Seminarkatalog 2016

Seminare 2016
2
Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
die aktuellen Rahmenbedingungen im Bereich Banksteuerung stellen hohe Herausforderungen für
die Verantwortlichen in Vorständen und Fachbereichen der Banken und Sparkassen dar.
Neben den zunehmenden Auswirkungen der langen Niedrigzinsphase erfordern auch die niedrigen
Spreads im Anleihemarkt für Banken und Unternehmen eine sorgfältige Berücksichtigung dieser
geänderten Umweltfaktoren.
Gleichzeitig steigen die regulatorischen Nebenbedingungen und stellen zunehmende Anforderungen an die Sicherstellung des "knappen Gutes" Risikotragfähigkeit von Banken und Sparkassen dar.
Ein wesentlicher Punkt im Umgang mit Wissen und Weiterbildung ist der Anspruch, dass dieses
Wissen bestmöglich in die Praxis umsetzbar sein muss.
"Das große Ziel der Bildung ist nicht Wissen, sondern handeln."
(Herbert Spencer, Philosoph und Sozialwissenschaftler, 1820-1903)
Gemäß dieser Sichtweise ist unser Anspruch an unser Seminarprogramm nicht nur das Vermitteln
von Wissen und neuen Methoden, sondern vor allem auch die Vorgabe, dass dieses Wissen praxisnah umsetzbar ist und somit schnell in messbare Erfolge umgesetzt werden kann.
Mit unserem Seminarprogramm, das im Jahr 2016 bereits im 10. Jahr erscheint, bieten wir Ihnen
die Möglichkeit, entsprechendes Wissen rund um die Themen der Kalkulation, Vertriebssteuerung,
Risikomanagement und Gesamtbanksteuerung sowie den hiermit verbundenen aufsichtsrechtlichen
Anforderungen aufzubauen und zu erweitern.
Im Mittelpunkt unserer Fachseminare steht die praxisorientierte Vermittlung der Methoden der
Banksteuerung, sowie deren praktischer Nutzen und Einsatz bei den operativen und strategischen
Fragestellungen von Banken und Sparkassen, wodurch ein möglichst hoher Wissenstransfer gewährleistet wird.
Die stetig steigende Teilnehmerzahl unserer Seminarreihe sehen wir als klare Verpflichtung diesem
praxisorientierten Ansatz treu zu bleiben.
Wir würden uns sehr freuen, Sie im Rahmen unserer Seminarreihe in Würzburg persönlich
begrüßen zu dürfen und versprechen Ihnen interessante und innovative Diskussionen zu den
jeweiligen Fachthemen.
Dr. Andreas Beck
Vorstand ICnova AG
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Inhalt
Referenten
6
Referentenproﬁle
Organisation
10
11
Tagungshotels und organisatorische Informationen
Seminarbedingungen und Preise
Seminarübersicht
5
5
5
5
5
Bewertung und Kalkulation
Risikosteuerung
Vertriebssteuerung
Treasurymanagement
Gesamtbanksteuerung
Terminübersicht
58
Seminare in der Jahresübersicht 2016
Anmeldeformular
61
4
Anmeldeformular
Inhalt
Bewertung und Kalkulation
12
14
16
18
Variables Geschäft
Finanzmathematische Kalkulation
Produktgestaltung mit Optionen – Kundengerecht und einfach
Grundlagen Optionen und Derivate
Risikosteuerung
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22
24
26
28
Disposition und Integration impliziter Optionen in die Zinsbuchsteuerung
Messung von Adressen- und Spreadrisiken
Kalkulation und Disposition von Liquidität
Grundseminar Zinsbuchsteuerung
Vertiefungsseminar Zinsbuchsteuerung
Vertriebssteuerung
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Wertorientierte Vertriebssteuerung: Methodik und Praxisumsetzung
Produktstrategie im Kundengeschäft
Treasurymanagement
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36
Kapitalallokation, Risikostrategie und strategische Bankplanung
Auswahl strategischer Assetklassen – Bewertung und Klassiﬁzierung
Gesamtbanksteuerung
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40
42
44
46
48
50
52
54
56
Bankcheck – Wie mache ich meine Bank prüfungssicher, ohne die Ertragsseite aus dem
Blick zu verlieren?
Modernes Gesamtbankmanagement aller wesentlichen Risikoarten
Barwert, Performance und GuV: Zusammenhänge, Überleitungsrechnungen und
Ergebnisspaltung
Modellrisiken und Validierung von Risikomodellen und Modellparametern
Zinsüberschusssimulation im Rahmen der Ergebnisvorschaurechnung (GuV-Planung)
Aktuelle Fragestellungen zum Aufsichtsrecht (MaRisk) und Umsetzungstipps
Stresstests und Konzentrationsrisiken
Spezialfragen zur Risikotragfähigkeit – Herausforderungen und Lösungen bei der
Praxisumsetzung
Eﬃziente Gesamtbanksteuerung – die wesentlichen Steuerungsprozesse und
Kennzahlen im Blick
Banksteuerung für Neu- und Quereinsteiger
5
Referenten
Dr. Andreas Beck
Vorstand der ICnova AG.
Studium der Wirtschaftsmathematik an den Universitäten Ulm und Syracuse, New York.
1996 Promotion am Lehrstuhl für angewandte Analysis an der Universität Ulm.
Langjährige Tätigkeit in der Unternehmensleitung sowie Fach- und Softwarekonzeption mit
den Schwerpunkten Risikoaggregation und strategische Kapitalallokation.
Autor zahlreicher Publikationen zu den Themen Produktkalkulation, Risikomanagement und
Aufsichtsrecht.
Frank Blass
Partner der ICnova AG.
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes mit den Schwerpunkten Bankbetriebslehre und Statistik.
Von 2002 bis 2008 Abteilungsleiter Unternehmenssteuerung bei der Kreissparkasse Saarlouis. Ab 2008 Abteilungsdirektor für die Bereiche Unternehmenssteuerung und Marktfolge
Kredit bei der Kreissparkasse Saarlouis und seit 2012 auch stellvertretendes Vorstandsmitglied.
Im Oktober 2013 erfolgte der Wechsel zur ICnova AG u.a. mit den fachlichen Schwerpunkten wertorientierte Vertriebssteuerung, strategische Planung und Gesamtbanksteuerung.
Christoph Bleses
Partner der ICnova AG.
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes mit den
Schwerpunkten Bankbetriebslehre und Finanzmarktökonometrie.
Von 2002 bis 2005 bei der Kreissparkasse Saarlouis in der Abteilung Unternehmenssteuerung tätig.
2005 bis 2010 Leiter der Abteilung Controlling bei der Sparkasse Trier (Risiko- und Vertriebscontrolling sowie Gesamtbanksteuerung) und Berufung in den AK-Treasury des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes.
Im Januar 2011 erfolgte der Wechsel zur ICnova AG mit den fachlichen Schwerpunkten
wertorientierte Vertriebssteuerung, Risikocontrolling aller wesentlichen Risikoarten und
Gesamtbanksteuerung.
Martin Feix
Partner der ICnova AG.
Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der Universität Karlsruhe.
Umfangreiche Projektleitungs-, Research- und Referentenerfahrung zu den Themengebieten Aufsichtsrecht, Marktpreisrisikomdelle, Gesamtbanksteuerung und -planung sowie der
Abbildung von derivativen Instrumenten und impliziten Optionen.
Autor zahlreicher Publikationen zu den Themen Produktkalkulation, Risikomanagement und
Aufsichtsrecht.
6
Referenten
Martin Hesl
Partner der ICnova AG.
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth und der Dublin City University / Ireland mit den Schwerpunkten Finanzwirtschaft, Bankbetriebslehre, Informatik und
Marketing.
Zum Berufsstart Mitarbeiter im Bereich Unternehmenssteuerung einer großen Genossenschaftsbank, anschließend bei einer Landesbank als Berater für Sparkassen zum Themenfeld
Gesamtbanksteuerung tätig. Ab dem Jahr 2003 Abteilungsleiter des Bereichs Asset Allocation Advisory einer Asset Management Gesellschaft mit den Verantwortungsbereichen
Strategische Asset Allokation, Asset- / Liability Advisory und Wertsicherungskonzepte.
Im November 2012 erfolgte der Wechsel zur ICnova AG mit den fachlichen Schwerpunkten
Strategische Kapitalplanung, Asset Allokation und Gesamtbanksteuerung.
Andreas Jung
Partner der ICnova AG.
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes mit den Schwerpunkten Bankbetriebslehre und Wirtschaftstheorie.
Von 2006 bis 2012 bei der Sparkasse Trier im Bereich Controlling tätig. Dort insbesondere
zuständig für die Themengebiete Adressenrisiko, Liquiditätsrisiko, Asset Allokation und
Gesamtbanksteuerung.
2013 erfolgte der Wechsel zur ICnova AG mit fachlichen Schwerpunkten in den Themengebieten Risikocontrolling und Produktkalkulation.
Dr. Michael Lesko
Partner der ICnova AG.
Studium der Wirtschaftsmathematik und Promotion in Ulm an der Fakultät für Mathematik
und Wirtschaftswissenschaften.
Langjährige Research- und Projekterfahrung in verantwortlicher Position. Fachliche
Schwerpunkte sind die Adressrisikomessung und -steuerung, Risikoaggregationsverfahren
und Kalkulation.
Autor zahlreicher Publikationen zu den Themen Produktkalkulation, Risikomanagement und
Aufsichtsrecht.
Dr. Christian Sievi
Seit 1981 selbständig als freiberuﬂicher Wirtschaftsmathematiker.
Maßgeblich beteiligt an der Diskussion und Entwicklung der Marktzins-, Barwert- und
Performancemethode sowie zur Integration aller Risiken.
Verantwortlich für zahlreiche Publikationen, darunter mehrere Bücher.
Externer Gutachter bei umfangreichen Projekten von Banken und Bankenverbänden sowie
bei der Stiftung Warentest.
Intensive Seminar- und Beratungstätigkeit.
7
Referenten
Frank Stückler
Partner der ICnova AG.
Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der Fachhochschule Oﬀenburg.
Langjährige Projekt- und Referententätigkeit sowie Softwareentwicklung zu den Themengebieten Vertriebssteuerung, Kostenrechnung und strategische Kapitalallokation.
Ralf Stückler
Vorstand der ICnova AG.
Studium der Informatik an der Universität Karlsruhe.
Langjährige Erfahrung in der Unternehmensleitung sowie in der Softwareentwicklung in
den Themengebieten Gesamtbanksteuerung, Produktkalkulation und Produktberatung.
Autor zahlreicher Publikationen zu den Themen Kalkulation, Risikomanagement und Aufsichtsrecht.
Olaf Wegner
Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Duisburg und danach als
Referent mit den Schwerpunkten Bilanzstrukturmanagement und Controlling beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband in Bonn tätig.
Von 2000 bis 2003 beim Informatikzentrum Bayern und nach Umstrukturierung der bayerischen Sparkassen-Finanzgruppe beim Sparkassenverband Bayern verantwortlich für
die Implementierung und Weiterentwicklung des Geschäftsfeldes Treasury.
Seit 2003 beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband in Berlin als Abteilungsdirektor
verantwortlich für den Themenkomplex Marktpreisrisikomanagement und -controlling.
Prof. Dr. Dirk Wohlert
Professor für Wirtschaftsmathematik und Bankwirtschaft an der Fachhochschule Neu-Ulm
sowie Partner der 1 PLUS i GmbH.
Studium der Wirtschaftsmathematik an den Universitäten Ulm und University of Wisconsin,
Milwaukee.
Mehrjährige Bankpraxis bei der Deutschen Bank AG und in der Bankenaufsicht bei der
Deutschen Bundesbank.
Autor verschiedener Fachpublikationen zu den Themen Bankenaufsicht und Risikomanagement.
8
9
Organisation
Tagungshotels und organisatorische Hinweise
Unsere Seminare ﬁnden im Best Western Premier
Hotel Rebstock im MARITIM Hotel sowie im
Schlosshotel Steinburg in Würzburg statt.
Wir haben ein Zimmerkontingent zu Sonderpreisen für die Seminarteilnehmer reserviert.
Julia Beisel
Christine Karch
Auf Wunsch übernehmen wir gerne die Buchung
des Hotelzimmers für Sie.
Bei Fragen zu unseren Seminaren
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Bitte vermerken Sie den Zeitraum auf Ihrer
Anmeldung und rechnen Sie die Hotelkosten bei
Abreise direkt mit dem Hotel ab.
Fon: +49 (0) 72 1 / 464 72 33 – 0
Fax: +49 (0) 72 1 / 464 72 33 – 9
E-Mail: [email protected]
Tagungshotels
Schlosshotel Steinburg
Mittlerer Steinbergweg 100
97080 Würzburg
Fon: +49 (0) 9 31 / 970 20
Fax: +49 (0) 9 31 / 970 21
E-Mail: [email protected]
Internet: www.steinburg.com
Einzelzimmer inklusive Frühstücksbüﬀet 120 €
Best Western Premier Hotel Rebstock
Neubaustraße 7
97070 Würzburg
Fon: +49 (0) 9 31 / 30 93 – 0
Fax: +49 (0) 9 31 / 30 93 – 100
E-Mail: [email protected]
Internet: www.rebstock.com
Einzelzimmer inklusive Frühstücksbüﬀet 119 €
10
MARITIM Hotel
Pleichertorstraße 5
97070 Würzburg
Fon: +49 (0) 9 31 / 30 53 – 0
Fax: +49 (0) 9 31 / 30 53 – 900
E-Mail: [email protected]
Internet: www.maritim.de
Einzelzimmer inklusive Frühstücksbüﬀet 119 €
Zimmerpreise unverbindlich
Organisation
Seminarbedingungen und Preise
Preise und Zeitplan
Seminarpreis
Der Seminarpreis ist im Voraus zu entrichten. Im Seminarpreis inbegriﬀen sind ausführliche Arbeitsunterlagen und für die Dauer des Seminars leihweise Bereitstellung von PC-Software sowie Mittagessen und
Pausenbewirtung.
Es gelten die folgenden Seminarpreise zzgl. MwSt.:
1-Tages Seminar
2-Tages Seminar
900,– €
1.200,– €
Zeitplan der Seminare
Ein-Tages-Seminare: 9.00 – 18.00 Uhr
Mehrtägige Seminare: 9.00 – 18.00 Uhr
Ende am letzten Seminartag: 16.00 Uhr
Inhouse-Seminare
Unsere Seminare bieten wir auch als Inhouseveranstaltung an. Gerne informieren wir Sie zu den jeweiligen
Inhalten, um diese optimal auf Ihre Bedürfnisse auszurichten.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Dr. Andreas Beck
Fon: +49 (0) 72 1 / 464 72 33 – 1
Martin Feix
Fon: +49 (0) 72 1 / 464 72 33 – 3
Veranstaltungsbedingungen
Anmeldung / Rücktritt
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
Die Anmeldung kann bis zu zwei Wochen vor Seminarbeginn kostenlos storniert werden. Danach werden
50% des Seminarpreises erhoben, wenn kein Ersatzteilnehmer genannt oder auf ein anderes Seminar im
gleichen Kalenderjahr umgebucht wird.
ICnova behält sich vor, Seminare bei zu geringer Teilnehmerzahl oder Ausfall des Referenten
auch kurzfristig abzusagen und / oder zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. Bereits geleistete
Zahlungen werden erstattet. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.
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Bewertung und Kalkulation
Variables Geschäft
Preisﬁndung und Konditionengestaltung
07. - 08.04.2016
&
25. - 26.10.2016
Zukunftsorientierte Festlegung von
Mischungsverhältnissen
Methode der gleitenden Durchschnitte
Produktstrategie
und Kundenbedürfnisse
Auswirkungen auf die
Zinsbuchsteuerung
Seminarbeschreibung:
Variable Produkte gehören zu den Kernquellen des Erfolgs einer ''klassischen'' Primärbank.
Die richtige Gestaltung, Kalkulation und Disposition variabler Geschäfte beeinﬂusst den Erfolg einer Bank
fundamental und gehört damit zu den wichtigsten Aufgaben der Banksteuerung.
Die Festlegung der Mischungsverhältnisse zur Abbildung variabler Geschäfte in der Zinsbuchsteuerung
und in der Produktkalkulation ist somit von hoher Bedeutung für die Gesamtbanksteuerung.
Der zunehmende Wettbewerb, insbesondere in den Geldmarktkonten und die hiermit verbundenen Umschichtungen können jedoch zu massiven Änderungen des Zinsbuchbarwerts und der geplanten Marge
aus dem Kundengeschäft führen.
Der Umgang mit der aktuellen Wettbewerbssituation zur Vermeidung der genannten Eﬀekte sowie die
praxisadäquate Anwendung resultierender Steuerungsimpulse stehen im Mittelpunkt dieses Seminars.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Vorstellung und Diskussion aktueller Weiterentwicklungen zur
Optimierung der Mischungsverhältnisse – insbesondere unter dem Aspekt der zukunftsorientierten
Festlegung – unter dem Blickwinkel der Praxisrelevanz für die Bank.
Wer sollte teilnehmen?
Vorstände, Bereichsleiter/innen und Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Unternehmenssteuerung,
Controlling, Treasury und Revision, die einen Überblick über aktuelle Weiterentwicklungen und
State-of-the-Art Ansätze in der Bankenpraxis zur Kalkulation und Steuerung variabler Produkte erhalten
möchten.
TERMINE:
07. – 08. April 2016
25. – 26. Oktober 2016
IHRE REFERENTEN:
Dr. Andreas Beck
Andreas Jung
ORT:
Schlosshotel Steinburg, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
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Bewertung und Kalkulation
Variables Geschäft
Inhalt des Seminars:
Grundlegende Vorgehensweise zur Abbildung
variabler Produkte
•
•
•
•
Abgrenzung der relevanten Produkte
Grundidee Methode der gleitenden Durchschnitte
Vergangenheitsorientierte Analyse der
Mischungsverhältnisse
Häuﬁge Fehler in der praktischen Umsetzung
Zukunftsorientierte Festlegung von
Mischungsverhältnissen
•
•
•
•
•
Grundlegende Vorgehensweise
Besondere Betrachtung der Niedrigzinsphase
Berücksichtigung potenzieller zukünftiger
Ausgleichszahlungen
Exemplarische Analysen und Praxisbeispielfälle
Konkurrenzanalysen
Umgang mit Ausgleichszahlungen
•
•
•
•
Berechnungsmethodik und Zielsetzung
Einbeziehung bei der Festlegung der
Mischungsverhältnisse?
Vermeidungsstrategien?
Zurechnung auf welcher Ebene
(Produkt, Berater, Kunde, Führungsebene)?
Aktuelle Fragestellungen zur Ableitung der
Mischungsverhältnisse
•
•
•
•
•
•
Berücksichtigung von Volumenschwankungen
Steuerungsimpuls für den Vertrieb
Preisﬁndung und Konditionengestaltung
Änderung bestehender Mischungsverhältnisse
Vorgehen bei Produktneueinführung
Risk-Return-orientierte Optimierung
Beurteilung alternativer Ansätze
•
•
•
Auswirkungen von Änderungen der
Mischungsverhältnisse auf die
Zinsbuchsteuerung
•
•
•
•
•
•
Zinsbuchhebel
Baseler Zinsrisikokoeﬃzient und Prüfkriterium
Steuerungsmaßnahmen und GuV-Wirkung
Ergebnisbericht aus einer aktuellen
Anwenderstudie
•
•
Neue Ideen zur Disposition des korrekten
Bodensatzes bei Sichteinlagen
''Dynamische'' Optimierung
Optimierung auf Risiko-Ertrags-Verhältnis
Disposition zu Ist-Zinsen
•
Produktvergleich
Varianten von Mischungsverhältnissen
Präsentation Studienergebnisse
Analysevorgehen zur Bestimmung des
korrekten Anteils
Dynamisierung von Mischungsverhältnissen
Exemplarische Analysen und Praxisbeispielfälle
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Bewertung und Kalkulation
Finanzmathematische Kalkulation
Strukturkongruente Reﬁnanzierung
Deckungsbeitragsrechnung
Ermittlung von Zahlungsströmen
20. - 21.09.2016
Abbildung von Derivaten
Adressrisikoprämien
Seminarbeschreibung:
Im Seminar werden die Grundlagen der Kalkulation von Finanzgeschäften und die jeweiligen
Zusammenhänge systematisch dargestellt. Den Teilnehmern werden anhand zahlreicher Praxisbeispiele
die Grundlagen zur Bewertung sowie Beurteilung von fest und variabel verzinslichen Geschäften aufgezeigt. Hierbei wird neben den zinsrisikorelevanten Kalkulationsfragestellungen auch auf die Risikokosten bei Aktivgeschäften eingegangen. Damit wird die Basis für weitere Ausbildungsschritte gelegt.
Die Abbildung der zinsrisikorelevanten Geschäfte im Gesamtbank-Cash-Flow vervollständigen die Grundlagen zur Banksteuerung.
Wer sollte teilnehmen?
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter, die in kompakter Form einen Gesamtüberblick über die Verfahren
der ﬁnanzmathematischen Kalkulation und Risikosteuerung erhalten wollen. Angesprochen sind alle
Bankbereiche.
Hinweis zum Seminar:
Die Seminare ''Finanzmathematische Kalkulation'' und ''Grundseminar Zinsbuchsteuerung'' (Seite 26)
bauen direkt aufeinander auf und eignen sich als Blockseminar.
Bei Buchung beider Seminare gewähren wir einen Preisnachlass von 15%.
TERMIN:
20. – 21. September 2016
IHRE REFERENTEN:
Dr. Christian Sievi
Olaf Wegner
ORT:
Best Western Hotel Rebstock, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
14
Bewertung und Kalkulation
Finanzmathematische Kalkulation
Inhalt des Seminars:
Eﬀektivzins und Rendite
•
•
•
•
•
Zinsdeﬁnitionen und Verzinsungsregeln in der
Praxis
Eﬀektive vs. nominale Darstellung
Zahlungsstrom als Ausgangsbasis
Betriebswirtschaftliche Eﬀektivzinsdeﬁnition
Vorschriften der Preisangabenverordnung
und aktuelle Diskussion
Konstruktion strukturkongruenter
Gegengeschäfte
•
•
•
•
•
•
Berechnungsschema bei Sofortentnahme
und laufender Entnahme
Umrechnung Sofortentnahme in laufende
Entnahme
Integration der Geld-Brief-Diﬀerenz
Integration von Liquiditätskosten
Berechnungsschema mit Hilfe von Zerobondrenditen
Berechnung mit zwei Zinskurven (gedeckt /
ungedeckt)
Praktische Auswirkungen im Festzinsgeschäft
•
•
•
Unterjährige Zahlung, Disagio und Gebühren,
Tilgung
Auszahlung zu späteren Zeitpunkten /
Forwarddarlehen
Bereitstellungszinsen als Kalkulationsbestandteil
Deterministische Finanzinnovationen
•
•
•
•
Zinsswaps und deren Anwendung
Forward Rate Agreements
Reverse Floater
Zinsfutures
Grundlagen zur Berechnung des
Adressenrisikos
•
•
•
Erwarteter Verlust
Verlustverteilung
Prämie für unerwarteten Verlust
Kalkulation von Geschäften mit
Bindung an Euribor
•
•
Zinsrisikofreie Marge
Liquiditätsrisikofreie Marge
Kalkulation variabler Geschäfte
•
•
•
•
•
Methode der gleitenden Durchschnitte
Anwendungsvoraussetzungen und Ausgleichszahlungen
Festlegung Mischungsverhältnisse
Zahlungsstrom variabler Geschäfte
Margenbarwert variabler Geschäfte
Erzeugung des Summenzahlungsstromes
•
•
Zahlungsstrom aus Festzinsgeschäften /
variablen Geschäften / Finanzinnovationen
Einbeziehung sonstiger Positionen (Eigenkapital)
Grundlagen der Ablösungsrechnung und
Berechnung von Ratenplanänderungen
•
•
•
Betriebswirtschaftlicher Grundgedanke
Gesetzliche Vorgaben
Berechnungsbeispiel
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Bewertung und Kalkulation
Produktgestaltung mit Optionen – Kundengerecht und einfach
Klassiﬁzierung der Ausübung
Produktgestaltung
05.10.2016
Kosten impliziter Optionen
Auswirkungen der
Niedrigzinsphase
Produktalternativen
Seminarbeschreibung:
Sondertilgungsrechte, Rechte zur Änderung des Tilgungssatzes sowie Kündigungsrechte gehören heute
"zum guten Ton", sowohl im Aktiv- als auch im Passivgeschäft. Der Wettbewerb um den Kunden ﬁndet
nicht nur im Zins, sondern auch in diesen Rechten statt.
Oft wird aber dem Guten zu viel getan. Im Seminar erfahren Sie, wie die Rechte kundengerecht so
gestaltet werden können, dass der Preis für den Kunden und die Bank stimmt. Dies gelingt dadurch,
dass die Rechte bewusst auf die sogenannte "statistische Ausübung" ausgerichtet werden.
Die Seminarinhalte werden hierbei anhand zahlreicher Fallbeispiele aus der Praxis dargestellt. Auf
Wunsch können auch konkrete Kundenprodukte der Teilnehmer im Rahmen des Seminars kalkuliert und
analysiert werden.
Wer sollte teilnehmen?
Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte insbesondere aus den Bereichen Produktgestaltung, Marketing, Vertrieb, Controlling, Treasury und Revision, die sich mit dem Themenkomplex
der Sondertilgungs- und Verfügungsrechte im Kundengeschäft beschäftigen.
Hinweis zum Seminar:
Bitte beachten Sie das weiterführende Seminar ''Disposition und Integration impliziter Optionen in die
Zinsbuchsteuerung'' (Seite 20). Dort werden insbesondere auch optional ausgeübte Optionen behandelt.
TERMIN:
05. Oktober 2016
IHRE REFERENTEN:
Martin Feix
Dr. Christian Sievi
ORT:
Best Western Hotel Rebstock, Würzburg
Preis:
900,– EUR
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Bewertung und Kalkulation
Produktgestaltung mit Optionen – Kundengerecht und einfach
Inhalt des Seminars:
Sonderrechte im Kundengeschäft
•
•
•
Marktüberblick der gewährten Rechte im
Aktiv- und Passivgeschäft
Gesetzlicher Zwang und freiwillig (gegen Aufpreis?) gewährte Rechte
Aufsichtsrechtliche Anforderungen
Unterscheidung nach Ausübungsverhalten
des Kunden
•
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•
•
•
•
•
Unterscheidung statistische vs. optionale
Ausübung
Praxisbeispiel zur Unterscheidung mit
empirischen Methoden
Warum ist die Unterscheidung so wichtig?
Unterschiede in der Kalkulation und
Disposition
Warum ist die Unterscheidung so wichtig?
Preisunterschiede anhand von Beispielen
Methoden zur Ermittlung des Ausübungsverhaltens
Probleme bei schlecht konstruierten
Kundenprodukten
Lösung: Gut konstruierte Produkte mit nahezu ausschließlich statistischer Ausübung
•
•
Auswirkungen der Rechte auf das gesetzliche Tilgungsrecht nach 10 Jahren
Darstellung in der Werbung und im Produktinformationsblatt
Gestaltung von Abhebungs- und Kündigungsrechten bei Zuwachssparen / Wachstumszertiﬁkaten
•
•
•
•
•
•
•
•
Marktüberblick und Gestaltungsvielfalt
Voraussetzungen, damit statistische
Ausübung erreicht wird
Einschränkungen der Rechte und deren
Wirkung
Abhebungen gegen feste Gebühr?
In der Niedrigzinsphase darstellbar?
Alternative Angebote und Beispiele dazu
Zuwachssparen/Wachstumszertiﬁkate
dauerhaft abschaﬀen?
Darstellung in der Werbung und im Produktinformationsblatt
Gestaltung von Sondertilgungsrechten in der
Bauﬁnanzierung
•
•
•
•
•
•
•
Marktüberblick und Gestaltungsvielfalt
Welche Höhe der Sondertilgung ist notwendig?
Austausch Sondertilgung gegen Pﬂichttilgung zum Vorteil des Kunden und der Bank
Welche Höhe zur Änderung des Tilgungssatzes ist notwendig?
Zusammenspiel Sondertilgungsrecht / Recht
auf Tilgungssatzänderung
Detailgestaltung Sondertilgungsrecht:
• Einmalig an ﬁxem Termin oder jederzeit?
• Mehrfach im Jahr in Teilbeträgen erlaubt?
• Nicht ausgenutzte Beträge nachholbar?
Detailgestaltung Änderung Tilgungssatz:
• Wie oft darf geändert werden?
• Mindestdauer der Änderung?
• Auch Senkung der Tilgungshöhe erlaubt?
• Nach Erhöhung keine Senkung mehr
möglich?
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Bewertung und Kalkulation
Grundlagen Optionen und Derivate
Optionspreismodelle
13. - 14.09.2016
Zinsstrukturmodelle
Chancen- / Risikoproﬁle
Hedging und Steuerungsinstrumente
Kennziﬀern
Seminarbeschreibung:
Im Seminar werden die Bewertungs- und Risikomodelle für die marktüblichen Optionen und
Derivate anhand praktischer Beispielfälle vorgestellt. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Kalkulation sowie wesentlichen Kennzahlen von Optionen und Derivaten.
Weitere Schwerpunkte sind die Analyse und Sensitivität der preisbestimmenden Marktparameter sowie
die Risiko- und Chancen-Analyse verschiedener Instrumente.
Wer sollte teilnehmen?
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling, Gesamtbanksteuerung, Treasury, Handel und
Revision.
Das Seminar richtet sich an Einsteiger zum Themenkomplex der Kalkulation und Risikomessung von
Derivaten und Optionen. Basiskenntnisse zur ﬁnanzmathematischen Kalkulation sollten vorhanden sein
(siehe hierzu auch Seminar "Finanzmathematische Kalkulation" S. 14).
TERMIN:
13. – 14. September 2016
IHRE REFERENTEN:
Martin Feix
Andreas Jung
ORT:
Schlosshotel Steinburg, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
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Bewertung und Kalkulation
Grundlagen Optionen und Derivate
Inhalt des Seminars:
Grundlagen und Deﬁnitionen
•
•
•
Grundbegriﬀe zu Derivaten und Optionen
Auszahlungsproﬁle (Pay-Oﬀ-Diagramme)
Einsatzmöglichkeiten derivativer Instrumente
Bewertung und Kalkulation von Optionen
•
•
•
•
•
•
•
•
Bewertungsmodelle
Black / Scholes-Modell
Binomialmodell (Cox-Ross-Rubinstein)
Zinsstrukturmodelle (Black–Derman–Toy)
Bewertungsbeispiele
Futuregeschäfte (Aktien, Zinsen und
Währungen)
Europäische, amerikanische und BermudaOptionen
Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der
verschiedenen Bewertungsmethoden
Kennzahlen und Preissensitivitäten
•
•
•
•
Sensitivitätskennzahlen (Delta, Gamma,
Vega, Rho, Theta)
Sensitivitätsanalysen
Chancen- / Risikoproﬁle
Darstellung anhand verschiedener
Praxisbeispiele
Risikomessung und -steuerung
•
•
•
•
•
Modelle zur Chancen- und Risikomessung
(VaR, Performance)
Makro- und Mikro-Hedge
Delta-Gamma-Hedge
Vergleich verschiedener Instrumente zur
Steuerung
Beurteilungskriterien zur Auswahl geeigneter
Steuerungsinstrumente
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Risikosteuerung
Disposition und Integration impliziter Optionen in die
Zinsbuchsteuerung
Integrative Zinsbuchanalyse
06. - 07.10.2016
Ableitung Optionsbuch
Hedging und Steuerungsmaßnahmen
Mapping von Optionsrechten
Risiko- und GuV-Wirkung
Seminarbeschreibung:
Frühzeitige Kündigungsrechte (Implizite Optionen) bei Festzinsprodukten können in Abhängigkeit des
Kundenverhaltens zu einer wesentlichen Veränderung des in der Steuerung berücksichtigten Zahlungsstroms führen. Die Teilnehmer erhalten im Seminar einen ausführlichen Gesamtüberblick zur methodischen Integration von impliziten Optionen in den Steuerungskreislauf der Gesamtbank. Im Mittelpunkt
steht die zur Kalkulation konsistente Abbildung der Optionen in der Gesamtbankzinsbuchsteuerung.
Hierbei werden die Umsetzungsmöglichkeiten in der Praxis sowie die sachgerechte Modellierung
ausführlich vorgestellt und diskutiert. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die möglichen Steuerungsmaßnahmen auf Gesamtportfolioebene (Hedging) der Kündigungsrechte und deren Wirkung auf die
Chancen-Risiko-Position des Zinsbuchs sowie die GuV. Ein zusätzlicher Nutzen für die Teilnehmer bieten
auch die praktischen Hilfestellungen zur Modellierung und Implementierung der impliziten Optionen in
der Zinsbuchsteuerung.
Wer sollte teilnehmen?
Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling, Treasury und
Revision, die fundierte Vorkenntnisse zur Kalkulation impliziter Optionen besitzen und ihre Kenntnisse
für diesen Themenkomplex erweitern möchten. Teilnehmer, die einen Überblick über aktuelle Entwicklungen und State-of-the-Art Ansätze in der Bankenpraxis zur Kalkulation und Steuerung impliziter
Optionen erhalten möchten und an einem Erfahrungsaustausch mit anderen Instituten hinsichtlich der
umgesetzten Methoden in der Vertriebs- und / oder Risikosteuerung interessiert sind.
Hinweis zum Seminar:
Dieses Seminar setzt Vorkenntnisse hinsichtlich der Kalkulation impliziter Optionen voraus.
Wir empfehlen die Seminarteilnahme ''Produktgestaltung mit Optionen – Kundengerecht und einfach''
(Seite 16).
TERMIN:
06. – 07. Oktober 2016
IHRE REFERENTEN:
Christoph Bleses
Martin Feix
ORT:
Best Western Hotel Rebstock, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
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Risikosteuerung
Disposition und Integration impliziter Optionen in die
Zinsbuchsteuerung
Inhalt des Seminars:
Kündigungsrechte im Kundengeschäft
•
•
•
Abgrenzung der verschiedenen Kündigungsrechte und Klassiﬁzierung der Optionsarten
Aufsichtsrechtliche Anforderungen
Abbildung der Optionsrechte (Statistischer
Cash-Flow und Zinsoptionen)
Risikoanalyse Einzelinstrumente
• Stufenzinsprodukte
• Darlehen
Hedging von Kundenkündigungsrechten in der
Praxis
• Auswahl geeigneter Instrumente zur Portfoliosteuerung
• Hedgeeﬃzienz der Steuerungsinstrumente
• Abbildung von Ausübeschwellen
• Ableitung von Steuerungsmaßnahmen
• GuV-Wirkung
Ermittlung des Optionsbuchs
•
•
•
•
Aggregation der Kündigungsrechte und
Ermittlung des Optionsbuchs
Bewertung des Optionsbuchs
Risiko- und Ertragsanalyse der Kundenoptionen
Modellierung und Einﬂuss von Ausübeschwellen
Integration der Optionen in die Zinsbuchsteuerung
•
•
•
•
Zusammenführung Optionsbuch und Gesamtbank-Cash-Flow
Modellierung und Berücksichtigung
statistischer Cash-Flow
Analyse und Beurteilung der Wesentlichkeit
von Optionsrisiken am Gesamtbankzinsbuch
Auswirkung auf Baseler Zinsrisikokoeﬃzient
Integration der Optionen in die GuV-Planung
und Risikotragfähigkeit
•
•
•
•
•
Abbildung der Optionen in der periodischen
Steuerung
Berücksichtigung des Ausübungsverhaltens
Integration in die Neugeschäftsplanung
Periodische Risikoquantiﬁzierung
Integration der Ergebnisse in die Risikotragfähigkeit
21
Risikosteuerung
Messung von Adressen- und Spreadrisiken
Spreadrisiko
28. - 29.04.2016
Adressenrisiko
Monte-Carlo-Simulation
CVaR
Szenarioanalyse
Bewertungsrisiko
Seminarbeschreibung:
Ziel des Seminars ist es, den State-of-the-Art der Risikomessmethoden / CVaR-Modelle detailliert zu
vermitteln und praxisorientiert anzuwenden. Schwerpunktmäßig werden methodische Grundlagen und
Praxiserfahrungen bezüglich der CVaR-Modelle behandelt.
Einen weiteren Schwerpunkt der Betrachtungen bilden die Risikoanalysen der Adressenrisiken im Eigengeschäft und hierbei die Integration der Spreadrisiken als eine seit der Finanzmarktkrise nicht mehr zu
ignorierende Risikoart.
Neben den wertorientierten Konsequenzen werden auch Auswirkungen auf die periodischen Bewertungsrisiken analysiert.
Wer sollte teilnehmen?
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling, Treasury und Revision, die mit der Adressrisikosteuerung befasst sind.
Hinweis zum Seminar:
Betrachtungen und Analysen im Seminar werden durch Beispiele in Excel illustriert und den Teilnehmern
zur Verfügung gestellt.
TERMIN:
28. – 29. April 2016
IHRE REFERENTEN:
Andreas Jung
Dr. Michael Lesko
ORT:
MARITIM Hotel, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
22
Risikosteuerung
Messung von Adressen- und Spreadrisiken
Inhalt des Seminars:
Einführung:
CVaR-Messung eines Portfolios mit Ausfallrisiken
•
•
•
Zielsetzung und Abgrenzung der Modelltypen (Ausfall- und Migrationsmodelle)
Ex-Ante-Risikomessung: Grundideen von
CVaR-Modellen
Gemeinsame Umsetzung eines einfachen
Portfoliomodells in Gruppenarbeit
Funktionsweise zentraler CVaR-Messmodelle
•
•
•
•
Das Modell CreditMetrics™
Das Modell CreditPortfolioView™
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
Modelle CreditPortfolioView, CreditMetrics
und CreditRisk+
Praxisbeispiele
Integierte Szenarioanalyse
• Spreadszenarien
• Ratingszenarien
• Integrierte Betrachtung mit Marktpreisrisikoszenarien
• Integrierte Betrachtung von Direktbestand
und Fondsbestand
Praxisanwendung:
Messung der Adressen- und Spreadrisiken im
Eigengeschäft
• Analyse einer Musterbank auf Basis von Realdaten
• Parametrisierung
• Risikoanalysen: wertorientiert und periodisch
• Interpretation der Ergebnisse
Ausblick:
•
Parametrisierung der Modelle für Ausfall- und
Migrationsmodus
•
•
•
•
•
•
Ausfall- und Migrationswahrscheinlichkeiten
Rettungsquoten / Verlustquoten
Zinskurven
Credit Spreads-Kurven
Assetkorrelationen
Segmentierungen und Datenquellen
•
•
•
Brutto- vs. Nettomethode
Integration von Adressen- und Spreadrisiken
in die Risikotragfähigkeit
Integration von Adressen- und Spreadrisiken
in die Kapitalallokation (Softwarebeispiel)
Aspekte eines Adressenrisiko-Treasury
Erweiterte Betrachtung:
Integration von Spreadrisiken in die CVaRMessung
•
•
•
•
•
Varianten der Integration von Spreadrisiken
Erweiterung der Parametrisierung
Ermittlung von Spreadverteilungen und
Spreadvolatilitäten
Spreadkorrelationen
Dynamische Bewertungsrisikosimulation und
GuV-Auswirkungen
23
Risikosteuerung
Kalkulation und Disposition von Liquidität
Reﬁnanzierungsrisiken und -chancen
12. - 13.04.2016
&
15. - 16.09.2016
LCR/NSFR
Verrechnungspreissystem
Zahlungsfähigkeitsrisiko
Dispositive Liquidität
Seminarbeschreibung:
Ziel dieses Seminars ist die Vermittlung eines detaillierten Verständnisses zur Kalkulation und
Disposition der Liquidität.
Betrachtet werden verschiedene Sichten auf das Thema Liquidität, die jeweils unterschiedliche Fragestellungen behandeln. Dabei werden die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, die
betriebswirtschaftlichen Grundlagen und die resultierenden Handlungsempfehlungen dargestellt
und diskutiert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Thema Kalkulation und Liquiditätsverrechnungspreissystem.
Wer sollte teilnehmen?
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Risikocontrolling und Revision sowie Vorstandsmitglieder mit Interesse an Detailwissen.
TERMINE:
12. – 13. April 2016
15. – 16. September 2016
IHRE REFERENTEN:
Christoph Bleses
Dr. Michael Lesko
ORT:
Schlosshotel Steinburg, Würzburg
Best Western Hotel Rebstock, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
2424
Risikosteuerung
Kalkulation und Disposition von Liquidität
Inhalt des Seminars:
Einführung: Die unterschiedlichen Sichten auf
Liquidität
•
•
Aufsichtsrecht und aktuelle Entwicklungen
•
•
•
•
•
LiqV
MaRisk
CRR (LCR, NSFR)
EBA Leitlinie für Reﬁnanzierungspläne
Praxisfall LCR – statische und dynamische
Analyse
Abbildung des Zahlungsfähigkeitsrisikos
(Survival Period Ansatz)
•
•
•
•
Zielsetzung und methodische Grundlagen
Aufstellen der Liquiditätsbedarfsübersicht:
Wie müssen die Positionen unter dem Aspekt
der Zahlungsfähigkeit abgebildet werden?
Was sind die relevanten Kennzahlen und wie
können diese gesteuert werden?
Praxisfall
•
•
Modellierung der Risikofaktorsicht /
Steuerungssicht (Reﬁnanzierungsrisiken und
-chancen)
•
•
•
•
•
•
Abbildung der dispositiven Liquidität
•
•
•
•
Zielsetzung Methodische Grundlagen und
Datenbasis der Modellierung der dispositiven
Liquidität
Top-Down-Ansatz vs. Bottom-Up-Ansatz
Wie erfolgt die Ex-Post-Ermittlung eines
Puﬀers?
Wie kann eine Ex-Ante-Prognose zur Unterstützung der täglichen Gelddisposition ermittelt werden?
• Methodische Grundlagen
• Anwendung für ausgewählte Beispielfälle
Integration der Liquidität in das Deckungsbeitragsschema
Kalkulation des Festzinsgeschäfts
Kalkulation des Variablen Geschäfts:
Mischungsverhältnisse für Liquidität?
Praxisfälle
•
•
Zielsetzung und methodische Grundlagen
Relevante Bewertungskurven, Risikofaktoren
und Aufspaltung des Liquiditätsspreads
Aufstellen der Liquiditätsbedarfsübersicht:
Wie müssen die Positionen unter dem Aspekt
der Abhängigkeit von den Risikofaktoren
abgebildet werden?
Der Wert der Liquidität: Bewertung der Liquiditätsbedarfsübersicht
Statische und dynamische Risikoanalysen:
Szenarioanalyse und Monte-Carlo-Simulation
Was sind die relevanten Kennzahlen und wie
können diese gesteuert werden?
Maßnahmen zur Steuerung
Praxisfall
Liquidität in risikoartenübergreifenden
Fragestellungen
•
•
•
Vorgehen zur Integration in die wertorientierte
Gesamtbanksteuerung
Integration in die periodische Risikotragfähigkeitsanalyse
Gesamtergebnisrechnung: So greifen Kalkulation und Disposition stimmig ineinander
Kalkulation und Verrechnungspreissysteme
•
•
•
Die Rolle des Liquiditätstreasury und
Verrechnungsbeziehungen (Kundengeschäft,
Handelsbuch, Strategische Vermögensanlage)
Die Wahl der richtigen Bewertungskurven
Kalkulation von Liquiditätskosten, -nutzen
und -risiken im Einklang mit der Marktzinsmethode: Steuerung im Engpass?
25
Risikosteuerung
Grundseminar Zinsbuchsteuerung
Performance und GuV-Betrachtung
22. - 23.09.2016
Risikoanalyse
Ausführliche Praxisanalysen
Baseler Zinsrisikokoeﬃzient
Ermittlung Zahlungsstrom
Seminarbeschreibung:
Im Mittelpunkt des Seminars steht die Disposition von Geld- und Kapitalmarktgeschäften und deren umfassende Beurteilung hinsichtlich der Auswirkung auf die Gesamtbankertrags- und Risikosituation.
Im Seminar werden die Grundlagen zur Ermittlung des Gesamtbankzahlungsstroms und die hierauf
basierende Disposition und Risikomessung ausführlich behandelt. Anhand einer Beispielbank sowie zahlreicher Praxisbeispiele wird die Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos detailliert dargestellt.
Hierbei werden auch die Verwendung von Benchmarkstrukturen und deren Integration in den Steuerungsprozess erläutert. Entsprechende aufsichtsrechtliche Anforderungen und Rahmenbedingungen werden
hierbei ebenfalls berücksichtigt.
Wer sollte teilnehmen?
Vorstände, Bereichsleiter/innen und Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Controlling, Treasury und
Revision, die sich neu in die Zinsbuchsteuerung einarbeiten oder ihr Wissen auf diesem Gebiet
aktualisieren bzw. vertiefen wollen.
Hinweis zum Seminar:
Die Seminare ''Finanzmathematische Kalkulation'' (Seite 14) und ''Grundseminar Zinsbuchsteuerung''
bauen direkt aufeinander auf und eignen sich als Blockseminar.
Bei Buchung beider Seminare gewähren wir einen Preisnachlass von 15%.
TERMIN:
22. – 23. September 2016
IHRE REFERENTEN:
Dr. Andreas Beck
Martin Feix
ORT:
Best Western Hotel Rebstock, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
26
Risikosteuerung
Grundseminar Zinsbuchsteuerung
Inhalt des Seminars:
Wie wird das Zinsänderungsrisiko prinzipiell
gemessen?
•
•
•
•
Zahlungsstrom als Ausgangspunkt
Barwert des Zahlungsstroms
Reaktion des Barwertes auf Zinsänderungen
Planungshorizont und Performance
Ermittlung des Zahlungsstroms
•
•
•
•
Festzins- und variable Positionen im Aktivund Passivgeschäft
Finanzinnovationen mit Festzinscharakter
(Zinsswap, FRA, Forwarddarlehen)
Zahlungsströme aus sonstigen Festvereinbarungen? (z.B. ''Sale and Lease Back'',
Pensionsverpﬂichtungen, Kosten, Eigenkapital)
Integration von Fonds
Steuerung des Zinsänderungsrisikos
•
•
•
•
•
Veränderung der Risiko-Chancen-Position
und Ableitung von Maßnahmen
Steuerungsmaßnahmen und praktische
Umsetzung
Zinsänderungsrisiko und GuV – Prinzipielle
Zusammenhänge und typische Reaktionen
Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen
(Baseler Zinsrisikokoeﬃzient, Prüfkriterium,
aktuelle EBA-Anforderungen)
Exemplarische Beispielrechnungen für die
Modellbank
Darstellung Modellbank
•
•
Bilanz und Vermögensstruktur
Ermittlung des Gesamtbankzahlungsstroms
Benchmarks im Zinsbuch
•
•
•
Gleitzinsstrukturen und Zinsbuchhebel
Risikolimitierung und Limitarten
Zinsbuchhebel vs. Gesamtbankhebel
Risikoberechnung
•
•
•
•
Prinzipielle Vorgehensweise
Risikomessverfahren
Auswahl geeigneter Zinsszenarien
Ergebnisse der Modellbank und
Interpretation
27
Risikosteuerung
Vertiefungsseminar Zinsbuchsteuerung
Zukunftsorientierte Benchmarkanalysen
07. - 08.06.2016
Integration von Fonds
Steuerungsmaßnahmen
Ableitung Zinsrisikostrategie
Implizite Optionen
Seminarbeschreibung:
Im Mittelpunkt des Seminars steht die Disposition von Geld- und Kapitalmarktgeschäften und deren umfassende Beurteilung hinsichtlich der Auswirkung auf die Gesamtbankertrags- und Risikosituation.
Im Seminar werden vertiefende Fragestellungen zur Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos
detailliert besprochen und analysiert.
Hierbei werden neben der Besprechung verschiedener Strategien (Betrachtung aus wertorientierter und
periodischer Sicht) und deren Umsetzung auch die praktische Ableitung von Steuerungsmaßnahmen
sowie die Berücksichtigung optionaler Bestandteile der Geschäfte berücksichtigt.
Aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen und Rahmenbedingungen werden ebenfalls behandelt.
Wer sollte teilnehmen?
Vorstände, Bereichsleiter/innen und Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Controlling, Treasury und
Revision, die bereits Grundwissen haben und die sich im Bereich aktueller Weiterentwicklungen und
Fragestellungen vertiefen wollen.
TERMIN:
07. – 08. Juni 2016
IHRE REFERENTEN:
Dr. Andreas Beck
Martin Feix
ORT:
Best Western Hotel Rebstock, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
28
Risikosteuerung
Vertiefungsseminar Zinsbuchsteuerung
Inhalt des Seminars:
Ermittlung des Zahlungsstromes und
Darstellung von Problemfälle
•
•
•
•
•
•
•
Abgrenzung Cash-Flow-relevante Positionen
Festzinspositionen im Aktiv- und Passivgeschäft
Variable Positionen im Aktiv- und Passivgeschäft
Finanzinnovationen mit Festzinscharakter
(CMS-Swap, Kapitalmarktﬂoater)
Zinsbestandteile von Spezialfonds
Ursachen für Barwertschwankungen
Ex-post-Analyse
GuV-Wirkung von Zinsstrategien
• Wirkung diverser Benchmarks
• Wirkung von Tauschoperationen
• Welcher Anteil des Ergebnisses resultiert aus
Fristentransformation?
• Welche Auswirkungen hat ein höherer Hebel
in der Praxis / auf die Zinsspanne / auf das
realisierte Risiko?
Steuerung des Zinsänderungsrisikos
•
•
•
Benchmarks im Zinsbuch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kriterien zur Auswahl
Praktische Ermittlung von Zahlungsströmen
für verschiedene Benchmarks
Zukunftsorientierte Analyse diverser Benchmarkstrukturen
Risikolimitierung und Limitarten
Neue Sicht des Hebels aus der Kapitalallokation
Einsatz von gemischten Fonds in der Zinsbuchsteuerung
Generelle Vorteile gemischter Fonds
Performance- und GuV-Risiko gemischter
Fonds
Integration in die Zinsbuchstrategie
•
•
•
•
Ableitung von Maßnahmen
Mapping von Zahlungsströmen
Konkrete Umsetzung mit Produkten /
Unterschiedliche GuV-Wirkung
Zinsänderungsrisiko und GuV – Prinzipielle
Zusammenhänge und typische Reaktionen
Baseler Zinsrisikokoeﬃzient
Exemplarische Beispielrechnungen für die
Modellbank
Berücksichtigung expliziter und impliziter
Optionen
Risikoberechnung
•
•
•
•
•
Querschnittanalyse (operative Steuerung)
Festlegung geeigneter Zinsszenarien
Auswahl der "richtigen" Zinskurve
Risikoberechnung auf Planungshorizont im
Längsschnitt (strategische Festlegung)
Ergebnisvergleich Längsschnitt und Querschnitt
29
Vertriebssteuerung
Wertorientierte Vertriebssteuerung: Methodik und
Praxisumsetzung
Vom GuV-Ziel zum Barwertziel
Kalkulationsgrundlagen
21. - 22.04.2016
Marktzinsmethode
Umsetzungstipps
Reportingvorschläge
Seminarbeschreibung:
Schon aufgrund der Notwendigkeit, Vertriebserfolge transparent und damit zeit- und verursachungsgerecht darzustellen, gewinnen wertorientierte Ansätze zur Vertriebssteuerung in der Praxis zunehmend an Bedeutung.
Das Seminar behandelt zunächst die methodischen Fragen zur Kalkulation von Kundengeschäften mit
dem Fokus auf aktuellen Themen wie z. B. Liquiditätstransferpreise, Variables Geschäft und Ausgleichszahlungen. Ein zentraler Aspekt für eine erfolgreiche Praxisumsetzung ist ein an den Gesamtbankzielsetzungen orientierter Vertriebsplanungsprozess. Die Vorgehensweise zur Ableitung von wertorientierten Plangrößen in Konsistenz zu den klassischen GuV-bezogenen strategischen Zielgrößen
bildet daher einen Schwerpunkt des Seminars.
Ziel des Seminars ist die Darstellung und Fundierung grundlegender und aktueller Fragestellungen
zur wertorientierten Vertriebssteuerung und Kalkulation. Die Seminarteilnehmer erhalten einen umfassenden Gesamtüberblick als Vorbereitung oder Qualitätssicherung für die eigene bankindividuelle
Umsetzung mit hohem Praxisbezug.
Wer sollte teilnehmen?
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Vertriebssteuerung und -controlling, Planung und Gesamtbanksteuerung.
TERMIN:
21. – 22. April 2016
IHRE REFERENTEN:
Frank Blass
Christoph Bleses
ORT:
Best Western Hotel Rebstock, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
30
Vertriebssteuerung
Wertorientierte Vertriebssteuerung: Methodik und
Praxisumsetzung
Inhalt des Seminars:
Überblick Grundlagen
•
•
Motivation und Aufbau wertorientierter
Vertriebssteuerungssysteme
Überblick wertorientierte Ergebnismessung
Variables Geschäft im Fokus
•
•
•
•
Die Notwendigkeit einer produktstrategischen
Fundierung der Mischungsverhältnisse
Wie und warum sollten die Mischungsverhältnisse zukunftsorientiert festgelegt werden?
Keine Angst vor Ausgleichszahlungen – Ein
Vorschlag zum Umgang in der Vertriebssteuerung
Welche Auswirkungen ergeben sich auf IstMargen, Zielmargen und Zinsänderungsrisiko?
Liquiditätstransferpreise
•
•
•
•
•
Was sind die ''richtigen'' Einstandssätze?
Wie erfolgt die Kalkulation im Festzinsgeschäft aktiv und passiv?
Wie werden Liquiditätskosten und Liquiditätsnutzen im variablen Geschäft korrekt
berücksichtigt?
Was sind Liquiditätsrisikokosten?
Welche Auswirkungen haben Volumenschwankungen?
Planung
•
•
•
•
•
Wie erfolgt die konsistente Ableitung von
Vertriebszielen aus den strategischen
Gesamtbankzielsetzungen?
Wie können die top-down-Ziele im bottomup-Ansatz operationalisiert werden?
Wertorientierte Vertriebssteuerung bis auf
den Berater in der Geschäftsstelle?
Welche Mechanismen führen zu höherer
Akzeptanz bei der Verteilung von Zielen auf
einzelne Proﬁtcenter?
Vorschlag für einen Vertriebsplanungsprozess und Integration in die Gesamtbankplanung
Reporting und moderne Abweichungsanalyse
• Vorschlag für die Ausgestaltung des
Reportings (Beispielreports)
• Moderne Abweichungsanalyse in der
Vertriebssteuerung:
• Aufspaltung der Planabweichungen im
Rahmen des Plan-Ist-Vergleiches nach
Einﬂussfaktoren (Volumen, Bestand,
Marge, Laufzeit)
• Aufspaltung der Planabweichungen nach
Trendanteil und individuell verursachtem
Anteil
Diskussion vermeintlicher Schwachpunkte
•
•
•
•
Welche vermeintlichen Probleme der wertorientierten Vertriebssteuerung sind
eigentlich keine und warum?
Bestand und Volumen vs. Barwert:
Ein Widerspruch?
Vermeintliche Komplexität in der Vermittlung
einer wertorientierten Vertriebssteuerung
Wo liegen die tatsächlichen Grenzen der
Barwertsteuerung?
Spezialfragen im Kontext der wertorientierten
Vertriebssteuerung
•
•
•
•
Zusammenhänge zwischen Margenbarwert
und GuV
Bonitätsprämie und Bewertungsergebnis
Kredit
Die Ermittlung der Risikoübernahmeprämie:
Wie sinnvoll sind aktuelle Vorgehensweisen
in der Praxis?
Implizite Optionen in Kundengeschäften
Umsetzungstipps
31
Vertriebssteuerung
Produktstrategie im Kundengeschäft
Kundenbedürfnisorientierte
Produktgestaltung
07. - 08.07.2016
Produktstrategien
Deckungsbeitragsrechnung
Vermeidung von
Kannibalisierungseﬀekten
Konditionen- und Leistungsgestaltung
Seminarbeschreibung:
Im Mittelpunkt des Seminars steht die konsequente Ausrichtung des Produktkatalogs an den Kundenbedürfnissen und -wünschen einer Primärbank. Die Kundenbedürfnisse bilden die Basis zur Produktund Leistungsgestaltung. Im Seminar wird anhand verschiedener Praxisbeispielfälle die Kalkulation und konsistente Produktgestaltung mit einer möglichst schlanken Angebotspalette aufgezeigt.
Darüber hinaus werden die Vermeidung von Kannibalisierungseffekten bei der Produktgestaltung und
zur Gesamtbank kompatible Anreizsysteme für die Vertriebssteuerung diskutiert. Die Auswirkung der
Produktstrategie auf die Ziele der Gesamtbank sowie auf zentrale Managementkennzahlen wie z.B. das
Betriebsergebnis vervollständigen den Seminarinhalt.
Wer sollte teilnehmen?
Vorstände bzw. leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für die Produkt- und Konditionspolitik der
Bank verantwortlich sind bzw. hierzu Vorarbeiten leisten.
TERMIN:
07. – 08. Juli 2016
IHRE REFERENTEN:
Dr. Andreas Beck
Martin Feix
ORT:
Schlosshotel Steinburg, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
32
Vertriebssteuerung
Produktstrategie im Kundengeschäft
Inhalt des Seminars:
Überblick Produktstrategie und zentrale
Fragestellungen
•
•
•
•
•
Kundenbedürfnisse und Vertriebsstrategie
Verzahnung Geschäfts- und Risikostrategie
Produktkalkulation
Deckungsbeitragsrechnung
Vertriebssteuerung
Produktkalkulation
•
•
•
Bewertungskurven
Margen und (Netto-) Margenbarwert
Festzinsgeschäft
Bewertungszins variables Geschäft
Produktdesign und -angebot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kundenbedürfnisorientierte Produktgestaltung
Provisionsgeschäft
Konditionen- und Leistungsgestaltung
Vermeidung von Kannibalisierungseﬀekten
Umgang mit Sonderkonditionen
Umgang mit Volumenklassen
Spezielle Behandlung einzelner Kundensegmente (z.B. Firmenkunden /
Privatkunden)
Umgang mit Volumensumschichtungen
Praxisbeispiele
Ausblick Einbindung in die Vertriebssteuerung
•
•
•
•
Zielgrößen
Anreizsysteme
Praxisbeispiele
Einbindung in die Gesamtbankstrategie
33
Treasurymanagement
Kapitalallokation, Risikostrategie und
strategische Bankplanung
Steuerung und praktische Umsetzung
21. - 22.06.2016
&
10. - 11.11.2016
Eﬃzienzanalysen
Optimierung der Kapitalallokation
Risikoaggregationsverfahren
Quantiﬁzierung der Risikostrategie
Seminarbeschreibung:
Die Festlegung der Risikostrategie und die Ableitung der Risikotragfähigkeit stellen zentrale Aufgaben des
Top-Managements dar und sind wesentliche Anforderungen der MaRisk.
Die Vermögens- und Risikoallokation bietet für Finanzinstitute ein umfangreiches Instrumentarium zur
Ableitung der strategischen Kapitalallokation.
Ausgehend von der aktuellen Vermögens- und Gesamtrisikoposition kann das Ertrags-Risiko-Verhältnis
der Bank analysiert und das Optimierungspotenzial quantiﬁziert werden. Des Weiteren kann die strategische Kapitalallokation mit der Geschäftsstrategie auf Gesamtbankebene verknüpft werden, um deren
Auswirkungen auf die periodischen Kennzahlen zu analysieren.
Die Struktur und Transparenz der eigenen Vermögensbilanz (Kapitalallokation) sowie deren Optimierung
unter Risiko-Ertrags-Gesichtspunkten bilden die zentralen Seminarthemen. Neben der Darstellung aktueller Ansätze und deren Vergleich stehen vor allem Praxisfragen aus der Umsetzung im Rahmen der
Risikostrategie im Fokus dieses Seminars.
Weitere Schwerpunkte bilden die Themen Strategische Bankplanung und die Verknüpfung der Risikostrategie mit der Geschäftsstrategie. Abschließend werden die Überleitung der wertorientierten Kapitalallokation in die GuV und deren Auswirkung auf die klassischen periodischen Kennzahlen ausführlich
dargestellt und erläutert.
Hierfür wird ein Praxisfall auf Basis einer Beispielbank vorgestellt und die Gesamtmethodik im Seminar
entsprechend angewendet.
Wer sollte teilnehmen?
Vorstände, Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Treasury,
Risikomanagement und Controlling mit Fokus auf die Fragestellung Fundierung der Risikostrategie.
TERMINE:
21. – 22. Juni 2016
10. – 11. November 2016
IHRE REFERENTEN:
Martin Feix
Martin Hesl
ORT:
MARITIM Hotel, Würzburg
Schlosshotel Steinburg, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
34
Treasurymanagement
Kapitalallokation, Risikostrategie und
strategische Bankplanung
Inhalt des Seminars:
Grundlagen
•
•
•
•
•
•
•
Typische Risikoklassen und deren Strukturierung im Rahmen der Vermögensbilanz
Zuordnung von Benchmarks zu den Risikoklassen
Bewertungsfragen und Ableitung der Vermögenswerte für typische Risikoklassen
Formulierung der Optimierungsaufgabenstellung unter verschiedenen Sichtweisen
Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die
Risikostrategie
Grundparameter und deren Deﬁnition
Klassischer Ansatz nach Markowitz mit
Umsetzungsbeispiel
Parameterschätzung
•
•
•
•
•
•
Zeitreihenanalysen relevanter Benchmarks
Ableitung der relevanten Inputwerte
(Korrelationen, Return, Risiko, weitere
Parameter)
Korrekte Methoden zur Kennzahlenanalyse
Hinweise auf typische Fehler bei der
Parameterschätzung
Datenanreicherung für spezielle Risikoklassen (z.B. Immobilien, Beteiligungen)
Erstellung von Risikoproﬁlen für spezielle
Anlageprodukte (z.B. Wandelanleihen)
Ermittlung optimaler Allokations-Strukturen
•
•
•
•
•
Nebenbedingungen an die Optimierung
Optimierungsverfahren und Ableitung
optimaler Allokationen
Ableitung von Maßnahmen und Überleitung
in die Risikostrategie
Sensitivitätsanalysen (Nomal-Case-,
Worst-Case-Szenarien)
Stabilitätstest der Ergebnisse
Strategische Bankplanung und Auswirkung
auf die GuV
•
•
•
Zusammenspiel zwischen Vermögensrisiko,
Vertriebsplanung und Kostenentwicklung
Überleitungsrechnung in die GuV:
Auswirkungen auf das Betriebsergebnis und
entsprechende Analysen
Mehrjähriger Kapitalplanungsprozess und
Berücksichtigung entsprechender Risikoszenarien
Umsetzungsprozess
•
•
•
Projektbausteine
Datenanforderungen
Projektergebnisse
Ausführlicher Praxisfall
Methoden zur Risikoaggregation
•
•
•
•
Korrelationsmodell
Monte-Carlo-Verfahren und Copulas
Verfahren der Historischen Simulation
Vergleich der Methoden und Diskussion der
jeweiligen Datenanforderungen
Steuerung der Risikostrategie
•
•
•
Limitierung der einzelnen Risikoklassen
Soll-Ist-Vergleich der Kapitalallokation
Zielstruktur, Abweichung und Limitierung
•
•
•
•
•
•
•
•
Vorstellung einer Beispielbank
Auswahl der Risikoklassen
Aufstellung der Vermögensbilanz
Ermittlung und Festlegung von Risiko,
Performance und Korrelationen
Quantiﬁzierung der Ist-Situation (Nomal-Case
und Szenarien)
Optimierung der Kapitalallokation
Beimischung neuer Risikoklassen und
Analyse der Auswirkung
Eﬃzienzvergleich mit anonymisierten Echtdaten
35
Treasurymanagement
Auswahl strategischer Assetklassen –
Bewertung und Klassiﬁzierung
Bewertung und Klassiﬁzierung von
Assetklassen
14. - 15.06.2016
Treasurymanagement
Investmentkonzepte
Vereinnahmung Marktpreisrisikoprämien
Umsetzungsstrategien
Seminarbeschreibung:
Ein strukturierter, quantitativ fundierter und alle Vermögensbestandteile des Unternehmens umfassender
Investmentprozess bildet den Rahmen der strategischen Asset Allokation.
Im Seminar werden, basierend auf diesem Investmentprozess, praxiserprobte Verfahren und Werkzeuge
für die Analyse und Auswahl geeigneter Assetklassen und Managementstile vorgestellt. Die Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige und erfolgreiche Bewirtschaftung von Assetklassen werden diskutiert,
ohne sich im tagesaktuellen Kapitalmarktgeschehen zu verlieren. Der Fokus liegt dabei auf der Vereinnahmung von Marktpreisrisikoprämien und nicht auf der Erzielung von Outperformance im Rahmen
eines aktiven Managementansatzes.
Resultierend aus der Finanz- und Staatsschuldenkrise werden Investmentthemen wie
Total-Return-Management, Multi-Assetklassen-Management und Alternativen zu marktkapitalisierungsgewichteten Benchmarks analysiert, bewertet und zur Diskussion gestellt.
Wer sollte teilnehmen?
Das Seminar richtet sich besonders an Mitarbeiter/innen von Banken, Sparkassen und Verbänden, die in
den Bereichen Treasury, Handel, Gesamtbanksteuerung oder Controlling tätig sind.
TERMIN:
14. – 15. Juni 2016
IHRE REFERENTEN:
Martin Feix
Martin Hesl
ORT:
Schlosshotel Steinburg, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
36
Treasurymanagement
Auswahl strategischer Assetklassen –
Bewertung und Klassiﬁzierung
Inhalt des Seminars:
Grundlagen zum Treasury-Management
•
•
•
•
Strategisches, dynamisches und taktisches
Treasury-Management
Bedeutung der Strategischen Asset Allokation
für den Investor
Investmentkonzepte: Vom Single-Manager
zum Portabel-Alpha-Ansatz
Mandatsstrukturierung: Operative Umsetzung
der Strategischen Kapitalanlage
Alternative Investments
•
•
•
•
Quantitative Fundierung der Investmentstrategie
•
•
•
•
•
Rendite, Risiko und Korrelation als zentrale
Parameter
Optimierungsverfahren
Eﬃzienzanalysen
Einsatzmöglichkeiten und Leistungsgrenzen
quantitativer Modelle
Diversiﬁkation vor dem Hintergrund von
Finanz- und Staatsschuldenkrise
•
•
Analyse und Anlageerfolg von Investmentkonzepten
•
•
Bewertung und Klassiﬁzierung von Assetklassen
•
•
•
Analyserahmen und methodische Vorgehensweise
Anforderungen an Performancezeitreihen
Qualitative Aspekte in der Auswahlentscheidung
•
•
•
•
Benchmark- vs. Total-Return-Ansatz:
Paradigmenwechsel im Treasury-Management?
Multi-Assetklassen-Management: Innovation
oder alter Wein in neuen Schläuchen?
Vereinnahmung von Marktpreisrisikoprämien
•
•
Zinsprodukte und -strategien
Wandelanleihen und Aktienanleihen:
Ein adäquater Aktienersatz?
Rohstoﬃnvestments:
Partizipation am weltweiten Wachstum?
Währungen
• Währungen als eigenständige Assetklasse
• Währungen als Bestandteil anderer
Assetklassen
Währungen als Assetklasse und Bestandteil
anderer Assetklassen
Regionales vs. internationales Immobilieninvestment
Immobilienprodukte
Gleichgewichtete, risikogewichtete und
Sharpe-Ratio gewichtete Indizes: Eine
Alternative zu den klassischen marktkapitalisierungsgewichteten Benchmarks?
Einmalanlage vs. Sparplan:
Cost Averaging – Fakt oder Fiktion?
Staatsanleihen
Fristentransformation in Zeiten steigender
Zinsen
Pfandbriefe und gedeckte Bankschuldverschreibungen
Unternehmens- und Bankanleihen
Aktien
•
•
Länder- vs. Branchendiversiﬁkation
Value- vs. Growthstrategie
37
Gesamtbanksteuerung
Bankcheck – Wie mache ich meine Bank prüfungssicher, ohne
die Ertragsseite aus dem Blick zu verlieren?
Assetdurchschau Spezialfonds
Aufspaltung Erfolgsquellen
01. - 02.12.2016
Liquiditätstransferpreissystem
Betrachtung über den Bilanzstichtag hinaus
Risikotragfähigkeit
Seminarbeschreibung:
Nach mehreren MaRisk-Novellen in den vergangenen Jahren stellt sich in vielen Instituten die Frage, ob die hauseigene Umsetzung zum einen den Anforderungen genügt und zum anderen auch betriebswirtschaftlich sinnvoll
und eﬃzient erfolgt ist.
Das Seminar soll dabei helfen, systematisch die eigene Umsetzung auf diese Aspekte hin zu untersuchen. Dabei
werden zahlreiche Praxisbeispiele gegeben, wie eine Umsetzung der MaRisk-Anforderungen erfolgen kann, die
auch ökonomisch sinnvoll und zugleich eﬃzient in der Dokumentation ist.
Bei der Vermittlung der Inhalte werden Erfahrungen aus Bundesbankprüfungen und typische Umsetzungsprobleme in den Instituten diskutiert.
Wer sollte teilnehmen?
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Risikocontrolling und Aufsichtsrecht.
TERMIN:
01. – 02. Dezember 2016
IHRE REFERENTEN:
Frank Blass
Dr. Michael Lesko
ORT:
Schlosshotel Steinburg, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
38
Gesamtbanksteuerung
Bankcheck – Wie mache ich meine Bank prüfungssicher, ohne
die Ertragsseite aus dem Blick zu verlieren?
Inhalt des Seminars:
Grundsätzlicher Aufbau eines Bankchecks
• Ziele und Vorgehensweise
• Kategorisierung von Themenfeldern für die
Untersuchung
Themenfeld "Adressenrisiko Kundengeschäft
und Eigengeschäft"
• Bedeutung und zentrale Anforderungen
• Wesentliche Themenfelder und typische
Umsetzungsprobleme, u.a.
• Kreditportfoliosteuerung Kundengeschäft
• Kreditobergrenzen je Kreditnehmereinheit
• Bewertungsergebnis Kredit
(Planwert und Risikoschätzer)
• Adressen- und Spreadrisiken im Eigengeschäft
• Bewertungsergebnis Wertpapiere
• Einzelassetdurchschau vs. Risikoklassen durchschau für (Spezial-)Fonds
• Modellrisiken und Validierung
Lösungsansätze für die praktische Umsetzung:
Themenfeld "Marktpreisrisiken"
(Schwerpunkt Zinsänderungsrisiko)
• Bedeutung und zentrale Anforderungen
• Wesentliche Themenfelder und typische Umsetzungsprobleme, u.a.
• Umgang mit dem variablen Geschäft
• Periodische Ermittlung des Zinsspannenrisikos
• Aufspaltung der Erfolgsquellen
• Wertorientierte Zinsbuchsteuerung (auch
im Zusammenspiel mit Spezialfonds)
• Risikokennzahlen Spezialfonds und deren
Plausibilisierung
• Modellrisiken und Validierung
• Lösungsansätze für die praktische Umsetzung
Themenfeld "Liquiditätsrisiken"
• Bedeutung und zentrale Anforderungen
• Wesentliche Themenfelder und typische
Umsetzungsprobleme, u.a.
• Ermittlung Reﬁnanzierungsrisiko und
wichtigste Liquiditätsquellen
• Liquiditätstransferpreissystem
• Betriebswirtschaftliche Steuerung der
Liquidität
• Lösungsansätze für die praktische Umsetzung
Themenfeld "Sonstige Risikoarten"
• Bedeutung und zentrale Anforderungen
• Wesentliche Themenfelder und typische Umsetzungsprobleme, u.a.
• Ermittlung Risikoschätzer für das
operationelle Risiko
• Abbildung von Beteiligungsrisiken
• Abbildung des Vertriebsrisikos
• Lösungsansätze für die praktische Umsetzung
Themenfeld "Risikotragfähigkeit, Kapitalplanungsprozess und Stresstests"
• Bedeutung und zentrale Anforderungen
• Wesentliche Themenfelder und typische Umsetzungsprobleme, u.a.
• Periodische und / oder wertorientierte
Risikotragfähigkeit?
• Konﬁdenzniveau und Risikohorizont
• Betrachtung über den Bilanzstichtag
hinaus – Rollierend vs. Ultimo/Ultimo
Folgejahr
• Vollständigkeit der in die RTF einbezogenen Risikoarten und deren Darstellung
• Kapitalplanungsprozess und Risikodeckungspotenzial
• Struktur und Umfang von Stresstests
• Lösungsansätze für die praktische Umsetzung
Themenfeld "Geschäfts- und Risikostrategie
inkl. Kapitalallokation"
• Bedeutung und zentrale Anforderungen
• Wesentliche Themenfelder und typische
Umsetzungsprobleme, u.a.
• Ausgestaltung der Geschäftsstrategie
und dazu konsistente Umsetzung
• Fundierung der Geschäfts- und Risikostrategie durch eine Verknüpfung von
Kapitalallokation, Vertriebsergebnissen
und Kostenplanungen
• Geschäftsstrategie und dazu passende
Vertriebssteuerung
• Interne Durchführung von Kapitalallokationsanalysen
• Abbildung von Modellrisiken
• Abbildung von Risikofrüherkennung und
Risikokonzentrationen
• Lösungsansätze für die praktische Umsetzung
Themenfeld "Sonstige Aspekte"
• Dokumentationserfordernisse
• Dokumentenstruktur als Eﬃzienztreiber
39
Gesamtbanksteuerung
Modernes Gesamtbankmanagement
aller wesentlichen Risikoarten
Zinsbuch-Treasury
23. - 24.06.2016
Liquiditäts-Treasury
Eﬃzienz in Eﬃzienzanalysen
Moderne Gesamtbanksteuerung
Adressenrisiko-Treasury
Seminarbeschreibung:
Ausgehend von der Sicht der modernen Banksteuerung auf die Gesamtbank wird das Management der
zentralen Risikoarten Zinsrisiko, Liquiditätsrisiko und Adressenrisiko betrachtet. Dabei wird jeweils auf
zentrale Fragestellungen wie Risiko- und Performancemessung, Benchmarkanalysen und Umsetzungsmaßnahmen eingegangen.
Anschließend wird die Zusammenfassung der Einzelrisiken zum Gesamtrisiko unter Berücksichtigung der
Korrelationseﬀekte besprochen und die Ableitung einer entsprechenden Risikostrategie auf Basis einer
strategischen Gesamtbankplanung aufgezeigt.
Wer sollte teilnehmen?
Dieses Seminar richtet sich an Top-Entscheider aus den Bereichen Vorstand, Treasury und
Controlling, die in diesem Seminar einen Überblick über den aktuellen Stand des Risikomanagements erhalten wollen.
TERMIN:
23. – 24. Juni 2016
IHRE REFERENTEN:
Dr. Andreas Beck
Dr. Michael Lesko
ORT:
Schlosshotel Steinburg, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
40
Gesamtbanksteuerung
Modernes Gesamtbankmanagement
aller wesentlichen Risikoarten
Inhalt des Seminars:
Moderne Gesamtbanksteuerung
•
•
•
•
•
•
•
•
Risikoarten
Ermittlung des Gesamtrisikos
Optimierung der Gesamtallokation
Ableitung der Risikostrategie
Strategische Gesamtbankplanung
Überleitungsrechnungen zwischen wertorientierten Kennzahlen und Auswirkungen
auf die GuV
Risikotragfähigkeit
Stresstests
Zinsbuch-Treasury
•
•
•
•
Risiko-Messung
Benchmark-Analysen
Querschnitt- vs. Längsschnittanalysen
Simultane Betrachtung – Wertorientierte
Performance und GuV
Liquiditätsrisiko-Treasury
• Grundlegende Deﬁnitionen
• Zahlungsfähigkeit und Survival Periods
• Reﬁnanzierungsrisiko
• Datenbasis
• Risikomessung und Liquiditätsplanung im
Zusammenspiel
Adressrisiko-Treasury
•
•
•
•
Überblick
Modelle zur Messung von Adressen- und
Spreadrisiken
• Ausfallmodelle
• Migrationsmodelle
• Spreadmodelle als Lesson-Learned aus
der Finanzkrise
• Integrierte Modelle
Praxisbeispiel Risk-Return-Analyse und
Bewertungsrisikosimulation
Integration von Adressenrisiken in die
Kapitalallokation
41
Gesamtbanksteuerung
Barwert, Performance und GuV: Zusammenhänge,
Überleitungsrechnungen und Ergebnisspaltung
Variables Geschäft, Mischungsverhältnisse und GuV
08. - 09.11.2016
Überleitungsrechnungen
Ergebnisspaltung
Operationalisierung Geschäfts- und Risikostrategie
Periodisierung von
Ausgleichszahlungen
Seminarbeschreibung:
Die wertorientierte Steuerung behandelt klassisch die Sicht auf Barwerte, Performance und auf wertorientierte Risikomaße. Im Bereich der Betriebsvergleiche und im externen Reporting stehen periodische und
GuV-orientierte Kennzahlen dagegen im Vordergrund.
Das Seminar behandelt aus verschiedenen Blickwinkeln die Zusammenhänge dieser beiden Steuerungssichten und stellt neu entwickelte Überleitungsrechnungen zur Verdeutlichung der Abhängigkeiten
vor. Speziell im Bereich der zu meldenden periodischen Ergebnisspaltung beinhaltet das Thema auch
zunehmend regulatorische Nebenbedingungen.
Wer sollte teilnehmen?
Vorstände, Bereichsleiter/innen und Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Unternehmenssteuerung,
Controlling, Treasury und Revision, die einen Überblick über die Zusammenhänge zwischen wertorientierten und periodischen Steuerungssystemen erhalten wollen.
TERMIN:
08. – 09. November 2016
IHRE REFERENTEN:
Dr. Andreas Beck
Christoph Bleses
ORT:
Schlosshotel Steinburg, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
42
Gesamtbanksteuerung
Barwert, Performance und GuV: Zusammenhänge,
Überleitungsrechnungen und Ergebnisspaltung
Inhalt des Seminars:
Grundlegende Fragestellungen
•
•
•
•
•
•
•
Deﬁnition Performance, Beispiele
Performance vs. Zinswirkung von Zinsbenchmarks
Deﬁnition Barwert und Margenbarwert
Identitäten (je nach Reﬁnanzierung) des
Kundengeschäfts zwischen Margenbarwert
und GuV
Zusammenhang zwischen Bonitätsprämie und
Bewertungsergebnis Kredit
Prämie für Implizite Optionen und
GuV-Wirkung
Laufende Marge vs. Margenbarwert
Gesamtbanksteuerung
•
•
•
Wechselwirkung zwischen Kundengeschäft
und Treasury
Strategische Planung und Überleitungsrechnung
Periodische Risikotragfähigkeit und ertragsorientierte Risikostrategie im Wechselspiel
Variables Geschäft
•
•
•
•
Replikationsportfolios
Abhängigkeiten zur Produktstrategie
Wirkung von Ausgleichszahlungen in der GuV
Auswirkungen falscher Mischungsverhältnisse
Ergebnisspaltung
•
•
•
•
Vorgehensweise im Rahmen der periodischen
Ergebnisspaltung
Periodisierung von Ausgleichzahlungen
• Dreiecksmethode
• Tranchenmethode
Generelle Anmerkungen und Grenzen der
Ergebnisspaltung
Anmerkungen zu den gängigen Betriebsvergleichen
Periodische Steuerung
•
•
•
Risikoneutrale Fristentransformation
zwischen einzelnen Perioden
Einsatz von Spezialfonds
Wechselspiel zwischen ordentlichem Ergebnis
und Bewertungsergebnis
43
Gesamtbanksteuerung
Modellrisiken und Validierung von Risikomodellen und
Modellparametern
Aufsichtsrechtliche Anforderungen
Anatomie der Modelle
28. - 29.06.2016
Statistische Verfahren
Modellrisiken
Validierungsmethoden
Seminarbeschreibung:
Ziel des Seminars ist die kritische Auseinandersetzung mit gängigen Modellen zur Risikomessung
hinsichtlich deren Ergebnisqualität sowie die Möglichkeiten zur Modell- und Parametervalidierung.
Der Fokus liegt hierbei auf den in der Praxis eingesetzten Gesamtbanksteuerungssystemen und Lösungsansätzen zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen.
Ausgangspunkt sind die aufsichtsrechtlichen Vorgaben und Erwartungen. Der inhaltliche Blick
liegt auf dem methodischen Aspekt der Modellrisiken (z. B. Annahmen, Prämissen, Parameter), der
Modellergebnisse und deren Nutzung sowie der Datenqualität (z. B. Pooldaten vs. individuelle
Daten). Betrachtet werden alle Risikoarten (Adressen- und Spreadrisiken, Marktpreisrisiken
inkl. Zinsänderungsrisiken, Liquiditätsrisiken und Operationelle Risiken) bzw. Risikoklassen (z. B. Corporate
Financials als Subklasse) sowie die Ermittlung des Gesamtbankrisikos.
Hinweis: Eine detaillierte Betrachtung von Ratingsystemen und deren Validierung ist nicht Gegenstand
des Seminars.
Wer sollte teilnehmen?
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Treasury, Risikocontrolling und Controlling
mit Grundkenntnissen zur Risikomessung und Modellparametrisierung. Das Seminar eignet sich
zur Vertiefung des bisher erworbenen Wissens und der Einordung gängiger Risikomodelle hinsichtlich
deren Nutzen und Grenzen.
TERMIN:
28. – 29. Juni 2016
IHRE REFERENTEN:
Martin Feix
Dr. Michael Lesko
ORT:
Schlosshotel Steinburg, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
44
Gesamtbanksteuerung
Modellrisiken und Validierung von Risikomodellen und
Modellparametern
Inhalt des Seminars:
Aufsichtsrechtliche Anforderungen und
Begriﬀe
• Anforderungen
• Begriﬄichkeiten und Abgrenzungen
(Modellrisiko, Validierung, …)
Modelle und Parameter in der Banksteuerung
•
•
•
Wertorientierte und periodische Steuerung
Risikomodelle und Stresstesting
Risikotragfähigkeit und Kapitalallokation
Statistische Grundlagen
•
•
•
Kennzahlen und Verteilungen
Schätzmethoden und Prognosegüte
Statistische Testverfahren
Anatomie und Datenanforderungen zentraler
Modelle zur Banksteuerung in der Praxis
•
•
•
•
•
•
Adressen- und Spreadrisiken
Zinsänderungsrisiken
Liquiditätsrisiken
Operationelle Risiken
Integration zum Gesamtbankrisiko
Quantitative und qualitative Validierungsansätze sowie Modellrisiken
Reporting
•
•
•
Anforderungen
Umfang
Darstellung
Zusammenfassung und kritische Würdigung
45
Gesamtbanksteuerung
Zinsüberschusssimulation im Rahmen der
Ergebnisvorschaurechnung (GuV-Planung)
14. - 15.04.2016
Berücksichtigung Zinsrisikostrategie
Ergebnisvorschaurechnung Zinsüberschuss
Integrative Gesamtanalyse
Praxis- und Sensitivitätsanalysen
Periodische Planung und
Wertorientierte Steuerung
Seminarbeschreibung:
Die Seminarteilnehmer erhalten einen umfassenden Überblick über die methodische Vorgehensweise der Zinsüberschussermittlung zur GuV-Planung. Am Beispiel einer repräsentativen Modellbank
für Primärinstitute werden die relevanten Planungsgrößen sowie die erforderlichen Planungsparameter
mit den Teilnehmern ausführlich diskutiert und deren Einﬂuss auf das simulierte Ergebnis illustriert.
Im Vordergrund steht die methodisch konsistente Berücksichtigung des geplanten Kundengeschäfts (Konditionsbeitrag) auf Basis von Margen und Volumina sowie der geplanten Zinsrisikostrategie (Strukturbeitrag) in der Ergebnisvorschaurechnung. Die konsistente Integration des
Bewertungsergebnis aus der Eigenanlage (Direktanlage und / oder Fondsumsetzung) vervollständigt
den Überblick der Zinsüberschusssimulation im Rahmen der GuV-Planung.
Darüber hinaus werden im Rahmen des Seminars auch die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zu
den wertorientierten Ergebnissen betrachtet.
Wer sollte teilnehmen?
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung und Planung, die die Ergebnisvorschaurechnung erstellen oder verantworten.
TERMIN:
14. – 15. April 2016
IHRE REFERENTEN:
Martin Feix
Andreas Jung
ORT:
Best Western Hotel Rebstock, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
46
Gesamtbanksteuerung
Zinsüberschusssimulation im Rahmen der
Ergebnisvorschaurechnung (GuV-Planung)
Inhalt des Seminars:
Überblick GuV-Planung und Zielsetzung
•
•
•
•
Wesentliche Planungs- und Ergebnisgrößen
Periodische Planung und wertorientierte
Steuerung
Erste Analyse Modellbank
Ansätze zur GuV-Planung
Ermittlung des Zinsüberschuss
•
•
•
•
•
•
Planungsschema
Variables und festverzinsliches Kundengeschäft
Eigengeschäftsplanung
Berücksichtigung der Zinsrisikostrategie
Integration impliziter Optionen
Zins- und Planungsszenarien / -parameter
Weitere Positionen der Ergebnisvorschaurechnung
•
•
•
•
•
Bewertungsergebnis Eigengeschäft
Bewertungsergebnis Kredit
Sonstiges Bewertungsergebnis
Personal und Verwaltungskosten
Neutrales Ergebnis
Praktische Durchführung der Ergebnisvorschaurechnung
•
•
•
•
Planungsprozess
Analyse von Ergebnisabweichungen
Sensitivitätsanalysen
Auswirkung von Änderungen der Risikostrategie
Strategische Mehrjahresplanung
•
•
•
Ermittlung des mittel- bis langfristigen
periodischen Ergebnisses
Abgrenzung zur operativen Planung
(kurzfristiges Ergebnis)
Ausblick und Praxisbeispiel strategische
Bankplanung
47
Gesamtbanksteuerung
Aktuelle Fragestellungen zum Aufsichtsrecht (MaRisk)
und Umsetzungstipps
Zentrale MaRisk-Anforderungen
30.06. - 01.07.2016
&
17. - 18.11.2016
Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung
Geschäfts- und Risikostrategie
Prüfungsschwerpunkte und -feststellungen
der Bankenaufsicht
Reportinganforderungen
Seminarbeschreibung:
Im Seminar wird ein Überblick über die Anforderungen und Neuerungen bei den MaRisk gegeben.
Des Weiteren wird ausgiebig die Umsetzung in der Praxis diskutiert.
Weitere Schwerpunkte sind die methodische Umsetzung der Risikotragfähigkeit und die quantitative
Ableitung und Umsetzung der Risikostrategie sowie der Verknüpfung von Risiko- und Geschäftsstrategie.
Wer sollte teilnehmen?
Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling, Treasury
und Revision sowie Vorstandsmitglieder mit Interesse am Thema.
TERMINE:
30. Juni – 01. Juli 2016
17. – 18. November 2016
IHRE REFERENTEN:
Dr. Andreas Beck
Dr. Michael Lesko
Prof. Dr. Dirk Wohlert
ORT:
Schlosshotel Steinburg, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
48
Gesamtbanksteuerung
Aktuelle Fragestellungen zum Aufsichtsrecht (MaRisk)
und Umsetzungstipps
Inhalt des Seminars:
Aktuelle Entwicklungen in der Bankenaufsicht
•
•
Neuerungen bei den MaRisk
Konsequenzen aus der Finanzmarktkrise
Finanzmarktkrise: Lehren und Erkenntnisse
•
•
Sonderprüfungen der Bankenaufsicht nach
§ 44 KWG
•
•
12-Felder-Risikomatrix der Aufsicht
Erfahrungen aus Prüfungen
Zentrale MaRisk-Anforderungen
•
•
•
Funktionstrennung und Internes Kontrollsystem
Risikocontrolling und -management
Risikokonzentrationen und Stresstests
Geschäfts- und Risikostrategie
•
•
Inhalte der Strategien
Umsetzung und Überwachung der Strategien
Umsetzung der Risikotragfähigkeit in der
Praxis
•
•
Methoden der Risikotragfähigkeitsberechnung
Kritikpunkte der Bundesbank
Umsetzung der Risikotragfähigkeit in der
Praxis
• Risikoinventur: Ausgewählte Aspekte
• Periodische Risikotragfähigkeit: Ausgewählte
Aspekte
• Wertorientierte Risikotragfähigkeit:
Ausgewählte Aspekte
Umsetzung von Stresstests in der Praxis
• Checkliste der Anforderungen
• Ableitung von Szenarien
• Inverse Stresstests
• Szenariobasierte Stresstests
Risikostrategie und Gesamtbankstrategie
•
•
Limitsystem
•
•
•
Ableitung aus der Risikotragfähigkeit
Steuerung mit Limiten
Verfahren bei Limitüberschreitungen
•
Reportinganforderungen an
•
•
•
Erkenntnisse bzgl. der Eignung von Risikomodellen
Erkenntnisse bzgl. der Wirkung von
Wechselwirkungen
Optimierungspotenziale – Ermittlung und
Maßnahmen zur Umsetzung
Integrierte Gesamtbankplanung
• Integrierte Betrachtung von Kundengeschäft und Vermögensanlage
• Überleitungsrechnung von wertorientierter Treasury-Performance und
Verbesserungsmöglichkeiten der
klassischen Bilanz- und GuV-Kennzahlen
Aspekte der IT-Umsetzung von Geschäftsund Risikostrategie
Adressenausfallrisiken
Marktpreisrisiken
Liquiditäts- und operationelle Risiken
Prüfungsschwerpunkte und -feststellungen
der Bankenaufsicht
49
Gesamtbanksteuerung
Stresstests und Konzentrationsrisiken
Inverse Stresstests
Beurteilung von Stresstestergebnissen
09. - 10.06.2016
Ausführliche Praxisbeispiele
Ertrags- und Risikokonzentrationen
MaRisk-Anforderungen
Seminarbeschreibung:
Die Durchführung von Stresstests ist eine zentrale Herausforderung für alle Finanzinstitute. Stresstests
liefern eine wertvolle Ergänzung zur ''Normal-Case''-Steuerung der Bank.
Im Rahmen dieses Seminars werden aufsichtsrechtliche Anforderungen und deren Interpretation
sowie lösungsorientierte Ansätze zur Umsetzung der Stresstests in der Praxis aufgezeigt.
Die Identiﬁkation von Risikokonzentrationen ist für Banken von zentraler Bedeutung. Sie sind in der Regel die
Hauptursache für Schieﬂagen oder die Insolvenz eines Hauses.
Zusätzlich werden Wege zur Identiﬁkation und Quantiﬁzierung diskutiert sowie Möglichkeiten zur Einbeziehung in die Steuerung aufgezeigt.
Wer sollte teilnehmen?
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Risikocontrolling und Revision sowie Vorstandsmitglieder mit Interesse an Detailwissen.
Hinweis zum Seminar:
Teilweise werden Excelbeispiele zur Illustration eingesetzt. Diese werden den Teilnehmern zur Verfügung
gestellt.
TERMIN:
09. – 10. Juni 2016
IHRE REFERENTEN:
Christoph Bleses
Dr. Michael Lesko
ORT:
Best Western Hotel Rebstock, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
50
Gesamtbanksteuerung
Stresstests und Konzentrationsrisiken
Inhalt des Seminars:
Überblick und Einführung
•
•
•
•
Fragestellungen der Gesamtbanksteuerung
Risikotragfähigkeit
Strategische Kapitalallokation
Einordnung von Stresstests und Risikokonzentrationen
Stresstests für Marktpreisrisiken
•
•
•
•
•
•
Aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen
an Stresstests und Risikokonzentrationen
•
•
Anforderungen der MaRisk
• Auslegungsfragen
• Checkliste
Weitere aufsichtsrechtliche Veröﬀentlichungen
•
Stresstests für Liquiditätsrisiken
•
•
•
•
Betriebswirtschaftliche Grundlagen zu
Stresstests
•
•
•
•
•
•
•
Design
Szenarien (empirische und hypothetische
Ableitung)
Sensitivitätsanalysen
Inverse Stresstest
Quantiﬁzierung im Rahmen von VaR-Methoden
Quantiﬁzierung mittels Szenarioanalysen
Modellrisiken
Betriebswirtschaftliche Grundlagen zu
Ertrags- und Risikokonzentrationen
•
•
•
Zielgrößen
Konzentrationsmaße
Weitere Ansatzpunkte
Stresstests für Adressen- und Spreadrisiken
im Kunden- und Eigengeschäft
•
•
•
•
•
•
Zentrale Risikofaktoren und Wirkungsweisen
Parameterableitung und Datenquellen
Analyse von Risikokonzentrationen
Quantiﬁzierung im Rahmen von VaR-Methoden
Quantiﬁzierung mittels Szenarioanalysen
Praxisorientierte Fallbeispiele
Zentrale Risikofaktoren und Wirkungsweisen
Parameterableitung und Datenquellen
Analyse von Risikokonzentrationen
Quantiﬁzierung
Ergebniswerte
Maßnahmen
Praxisorientiertes Beispiel
•
•
Zentrale Risikofaktoren und Wirkungsweisen
Parameterableitung und Datenquellen
Analyse von Risikokonzentrationen
Quantiﬁzierung im Rahmen von VaR-Methoden
Quantiﬁzierung mittels Szenarioanalysen
Praxisorientierte Fallbeispiele
Stresstests für Operationelle Risiken
•
•
•
•
•
•
Zentrale Risikofaktoren und Wirkungsweisen
Parameterableitung und Datenquellen
Analyse von Risikokonzentrationen
Quantiﬁzierung im Rahmen von VaR-Methoden
Quantiﬁzierung mittels Szenarioanalysen
Praxisorientierte Fallbeispiele
Diversiﬁkation in risikoartenübergreifende
Stresstests
•
•
•
•
•
•
''Stories''
Aggregation von Risikoarten
Quantiﬁzierung im Rahmen von VaR-Methoden
Quantiﬁzierung mittels Szenarioanalysen
Diversiﬁkation in risikoartenübergreifende
Stressttests und Sicherheitsaufschläge
Praxisorientierte Fallbeispiele
Ergebnisse der Stresstests
•
•
•
•
Beurteilung der Ergebnisse
Abschätzung der Auswirkungen auf die Risikotragfähigkeit
Mögliche Handlungsmaßnahmen
Reporting
51
Gesamtbanksteuerung
Spezialfragen zur Risikotragfähigkeit –
Herausforderungen und Lösungen bei der Praxisumsetzung
Kapitalplanungsprozess
05. - 06.07.2016
&
15. - 16.11.2016
Verwendung begründbarer Diversiﬁkation
Integrierte Bewertungsrisikosimulation
Wahl des Risikohorizonts
Fokus: Berücksichtigung von Fonds
Seminarbeschreibung:
Die Umsetzung einer Risikotragfähigkeitskonzeption ist eine der zentralen Anforderungen der MaRisk. Die
Anforderungen an die Risikotragfähigkeit wurden im Rahmen der letzten Novellen erweitert und konkretisiert. Die Risikotragfähigkeit ist zentraler Bestandteil bankenaufsichtlicher Prüfungshandlungen. Speziell
im Rahmen der periodischen Risikotragfähigkeit gibt es nicht selten Prüfungsfeststellungen.
Das Seminar vermittelt einen umfassenden Überblick zum Thema Risikotragfähigkeit mit dem Fokus auf
aktuelle fachliche Fragestellungen und aufsichtliche Prüfungsschwerpunkte.
Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf der Diskussion von aktuellen Spezialfragestellungen bei der
Praxisumsetzung, z. B. die Abbildung von Fonds, die Umsetzung des Kapitalplanungsprozesses, die Wahl
des Risikohorizonts oder Vermeidung einer Risikoüberzeichnung durch die Berücksichtigung begründbarer Risikodiversiﬁkationseﬀekte.
Zu den Fragestellungen werden im Seminar die entsprechenden Lösungsansätze präsentiert. Dabei wird
jeweils der Bezug zur Umsetzung in der Praxis hergestellt.
Wer sollte teilnehmen?
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Risikocontrolling und Aufsichtsrecht.
TERMINE:
05. – 06. Juli 2016
15. – 16. November 2016
IHRE REFERENTEN:
Frank Blass
Christoph Bleses
ORT:
Best Western Hotel Rebstock, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
60
52
Gesamtbanksteuerung
Spezialfragen zur Risikotragfähigkeit –
Herausforderungen und Lösungen bei der Praxisumsetzung
Inhalt des Seminars:
Grundlagen zur Risikotragfähigkeit:
Abgrenzung und Vorbemerkungen
•
•
•
Einordnung in die Gesamtbanksteuerung
MaRisk-Anforderungen
Ansätze und Sichtweisen
Risikotragfähigkeit in der periodischen Sichtweise
•
•
•
•
Überblick und Schema
Ermittlung des Risikodeckungspotenzials
Risikoquantiﬁzierung
Limitierung und Limitauslastung
Umsetzung des Kapitalplanungsprozesses
•
•
•
Die Wahl des Risikohorizonts in der periodischen Risikotragfähigkeit
•
•
Risikotragfähigkeit in der wertorientierten
Sichtweise
•
•
•
•
Überblick und Schema
Ermittlung des Risikodeckungspotenzials
Risikoquantiﬁzierung
Limitierung und Limitauslastung
•
•
•
•
Zusatznutzen einer wertorientierten Risikotragfähigkeit: Argumente pro und contra
Darstellung möglicher Ausgestaltungsvarianten
Risikoquantiﬁzierung im Längsschnitt oder
Querschnitt?
Geeignete Abbildung von Fonds
•
•
•
•
•
Fonds in der Durchschau auf Einzelpositionen
Fonds in der Risikoklassendurchschau
Fonds als Objekt
Berücksichtigung von Ausschüttungen
Berücksichtigung von Wiederanlagestrategien
• Abhängigkeit der Methode von der Ausgestaltung des Fonds
• Vermeidung einer Risikoüberschätzung
durch geeignete Berücksichtigung von
Hedgepositionen und Risikodiversiﬁkation
• Ausführlicher Praxisfall
Rollierend 12 Monate vs. Ultimo – Ultimo
Folgejahr: Überblick
Erörterung der jeweiligen Vor- und Nachteile
• Risikoquantiﬁzierung und Szenarien
• Interpretation und Kommunikation der
Ergebnisse
• Abhängigkeiten zum Kapitalplanungsprozess
Empfehlungen zur Wahl des Risikohorizonts
Berücksichtigung begründbarer Diversiﬁkation
Spezielle Fragen zur Risikotragfähigkeit:
Risikotragfähigkeit, Kapital- und Risikoallokation und operative Risikoquantiﬁzierung
•
Periodische und regulatorische Kapitalplanung
Adverse Szenarien
Beurteilung und Ableitung von Maßnahmen
•
•
Welche Möglichkeiten gibt es, die existierenden Risikodiversiﬁkationseﬀekte zu begründen und zu berücksichtigen, um eine Risikoüberzeichnung und damit potenzielle Ertragseinbußen zu verhindern?
Abbildung von Diversiﬁkation innerhalb von
Risikokategorien
Abbildung von Diversiﬁkation zwischen den
Risikokategorien
Potenzielle Drohverlustrückstellungen im
Rahmen der verlustfreien Bewertung des
Bankbuchs
•
•
Abschätzung der Relevanz in Abhängigkeit
unterschiedlicher Ausgangssituationen
Bewertung der Notwendigkeit zur Berücksich tigung in der Risikotragfähigkeit
Softwareumsetzung in der Praxis in unterschiedlichen Bankengruppen
•
•
•
Kapitalplanung und Risikodeckungspotenzial
Risikomessung und Risikolimitierung
Auswirkungsanalysen
53
Gesamtbanksteuerung
Eﬃziente Gesamtbanksteuerung – die wesentlichen
Steuerungsprozesse und Kennzahlen im Blick
Steuerung und praktische Umsetzung
26. - 27.04.2016
Eﬃzienzanalysen
Optimierung der Kapitalallokation
Risikoaggregationsverfahren
Quantiﬁzierung der Risikostrategie
Seminarbeschreibung:
Im Mittelpunkt des Seminars steht die Betrachtung der Gesamtbanksicht aus dem Blickwinkel der heute
dort vorhandenen Steuerungsprozesse. Viele dieser Regelkreise sind häuﬁg zu komplex gestaltet und
haben dadurch oft zwei gravierende Probleme:
Sie sind zum einen viel zu zeitintensiv und verschlingen unnötige Arbeitsenergie und Ressourcen. Oft wird
ein immenser Zeitaufwand zur Erzeugung der Informationen benötigt. Zum Ableiten der erforderlichen
Handlungsmaßnahmen und zum eigentlichen "Steuern der Bank" verbleibt dadurch nur wenig Zeit.
Zum anderen beinhalten die Steuerungsprozesse teilweise eine erhebliche (jedoch nicht notwendige) Komplexität, die beim Ableiten von Handlungsmaßnahmen zu Unsicherheit führt und dadurch
konsequentes Handeln im Rahmen der Steuerungsprozesse behindert.
Das dadurch entstehende Optimierungspotenzial im Bereich der Steuerungsprozesse ist in vielen
Häusern erheblich. Hier besteht ein erhebliches Potenzial im Bereich der Kundengeschäftsstrategie,
bei der eine Fokussierung auf einen trennscharfen und an Kundenbedürfnissen orientierten Produktkatalog gelegt wird. Und es besteht deutliches Optimierungspotenzial im Bereich der Treasury- und
Risikomanagementprozesse, bei denen der heute vielerorts vorherrschenden Informationsﬂut ein
schlankes und auf die wesentlichen Kennzahlen reduziertes Steuerungscockpit gegenübersteht.
Auch die Risikostrategie kann und sollte in diesem Zusammenhang auf die wesentlichen
Vermögensklassen beschränkt werden und dort mit entsprechenden einfachen Steuerungskreisläufen
ausgestattet sein.
Wer sollte teilnehmen?
Vorstände, Bereichsleiter/innen und Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Unternehmenssteuerung,
Controlling, Treasury und Revision, die sich mit strategischen Fragestellungen beschäftigen und die
Gesamtbanksteuerungsprozesse umsetzen wollen, die auf das Wesentliche konzentriert und praktikabel
sind.
TERMIN:
26. – 27. April 2016
IHRE REFERENTEN:
Dr. Andreas Beck
Martin Feix
ORT:
Schlosshotel Steinburg, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
54
Gesamtbanksteuerung
Eﬃziente Gesamtbanksteuerung – die wesentlichen
Steuerungsprozesse und Kennzahlen im Blick
Inhalt des Seminars:
Einordnung der Fragestellung in die
Gesamtbanksteuerung
•
•
•
•
Verknüpfung von Risikostrategie und Gesamtbankstrategie
Verdient die Bank am Kunden oder im
Treasury?
Erster Blick auf die Schwerpunktfelder
Kundengeschäft und Risikostrategie
Zusammenhänge zwischen wertorientierter
Risikomessung und periodischen Gesamtbankkennzahlen
Produktstrategie – einfach und verständlich
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Produktanforderungen nach Kundenbedürfnissen
Trennscharfe Produkte vs. Selbstkannibalisierung in verschiedenen Marktphasen
Girokonto und Zahlungsverkehr
Festzinssparen – einfacher ist besser!
Modernes Sparbuch
Geldmarktkonten
Kreditgeschäft
Bauﬁnanzierung – geeignete Kombinationen
von Laufzeiten als einfacher Weg
Angebote für Gewerbekunden
Treasury und Risikomanagement
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Beschränkung auf die wesentlichen
Vermögensklassen
Benchmarkorientierte Steuerung
Wesentliche Schritte zur Fundierung der
Risikostrategie
Wesentliche Kennzahlen und deren
Interpretation
Beispiel eines managementorientierten
Risikoberichts
Aufsichtsrechtliche Anforderungen
• Wo bieten diese Anforderungen Chancen im
Wettbewerb?
• Was ist wirklich wichtig?
• Problem der Überinterpretation
Vertriebssteuerung
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Anmerkungen zur zeit- und verursachungsgerechten Erfolgsmessung
Generelle Vorgehensweise zur Vertriebssteuerung und -planung
Zielkarten zur Vertriebssteuerung und deren
Schwerpunkte
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Gesamtbanksteuerung
Banksteuerung für Neu- und Quereinsteiger
Methodische Grundlagen im Überblick
05. - 06.04.2016
&
29. - 30.09.2016
Kalkulation des Kundengeschäfts
Gesamtbanksteuerung und Risikotragfähigkeit
Risikomessung
Zentrale Aufgaben und
Fragestellungen
Seminarbeschreibung:
Das Seminar richtet sich speziell an Neu- und Quereinsteiger in das Themengebiet Banksteuerung. Die
Teilnehmer erhalten einen schnellen und kompakten Überblick über die Themen und Aufgaben, die
typischerweise in den Banksteuerungsbereichen bearbeitet werden.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der anschaulichen Vermittlung der grundlegenden Methodik in den
einzelnen Themen und der zentralen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Themenbereichen. Die
einzelnen Themen werden mit einem hohen Bezug zur gelebten Praxis in den Banken dargestellt, weniger
im Vordergrund steht die detaillierte fachliche Diskussion von methodischen Fragestellungen.
Wer sollte teilnehmen?
Absolventen, Berufseinsteiger, Neu- und Quereinsteiger in das Themenfeld Banksteuerung, Praktiker mit
neuen Aufgabenbereichen oder dem Interesse zur Verbreiterung der Wissensbasis.
TERMINE:
05. – 06. April 2016
29. – 30. September 2016
IHRE REFERENTEN:
Dr. Andreas Beck
Frank Blass
Christoph Bleses
ORT:
Best Western Hotel Rebstock, Würzburg
Schlosshotel Steinburg, Würzburg
PREIS:
1.200,– EUR
56
Gesamtbanksteuerung
Banksteuerung für Neu- und Quereinsteiger
Inhalt des Seminars:
Kalkulation des Kundengeschäfts – Welchen
Wert hat das Kundengeschäft?
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Strukturkongruente Reﬁnanzierung: Ermittlung von Margenbarwerten
Die Methode der gleitenden Durchschnitte:
Was sind eigentlich Mischungsverhältnisse?
Die Ermittlung von Adressenausfallrisikokosten
Berechnung von Liquiditätskosten und
-nutzen
Der Aufbau des Deckungsbeitragsschemas
Erfolgsspannenrechnung und Ergebnisvorschau – Was verdient die Bank?
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Elemente der klassischen Erfolgsspannenrechnung und zentrale Zusammenhänge
Grundsätzliche Methoden und Vorgehensweisen bei der Ergebnisvorschaurechnung
Überblick über zentrale Anforderungen der
Bankenaufsicht – Welche Rahmenbedingungen gelten für die Banken?
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Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
Überblick Basel III
Spezielle Kennzahlen: Gesamtkennziﬀer, Zinsrisikokoeﬃzient, Prüfkriterium, LCR
Grundlagen der Risikomessung – Wie
steuert die Bank ihre Risiken?
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Basiswissen Statistik
Messung und Steuerung des Zinsrisikos:
Cash-Flows, historische Simulation und
Value-at-Risk
Messung und Steuerung sonstiger Marktpreisrisiken
Messung und Steuerung von Adressen- und
Spreadrisiken Eigengeschäft
Messung und Steuerung des Adressenrisikos
Kundengeschäft: Rating, Migration und Portfoliokennzahlen
Abbildung des Zahlungsfähigkeitsrisikos:
Der Survival Period Ansatz
Sonstige Risiken im Überblick: Operationelle
Risiken, Liquiditätsrisiko, Vertriebsrisiko
Gesamtbanksteuerung – Wie wird eine Bank
gesteuert?
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Grundlagen der Risikotragfähigkeit:
Deckungspotenzial und Risikoquantiﬁzierung
periodisch
Durchführung von Stresstests:
Was geschieht, wenn …?
Kapital- und Risikoallokation:
Die richtige Mischung macht‘s!
Fundierung der Strategien und strategische
Bankplanung
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Terminübersicht
Seminare in der Jahresübersicht 2016
Datum
Seminar
Referenten
Seite
05. – 06.04.
Banksteuerung für Neu- und Quereinsteiger
Dr. Andreas Beck
Frank Blass
Christoph Bleses
56
07. – 08.04.
Variables Geschäft
Dr. Andreas Beck
Andreas Jung
12
12. – 13.04.
Kalkulation und Disposition von Liquidität
Christoph Bleses
Dr. Michael Lesko
24
14. – 15.04.
Zinsüberschusssimulation im Rahmen der
Ergebnisvorschaurechnung (GuV-Planung)
Martin Feix
Andreas Jung
46
21. – 22.04.
Wertorientierte Vertriebssteuerung:
Methodik und Praxisumsetzung
Frank Blass
Christoph Bleses
30
26. – 27.04.
Eﬃziente Gesamtbanksteuerung – die wesentlichen
Steuerungsprozesse und Kennzahlen im Blick
Dr. Andreas Beck
Martin Feix
54
28. – 29.04.
Messung von Adressen- und Spreadrisiken
Andreas Jung
Dr. Michael Lesko
22
April
_______________________________________________________________________________________________
Juni
07. – 08.06.
Vertiefungsseminar Zinsbuchsteuerung
Dr. Andreas Beck
Martin Feix
28
09. – 10.06.
Stresstests und Konzentrationsrisiken
Christoph Bleses
Dr. Michael Lesko
50
14. – 15.06.
Auswahl strategischer Assetklassen – Bewertung
und Klassiﬁzierung
Martin Feix
Martin Hesl
36
21. – 22.06.
Kapitalallokation, Risikostrategie und strategische
Bankplanung
Martin Feix
Martin Hesl
34
58
Terminübersicht
Seminare in der Jahresübersicht 2016
Datum
Seminar
Referenten
Seite
23. – 24.06.
Modernes Gesamtbankmanagement aller wesentlichen
Risikoarten
Dr. Andreas Beck
Dr. Michael Lesko
40
28. – 29.06.
Modellrisiken und Validierung von Risikomodellen
und Modellparametern
Martin Feix
Dr. Michael Lesko
44
30.06. – 01.07.
Aktuelle Fragestellungen zum Aufsichtsrecht
(MaRisk) und Umsetzungstipps
Dr. Andreas Beck
Dr. Michael Lesko
Prof. Dr. Dirk Wohlert
48
Juni
_______________________________________________________________________________________________
Juli
05. – 06.07.
Spezialfragen zur Risikotragfähigkeit – Herausforderungen und Lösungen bei der Praxisumsetzung
Frank Blass
Christoph Bleses
52
07. – 08.07.
Produktstrategie im Kundengeschäft
Dr. Andreas Beck
Martin Feix
32
_______________________________________________________________________________________________
September
13. – 14.09.
Grundlagen Optionen und Derivate
Martin Feix
Andreas Jung
18
15. – 16.09.
Kalkulation und Disposition von Liquidität
Christoph Bleses
Dr. Michael Lesko
24
20. – 21.09.
Finanzmathematische Kalkulation
Dr. Christian Sievi
Olaf Wegner
14
22. – 23.09.
Grundseminar Zinsbuchsteuerung
Dr. Andreas Beck
Martin Feix
26
29. – 30.09.
Banksteuerung für Neu- und Quereinsteiger
Dr. Andreas Beck
Frank Blass
Christoph Bleses
56
59
Terminübersicht
Seminare in der Jahresübersicht 2016
Datum
Seminar
Referenten
Seite
05. 10.
Produktgestaltung mit Optionen – Kundengerecht
und einfach
Martin Feix
Dr. Christian Sievi
16
06. – 07.10.
Disposition und Integration impliziter Optionen
in die Zinsbuchsteuerung
Christoph Bleses
Martin Feix
20
25. – 26.10.
Variables Geschäft
Dr. Andreas Beck
Andreas Jung
12
Oktober
_______________________________________________________________________________________________
November
08. – 09.11.
Barwert, Performance und GuV: Zusammenhänge,
Überleitungsrechnungen und Ergebnisspaltung
Dr. Andreas Beck
Christoph Bleses
42
10. – 11.11.
Kapitalallokation, Risikostrategie und strategische
Bankplanung
Martin Feix
Martin Hesl
34
15. – 16.11.
Spezialfragen zur Risikotragfähigkeit – Herausforderungen und Lösungen bei der Praxisumsetzung
Frank Blass
Christoph Bleses
52
17. – 18.11.
Aktuelle Fragestellungen zum Aufsichtsrecht
(MaRisk) und Umsetzungstipps
Dr. Andreas Beck
Dr. Michael Lesko
Prof. Dr. Dirk Wohlert
48
_______________________________________________________________________________________________
Dezember
01. – 02.12.
60
Bankcheck – Wie mache ich meine Bank prüfungssicher, ohne die Ertragsseite aus dem Blick zu
verlieren?
Frank Blass
Dr. Michael Lesko
38
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+49 (0) 721 / 464 72 33 – 9
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