zur Integration aller Risiken.
Verantwortlich für zahlreiche Publikationen, darunter mehrere Bücher.
Externer Gutachter bei umfangreichen Projekten von Banken und Bankenverbänden sowie bei
der Stiftung Warentest.
Intensive Seminar- und Beratungstätigkeit.
Frank Stückler
Partner der ICnova AG.
Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der Fachhochschule Offenburg.
Langjährige Projekt- und Referententätigkeit sowie Softwareentwicklung zu den Themengebieten Vertriebssteuerung, Kostenrechnung und strategische Kapitalallokation.
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Referenten
Ralf Stückler
Vorstand der ICnova AG.
Studium der Informatik an der Universität Karlsruhe.
Langjährige Erfahrung in der Unternehmensleitung sowie in der Softwareentwicklung in den
Themengebieten Gesamtbanksteuerung, Produktkalkulation und Produktberatung.
Autor zahlreicher Publikationen zu den Themen Kalkulation, Risikomanagement und Aufsichtsrecht.
Olaf Wegner
Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Duisburg und danach als Referent
mit den Schwerpunkten Bilanzstrukturmanagement und Controlling beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband in Bonn tätig.
Von 2000 bis 2003 beim Informatikzentrum Bayern und nach Umstrukturierung der bayerischen Sparkassen-Finanzgruppe beim Sparkassenverband Bayern verantwortlich für die
Implementierung und Weiterentwicklung des Geschäftsfeldes Treasury.
Seit 2003 beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband in Berlin als Abteilungsdirektor
verantwortlich für den Themenkomplex Marktpreisrisikomanagement und -controlling.
Prof. Dr. Dirk Wohlert
Professor für Wirtschaftsmathematik und Bankwirtschaft an der Fachhochschule Neu-Ulm sowie
Partner der 1 PLUS i GmbH.
Studium der Wirtschaftsmathematik an den Universitäten Ulm und University of Wisconsin, Milwaukee.
Mehrjährige Bankpraxis bei der Deutschen Bank AG und in der Bankenaufsicht bei der
Deutschen Bundesbank.
Autor verschiedener Fachpublikationen zu den Themen Bankenaufsicht und Risikomanagement.
8
9
Organisation
Tagungshotels und organisatorische Hinweise
Unsere Seminare finden im Best Western Premier
Hotel Rebstock, im MARITIM Hotel sowie im
Schlosshotel Steinburg in Würzburg statt.
Wir haben ein Zimmerkontingent zu Sonderpreisen für die Seminarteilnehmer reserviert.
Julia Beisel
Auf
Wunsch
übernehmen
wir
gerne
die
Buchung des Hotelzimmers für Sie.
Christine Karch
Bei Fragen zu unseren Seminaren
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Bitte vermerken Sie den Zeitraum auf Ihrer
Anmeldung und rechnen Sie die Hotelkosten
Fon: +49 (0) 72 1 / 464 72 33 – 0
bei Abreise direkt mit dem Hotel ab.
Fax: +49 (0) 72 1 / 464 72 33 – 9
E-Mail: [email protected]
Tagungshotels
Schlosshotel Steinburg
Mittlerer Steinbergweg 100
97080 Würzburg
MARITIM Hotel
Pleichertorstraße 5
97070 Würzburg
Fon: +49 (0) 9 31 / 970 20
Fon: +49 (0) 9 31 / 30 53 – 0
Fax: +49 (0) 9 31 / 970 21
Fax: +49 (0) 9 31 / 30 53 – 900
E-Mail: [email protected]
Internet: www.steinburg.com
Einzelzimmer inklusive Frühstücksbüffet 120 €
Best Western Premier Hotel Rebstock
Neubaustraße 7
97070 Würzburg
Fon: +49 (0) 9 31 / 30 93 – 0
Fax: +49 (0) 9 31 / 30 93 – 100
E-Mail: [email protected]
Internet: www.rebstock.com
Einzelzimmer inklusive Frühstücksbüffet 118 €
10
E-Mail: [email protected]
Internet: www.maritim.de
Einzelzimmer inklusive Frühstücksbüffet 119 €
Zimmerpreise unverbindlich
Organisation
Seminarbedingungen und Preise
Preise und Zeitplan
Seminarpreis
Der Seminarpreis ist im Voraus zu entrichten. Im Seminarpreis inbegriffen sind ausführliche Arbeitsunterlagen und für die Dauer des Seminars leihweise Bereitstellung von PC-Software sowie Mittagessen
und Pausenbewirtung.
Es gelten die folgenden Seminarpreise zzgl. MwSt.:
1-Tages Seminar
900,– €
2-Tages Seminar
1.200,– €
Zeitplan der Seminare
Ein-Tages-Seminare: 9.00 – 18.00 Uhr
Mehrtägige Seminare: 9.00 – 18.00 Uhr
Ende am letzten Seminartag: 16.00 Uhr
Inhouse-Seminare
Unsere Seminare bieten wir auch als Inhouseveranstaltung an. Gerne informieren wir Sie zu den
jeweiligen Inhalten, um diese optimal auf Ihre Bedürfnisse auszurichten.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Dr. Andreas Beck
Martin Feix
Fon: +49 (0) 72 1 / 464 72 33 – 1
Fon: +49 (0) 72 1 / 464 72 33 – 3
Veranstaltungsbedingungen
Anmeldung / Rücktritt
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
Die Anmeldung kann bis zu zwei Wochen vor Seminarbeginn kostenlos storniert werden. Danach werden
50% des Seminarpreises erhoben, wenn kein Ersatzteilnehmer genannt oder auf ein anderes Seminar im
gleichen Kalenderjahr umgebucht wird.
ICnova
behält
sich
vor,
Seminare
bei
zu
geringer
Teilnehmerzahl
oder
Ausfall
des
Referen-
ten auch kurzfristig abzusagen und / oder zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. Bereits
geleistete Zahlungen werden erstattet. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.
11
Bewertung und Kalkulation
Variables Geschäft
Preisfindung und Konditionengestaltung
Zukunftsorientierte Festlegung von
Mischungsverhältnissen
23. - 24.04.2015
&
12. - 13.11.2015
Methode der gleitenden Durchschnitte
Produktstrategie
und Kundenbedürfnisse
Auswirkungen auf die
Zinsbuchsteuerung
Seminarbeschreibung:
Variable Produkte gehören zu den Kernquellen des Erfolgs einer ''klassischen'' Primärbank.
Die richtige Gestaltung, Kalkulation und Disposition variabler Geschäfte beeinflusst den Erfolg einer Bank
fundamental und gehört damit zu den wichtigsten Aufgaben der Banksteuerung.
Die Festlegung der Mischungsverhältnisse zur Abbildung variabler Geschäfte in der Zinsbuchsteuerung
und in der Produktkalkulation ist somit von hoher Bedeutung für die Gesamtbanksteuerung.
Der
zunehmende
Wettbewerb,
insbesondere
in
den
Geldmarktkonten
und
die
hiermit
verbundenen Umschichtungen können jedoch zu massiven Änderungen des Zinsbuchbarwerts und der
geplanten Marge aus dem Kundengeschäft führen.
Der Umgang mit der aktuellen Wettbewerbssituation zur Vermeidung der genannten Effekte sowie die
praxisadäquate Anwendung resultierender Steuerungsimpulse stehen im Mittelpunkt dieses Seminars.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Vorstellung und Diskussion aktueller Weiterentwicklungen zur
Optimierung der Mischungsverhältnisse – insbesondere unter dem Aspekt der zukunftsorientierten
Festlegung – unter dem Blickwinkel der Praxisrelevanz für die Bank.
Wer sollte teilnehmen?
Vorstände, Bereichsleiter/innen und Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Unternehmenssteuerung,
Controlling, Treasury und Revision, die einen Überblick über aktuelle Weiterentwicklungen und
State-of-the-Art Ansätze in der Bankenpraxis zur Kalkulation und Steuerung variabler Produkte erhalten
möchten.
TERMINE:
IHRE REFERENTEN:
23. – 24. April 2015
Dr. Andreas Beck
12. – 13. November 2015
Andreas Jung
ORT:
PREIS:
Hotel Rebstock, Würzburg
1.200,– EUR
Schlosshotel Steinburg, Würzburg
12
Bewertung und Kalkulation
Variables Geschäft
Inhalt des Seminars:
Grundlegende Vorgehensweise zur
Beurteilung alternativer Ansätze
Abbildung variabler Produkte
•
•
•
•
•
Abgrenzung der relevanten Produkte
Grundidee Methode der gleitenden Durchschnitte
Vergangenheitsorientierte Analyse der
Mischungsverhältnisse
Häufige Fehler in der praktischen Umsetzung
Umgang mit Ausgleichszahlungen
•
•
•
•
Berechnungsmethodik und Zielsetzung
Einbeziehung bei der Festlegung der
Mischungsverhältnisse?
Vermeidungsstrategien?
Zurechnung auf welcher Ebene (Produkt,
Berater, Kunde, Führungsebene)?
Aktuelle Fragestellungen zur Ableitung der
Mischungsverhältnisse
•
•
•
•
•
•
•
•
''Dynamische'' Optimierung
Optimierung auf Risiko-Ertrags-Verhältnis
Disposition zu Ist-Zinsen
Auswirkungen von Änderungen der
Mischungsverhältnisse auf die Zinsbuchsteuerung
•
•
•
Zinsbuchhebel
Baseler Zinsrisikokoeffizient und Prüfkriterium
Steuerungsmaßnahmen und GuVWirkung
Ergebnisbericht aus einer aktuellen
Anwenderstudie
•
•
•
Produktvergleich
Varianten von Mischungsverhältnissen
Präsentation Studienergebnisse
Berücksichtigung von Volumenschwankungen
Steuerungsimpuls für den Vertrieb
Preisfindung und Konditionengestaltung
Änderung bestehender Mischungsverhältnisse
Vorgehen bei Produktneueinführung
Risk-Return-orientierte Optimierung
Neue Ideen zur Disposition des korrekten
Bodensatzes bei Sichteinlagen
•
•
•
Analysevorgehen zur Bestimmung des
korrekten Anteils
Dynamisierung von Mischungsverhältnissen
Exemplarische Analysen und Praxisbeispielfälle
Zukunftsorientierte Festlegung von
Mischungsverhältnissen
•
•
•
•
•
Grundlegende Vorgehensweise
Besondere Betrachtung der Niedrigzinsphase
Berücksichtigung potenzieller zukünftiger
Ausgleichszahlungen
Exemplarische Analysen und Praxisbeispielfälle
Konkurrenzanalysen
13
Bewertung und Kalkulation
Finanzmathematische Kalkulation
Strukturkongruente Refinanzierung
22. - 23.09.2015
Deckungsbeitragsrechnung
Ermittlung von Zahlungsströmen
Abbildung von Derivaten
Adressrisikoprämien
Seminarbeschreibung:
Im Seminar werden die Grundlagen der Kalkulation von Finanzgeschäften und die jeweiligen Zusammenhänge systematisch dargestellt. Den Teilnehmern werden anhand zahlreicher Praxisbeispiele die Grundlagen zur Bewertung sowie Beurteilung von fest und variabel verzinslichen Geschäften aufgezeigt. Hierbei
wird neben den zinsrisikorelevanten Kalkulationsfragestellungen auch auf die Risikokosten bei Aktivgeschäften eingegangen. Damit wird die Basis für weitere Ausbildungsschritte gelegt.
Die Abbildung der zinsrisikorelevanten Geschäfte im Gesamtbank-Cash-Flow vervollständigen die Grundlagen zur Banksteuerung.
Wer sollte teilnehmen?
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter, die in kompakter Form einen Gesamtüberblick über die Verfahren
der finanzmathematischen Kalkulation und Risikosteuerung erhalten wollen. Angesprochen sind alle
Bankbereiche.
Hinweis zum Seminar:
Die Seminare ''Finanzmathematische Kalkulation'' und ''Grundseminar Zinsbuchsteuerung'' (Seite 26)
bauen direkt aufeinander auf und eignen sich als Blockseminar.
Bei Buchung beider Seminare gewähren wir einen Preisnachlass von 15%.
TERMIN:
IHRE REFERENTEN:
22. – 23. September 2015
Dr. Christian Sievi
Olaf Wegner
ORT:
Hotel Rebstock, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
14
Bewertung und Kalkulation
Finanzmathematische Kalkulation
Inhalt des Seminars:
Effektivzins und Rendite
•
•
•
•
•
Zinsdefinitionen und Verzinsungsregeln
in der Praxis
Effektive versus nominale Darstellung
Zahlungsstrom als Ausgangsbasis
Betriebswirtschaftliche Effektivzinsdefinition
Vorschriften der Preisangabenverordnung
und aktuelle Diskussion
Konstruktion strukturkongruenter
Gegengeschäfte
•
•
•
•
•
•
Berechnungsschema bei Sofortentnahme
und laufender Entnahme
Umrechnung Sofortentnahme in laufende
Entnahme
Integration der Geld-Brief-Differenz
Integration von Liquiditätskosten
Berechnungsschema mit Hilfe von Zerobondrenditen
Berechnung mit zwei Zinskurven (gedeckt /
ungedeckt)
Praktische Auswirkungen im Festzinsgeschäft
•
•
•
Unterjährige Zahlung, Disagio und Gebühren,
Tilgung
Auszahlung zu späteren Zeitpunkten /
Forwarddarlehen
Bereitstellungszinsen als Kalkulationsbestandteil
Grundlagen zur Berechnung des
Adressenrisikos
•
•
•
Erwarteter Verlust
Verlustverteilung
Prämie für unerwarteten Verlust
Kalkulation von Geschäften mit
Bindung an Euribor
•
•
Zinsrisikofreie Marge
Liquiditätsrisikofreie Marge
Kalkulation variabler Geschäfte
•
•
•
•
•
Methode der gleitenden Durchschnitte
Anwendungsvoraussetzungen und
Ausgleichszahlungen
Festlegung Mischungsverhältnisse
Zahlungsstrom variabler Geschäfte
Margenbarwert variabler Geschäfte
Erzeugung des Summenzahlungsstromes
•
•
Zahlungsstrom aus Festzinsgeschäften /
variablen Geschäften / Finanzinnovationen
Einbeziehung sonstiger Positionen (Eigenkapital)
Grundlagen der Ablösungsrechnung und
Berechnung von Ratenplanänderungen
•
•
•
Betriebswirtschaftlicher Grundgedanke
Gesetzliche Vorgaben
Berechnungsbeispiel
Deterministische Finanzinnovationen
•
•
•
•
Zinsswaps und deren Anwendung
Forward Rate Agreements
Reverse Floater
Zinsfutures
15
Bewertung und Kalkulation
Kalkulation und Steuerung impliziter Optionen im
Kundengeschäft
Verfügungsrechte
Sondertilgungsrechte
Praxisanalyse Optionskosten
02. - 03.06.2015
Ausübungsrechte
Integration in die Produktgestaltung
Seminarbeschreibung:
Das Seminar gibt den Teilnehmern einen ausführlichen Gesamtüberblick über frühzeitige Kündigungsrechte
im Kundengeschäft und die praxisgerechte Bewertung. Im Vordergrund stehen die Kalkulation typischer
Bankprodukte und die Analyse der wesentlichen Einflussfaktoren auf die Optionsprämie sowie die Einbindung in die Produktkalkulation. Weitere Schwerpunkte bilden die Produktgestaltung und Strategien zur
Vermeidung hoher Optionskosten.
Die Seminarinhalte werden hierbei anhand zahlreicher Fallbeispiele aus der Praxis dargestellt. Auf Wunsch
können auch konkrete Kundenprodukte der Teilnehmer im Rahmen des Seminars kalkuliert und analysiert
werden.
Wer sollte teilnehmen?
Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling, Treasury und Revision,
die sich mit dem Themenkomplex der Sondertilgungs- und Verfügungsrechte im Kundengeschäft
beschäftigen und keine oder wenige Vorkenntnisse besitzen.
Das Seminar eignet sich idealerweise für Bankmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, die mit dem Aufbau einer
methodischen Integration der frühzeitigen Kündigungsrechte beauftragt sind.
Hinweis zum Seminar:
Bitte beachten Sie das weiterführende Seminar ''Disposition und Integration impliziter Optionen in die
Zinsbuchsteuerung'' (Seite 20) für Experten, die bereits fundierte Vorkenntnisse besitzen.
TERMIN:
IHRE REFERENTEN:
02. – 03. Juni 2015
Martin Feix
Dr. Christian Sievi
ORT:
Hotel Rebstock, Würzburg
Preis:
1.200,– EUR
16
Bewertung und Kalkulation
Kalkulation und Steuerung impliziter Optionen im
Kundengeschäft
Inhalt des Seminars:
Kündigungsrechte im Kundengeschäft
•
•
•
•
•
Abgrenzung der verschiedenen Kündigungsrechte und Klassifizierung der Optionsarten
Aufsichtsrechtliche Anforderungen
Grundlegende Definitionen und Einführung
in die Optionssprache
Einfluss auf den Deckungsbeitrag
Ertragsrisiken
Ausübeverhalten
•
•
•
•
•
Unterscheidung statistischer versus optionaler
Ausübung
Methoden zur Ermittlung des Ausübeverhaltens
Wie müssen die ''Ausübeschwellen'' aus
Kundensicht / bei der Berechnung definiert
werden?
Gestufte Ausübungsschwellen und Ausübungswahrscheinlichkeiten
Gesamtmodell bei Mischungen aus statistischer und optionaler Ausübung mit mehreren
Ausübungsschwellen
''Einbau'' des Ausübeverhaltens in die
Produktgestaltung
•
•
•
•
Motivation der Vorgehensweise
Beispiel Angebotsoption
Beispiel Sondertilgungsrechte bei Darlehen
Beispiel Wachstumszertifikat / Zuwachssparen (Bundesschatzbrief)
Einbettung der Angebote mit Optionen
in das Angebot ohne Optionen – welchen
Mehrpreis ist der Kunde bereit zu zahlen?
•
•
•
Preisgestaltung aus Kostensicht (Preis der
Optionen) oder aus Kundensicht (was ist die
Option für den Kunden wert?)
Preisrelationen und Gesamtaufbau des
Angebots
Darstellung und Argumentationskette in der
Kundenkommunikation
Ausblick: Integration von impliziten
Optionen in die Zinsbuchsteuerung
Optionsprämien für Aktiv- und Passiv-
•
Zusammenführung Optionsbuch und
Gesamtbank-Cash-Flow
Exemplarische Risk-Return-Analyse
Produkte
•
Auswirkung auf Baseler Zinsrisikokoeffizient
•
Bewertungsverfahren zur Kalkulation der
•
•
•
•
•
•
Ermittlung Optionsprämie
Ermittlung statistischer Cash-Flow
Zerlegung der Kündigungsrechte
Modellierung von Ausübeschwellen
Wesentliche Einflussfaktoren auf den Optionspreis
Integration in die Deckungsbeitragsrechnung
Einflussfaktoren auf die Optionsprämie
•
•
•
•
•
•
Ausübeschwellen
Volatilität
Zinsstruktur
Sperrfristen
Steilheit der Zinsstaffel
Tilgung
17
Bewertung und Kalkulation
Grundlagen Optionen und Derivate
Optionspreismodelle
Zinsstrukturmodelle
15. - 16.09.2015
Chancen- / Risikoprofile
Hedging und Steuerungsinstrumente
Kennziffern
Seminarbeschreibung:
Im Seminar werden die Bewertungs- und Risikomodelle für die marktüblichen Optionen und Derivate
anhand praktischer Beispielfälle vorgestellt. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Kalkulation
sowie wesentlichen Kennzahlen von Optionen und Derivaten. Weitere Schwerpunkte sind die Analyse und
Sensitivität der preisbestimmenden Marktparameter sowie die Risiko- und Chancen-Analyse verschiedener
Instrumente.
Wer sollte teilnehmen?
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling, Gesamtbanksteuerung, Treasury, Handel und
Revision.
Das Seminar richtet sich an Einsteiger zum Themenkomplex der Kalkulation und Risikomessung von
Derivaten und Optionen. Basiskenntnisse zur finanzmathematischen Kalkulation sollten vorhanden sein
(siehe hierzu auch Seminar "Finanzmathematische Kalkulation" S. 14).
TERMIN:
IHRE REFERENTEN:
15. – 16. September 2015
Martin Feix
Andreas Jung
ORT:
Schlosshotel Steinburg, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
18
Bewertung und Kalkulation
Grundlagen Optionen und Derivate
Inhalt des Seminars:
Grundlagen und Definitionen
•
•
•
Grundbegriffe zu Derivaten und Optionen
Auszahlungsprofile (Pay-Off-Diagramme)
Einsatzmöglichkeiten derivativer Instrumente
Bewertung und Kalkulation von Optionen
•
•
•
•
•
•
•
•
Bewertungsmodelle
Black / Scholes-Modell
Binomialmodell (Cox-Ross-Rubinstein)
Zinsstrukturmodelle (Black–Derman–Toy)
Bewertungsbeispiele
Futuregeschäfte (Aktien, Zinsen und
Währungen)
Europäische, amerikanische und BermudaOptionen
Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der
verschiedenen Bewertungsmethoden
Kennzahlen und Preissensitivitäten
•
•
•
•
Sensitivitätskennzahlen (Delta, Gamma,
Vega, Rho, Theta)
Sensitivitätsanalysen
Chancen- / Risikoprofile
Darstellung anhand verschiedener Praxisbeispiele
Risikomessung und -steuerung
•
•
•
•
•
Modelle zur Chancen- und Risikomessung
(VaR, Performance)
Makro- und Mikro-Hedge
Delta-Gamma-Hedge
Vergleich verschiedener Instrumente zur
Steuerung
Beurteilungskriterien zur Auswahl
geeigneter Steuerungsinstrumente für
die Gesamtbanksteuerung
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Risikosteuerung
Disposition und Integration impliziter Optionen in die
Zinsbuchsteuerung
Integrative Zinsbuchanalyse
Ableitung Optionsbuch
10. - 11.11.2015
Hedging und Steuerungsmaßnahmen
Mapping von Optionsrechten
Risiko- und GuV-Wirkung
Seminarbeschreibung:
Frühzeitige Kündigungsrechte (Implizite Optionen) bei Festzinsprodukten können in Abhängigkeit des
Kundenverhaltens zu einer wesentlichen Veränderung des in der Steuerung berücksichtigten Zahlungsstroms führen.
Die Teilnehmer erhalten im Seminar einen ausführlichen Gesamtüberblick zur methodischen Integration
von impliziten Optionen in den Steuerungskreislauf der Gesamtbank.
Im Mittelpunkt steht die zur Kalkulation konsistente Abbildung der Optionen in der Gesamtbankzinsbuchsteuerung. Hierbei werden die Umsetzungsmöglichkeiten in der Praxis sowie die sachgerechte Modellierung ausführlich vorgestellt und diskutiert.
Einen weiteren Schwerpunkt bilden die möglichen Steuerungsmaßnahmen auf Gesamtportfolioebene (Hedging) der Kündigungsrechte und deren Wirkung auf die Chancen-Risiko-Position des Zinsbuchs sowie die GuV.
Ein zusätzlicher Nutzen für die Teilnehmer bieten auch die praktischen Hilfestellungen zur Modellierung
und Implementierung der impliziten Optionen in der Zinsbuchsteuerung.
Wer sollte teilnehmen?
Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling,
Treasury und Revision, die:
•
fundierte Vorkenntnisse zur Kalkulation impliziter Optionen besitzen und ihre
•
einen Überblick über aktuelle Entwicklungen und State-of-the-Art Ansätze in der
Kenntnisse für diesen Themenkomplex erweitern möchten.
Bankenpraxis zur Kalkulation und Steuerung impliziter Optionen erhalten möchten.
•
an einem Erfahrungsaustausch mit anderen Instituten hinsichtlich der umgesetzten
Methoden in der Vertriebs- und / oder Risikosteuerung interessiert sind.
Hinweis zum Seminar:
Dieses Seminar setzt Vorkenntnisse hinsichtlich der Kalkulation impliziter Optionen voraus.
Hierzu empfehlen wir Ihnen die Teilnahme am Seminar ''Kalkulation und Steuerung impliziter Optionen im
Kundengeschäft'' (Seite 16).
TERMIN:
IHRE REFERENTEN:
10. – 11. November 2015
Christoph Bleses
Martin Feix
ORT:
Schlosshotel Steinburg, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
20
Risikosteuerung
Disposition und Integration impliziter Optionen in die
Zinsbuchsteuerung
Inhalt des Seminars:
Kündigungsrechte im Kundengeschäft
•
•
•
Abgrenzung der verschiedenen Kündigungsrechte und Klassifizierung der Optionsarten
Aufsichtsrechtliche Anforderungen
Abbildung der Optionsrechte (Statistischer
Cash-Flow und Zinsoptionen)
Hedging von Kundenkündigungsrechten in
der Praxis
•
•
•
•
Risikoanalyse Einzelinstrumente
•
•
•
Auswahl geeigneter Instrumente zur Portfoliosteuerung
Hedgeeffizienz der Steuerungsinstrumente
Abbildung von Ausübeschwellen
Ableitung von Steuerungsmaßnahmen
GuV-Wirkung
Stufenzinsprodukte
Darlehen
Ermittlung des Optionsbuchs
•
•
•
•
Aggregation der Kündigungsrechte und
Ermittlung des Optionsbuchs
Bewertung des Optionsbuchs
Risiko- und Ertragsanalyse der Kundenoptionen
Modellierung und Einfluss von Ausübeschwellen
Integration der Optionen in die Zinsbuchsteuerung
•
•
•
•
Zusammenführung Optionsbuch und Gesamtbank-Cash-Flow
Modellierung und Berücksichtigung statistischer Cash-Flow
Analyse und Beurteilung der Wesentlichkeit
von Optionsrisiken am Gesamtbankzinsbuch
Auswirkung auf Baseler Zinsrisikokoeffizient
Integration der Optionen in die GuVPlanung und Risikotragfähigkeit
•
•
•
•
•
Abbildung der Optionen in der periodischen
Steuerung
Berücksichtigung des Ausübungsverhaltens
Integration in die Neugeschäftsplanung
Periodische Risikoquantifizierung
Integration der Ergebnisse in die Risikotragfähigkeit
21
Risikosteuerung
Messung von Adressen- und Spreadrisiken
Spreadrisiko
05. - 06.05.2015
Adressenrisiko
CVaR
Monte-Carlo-Simulation
Szenarioanalyse
Bewertungsrisiko
Seminarbeschreibung:
Ziel des Seminars ist es, den State-of-the-Art der Risikomessmethoden / CVaR-Modelle detailliert zu
vermitteln und praxisorientiert anzuwenden. Schwerpunktmäßig werden methodische Grundlagen und
Praxiserfahrungen bezüglich der CVaR-Modelle behandelt.
Einen weiteren Schwerpunkt der Betrachtungen bilden die Risikoanalysen der Adressenrisiken im Eigengeschäft und hierbei die Integration der Spreadrisiken als eine seit der Finanzmarktkrise nicht mehr zu
ignorierende Risikoart.
Neben den wertorientierten Konsequenzen werden auch Auswirkungen auf die periodischen Bewertungsrisiken analysiert.
Wer sollte teilnehmen?
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling, Treasury und Revision, die mit der Adressrisikosteuerung befasst sind.
Hinweis zum Seminar:
Betrachtungen und Analysen im Seminar werden durch Beispiele in Excel illustriert und den Teilnehmern
zur Verfügung gestellt.
TERMIN:
IHRE REFERENTEN:
05. – 06. Mai 2015
Johannes Bösinger
Dr. Michael Lesko
ORT:
MARITIM Hotel, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
22
Risikosteuerung
Messung von Adressen- und Spreadrisiken
Inhalt des Seminars:
Einführung:
CVaR-Messung eines Portfolios mit Ausfallrisiken
•
•
•
Zielsetzung und Abgrenzung der Modelltypen (Ausfall- und Migrationsmodelle)
Ex-Ante-Risikomessung: Grundideen von
CVaR-Modellen
Gemeinsame Umsetzung eines einfachen
Portfoliomodells in Gruppenarbeit
Funktionsweise zentraler CVaR-Messmodelle
•
•
•
•
Das Modell CreditMetrics™
Das Modell CreditPortfolioView™
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
Modelle CreditPortfolioView, CreditMetrics
und CreditRisk+
Praxisbeispiele
Parametrisierung der Modelle für Ausfallund Migrationsmodus
•
•
•
•
•
•
Ausfall- und Migrationswahrscheinlichkeiten
Rettungsquoten / Verlustquoten
Zinskurven
Credit Spreads-Kurven
Assetkorrelationen
Segmentierungen und Datenquellen
Integierte Szenarioanalyse
•
•
•
•
Spreadszenarien
Ratingszenarien
Integrierte Betrachtung mit Marktpreisrisikoszenarien
Integrierte Betrachtung von Direktbestand
und Fondsbestand
Praxisanwendung:
Messung der Adressen- und Spreadrisiken
im Eigengeschäft
•
•
•
•
Analyse einer Musterbank auf Basis von
Realdaten
Parametrisierung
Risikoanalysen: wertorientiert und periodisch
Interpretation der Ergebnisse
Ausblick:
•
•
•
•
Brutto- versus Nettomethode
Integration von Adressen- und Spreadrisiken
in die Risikotragfähigkeit
Integration von Adressen- und Spreadrisiken
in die Kapitalallokation (Softwarebeispiel)
Aspekte eines Adressenrisiko-Treasury
Erweiterte Betrachtung:
Integration von Spreadrisiken in die CVaRMessung
•
•
•
•
•
Varianten der Integration von Spreadrisiken
Erweiterung der Parametrisierung
Ermittlung von Spreadverteilungen
und Spreadvolatilitäten
Spreadkorrelationen
Dynamische Bewertungsrisikosimulation und
GuV-Auswirkungen
23
Risikosteuerung
Kalkulation und Disposition von Liquidität
17. - 18.03.2015
&
17. - 18.09.2015
Refinanzierungsrisiken und -chancen
LCR/NSFR
Verrechnungspreissystem
Zahlungsfähigkeitsrisiko
Dispositive Liquidität
Seminarbeschreibung:
Ziel dieses Seminars ist die Vermittlung eines detaillierten Verständnisses zur Kalkulation und Disposition
der Liquidität. Betrachtet werden verschiedene Sichten auf das Thema Liquidität, die jeweils unterschiedliche Fragestellungen behandeln. Dabei werden die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, die betriebswirtschaftlichen Grundlagen und die resultierenden Handlungsempfehlungen dargestellt und diskutiert. Ein
besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Thema Kalkulation und Liquiditätsverrechnungspreissystem.
Wer sollte teilnehmen?
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Risikocontrolling und Revision sowie Vorstandsmitglieder mit Interesse an Detailwissen.
TERMINE:
IHRE REFERENTEN:
17. – 18. März 2015
Christoph Bleses
17. – 18. September 2015
Dr. Michael Lesko
ORT:
PREIS:
Hotel Rebstock, Würzburg
1.200,– EUR
Schlosshotel Steinburg, Würzburg
2424
Risikosteuerung
Kalkulation und Disposition von Liquidität
Inhalt des Seminars:
Einführung: Die unterschiedlichen Sichten
auf Liquidität
Aufsichtsrecht und aktuelle Entwicklungen
Modellierung der Risikofaktorsicht /
Steuerungssicht (Refinanzierungsrisiken
und -chancen)
•
LiqV
MaRisk
Basel III (LCR, NSFR)
EBA Leitlinie für Refinanzierungspläne
Praxisfall
•
Abbildung des Zahlungsfähigkeitsrisikos
(Survival Period Ansatz)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zielsetzung und methodische Grundlagen
Aufstellen der Liquiditätsbedarfsübersicht:
Wie müssen die Positionen unter dem Aspekt
der Zahlungsfähigkeit abgebildet werden?
Was sind die relevanten Kennzahlen und wie
können diese gesteuert werden?
Praxisfall
Abbildung der dispositiven Liquidität
•
•
•
•
Zielsetzung Methodische Grundlagen und
Datenbasis der Modellierung der dispositiven
Liquidität
Wie erfolgt die Ex-Post-Ermittlung eines
Puffers?
Wie kann eine Ex-Ante-Prognose zur
Unterstützung der Gelddisposition ermittelt
werden?
Praxisfall
•
•
•
•
Zielsetzung und methodische Grundlagen
Relevante Bewertungskurven, Risikofaktoren
und Aufspaltung des Liquiditätsspreads
Aufstellen der Liquiditätsbedarfsübersicht:
Wie müssen die Positionen unter dem Aspekt
der Abhängigkeit von den Risikofaktoren abgebildet werden?
Der Wert der Liquidität: Bewertung der Liquiditätsbedarfsübersicht
Statische und dynamische Risikoanalysen:
Szenarioanalyse und Monte-Carlo-Simulation
Was sind die relevanten Kennzahlen und wie
können diese gesteuert werden?
Praxisfall
Liquidität in risikoartenübergreifenden
Fragestellungen
•
•
•
Vorgehen zur Integration in die wertorientierte Gesamtbanksteuerung
Integration in die periodische Risikotragfähigkeitsanalyse
Gesamtergebnisrechnung: So greifen Kalkulation und Disposition stimmig ineinander
Kalkulation und Verrechnungspreissysteme
•
•
•
•
•
•
•
Die Rolle des Liquiditätstreasury und
Verrechnungsbeziehungen (Kundengeschäft,
Handelsbuch, Strategische Vermögensanlage)
Die Wahl der richtigen Bewertungskurven
Kalkulation von Liquiditätskosten, -nutzen
und -risiken im Einklang mit der Marktzinsmethode: Steuerung im Engpass?
Integration der Liquidität in das Deckungsbeitragsschema
Kalkulation des Festzinsgeschäfts
Kalkulation des Variablen Geschäfts:
Mischungsverhältnisse für Liquidität?
Praxisfälle
25
Risikosteuerung
Grundseminar Zinsbuchsteuerung
Performance und GuV-Betrachtung
24. - 25.09.2015
Risikoanalyse
Ausführliche Praxisanalysen
Baseler Zinsrisikokoeffizient
Ermittlung Zahlungsstrom
Seminarbeschreibung:
Im Mittelpunkt des Seminars steht die Disposition von Geld- und Kapitalmarktgeschäften und deren umfassende Beurteilung hinsichtlich der Auswirkung auf die Gesamtbankertrags- und Risikosituation.
Im Seminar werden die Grundlagen zur Ermittlung des Gesamtbankzahlungsstroms und die hierauf basierende Disposition und Risikomessung ausführlich behandelt. Anhand einer Beispielbank sowie zahlreicher
Praxisbeispiele wird die Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos detailliert dargestellt. Hierbei werden auch die Verwendung von Benchmarkstrukturen und deren Integration in den Steuerungsprozess erläutert. Entsprechende aufsichtsrechtliche Anforderungen und Rahmenbedingungen werden
hierbei ebenfalls berücksichtigt.
Wer sollte teilnehmen?
Vorstände, Bereichsleiter/innen und Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Controlling, Treasury und
Revision, die sich neu in die Zinsbuchsteuerung einarbeiten oder ihr Wissen auf diesem Gebiet
aktualisieren bzw. vertiefen wollen.
Hinweis zum Seminar:
Die Seminare ''Finanzmathematische Kalkulation'' (Seite 14) und ''Grundseminar Zinsbuchsteuerung''
bauen direkt aufeinander auf und eignen sich als Blockseminar.
Bei Buchung beider Seminare gewähren wir einen Preisnachlass von 15%.
TERMIN:
IHRE REFERENTEN:
24. – 25. September 2015
Dr. Andreas Beck
Martin Feix
ORT:
Hotel Rebstock, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
26
Risikosteuerung
Grundseminar Zinsbuchsteuerung
Inhalt des Seminars:
Wie wird das Zinsänderungsrisiko prinzipiell
gemessen?
•
•
•
•
Zahlungsstrom als Ausgangspunkt
Barwert des Zahlungsstroms
Reaktion des Barwertes auf Zinsänderungen
Planungshorizont und Performance
Ermittlung des Zahlungsstroms
•
•
•
•
Festzins- und variable Positionen im Aktivund Passivgeschäft
Finanzinnovationen mit Festzinscharakter
(Zinsswap, FRA, Forwarddarlehen)
Zahlungsströme aus sonstigen Festvereinbarungen? (z.B. ''Sale and Lease Back'',
Pensionsverpflichtungen, Kosten, Eigenkapital)
Integration von Fonds
Darstellung Modellbank
•
•
Bilanz und Vermögensstruktur
Ermittlung des Gesamtbankzahlungsstroms
Benchmarks im Zinsbuch
•
•
•
Gleitzinsstrukturen und Zinsbuchhebel
Risikolimitierung und Limitarten
Zinsbuchhebel versus Gesamtbankhebel
Risikoberechnung
•
•
•
•
Prinzipielle Vorgehensweise
Risikomessverfahren
Auswahl geeigneter Zinsszenarien
Ergebnisse der Modellbank und Interpretation
Steuerung des Zinsänderungsrisikos
•
•
•
•
•
Veränderung der Risiko-Chancen-Position und
Ableitung von Maßnahmen
Steuerungsmaßnahmen und praktische
Umsetzung
Zinsänderungsrisiko und GuV – Prinzipielle
Zusammenhänge und typische Reaktionen
Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen
(Baseler Zinsrisikokoeffizient, Prüfkriterium,
aktuelle EBA-Anforderungen)
Exemplarische Beispielrechnungen für die
Modellbank
27
Risikosteuerung
Vertiefungsseminar Zinsbuchsteuerung
Zukunftsorientierte Benchmarkanalysen
28. - 29.04.2015
Integration von Fonds
Steuerungsmaßnahmen
Ableitung Zinsrisikostrategie
Implizite Optionen
Seminarbeschreibung:
Im Mittelpunkt des Seminars steht die Disposition von Geld- und Kapitalmarktgeschäften und deren umfassende Beurteilung hinsichtlich der Auswirkung auf die Gesamtbankertrags- und Risikosituation.
Im Seminar werden vertiefende Fragestellungen zur Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos
detailliert besprochen und analysiert.
Hierbei werden neben der Besprechung verschiedener Strategien (Betrachtung aus wertorientierter und
periodischer Sicht) und deren Umsetzung auch die praktische Ableitung von Steuerungsmaßnahmen sowie
die Berücksichtigung optionaler Bestandteile der Geschäfte berücksichtigt.
Aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen und Rahmenbedingungen werden ebenfalls behandelt.
Wer sollte teilnehmen?
Vorstände, Bereichsleiter/innen und Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Controlling, Treasury und
Revision, die bereits Grundwissen haben und die sich im Bereich aktueller Weiterentwicklungen und
Fragestellungen vertiefen wollen.
TERMIN:
IHRE REFERENTEN:
28. – 29. April 2015
Dr. Andreas Beck
Martin Feix
ORT:
Hotel Rebstock, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
28
Risikosteuerung
Vertiefungsseminar Zinsbuchsteuerung
Inhalt des Seminars:
Ermittlung des Zahlungsstromes und
Darstellung von Problemfälle
•
•
•
•
•
•
•
Abgrenzung Cash-Flow-relevante Positionen
Festzinspositionen im Aktiv- und Passivgeschäft
Variable Positionen im Aktiv- und Passivgeschäft
Finanzinnovationen mit Festzinscharakter
(CMS-Swap, Kapitalmarktfloater)
Zinsbestandteile von Spezialfonds
Ursachen für Barwertschwankungen
Ex-post-Analyse
Benchmarks im Zinsbuch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kriterien zur Auswahl
Praktische Ermittlung von Zahlungsströmen
für verschiedene Benchmarks
Zukunftsorientierte Analyse diverser Benchmarkstrukturen
Risikolimitierung und Limitarten
Neue Sicht des Hebels aus der Kapitalallokation
Einsatz von gemischten Fonds in der Zinsbuchsteuerung
Generelle Vorteile gemischter Fonds
Performance- und GuV-Risiko gemischter
Fonds
Integration in die Zinsbuchstrategie
GuV-Wirkung von Zinsstrategien
•
•
•
•
Wirkung diverser Benchmarks
Wirkung von Tauschoperationen
Welcher Anteil des Ergebnisses resultiert
aus Fristentransformation?
Welche Auswirkungen hat ein höherer Hebel
in der Praxis / auf die Zinsspanne / auf das
realisierte Risiko?
Steuerung des Zinsänderungsrisikos
•
•
•
•
•
•
•
Ableitung von Maßnahmen
Mapping von Zahlungsströmen
Konkrete Umsetzung mit Produkten /
Unterschiedliche GuV-Wirkung
Zinsänderungsrisiko und GuV – Prinzipielle
Zusammenhänge und typische Reaktionen
Baseler Zinsrisikokoeffizient
Exemplarische Beispielrechnungen für die
Modellbank
Berücksichtigung expliziter und impliziter
Optionen
Risikoberechnung
•
•
•
•
•
Querschnittanalyse (operative Steuerung)
Festlegung geeigneter Zinsszenarien
Auswahl der "richtigen" Zinskurve
Risikoberechnung auf Planungshorizont im
Längsschnitt (strategische Festlegung)
Ergebnisvergleich Längsschnitt und Querschnitt
29
Vertriebssteuerung
Wertorientierte Vertriebssteuerung: Methodik und
Praxisumsetzung
Vom GuV-Ziel zum Barwertziel
Kalkulationsgrundlagen
14. - 15.04.2015
Marktzinsmethode
Umsetzungstipps
Reportingvorschläge
Seminarbeschreibung:
Schon aufgrund der Notwendigkeit, Vertriebserfolge transparent und damit zeit- und verursachungsgerecht darzustellen, gewinnen wertorientierte Ansätze zur Vertriebssteuerung in der Praxis zunehmend
an Bedeutung.
Das Seminar behandelt zunächst die methodischen Fragen zur Kalkulation von Kundengeschäften mit dem
Fokus auf aktuellen Themen wie z. B. Liquiditätstransferpreise, Variables Geschäft und Ausgleichszahlungen. Ein zentraler Aspekt für eine erfolgreiche Praxisumsetzung ist ein an den Gesamtbankzielsetzungen
orientierter Vertriebsplanungsprozess. Die Vorgehensweise zur Ableitung von wertorientierten Plangrößen
in Konsistenz zu den klassischen GuV-bezogenen strategischen Zielgrößen bildet daher einen Schwerpunkt
des Seminars.
Ziel des Seminars ist die Darstellung und Fundierung grundlegender und aktueller Fragestellungen zur
wertorientierten Vertriebssteuerung und Kalkulation. Die Seminarteilnehmer erhalten einen umfassenden
Gesamtüberblick als Vorbereitung oder Qualitätssicherung für die eigene bankindividuelle Umsetzung mit
hohem Praxisbezug.
Wer sollte teilnehmen?
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Vertriebssteuerung und -controlling, Planung und Gesamtbanksteuerung.
TERMIN:
IHRE REFERENTEN:
14. – 15. April 2015
Frank Blass
Christoph Bleses
ORT:
Schlosshotel Steinburg, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
30
Vertriebssteuerung
Wertorientierte Vertriebssteuerung: Methodik und
Praxisumsetzung
Inhalt des Seminars:
Überblick Grundlagen
•
•
Motivation und Aufbau wertorientierter Vertriebssteuerungssysteme
Überblick wertorientierte Ergebnismessung
Variables Geschäft im Fokus
•
•
•
•
Die Notwendigkeit einer produktstrategischen
Fundierung der Mischungsverhältnisse
Wie und warum sollten die Mischungsverhältnisse zukunftsorientiert festgelegt werden?
Keine Angst vor Ausgleichszahlungen – Ein
Vorschlag zum Umgang in der Vertriebssteuerung
Welche Auswirkungen ergeben sich auf IstMargen, Zielmargen und Zinsänderungsrisiko?
Reporting und moderne Abweichungsanalyse
•
Vorschlag für die Ausgestaltung des
Reportings (Beispielreports)
•
Moderne Abweichungsanalyse in der Vertriebssteuerung:
•
•
Diskussion vermeintlicher Schwachpunkte
•
Liquiditätstransferpreise
•
•
•
•
•
Was sind die ''richtigen'' Einstandssätze?
Wie erfolgt die Kalkulation im Festzinsgeschäft aktiv und passiv?
Wie werden Liquiditätskosten und Liquiditätsnutzen im variablen Geschäft korrekt
berücksichtigt?
Was sind Liquiditätsrisikokosten?
Welche Auswirkungen haben Volumenschwankungen?
Planung
•
•
•
•
•
Wie erfolgt die konsistente Ableitung von
Vertriebszielen aus den strategischen Gesamtbankzielsetzungen?
Wie können die top-down-Ziele im bottomup-Ansatz operationalisiert werden?
Wertorientierte Vertriebssteuerung bis auf
den Berater in der Geschäftsstelle?
Welche Mechanismen führen zu höherer
Akzeptanz bei der Verteilung von Zielen auf
einzelne Profitcenter?
Vorschlag für einen Vertriebsplanungsprozess
und Integration in die Gesamtbankplanung
Aufspaltung der Planabweichungen im
Rahmen des Plan-Ist-Vergleiches nach
Einflussfaktoren (Volumen, Bestand,
Marge, Laufzeit)
Aufspaltung der Planabweichungen nach
Trendanteil und individuell verursachtem
Anteil
•
•
•
Welche vermeintlichen Probleme der wertorientierten Vertriebssteuerung sind eigentlich
keine und warum?
Bestand und Volumen vs. Barwert: Ein
Widerspruch?
Vermeintliche Komplexität in der Vermittlung
einer wertorientierten Vertriebssteuerung
Wo liegen die tatsächlichen Grenzen der
Barwertsteuerung?
Spezialfragen im Kontext der wertorientierten Vertriebssteuerung
•
•
•
•
Zusammenhänge zwischen Margenbarwert
und GuV
Bonitätsprämie und Bewertungsergebnis
Kredit
Die Ermittlung der Risikoübernahmeprämie:
Wie sinnvoll sind aktuelle Vorgehensweisen in
der Praxis?
Implizite Optionen in Kundengeschäften
Umsetzungstipps
31
Vertriebssteuerung
Produktstrategie im Kundengeschäft
Kundenbedürfnisorientierte
Produktgestaltung
25. - 26.06.2015
Produktstrategien
Deckungsbeitragsrechnung
Vermeidung von
Kannibalisierungseffekten
Konditionen- und Leistungsgestaltung
Seminarbeschreibung:
Im Mittelpunkt des Seminars steht die konsequente Ausrichtung des Produktkatalogs an den Kundenbedürfnissen und -wünschen einer Primärbank. Die Kundenbedürfnisse bilden die Basis zur Produkt- und
Leistungsgestaltung. Im Seminar wird anhand verschiedener Praxisbeispielfälle die Kalkulation und konsistente Produktgestaltung mit einer möglichst schlanken Angebotspalette aufgezeigt. Darüber hinaus
werden die Vermeidung von Kannibalisierungseffekten bei der Produktgestaltung und zur Gesamtbank
kompatible Anreizsysteme für die Vertriebssteuerung diskutiert. Die Auswirkung der Produktstrategie auf
die Ziele der Gesamtbank sowie auf zentrale Managementkennzahlen wie z.B. das Betriebsergebnis vervollständigen den Seminarinhalt.
Wer sollte teilnehmen?
Vorstände bzw. leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für die Produkt- und Konditionspolitik der
Bank verantwortlich sind bzw. hierzu Vorarbeiten leisten.
TERMIN:
IHRE REFERENTEN:
25. – 26. Juni 2015
Dr. Andreas Beck
Martin Feix
ORT:
Hotel Rebstock, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
32
Vertriebssteuerung
Produktstrategie im Kundengeschäft
Inhalt des Seminars:
Überblick Produktstrategie und zentrale
Fragestellungen
•
•
•
•
•
Kundenbedürfnisse und Vertriebsstrategie
Verzahnung Geschäfts- und Risikostrategie
Produktkalkulation
Deckungsbeitragsrechnung
Vertriebssteuerung
Produktkalkulation
•
•
•
Bewertungskurven
Margen und (Netto-) Margenbarwert Festzinsgeschäft
Bewertungszins variables Geschäft
Produktdesign und -angebot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kundenbedürfnisorientierte Produktgestaltung
Provisionsgeschäft
Konditionen- und Leistungsgestaltung
Vermeidung von Kannibalisierungseffekten
Umgang mit Sonderkonditionen
Umgang mit Volumenklassen
Spezielle Behandlung einzelner Kundensegmente (z.B. Firmenkunden / Privatkunden)
Umgang mit Volumensumschichtungen
Praxisbeispiele
Ausblick Einbindung in die Vertriebssteuerung
•
•
•
•
Zielgrößen
Anreizsysteme
Praxisbeispiele
Einbindung in die Gesamtbankstrategie
33
Treasurymanagement
Kapitalallokation, Risikostrategie und
strategische Bankplanung
Steuerung und praktische Umsetzung
21. - 22.04.2015
&
26. - 27.11.2015
Effizienzanalysen
Optimierung der Kapitalallokation
Risikoaggregationsverfahren
Quantifizierung der Risikostrategie
Seminarbeschreibung:
Die Festlegung der Risikostrategie und die Ableitung der Risikotragfähigkeit stellen zentrale Aufgaben des
Top-Managements dar und sind wesentliche Anforderungen der MaRisk.
Die Vermögens- und Risikoallokation bietet für Finanzinstitute ein umfangreiches Instrumentarium zur
Ableitung der strategischen Kapitalallokation.
Ausgehend von der aktuellen Vermögens- und Gesamtrisikoposition kann das Ertrags-Risiko-Verhältnis
der Bank analysiert und das Optimierungspotenzial quantifiziert werden. Des Weiteren kann die strategische Kapitalallokation mit der Geschäftsstrategie auf Gesamtbankebene verknüpft werden, um deren
Auswirkungen auf die periodischen Kennzahlen zu analysieren.
Die Struktur und Transparenz der eigenen Vermögensbilanz (Kapitalallokation) sowie deren Optimierung
unter Risiko-Ertrags-Gesichtspunkten bilden die zentralen Seminarthemen. Neben der Darstellung
aktueller Ansätze und deren Vergleich stehen vor allem Praxisfragen aus der Umsetzung im Rahmen der
Risikostrategie im Fokus dieses Seminars.
Weitere Schwerpunkte bilden die Themen Strategische Bankplanung und die Verknüpfung der Risikostrategie mit der Geschäftsstrategie. Abschließend werden die Überleitung der wertorientierten Kapitalallokation in die GuV und deren Auswirkung auf die klassischen periodischen Kennzahlen ausführlich dargestellt und erläutert.
Hierfür wird ein Praxisfall auf Basis einer Beispielbank vorgestellt und die Gesamtmethodik im Seminar
entsprechend angewendet.
Wer sollte teilnehmen?
Vorstände,
Fach-
und
Führungskräfte
aus
den
Bereichen
Gesamtbanksteuerung,
Treasury,
Risikomanagement und Controlling mit Fokus auf die Fragestellung Fundierung der Risikostrategie.
TERMINE:
IHRE REFERENTEN:
21. – 22. April 2015
Martin Feix
26. – 27. November 2015
Martin Hesl
ORT:
PREIS:
Schlosshotel Steinburg, Würzburg
1.200,– EUR
Hotel Rebstock, Würzburg
34
Treasurymanagement
Kapitalallokation, Risikostrategie und
strategische Bankplanung
Inhalt des Seminars:
Grundlagen
•
•
•
•
•
•
•
Typische Risikoklassen und deren
Strukturierung im Rahmen der
Vermögensbilanz
Zuordnung von Benchmarks zu den
Risikoklassen
Bewertungsfragen und Ableitung der
Vermögenswerte für typische Risikoklassen
Formulierung der Optimierungsaufgabenstellung unter verschiedenen Sichtweisen
Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die
Risikostrategie
Grundparameter und deren Definition
Klassischer Ansatz nach Markowitz mit
Umsetzungsbeispiel
Ermittlung optimaler Allokations-Strukturen
•
•
•
•
•
Strategische Bankplanung und Auswirkung
auf die GuV
•
•
Parameterschätzung
•
•
•
•
•
•
Zeitreihenanalysen relevanter Benchmarks
Ableitung der relevanten Inputwerte
(Korrelationen, Return, Risiko, weitere
Parameter)
Korrekte Methoden zur Kennzahlenanalyse
Hinweise auf typische Fehler bei der
Parameterschätzung
Datenanreicherung für spezielle Risikoklassen
(z.B. Immobilien, Beteiligungen)
Erstellung von Risikoprofilen für spezielle
Anlageprodukte (z.B. Wandelanleihen)
•
•
•
•
•
Korrelationsmodell
Monte-Carlo-Verfahren und Copulas
Verfahren der Historischen Simulation
Vergleich der Methoden und Diskussion
der jeweiligen Datenanforderungen
Steuerung der Risikostrategie
•
•
•
Limitierung der einzelnen Risikoklassen
Soll-Ist-Vergleich der Kapitalallokation
Zielstruktur, Abweichung und Limitierung
Zusammenspiel zwischen Vermögensrisiko,
Vertriebsplanung und Kostenentwicklung
Überleitungsrechnung in die GuV:
Auswirkungen auf das Betriebsergebnis und
entsprechende Analysen
Mehrjähriger Kapitalplanungsprozess und
Berücksichtigung entsprechender Risikoszenarien
Umsetzungsprozess
•
•
•
Projektbausteine
Datenanforderungen
Projektergebnisse
Ausführlicher Praxisfall
•
Methoden zur Risikoaggregation
Nebenbedingungen an die Optimierung
Optimierungsverfahren und Ableitung
optimaler Allokationen
Ableitung von Maßnahmen und Überleitung in
die Risikostrategie
Sensitivitätsanalysen (Nomal-Case-, WorstCase-Szenarien)
Stabilitätstest der Ergebnisse
•
•
•
•
•
•
•
Vorstellung einer Beispielbank
Auswahl der Risikoklassen
Aufstellung der Vermögensbilanz
Ermittlung und Festlegung von Risiko,
Performance und Korrelationen
Quantifizierung der Ist-Situation (NormalCase und Szenarien)
Optimierung der Kapitalallokation
Beimischung neuer Risikoklassen und
Analyse der Auswirkung
Effizienzvergleich mit anonymisierten
Echtdaten
35
Treasurymanagement
Auswahl strategischer Assetklassen –
Bewertung und Klassifizierung
Bewertung und Klassifizierung von
Assetklassen
Treasurymanagement
Investmentkonzepte
07. - 08.05.2015
Vereinnahmung Marktpreisrisikoprämien
Umsetzungsstrategien
Seminarbeschreibung:
Ein strukturierter, quantitativ fundierter und alle Vermögensbestandteile des Unternehmens umfassender
Investmentprozess bildet den Rahmen der strategischen Asset Allokation.
Im Seminar werden, basierend auf diesem Investmentprozess, praxiserprobte Verfahren und Werkzeuge
für die Analyse und Auswahl geeigneter Assetklassen und Managementstile vorgestellt. Die Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige und erfolgreiche Bewirtschaftung von Assetklassen werden diskutiert, ohne sich
im tagesaktuellen Kapitalmarktgeschehen zu verlieren. Der Fokus liegt dabei auf der Vereinnahmung von
Marktpreisrisikoprämien und nicht auf der Erzielung von Outperformance im Rahmen eines aktiven Managementansatzes.
Resultierend
aus
der
Finanz-
und
Staatsschuldenkrise
werden
Investmentthemen
wie
Total-Return-Management, Multi-Assetklassen-Management und Alternativen zu marktkapitalisierungsgewichteten Benchmarks analysiert, bewertet und zur Diskussion gestellt.
Wer sollte teilnehmen?
Das Seminar richtet sich besonders an Mitarbeiter/innen von Banken, Sparkassen und Verbänden, die in
den Bereichen Treasury, Handel, Gesamtbanksteuerung oder Controlling tätig sind.
TERMIN:
IHRE REFERENTEN:
07. – 08. Mai 2015
Martin Feix
Martin Hesl
ORT:
Schlosshotel Steinburg, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
36
Treasurymanagement
Auswahl strategischer Assetklassen –
Bewertung und Klassifizierung
Inhalt des Seminars:
Grundlagen zum Treasury-Management
•
•
•
•
Strategisches, dynamisches und taktisches
Treasury-Management
Bedeutung der Strategischen Asset Allokation
für den Investor
Investmentkonzepte: Vom Single-Manager
zum Portabel-Alpha-Ansatz
Mandatsstrukturierung: Operative Umsetzung
der Strategischen Kapitalanlage
Alternative Investments
•
•
•
•
Quantitative Fundierung der Investmentstrategie
•
•
•
•
•
Rendite, Risiko und Korrelation als zentrale
Parameter
Optimierungsverfahren
Effizienzanalysen
Einsatzmöglichkeiten und Leistungsgrenzen
quantitativer Modelle
Diversifikation vor dem Hintergrund von
Finanz- und Staatsschuldenkrise
•
•
Analyse und Anlageerfolg von Investmentkonzepten
•
•
Bewertung und Klassifizierung von Assetklassen
•
•
•
Analyserahmen und methodische Vorgehensweise
Anforderungen an Performancezeitreihen
Qualitative Aspekte in der Auswahlentscheidung
Zinsprodukte und -strategien
•
•
•
•
Wandelanleihen und Aktienanleihen:
Ein adäquater Aktienersatz?
Rohstoffinvestments:
Partizipation am weltweiten Wachstum?
Währungen
•
Währungen als eigenständige Assetklasse
•
Währungen als Bestandteil anderer
Assetklassen
Währungen als Assetklasse und Bestandteil
anderer Assetklassen
Regionales versus internationales Immobilieninvestment
Immobilienprodukte
Benchmark- versus Total-Return-Ansatz:
Paradigmenwechsel im Treasury-Management?
Multi-Assetklassen-Management: Innovation
oder alter Wein in neuen Schläuchen?
Vereinnahmung von Marktpreisrisikoprämien
•
•
Gleichgewichtete, risikogewichtete und
Sharpe-Ratio gewichtete Indizes: Eine
Alternative zu den klassischen marktkapitalisierungsgewichteten Benchmarks?
Einmalanlage versus Sparplan: Cost
Averaging – Fakt oder Fiktion?
Staatsanleihen
Fristentransformation in Zeiten steigender
Zinsen
Pfandbriefe und gedeckte Bankschuldverschreibungen
Unternehmens- und Bankanleihen
Aktien
•
•
Länder- versus Branchendiversifikation
Value- versus Growthstrategie
37
Gesamtbanksteuerung
Bankcheck – Wie mache ich meine Bank prüfungssicher,
ohne die Ertragsseite aus dem Blick zu verlieren?
Assetdurchschau Spezialfonds
Aufspaltung Erfolgsquellen
05. - 06.11.2015
Liquiditätstransferpreissystem
Betrachtung über den Bilanzstichtag hinaus
Risikotragfähigkeit
Seminarbeschreibung:
Nach mehreren MaRisk-Novellen in den vergangenen Jahren stellt sich in vielen Instituten die Frage, ob die hauseigene Umsetzung zum einen den Anforderungen genügt und zum anderen auch betriebswirtschaftlich sinnvoll
und effizient erfolgt ist.
Das Seminar soll dabei helfen, systematisch die eigene Umsetzung auf diese Aspekte hin zu untersuchen. Dabei
werden zahlreiche Praxisbeispiele gegeben, wie eine Umsetzung der MaRisk-Anforderungen erfolgen kann, die
auch ökonomisch sinnvoll und zugleich effizient in der Dokumentation ist.
Bei der Vermittlung der Inhalte werden Erfahrungen aus Bundesbankprüfungen und typische Umsetzungsprobleme in den Instituten diskutiert.
Wer sollte teilnehmen?
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Risikocontrolling und Aufsichtsrecht.
TERMIN:
IHRE REFERENTEN:
05. – 06. November 2015
Frank Blass
Dr. Michael Lesko
ORT:
MARITIM Hotel, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
38
Gesamtbanksteuerung
Bankcheck – Wie mache ich meine Bank prüfungssicher,
ohne die Ertragsseite aus dem Blick zu verlieren?
Inhalt des Seminars:
Grundsätzlicher Aufbau eines Bankchecks
•
•
Ziele und Vorgehensweise
Kategorisierung von Themenfeldern für die
Untersuchung
Themenfeld "Sonstige Risikoarten"
•
•
Themenfeld "Adressenrisiko Kundengeschäft und Eigengeschäft"
•
•
Bedeutung und zentrale Anforderungen
Wesentliche Themenfelder und typische Umsetzungsprobleme, u.a.
•
Kreditportfoliosteuerung Kundengeschäft
•
Kreditobergrenzen je Kreditnehmereinheit
•
Bewertungsergebnis Kredit (Planwert und
Risikoschätzer)
•
Adressen- und Spreadrisiken im Eigengeschäft
•
Bewertungsergebnis Wertpapiere
•
Einzelassetdurchschau vs. Risikoklassendurchschau für (Spezial-)Fonds
•
Modellrisiken und Validierung
•
Themenfeld "Risikotragfähigkeit, Kapitalplanungsprozess und Stresstests"
•
•
Lösungsansätze für die praktische Umsetzung - Themenfeld "Marktpreisrisiken"
(Schwerpunkt Zinsänderungsrisiko)
•
•
•
Bedeutung und zentrale Anforderungen
Wesentliche Themenfelder und typische Umsetzungsprobleme, u.a.
•
Umgang mit dem variablen Geschäft
•
Periodische Ermittlung des Zinsspannenrisikos
•
Aufspaltung der Erfolgsquellen
•
Wertorientierte Zinsbuchsteuerung (auch
im Zusammenspiel mit Spezialfonds)
•
Risikokennzahlen Spezialfonds und deren
Plausibilisierung
•
Modellrisiken und Validierung
Lösungsansätze für die praktische Umsetzung
•
•
•
Bedeutung und zentrale Anforderungen
Wesentliche Themenfelder und typische Umsetzungsprobleme, u.a.
•
Ermittlung Refinanzierungsrisiko und
wichtigste Liquiditätsquellen
•
Liquiditätstransferpreissystem
•
Betriebswirtschaftliche Steuerung der
Liquidität
Lösungsansätze für die praktische Umsetzung
Bedeutung und zentrale Anforderungen
Wesentliche Themenfelder und typische Umsetzungsprobleme, u.a.
•
Periodische und / oder wertorientierte
Risikotragfähigkeit?
•
Konfidenzniveau und Risikohorizont
•
Betrachtung über den Bilanzstichtag hinaus
– Rollierend vs. Ultimo/Ultimo Folgejahr
•
Vollständigkeit der in die RTF einbezogenen Risikoarten und deren Darstellung
•
Kapitalplanungsprozess und Risikodeckungspotenzial
•
Struktur und Umfang von Stresstests
Lösungsansätze für die praktische Umsetzung
Themenfeld "Geschäfts- und Risikostrategie
inkl. Kapitalallokation"
•
•
Themenfeld "Liquiditätsrisiken"
•
Bedeutung und zentrale Anforderungen
Wesentliche Themenfelder und typische Umsetzungsprobleme, u.a.
•
Ermittlung Risikoschätzer für das operationelle Risiko
•
Abbildung von Beteiligungsrisiken
•
Abbildung des Vertriebsrisikos
Lösungsansätze für die praktische Umsetzung
•
•
•
Bedeutung und zentrale Anforderungen
Wesentliche Themenfelder und typische
Umsetzungsprobleme, u.a.
•
Ausgestaltung der Geschäftsstrategie
und dazu konsistente Umsetzung
•
Fundierung der Geschäfts- und Risikostrategie durch eine Verknüpfung von
Kapitalallokation, Vertriebsergebnissen
und Kostenplanungen
•
Geschäftsstrategie und dazu passende
Vertriebssteuerung
•
Interne Durchführung von Kapitalallokationsanalysen
•
Abbildung von Modellrisiken
•
Abbildung von Risikofrüherkennung und
Risikokonzentrationen
Lösungsansätze für die praktische Umsetzung
Themenfeld "Sonstige Aspekte"
Dokumentationserfordernisse
Dokumentenstruktur als Effizienztreiber
39
Gesamtbanksteuerung
Modernes Gesamtbankmanagement
aller wesentlichen Risikoarten
Zinsbuch-Treasury
24. - 25.03.2015
Liquiditäts-Treasury
Effizienz in Effizienzanalysen
Moderne Gesamtbanksteuerung
Adressenrisiko-Treasury
Seminarbeschreibung:
Ausgehend von der Sicht der modernen Banksteuerung auf die Gesamtbank wird das Management der
zentralen Risikoarten Zinsrisiko, Liquiditätsrisiko und Adressrisiko betrachtet. Dabei wird jeweils auf
zentrale Fragestellungen wie Risiko- und Performancemessung, Benchmarkanalysen und Umsetzungsmaßnahmen eingegangen.
Anschließend wird die Zusammenfassung der Einzelrisiken zum Gesamtrisiko unter Berücksichtigung der
Korrelationseffekte besprochen und die Ableitung einer entsprechenden Risikostrategie auf Basis einer
strategischen Gesamtbankplanung aufgezeigt.
Wer sollte teilnehmen?
Dieses
Seminar
richtet
sich
an
Top-Entscheider
aus
den
Bereichen
Vorstand,
Treasury
und
Controlling, die in diesem Seminar einen Überblick über den aktuellen Stand des Risikomanagements erhalten wollen.
TERMIN:
IHRE REFERENTEN:
24. – 25. März 2015
Dr. Andreas Beck
Dr. Michael Lesko
ORT:
Schlosshotel Steinburg, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
40
Gesamtbanksteuerung
Modernes Gesamtbankmanagement
aller wesentlichen Risikoarten
Inhalt des Seminars:
Moderne Gesamtbanksteuerung
•
•
•
•
•
•
•
•
Risikoarten
Ermittlung des Gesamtrisikos
Optimierung der Gesamtallokation
Ableitung der Risikostrategie
Strategische Gesamtbankplanung
Überleitungsrechnungen zwischen wertorientierten Kennzahlen und Auswirkungen
auf die GuV
Risikotragfähigkeit
Stresstests
Zinsbuch-Treasury
•
•
•
•
Risiko-Messung
Benchmark-Analysen
Querschnitt- versus Längsschnittanalysen
Simultane Betrachtung – Wertorientierte
Performance und GuV
Liquiditätsrisiko-Treasury
•
•
•
•
•
Grundlegende Definitionen
Zahlungsfähigkeit und Survival Periods
Refinanzierungsrisiko
Datenbasis
Risikomessung und Liquiditätsplanung im
Zusammenspiel
Adressrisiko-Treasury
•
•
•
•
Überblick
Modelle zur Messung von Adressen- und
Spreadrisiken
•
Ausfallmodelle
•
Migrationsmodelle
•
Spreadmodelle als Lesson-Learned
aus der Finanzkrise
•
Integrierte Modelle
Praxisbeispiel Risk-Return-Analyse und
Bewertungsrisikosimulation
Integration von Adressenrisiken in die
Kapitalallokation
41
Gesamtbanksteuerung
Barwert, Performance und GuV: Zusammenhänge,
Überleitungsrechnungen und Ergebnisspaltung
Variables Geschäft, Mischungsverhältnisse und GuV
17. - 18.11.2015
Überleitungsrechnungen
Ergebnisspaltung
Operationalisierung Geschäfts- und Risikostrategie
Periodisierung von
Ausgleichszahlungen
Seminarbeschreibung:
Die wertorientierte Steuerung behandelt klassisch die Sicht auf Barwerte, Performance und auf wertorientierte Risikomaße. Im Bereich der Betriebsvergleiche und im externen Reporting stehen periodische und
GuV-orientierte Kennzahlen dagegen im Vordergrund.
Das Seminar behandelt aus verschiedenen Blickwinkeln die Zusammenhänge dieser beiden Steuerungssichten und stellt neu entwickelte Überleitungsrechnungen zur Verdeutlichung der Abhängigkeiten vor.
Speziell im Bereich der zu meldenden periodischen Ergebnisspaltung beinhaltet das Thema auch zunehmend regulatorische Nebenbedingungen.
Wer sollte teilnehmen?
Vorstände, Bereichsleiter/innen und Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Unternehmenssteuerung,
Controlling, Treasury und Revision, die einen Überblick über die Zusammenhänge zwischen wertorientierten und periodischen Steuerungssystemen erhalten wollen.
TERMIN:
IHRE REFERENTEN:
17. – 18. November 2015
Dr. Andreas Beck
Christoph Bleses
ORT:
Hotel Rebstock, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
42
Gesamtbanksteuerung
Barwert, Performance und GuV: Zusammenhänge,
Überleitungsrechnungen und Ergebnisspaltung
Inhalt des Seminars:
Grundlegende Fragestellungen
•
•
•
•
•
•
•
Definition Performance, Beispiele
Performance versus Zinswirkung von Zinsbenchmarks
Definition Barwert und Margenbarwert
Identitäten (je nach Refinanzierung) des
Kundengeschäfts zwischen Margenbarwert
und GuV
Zusammenhang zwischen Bonitätsprämie und
Bewertungsergebnis Kredit
Prämie für Implizite Optionen und
GuV-Wirkung
Laufende Marge versus Margenbarwert
Variables Geschäft
•
•
•
•
Replikationsportfolios
Abhängigkeiten zur Produktstrategie
Wirkung von Ausgleichszahlungen in der GuV
Auswirkungen falscher Mischungsverhältnisse
Ergebnisspaltung
•
•
•
•
Vorgehensweise im Rahmen der periodischen
Ergebnisspaltung
Periodisierung von Ausgleichzahlungen
• Dreiecksmethode
• Tranchenmethode
Generelle Anmerkungen und Grenzen der
Ergebnisspaltung
Anmerkungen zu den gängigen Betriebsvergleichen
Periodische Steuerung
•
•
•
Risikoneutrale Fristentransformation zwischen
einzelnen Perioden
Einsatz von Spezialfonds
Wechselspiel zwischen ordentlichem Ergebnis
und Bewertungsergebnis
Gesamtbanksteuerung
•
•
•
Wechselwirkung zwischen Kundengeschäft
und Treasury
Strategische Planung und Überleitungsrechnung
Periodische Risikotragfähigkeit und ertragsorientierte Risikostrategie im Wechselspiel
43
Gesamtbanksteuerung
Modellrisiken und Validierung von Risikomodellen und
Modellparametern
Aufsichtsrechtliche Anforderungen
Anatomie der Modelle
Statistische Verfahren
16. - 17.06.2015
Validierungsmethoden
Modellrisiken
Seminarbeschreibung:
Ziel des Seminars ist die kritische Auseinandersetzung mit gängigen Modellen zur Risikomessung hinsichtlich deren Ergebnisqualität sowie die Möglichkeiten zur Modell- und Parametervalidierung.
Der Fokus liegt hierbei auf den in der Praxis eingesetzten Gesamtbanksteuerungssystemen und Lösungsansätzen zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen.
Ausgangspunkt sind die aufsichtsrechtlichen Vorgaben und Erwartungen. Der inhaltliche Blick liegt
auf dem methodischen Aspekt der Modellrisiken (z. B. Annahmen, Prämissen, Parameter), der Modellergebnisse und deren Nutzung sowie der Datenqualität (z. B. Pooldaten versus individuelle
Daten).
Betrachtet
werden
alle
Risikoarten
(Adressen-
und
Spreadrisiken,
Marktpreisrisiken
inkl. Zinsänderungsrisiken, Liquiditätsrisiken und Operationelle Risiken) bzw. Risikoklassen (z. B. Corporate Financials als Subklasse) sowie die Ermittlung des Gesamtbankrisikos.
Hinweis: Eine detaillierte Betrachtung von Ratingsystemen und deren Validierung ist nicht Gegenstand des
Seminars.
Wer sollte teilnehmen?
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Treasury, Risikocontrolling und Controlling mit Grundkenntnissen zur Risikomessung und Modellparametrisierung. Das Seminar eignet sich zur Vertiefung des bisher erworbenen Wissens und der Einordung gängiger Risikomodelle hinsichtlich deren Nutzen und Grenzen.
TERMIN:
16. – 17. Juni 2015
IHRE REFERENTEN:
ORT:
Dr. Michael Lesko
Schlosshotel Steinburg, Würzburg
Martin Feix
PREIS:
1.200,– EUR
44
Gesamtbanksteuerung
Modellrisiken und Validierung von Risikomodellen und
Modellparametern
Inhalt des Seminars:
Aufsichtsrechtliche Anforderungen und
Begriffe
• Anforderungen
• Begrifflichkeiten und Abgrenzungen
(Modellrisiko, Validierung, …)
Modelle und Parameter in der Banksteuerung
•
•
•
Wertorientierte und periodische Steuerung
Risikomodelle und Stresstesting
Risikotragfähigkeit und Kapitalallokation
Statistische Grundlagen
•
•
•
Kennzahlen und Verteilungen
Schätzmethoden und Prognosegüte
Statistische Testverfahren
Anatomie und Datenanforderungen zentraler
Modelle zur Banksteuerung in der Bankpraxis
•
•
•
•
•
•
Adressen- und Spreadrisiken
Zinsänderungsrisiken
Liquiditätsrisiken
Operationelle Risiken
Integration zum Gesamtbankrisiko
Quantitative und qualitative Validierungsansätze sowie Modellrisiken
Reporting
•
•
•
Anforderungen
Umfang
Darstellung
Zusammenfassung und kritische Würdigung
45
Gesamtbanksteuerung
Zinsüberschusssimulation im Rahmen der
Ergebnisvorschaurechnung (GuV-Planung)
19. - 20.03.2015
Berücksichtigung Zinsrisikostrategie
Ergebnisvorschaurechnung
Zinsüberschuss
Integrative Gesamtanalyse
Praxis- und Sensitivitätsanalysen
Periodische Planung und
Wertorientierte Steuerung
Seminarbeschreibung:
Die Seminarteilnehmer erhalten einen umfassenden Überblick über die methodische Vorgehensweise der
Zinsüberschussermittlung zur GuV-Planung. Am Beispiel einer repräsentativen Modellbank für Primärinstitute werden die relevanten Planungsgrößen sowie die erforderlichen Planungsparameter mit den Teilnehmern ausführlich diskutiert und deren Einfluss auf das simulierte Ergebnis illustriert.
Im Vordergrund steht die methodisch konsistente Berücksichtigung des geplanten Kundengeschäfts (Konditionsbeitrag) auf Basis von Margen und Volumina sowie der geplanten Zinsrisikostrategie (Strukturbeitrag) in der Ergebnisvorschaurechnung. Die konsistente Integration des Bewertungsergebnis aus der
Eigenanlage (Direktanlage und / oder Fondsumsetzung) vervollständigt den Überblick der Zinsüberschusssimulation im Rahmen der GuV-Planung. Darüber hinaus werden im Rahmen des Seminars auch die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zu den wertorientierten Ergebnissen betrachtet.
Wer sollte teilnehmen?
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung und Planung, die die Ergebnisvorschaurechnung erstellen oder verantworten.
TERMIN:
IHRE REFERENTEN:
19. – 20. März 2015
Martin Feix
Andreas Jung
ORT:
Hotel Rebstock, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
46
Gesamtbanksteuerung
Zinsüberschusssimulation im Rahmen der
Ergebnisvorschaurechnung (GuV-Planung)
Inhalt des Seminars:
Überblick GuV-Planung und Zielsetzung
•
•
•
•
Wesentliche Planungs- und Ergebnisgrößen
Periodische Planung und wertorientierte
Steuerung
Erste Analyse Modellbank
Ansätze zur GuV-Planung
Ermittlung des Zinsüberschuss
•
•
•
•
•
•
Planungsschema
Variables und festverzinsliches Kundengeschäft
Eigengeschäftsplanung
Berücksichtigung der Zinsrisikostrategie
Integration impliziter Optionen
Zins- und Planungsszenarien / -parameter
Ermittlung des Bewertungsergebnis Wertpapiere
•
•
•
•
Integrierte Simulation des Bewertungsergebnis
Wertpapiere unter Zinsszenarien, Spreadszenarien, Migrations- und Ausfallszenarien
Berücksichtigung von Fonds und weiteren
bewertungsrelevanten Positionen
Beispielanalysen Modellbank
Praktische Durchführung der Ergebnisvorschaurechnung
•
•
•
•
Planungsprozess
Analyse von Ergebnisabweichungen
Sensitivitätsanalysen
Auswirkung von Änderungen der Risikostrategie
Strategische Mehrjahresplanung
•
•
•
Ermittlung des mittel- bis langfristigen
periodischen Ergebnisses
Abgrenzung zur operativen Planung (kurzfristiges Ergebnis)
Ausblick und Praxisbeispiel strategische Bankplanung
47
Gesamtbanksteuerung
Aktuelle Fragestellungen zum Aufsichtsrecht (MaRisk)
und Umsetzungstipps
Zentrale MaRisk-Anforderungen
02. - 03.07.2015
&
10. - 11.12.2015
Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung
Geschäfts- und Risikostrategie
Prüfungsschwerpunkte und -feststellungen
der Bankenaufsicht
Reportinganforderungen
Seminarbeschreibung:
Im Seminar wird ein Überblick über die Anforderungen und Neuerungen bei den MaRisk gegeben.
Des Weiteren wird ausgiebig die Umsetzung in der Praxis diskutiert.
Weitere Schwerpunkte sind die methodische Umsetzung der Risikotragfähigkeit und die quantitative
Ableitung und Umsetzung der Risikostrategie sowie der Verknüpfung von Risiko- und Geschäftsstrategie.
Wer sollte teilnehmen?
Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling, Treasury
und Revision sowie Vorstandsmitglieder mit Interesse am Thema.
TERMINE:
IHRE REFERENTEN:
02. – 03. Juli 2015
Dr. Andreas Beck
10. – 11. Dezember 2015
Dr. Michael Lesko
Prof. Dr. Dirk Wohlert
ORT:
Schlosshotel Steinburg, Würzburg
PREIS:
MARITIM Hotel, Würzburg
1.200,– EUR
48
Gesamtbanksteuerung
Aktuelle Fragestellungen zum Aufsichtsrecht (MaRisk)
und Umsetzungstipps
Inhalt des Seminars:
Aktuelle Entwicklungen in der Bankenauf-
Umsetzung der Risikotragfähigkeit in der
sicht
Praxis
Neuerungen bei den MaRisk
Konsequenzen aus der Finanzmarktkrise
•
Sonderprüfungen der Bankenaufsicht nach
•
•
•
•
§ 44 KWG
•
•
12-Felder-Risikomatrix der Aufsicht
Erfahrungen aus Prüfungen
Zentrale MaRisk-Anforderungen
•
•
•
Funktionstrennung und Internes Kontrollsystem
Risikocontrolling und -management
Risikokonzentrationen und Stresstests
Geschäfts- und Risikostrategie
•
•
Inhalte der Strategien
Umsetzung und Überwachung der Strategien
Umsetzung von Stresstests in der Praxis
•
•
•
•
•
•
Praxis
•
Methoden der Risikotragfähigkeitsberechnung
Kritikpunkte der Bundesbank
Checkliste der Anforderungen
Ableitung von Szenarien
Inverse Stresstests
Szenariobasierte Stresstests
Risikostrategie und Gesamtbankstrategie
Umsetzung der Risikotragfähigkeit in der
•
Risikoinventur: Ausgewählte Aspekte
Periodische Risikotragfähigkeit: Ausgewählte
Aspekte
Wertorientierte Risikotragfähigkeit:
Ausgewählte Aspekte
•
Optimierungspotenziale – Ermittlung und
Maßnahmen zur Umsetzung
Integrierte Gesamtbankplanung
•
Integrierte Betrachtung von Kundengeschäft und Vermögensanlage
•
Überleitungsrechnung von wertorientierter Treasury-Performance und
Verbesserungsmöglichkeiten der
klassischen Bilanz- und GuV-Kennzahlen
Aspekte der IT-Umsetzung von Geschäftsund Risikostrategie
Limitsystem
•
•
•
Ableitung aus der Risikotragfähigkeit
Steuerung mit Limiten
Verfahren bei Limitüberschreitungen
Reportinganforderungen an
•
•
•
Adressenausfallrisiken
Marktpreisrisiken
Liquiditäts- und operationelle Risiken
Prüfungsschwerpunkte und -feststellungen
der Bankenaufsicht
Finanzmarktkrise: Lehren und Erkenntnisse
•
•
Erkenntnisse bzgl. der Eignung von Risikomodellen
Erkenntnisse bzgl. der Wirkung von
Wechselwirkungen
49
Gesamtbanksteuerung
Stresstests und Konzentrationsrisiken
Inverse Stresstests
Beurteilung von Stresstestergebnissen
12. - 13.05.2015
Ausführliche Praxisbeispiele
Ertrags- und Risikokonzentrationen
MaRisk-Anforderungen
Seminarbeschreibung:
Die Durchführung von Stresstests ist eine zentrale Herausforderung für alle Finanzinstitute. Stresstests
liefern eine wertvolle Ergänzung zur ''Normal-Case''-Steuerung der Bank.
Im Rahmen dieses Seminars werden aufsichtsrechtliche Anforderungen und deren Interpretation
sowie lösungsorientierte Ansätze zur Umsetzung der Stresstests in der Praxis aufgezeigt.
Die Identifikation von Risikokonzentrationen ist für Banken von zentraler Bedeutung. Sie sind in der Regel
die Hauptursache für Schieflagen oder die Insolvenz eines Hauses.
Zusätzlich werden Wege zur Identifikation und Quantifizierung diskutiert sowie Möglichkeiten zur Einbeziehung in die Steuerung aufgezeigt.
Wer sollte teilnehmen?
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Risikocontrolling und Revision sowie Vorstandsmitglieder mit Interesse an Detailwissen.
Hinweis zum Seminar:
Teilweise werden Excelbeispiele zur Illustration eingesetzt. Diese werden den Teilnehmern zur Verfügung
gestellt.
TERMIN:
IHRE REFERENTEN:
12. – 13. Mai 2015
Christoph Bleses
Dr. Michael Lesko
ORT:
Hotel Rebstock, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
50
Gesamtbanksteuerung
Stresstests und Konzentrationsrisiken
Inhalt des Seminars:
Überblick und Einführung
•
•
•
•
Fragestellungen der Gesamtbanksteuerung
Risikotragfähigkeit
Strategische Kapitalallokation
Einordnung von Stresstests und Risikokonzentrationen
Stresstests für Marktpreisrisiken
•
•
•
•
•
•
Aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen
an Stresstests und Risikokonzentrationen
•
•
Anforderungen der MaRisk
• Auslegungsfragen
• Checkliste
Weitere aufsichtsrechtliche Veröffentlichungen
•
Stresstests für Liquiditätsrisiken
•
•
•
•
Betriebswirtschaftliche Grundlagen zu
Stresstests
•
•
•
•
•
•
•
Design
Szenarien (empirische und hypothetische
Ableitung)
Sensitivitätsanalysen
Inverse Stresstest
Quantifizierung im Rahmen von VaR-Methoden
Quantifizierung mittels Szenarioanalysen
Modellrisiken
Betriebswirtschaftliche Grundlagen zu
Ertrags- und Risikokonzentrationen
•
•
•
Zielgrößen
Konzentrationsmaße
Weitere Ansatzpunkte
Stresstests für Adressen- und Spreadrisiken im Kunden- und Eigengeschäft
•
•
•
•
•
•
Zentrale Risikofaktoren und Wirkungsweisen
Parameterableitung und Datenquellen
Analyse von Risikokonzentrationen
Quantifizierung im Rahmen von VaR-Methoden
Quantifizierung mittels Szenarioanalysen
Praxisorientierte Fallbeispiele
Zentrale Risikofaktoren und Wirkungsweisen
Parameterableitung und Datenquellen
Analyse von Risikokonzentrationen
Quantifizierung
Ergebniswerte
Maßnahmen
Praxisorientiertes Beispiel
•
•
Zentrale Risikofaktoren und Wirkungsweisen
Parameterableitung und Datenquellen
Analyse von Risikokonzentrationen
Quantifizierung im Rahmen von VaR-Methoden
Quantifizierung mittels Szenarioanalysen
Praxisorientierte Fallbeispiele
Stresstests für Operationelle Risiken
•
•
•
•
•
•
Zentrale Risikofaktoren und Wirkungsweisen
Parameterableitung und Datenquellen
Analyse von Risikokonzentrationen
Quantifizierung im Rahmen von VaR-Methoden
Quantifizierung mittels Szenarioanalysen
Praxisorientierte Fallbeispiele
Diversifikation in risikoartenübergreifende
Stresstests
•
•
•
•
•
•
''Stories''
Aggregation von Risikoarten
Quantifizierung im Rahmen von VaR-Methoden
Quantifizierung mittels Szenarioanalysen
Diversifikation in risikoartenübergreifende
Stressttests und Sicherheitsaufschläge
Praxisorientierte Fallbeispiele
Ergebnisse der Stresstests
•
•
•
•
Beurteilung der Ergebnisse
Abschätzung der Auswirkungen auf die
Risikotragfähigkeit
Mögliche Handlungsmaßnahmen
Reporting
51
Gesamtbanksteuerung
Spezialfragen zur Risikotragfähigkeit – Herausforderungen und Lösungen bei der Praxisumsetzung
Kapitalplanungsprozess
23. - 24.06.2015
&
01. - 02.12.2015
Verwendung begründbarer Diversifikation
Integrierte Bewertungsrisikosimulation
Wahl des Risikohorizonts
Fokus: Berücksichtigung von Fonds
Seminarbeschreibung:
Die Umsetzung einer Risikotragfähigkeitskonzeption ist eine der zentralen Anforderungen der MaRisk. Die
Anforderungen an die Risikotragfähigkeit wurden im Rahmen der letzten Novellen erweitert und konkretisiert. Die Risikotragfähigkeit ist zentraler Bestandteil bankenaufsichtlicher Prüfungshandlungen. Speziell
im Rahmen der periodischen Risikotragfähigkeit gibt es nicht selten Prüfungsfeststellungen.
Das Seminar vermittelt einen umfassenden Überblick zum Thema Risikotragfähigkeit mit dem Fokus auf
aktuelle fachliche Fragestellungen und aufsichtliche Prüfungsschwerpunkte.
Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf der Diskussion von aktuellen Spezialfragestellungen bei der
Praxisumsetzung, z. B. die Abbildung von Fonds, die Umsetzung des Kapitalplanungsprozesses, die Wahl
des Risikohorizonts oder Vermeidung einer Risikoüberzeichnung durch die Berücksichtigung begründbarer
Risikodiversifikationseffekte.
Zu den Fragestellungen werden im Seminar die entsprechenden Lösungsansätze präsentiert. Dabei wird
jeweils der Bezug zur Umsetzung in der Praxis hergestellt.
Wer sollte teilnehmen?
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Risikocontrolling und Aufsichtsrecht.
TERMINE:
IHRE REFERENTEN:
23. – 24. Juni 2015
Frank Blass
01. – 02. Dezember 2015
Christoph Bleses
ORT:
Hotel Rebstock, Würzburg
60
52
PREIS:
1.200,– EUR
Gesamtbanksteuerung
Spezialfragen zur Risikotragfähigkeit – Herausforderungen und Lösungen bei der Praxisumsetzung
Inhalt des Seminars:
Grundlagen zur Risikotragfähigkeit:
Abgrenzung und Vorbemerkungen
•
•
•
Einordnung in die Gesamtbanksteuerung
MaRisk-Anforderungen
Ansätze und Sichtweisen
Die Wahl des Risikohorizonts in der periodischen Risikotragfähigkeit
•
•
Risikotragfähigkeit in der periodischen
Sichtweise
•
•
•
•
Überblick und Schema
Ermittlung des Risikodeckungspotenzials
Risikoquantifizierung
Limitierung und Limitauslastung
Risikotragfähigkeit in der wertorientierten
Sichtweise
•
•
•
•
Überblick und Schema
Ermittlung des Risikodeckungspotenzials
Risikoquantifizierung
Limitierung und Limitauslastung
Spezielle Fragen zur Risikotragfähigkeit:
Risikotragfähigkeit, Kapital- und Risikoallokation und operative Risikoquantifizierung
•
•
•
Zusatznutzen einer wertorientierten Risikotragfähigkeit: Argumente pro und contra
Darstellung möglicher Ausgestaltungsvarianten
Risikoquantifizierung im Längsschnitt oder
Querschnitt?
Umsetzung des Kapitalplanungsprozesses
•
•
•
Periodische und regulatorische Kapitalplanung
Adverse Szenarien
Beurteilung und Ableitung von Maßnahmen
Geeignete Abbildung von Fonds
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rollierend 12 Monate vs. Ultimo – Ultimo
Folgejahr: Überblick
Erörterung der jeweiligen Vor- und Nachteile
•
Risikoquantifizierung und Szenarien
•
Interpretation und Kommunikation der
Ergebnisse
•
Abhängigkeiten zum Kapitalplanungsprozess
Empfehlungen zur Wahl des Risikohorizonts
Berücksichtigung begründbarer Diversifikation
•
•
•
Welche Möglichkeiten gibt es, die existieren den Risikodiversifikationseffekte zu begründen
und zu berücksichtigen, um eine Risikoüberzeichnung und damit potenzielle Ertragseinbußen zu verhindern?
Abbildung von Diversifikation innerhalb von
Risikokategorien
Abbildung von Diversifikation zwischen den
Risikokategorien
Potenzielle Drohverlustrückstellungen im
Rahmen der verlustfreien Bewertung des
Bankbuchs
•
•
Abschätzung der Relevanz in Abhängigkeit
unterschiedlicher Ausgangssituationen
Bewertung der Notwendigkeit zur Berücksichtigung in der Risikotragfähigkeit
Softwareumsetzung in der Praxis in unterschiedlichen Bankengruppen
•
•
•
Kapitalplanung und Risikodeckungspotenzial
Risikomessung und Risikolimitierung
Auswirkungsanalysen
Fonds in der Durchschau auf Einzelpositionen
Fonds in der Risikoklassendurchschau
Fonds als Objekt
Berücksichtigung von Ausschüttungen
Berücksichtigung von Wiederanlagestrategien
Abhängigkeit der Methode von der Ausgestaltung des Fonds
Vermeidung einer Risikoüberschätzung durch
geeignete Berücksichtigung von Hedgepositionen und Risikodiversifikation
Ausführlicher Praxisfall
53
Gesamtbanksteuerung
Effiziente Gesamtbanksteuerung – die wesentlichen
Steuerungsprozesse und Kennzahlen im Blick
26. - 27.03.2015
&
29. - 30.09.2015
Steuerung und praktische Umsetzung
Effizienzanalysen
Optimierung der Kapitalallokation
Risikoaggregationsverfahren
Quantifizierung der Risikostrategie
Seminarbeschreibung:
Im Mittelpunkt des Seminars steht die Betrachtung der Gesamtbanksicht aus dem Blickwinkel der heute
dort vorhandenen Steuerungsprozesse. Viele dieser Regelkreise sind häufig zu komplex gestaltet und
haben dadurch oft zwei gravierende Probleme:
Sie sind zum einen viel zu zeitintensiv und verschlingen unnötige Arbeitsenergie und Ressourcen. Oft wird
ein immenser Zeitaufwand zur Erzeugung der Informationen benötigt. Zum Ableiten der erforderlichen
Handlungsmaßnahmen und zum eigentlichen "Steuern der Bank" verbleibt dadurch oft nur wenig Zeit.
Zum anderen beinhalten die Steuerungsprozesse teilweise eine erhebliche (jedoch nicht notwendige)
Komplexität, die beim Ableiten von Handlungsmaßnahmen zu Unsicherheit führt und dadurch oft konsequentes Handeln im Rahmen der Steuerungsprozesse behindert.
Das dadurch entstehende Optimierungspotenzial im Bereich der Steuerungsprozesse ist in vielen Häusern
erheblich. Hier besteht zum einen erhebliches Potenzial im Bereich der Kundengeschäftsstrategie, bei der
eine Fokussierung auf einen trennscharfen und an Kundenbedürfnissen orientierten Produktkatalog gelegt
wird. Zum anderen besteht deutliches Optimierungspotenzial im Bereich der Treasury- und Risikomanagementprozesse, bei denen der heute vielerorts vorherrschenden Informationsflut ein schlankes und auf die
wesentlichen Kennzahlen reduziertes Steuerungscockpit gegenübersteht. Auch die Risikostrategie kann
und sollte in diesem Zusammenhang auf die wesentlichen Vermögensklassen beschränkt werden und dort
mit entsprechenden einfachen Steuerungskreisläufen ausgestattet sein.
Wer sollte teilnehmen?
Vorstände, Bereichsleiter/innen und Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Unternehmenssteuerung,
Controlling, Treasury und Revision, die sich mit strategischen Fragestellungen beschäftigen und die
Gesamtbanksteuerungsprozesse umsetzen wollen, die auf das Wesentliche konzentriert und praktikabel
sind.
TERMINE:
IHRE REFERENTEN:
26. – 27. März 2015
Dr. Andreas Beck
29. – 30. September 2015
Martin Feix
ORT:
PREIS:
Schlosshotel Steinburg, Würzburg
1.200,– EUR
MARITIM Hotel, Würzburg
54
Gesamtbanksteuerung
Effiziente Gesamtbanksteuerung – die wesentlichen
Steuerungsprozesse und Kennzahlen im Blick
Inhalt des Seminars:
Einordnung der Fragestellung in die
Gesamtbanksteuerung
•
•
•
•
Verknüpfung von Risikostrategie und
Gesamtbankstrategie
Verdient die Bank am Kunden oder im
Treasury?
Erster Blick auf die Schwerpunktfelder
Kundengeschäft und Risikostrategie
Zusammenhänge zwischen wertorientierter
Risikomessung und periodischen Gesamtbankkennzahlen
Aufsichtsrechtliche Anforderungen
•
Wo bieten diese Anforderungen Chancen im
Wettbewerb?
•
Was ist wirklich wichtig?
•
Problem der Überinterpretation
Produktstrategie – einfach und verständlich
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produktanforderungen nach Kundenbedürfnissen
Trennscharfe Produkte versus Selbst-Kannibalisierung in verschiedenen Marktphasen
Girokonto und Zahlungsverkehr
Festzinssparen – einfacher ist besser!
Modernes Sparbuch
Geldmarktkonten
Kreditgeschäft
Baufinanzierung – geeignete Kombinationen
von Laufzeiten als einfacher Weg
Angebote für Gewerbekunden
Vertriebssteuerung
•
•
•
Anmerkungen zur zeit- und verursachungsgerechten Erfolgsmessung
Generelle Vorgehensweise zur Vertriebssteuerung und -planung
Zielkarten zur Vertriebssteuerung und deren
Schwerpunkte
Treasury und Risikomanagement
•
•
•
•
•
Beschränkung auf die wesentlichen
Vermögensklassen
Benchmarkorientierte Steuerung
Wesentliche Schritte zur Fundierung der
Risikostrategie
Wesentliche Kennzahlen und deren
Interpretation
Beispiel eines managementorientierten
Risikoberichts
62
55
Gesamtbanksteuerung
Banksteuerung für Neu- und Quereinsteiger
Methodische Grundlagen im Überblick
13. - 14.10.2015
Kalkulation des Kundengeschäfts
Gesamtbanksteuerung und
Risikotragfähigkeit
Risikomessung
Zentrale Aufgaben und Fragestellungen
Seminarbeschreibung:
Das Seminar richtet sich speziell an Neu- und Quereinsteiger in das Themengebiet Banksteuerung. Die
Teilnehmer erhalten einen schnellen und kompakten Überblick über die Themen und Aufgaben, die
typischerweise in den Banksteuerungsbereichen bearbeitet werden.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der anschaulichen Vermittlung der grundlegenden Methodik in den
einzelnen Themen und der zentralen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Themenbereichen.
Die einzelnen Themen werden mit einem hohen Bezug zur gelebten Praxis in den Banken dargestellt,
weniger im Vordergrund steht die detaillierte fachliche Diskussion von methodischen Fragestellungen.
Wer sollte teilnehmen?
Absolventen, Berufseinsteiger, Neu- und Quereinsteiger in das Themenfeld Banksteuerung, Praktiker mit
neuen Aufgabenbereichen oder dem Interesse zur Verbreiterung der Wissensbasis.
TERMIN:
IHRE REFERENTEN:
13. – 14. Oktober 2015
Frank Blass
Christoph Bleses
ORT:
MARITIM Hotel, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
56
Gesamtbanksteuerung
Banksteuerung für Neu- und Quereinsteiger
Inhalt des Seminars:
Kalkulation des Kundengeschäfts – Welchen
Wert hat das Kundengeschäft?
•
•
•
•
•
Strukturkongruente Refinanzierung: Ermittlung von Margenbarwerten
Die Methode der gleitenden Durchschnitte:
Was sind eigentlich Mischungsverhältnisse?
Die Ermittlung von Adressenausfallrisiko
-kosten
Berechnung von Liquiditätskosten und
-nutzen
Der Aufbau des Deckungsbeitragsschemas
Gesamtbanksteuerung – Wie wird eine Bank
gesteuert?
•
Grundlagen der Risikotragfähigkeit: Deckungs-
•
Durchführung von Stresstests: Was ge-
•
Kapital- und Risikoallokation: Die richtige
potenzial und Risikoquantifizierungperiodisch
schieht, wenn …?
Mischung macht‘s!
•
Fundierung der Strategien und strategische
Bankplanung
Erfolgsspannenrechnung und Ergebnisvorschau – Was verdient die Bank?
•
•
Elemente der klassischen Erfolgsspannenrechnung und zentrale Zusammenhänge
Grundsätzliche Methoden und Vorgehensweisen bei der Ergebnisvorschaurechnung
Überblick über zentrale Anforderungen der
Bankenaufsicht – Welche Rahmenbedingungen gelten für die Banken?
•
Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
•
Überblick Basel III
•
Spezielle Kennzahlen: Gesamtkennziffer,
Zinsrisikokoeffizient, Prüfkriterium, LCR
Grundlagen der Risikomessung – Wie
steuert die Bank ihre Risiken?
•
Basiswissen Statistik
•
Messung und Steuerung des Zinsrisikos:
Cash-Flows, historische Simulation und
Value-at-Risk
•
Messung und Steuerung sonstiger Marktpreisrisiken
•
Messung und Steuerung von Adressen- und
Spreadrisiken Eigengeschäft
•
Messung und Steuerung des Adressenrisikos
Kundengeschäft: Rating, Migration und Port-
•
Abbildung des Zahlungsfähigkeitsrisikos: Der
•
Sonstige Risiken im Überblick: Operationelle
Risiken, Liquiditätsrisiko, Vertriebsrisiko
foliokennzahlen
Survival Period Ansatz
57
Terminübersicht
Seminare in der Jahresübersicht 2015
Datum
Seminar
Referenten
Seite
März
17. – 18.03.
Kalkulation und Disposition von Liquidität
Christoph Bleses
Dr. Michael Lesko
24
19. – 20.03.
Zinsüberschusssimulation im Rahmen der
Ergebnisvorschaurechnung (GuV-Planung)
Martin Feix
Andreas Jung
46
24. – 25.03.
Modernes Gesamtbankmanagement aller
wesentlichen Risikoarten
Dr. Andreas Beck
Dr. Michael Lesko
40
26. – 27.03.
Effiziente Gesamtbanksteuerung – die wesentlichen
Steuerungsprozesse und Kennzahlen im Blick
Dr. Andreas Beck
Martin Feix
54
___________________________________________________________________________________
April
14. – 15.04.
Wertorientierte Vertriebssteuerung:
Methodik und Praxisumsetzung
Frank Blass
Christoph Bleses
30
21. – 22.04.
Kapitalallokation, Risikostrategie und strategische
Bankplanung
Martin Feix
Martin Hesl
34
23. – 24.04.
Variables Geschäft
Dr. Andreas Beck
Andreas Jung
12
28. – 29.04.
Vertiefungsseminar Zinsbuchsteuerung
Dr. Andreas Beck
Martin Feix
28
___________________________________________________________________________________
Mai
05. – 06.05.
Messung von Adressen- und Spreadrisiken
Johannes Bösinger
Dr. Michael Lesko
22
07. – 08.05.
Auswahl strategischer Assetklassen – Bewertung
und Klassifizierung
Martin Feix
Martin Hesl
36
12. – 13.05.
Stresstests und Konzentrationsrisiken
Christoph Bleses
Dr. Michael Lesko
50
58
Terminübersicht
Seminare in der Jahresübersicht 2015
Datum
Seminar
Referenten
Kalkulation und Steuerung impliziter Optionen
im Kundengeschäft
Martin Feix
Dr. Christian Sievi
16
Modellrisiken und Validierung von Risikomodellen
Martin Feix
44
und Modellparametern
Dr. Michael Lesko
23. – 24.06.
Spezialfragen zur Risikotragfähigkeit – Herausforderungen und Lösungen bei der Praxisumsetzung
Frank Blass
Christoph Bleses
52
25. – 26.06.
Produktstrategie im Kundengeschäft
Dr. Andreas Beck
Martin Feix
32
Juni
02. – 03.06.
16. – 17.06.
Seite
___________________________________________________________________________________
Juli
02. – 03.07.
Aktuelle Fragestellungen zum Aufsichtsrecht
(MaRisk) und Umsetzungstipps
Dr. Andreas Beck
Dr. Michael Lesko
Prof. Dr. Dirk Wohlert
48
___________________________________________________________________________________
September
15. – 16.09.
Grundlagen Optionen und Derivate
Martin Feix
Andreas Jung
18
17. – 18.09.
Kalkulation und Disposition von Liquidität
Christoph Bleses
Dr. Michael Lesko
24
22. – 23.09.
Finanzmathematische Kalkulation
Dr. Christian Sievi
Olaf Wegner
14
24. – 25.09.
Grundseminar Zinsbuchsteuerung
Dr. Andreas Beck
Martin Feix
26
29. – 30.09.
Effiziente Gesamtbanksteuerung – die wesentlichen
Steuerungsprozesse und Kennzahlen im Blick
Dr. Andreas Beck
Martin Feix
54
59
Terminübersicht
Seminare in der Jahresübersicht 2015
Datum
Seminar
Referenten
Oktober
13. – 14.10.
Banksteuerung für Neu- und Quereinsteiger
Frank Blass
Christoph Bleses
Seite
56
___________________________________________________________________________________
November
05. – 06.11.
Bankcheck – Wie mache ich meine Bank prüfungssicher, ohne die Ertragsseite aus dem Blick zu
verlieren?
Frank Blass
Dr. Michael Lesko
38
10. – 11.11.
Disposition und Integration impliziter Optionen
in die Zinsbuchsteuerung
Christoph Bleses
Martin Feix
20
12. – 13.11.
Variables Geschäft
Dr. Andreas Beck
Andreas Jung
12
17. – 18.11.
Barwert, Performance und GuV: Zusammenhänge,
Überleitungsrechnungen und Ergebnisspaltung
Dr. Andreas Beck
Christoph Bleses
42
26. – 27.11.
Kapitalallokation, Risikostrategie und strategische
Bankplanung
Martin Feix
Martin Hesl
34
___________________________________________________________________________________
Dezember
01. – 02.12.
10. – 11.12.
Spezialfragen zur Risikotragfähigkeit – Herausforderungen und Lösungen bei der Praxisumsetzung
52
Dr. Andreas Beck
48
Dr. Michael Lesko
Prof. Dr. Dirk Wohlert
___________________________________________________________________________________
60
Aktuelle Fragestellungen zum Aufsichtsrecht
(MaRisk) und Umsetzungstipps
Frank Blass
Christoph Bleses
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+49 (0) 721 / 464 72 33 – 9
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Seminarkatalog 2016

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Klug einkaufen mit der offenen Kalkulation

Aktuelle Anforderungen an eine moderne Gesamtbanksteuerung

Angebotskalkulation im Bauwesen - BWI-Bau

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2015-05-13_BDPK_Stellungnahme_KHSG

Sonnensegler FlatCat Solar

VORLÄUFIGE Vorsitzende der Fachkonferenzen/der - ghs

GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNG - GKV

2014 Zugermesse - LR Team Herzog

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2015 Messung von Adressen- und Spreadrisiken