+++ Management Circle Intensiv-Seminar +++ die Ein Laptop für n wird ge un Üb en praktisch llt. ste ge s Ihnen von un Versicherungsmathematik in der Schaden- und Unfallversicherung Mathematische Kalkulationen und Zusammenhänge übersichtlich und verständlich erklärt Aktuarielle Schadenreservierung ■ Anforderungen, Begriffe und Aufgabenstellung ■ Aktuarielle Verfahren für die Bewertung von Reservehöhe und -unsicherheit Produkttarifierung im Massengeschäft ■ Modelle für eine korrekte Produkttarifierung ■ Gängige Tarifierungsmethoden und -merkmale in den Privatsparten ■ Nutzung aktuarieller Analysen zur Vertriebsunterstützung/-steuerung Risikomodellierung ■ Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Risikomaße und Risikokapital ■ Interne Risikomodelle im Kontext von Solvency II ■ Naturgefahren: Risiken und Modellierung Rückversicherung ■ Formen und Funktion der Rückversicherung ■ Methoden zur Preisermittlung bei Rückversicherungsverträgen Ihr exklusiver Termin: 29. Juni bis 1. Juli 2016 in Frankfurt/M. Ihr besonderes Plus Sie erhalten alle vorbereiteten ExcelÜbungsaufgaben und -vorlagen sowie die Seminarunterlagen auf USB-Sticks mit nach Hause. Ihre Experten: Andreas Klein ERGO Versicherung AG Dr. Gero Nießen Willis Towers Watson Dr. Tim Peters Westfälische PROVINZIAL Versicherung AG Stimmen ehemaliger Teilnehmer: ◆ „Die Gastvorträge passten sehr gut ins Programm. Die Gesamtveranstaltung (ins. Herr Klein) ist empfehlenswert.“ ◆ „Sehr guter Überblick über die Thematik, gut und verständlich vorgetragen.“ lg durch Hoher Lernerfo merzahl! eh iln Te e zt en begr Melden Sie sich jetzt an! Ihre Telefon-Hotline: +49 (0) 61 96/47 22-700 1. Seminartag Methoden und Modelle in der aktuariellen Reservierung – Tarifierung im Massengeschäft Ihr Seminarleiter: Andreas Klein Dipl.-Math., Aktuar DAV, ERGO Versicherungsgruppe AG, Düsseldorf Herzlich willkommen ■ ■ ■ ■ Begrüßung durch den Seminarleiter Vorstellung der Teilnehmer Darstellung der Zielsetzung des Seminars Abgleich mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer Praktische PC-Übungen zur Schadenbewertung und -reservierung: Anhand einfacher vorbereiteter Rechenbeispiele werden die Seminarinhalte geübt. Welche Methode zur Reservierung schätzen Sie für gegebene Daten am besten ein? Anforderungen und Verfahren der aktuariellen Reservebewertung in der Schaden- und Unfallversicherung ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Ein Schaden in seiner Entwicklung: „Lebenszyklus” eines Schadens Vom Einzelschaden zum Schadenportfolio Rückstellungen in der Bilanz (HGB, IFRS, Solvency II) Gründe für eine aktuarielle Reservebewertung Anforderungen an die Datenbasis und grafische Visualisierung der Ausgangsdaten Die Idee der aktuariellen Reservierung Übersicht über die gängigen Reservierungsverfahren –Chain-Ladder-Verfahren (Zahlungen vs. Aufwände) –Credibility-Verfahren inkl. Bornhuetter Ferguson –Das additive Verfahren „AUSQZ” Reserverisiko: Definition und Möglichkeiten zur Bestimmung der Unsicherheit bei der Quantifizierung von Reserven Was Sie zum Thema Reservierung aus dem Seminar mitnehmen: ■ ■ ■ Transparenz in den Begriffen: Was bedeuten –IBNR / IBNER –Ultimate –Entwicklungs-/Übergangsfaktoren –Tail-Schätzung –Best Estimate Reserve Tipps und Tricks anhand ausgewählter Beispiele aus der Praxis Überblick über viele Verfahren und ihre Anwendungsgebiete (inkl. stochastischer Verfahren) www.managementcircle.de/06-82451 Produkttarifierung: Einführung zur Vorbereitung auf die Tarifierungsmodelle des zweiten Tages ■ ■ ■ Grundlegende mathematische Anforderungen an Versicherungspreise Preisdifferenzierung: Antiselektionsrisiko oder Chance auf gute Kunden? Identifikation und Beschreibung von merkmalsbasierten Risikogruppen Abschluss des ersten Seminartages Zusammenfassung des ersten Seminartages und Gelegenheit zur Diskussion offener Fragen, anschließend Get-together Get-together Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. Management Circle lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit dem Referenten und den Teilnehmern. Seminarzeiten Am 1. Seminartag: Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen ab 8.45 Uhr Beginn des Seminars Business Lunch Ende des Seminars 1. Seminartag 9.30 Uhr 12.45 Uhr ca. 17.45 Uhr 2. Seminartag 9.00 Uhr 12.15 Uhr ca. 17.00 Uhr 3. Seminartag 9.00 Uhr 12.15 Uhr ca. 17.00 Uhr Am Vor- und Nachmittag ist jeweils eine Kaffee- und Teepause in Absprache mit dem Referenten und den Teilnehmern vorgesehen. 2. Seminartag Modell und Prozess zur Produkttarifierung – Grundlagen des quantitativen Risikomanagements Ihr Seminarleiter: Andreas Klein Begrüßung zum zweiten Seminartag ■ Überleitung zu den Themen des zweiten Seminartages Modelle und Beispiele für eine moderne Produkttarifierung ■ ■ ■ ■ ■ Mathematische Methoden der Produkttarifierung im Massengeschäft –Risikomodell, Nachfragemodelle, Tarifmodell –Eindimensionale Verfahren –Mehrdimensionale Verfahren: Simon-Bailey, Marginalsummenverfahren, Verallgemeinerte Lineare Modelle Best-Practice bei der Modellbildung –Trennung der Schadentreiber –Separate Analyse nach Schadenarten, Gefahren etc. Modellierung auf unternehmenseigenen Daten –Minimale Datenbasis –Ergänzung der Datenbasis: Kundendatenbank, Data Warehouse-Informationen, Externe Datenquellen, Marktprämien –Bereinigung der Daten: Ausreißer und Großschäden, Reservierungseffekte, Umgang mit Unplausibilitäten Marktorientierung –Verwendung von Tarifempfehlungen z.B. GDV –Nutzbarmachen von Marktinformationen Ausgewählte Beispiele aus der Praxis –Kraftfahrt –Allgemeine Haftpflicht –Verbundene Hausrat ispielen Mit vielen Be pp und Ti s Praktische Übungen zur Tarifierung Setzen Sie die Theorie direkt am Laptop mit Excel um: In einer Vorlage können Sie die Basisschritte des Marginalsummenverfahrens selbst berechnen bzw. nachvollziehen. Zusätzlich werden einfache Beispieltarife für unterschiedliche Kunden berechnet und bewertet. Risikomanagement in der Schaden-/ Unfallversicherung, Teil 1: Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Schadenrisiken ■ ■ ■ ■ ■ ■ Das Rüstzeug: Wahrscheinlichkeitsverteilungen –Praktische Herleitung anhand historischer Schadendaten –Gängige Kenngrößen –Grafische Darstellung und Interpretation Stetige und diskrete Zufallsvariablen, insbesondere „Einzelschaden”, „Jahresschaden”, „Schadenfrequenz” Übersicht zu den wichtigsten Verteilungstypen, z. B. Lognormalverteilung Einführung in Risikomaße und Risikokapital sowie Definition des Risikos (in Solvency II) Parametrisierung: Wie findet man die „richtige Verteilung” für Versicherungsschäden? Simulationsverfahren Mehrwert durch aktuarielle Analysen – Beispiele zur Vertriebsunterstützung ■ ■ ■ ■ Die zwei neuralgischen Punkte für die Profitabilität eines Vertrages Kein Kunde ist unprofitabel!? Rabatte – Ein notwendiges Übel Kommunikation aktuarieller Ergebnisse Dr. Gero Nießen Director, Willis Towers Watson, Köln www.managementcircle.de/06-82451 Praktische Übungen rund um (Schaden-) Verteilungen Vollziehen Sie die Darstellung von beobachteten Schäden als Verteilungsfunktion nach. Simulieren Sie bei gegebenen Parametern eigene Verteilungen und werten Sie diese bezüglich verschiedener Risikomaße aus. Abschluss des zweiten Seminartages Zusammenfassung des zweiten Seminartages und Gelegenheit zur Diskussion offener Fragen 3. Seminartag Risikomodellierung und Rückversicherung Schaden/Unfall Ihr Seminarleiter: Andreas Klein Es geht weiter ■ Kurze Begrüßung und Einführung in die Themen des dritten Seminartages Rückversicherung in der Schaden- und Unfallversicherung ■ ■ Risikomanagement in der Schaden-/Unfallversicherung, Teil 2: Modellierung im Kontext wertorientierter Steuerung und Solvency II ■ ■ ■ ■ ■ Interne Risikomodelle in der Schaden-/ Unfallversicherung –Was ist das Zeichnungs- oder Prämienrisiko? –Interne Risikomodelle im Kontext von Solvency II –Anwendungen über Solvency II hinaus Überblick zur Modellierung von Naturgefahrenrisiken Faktorenmodelle (wie Solvency II-Standardformel) vs. individuelle Risikomodelle Einfluss von Abhängigkeiten Allokation des Risikokapitals ■ ■ ■ ■ ■ ■ Warum ist die Rückversicherung für die Schadenund Unfallversicherung so wichtig? Die unterschiedlichen Wege des Risikotransfers Klassische Formen von Rückversicherung Funktionsweise von Rückversicherung im Detail Quote –Summenexzedent –Schadenexzedent (XL) –Stop-Loss (SL) Methoden zur Preisermittlung/Quotierung von Rückversicherungsverträgen –Burning Cost –Exposure-Quotierung –Verteilungsbasierte Verfahren Überblick über gängige RückversicherungsProgramme Ausblick auf alternative Rückversicherungs-Formen Seminarabschluss Praktische Übungen zu Risikomodellen Setzen Sie die Theorie direkt am Laptop in den ExcelVorlagen um: Ein vereinfachtes internes Modell für das Prämienrisiko kann nachvollzogen und modifiziert werden. Berechnen Sie Diversifikationseffekte und stellen diese grafisch dar. Zusammenfassung des dritten Seminartages und Gelegenheit zur Diskussion offener Fragen Naturgefahren: Einordnung der Risiken und deren Modellierung – – – – PML-Analysen für Naturgefahren Schadenprognose nach Ereignissen Gefährdungspotentialanalyse für Naturgefahren Klimawandel und Auswirkungen auf die Versicherungsbranche Dr. Tim Peters Westfälische PROVINZIAL Versicherung AG, Münster www.managementcircle.de/06-82451 Bitte beachten Sie auch unser Seminar: Kompaktkurs Solvency II 24. und 25. Mai 2016 in Frankfurt/M. Nähere Informationen gibt Ihnen gerne Stephan Wolf Tel.: 0 61 96/47 22-700, Fax: 0 61 96/47 22-888 E-Mail: [email protected] Zum Seminarinhalt Ihre Experten Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten Andreas Klein Kenntnisse über versicherungsmathematische Zusammenhänge werden gerade für die Diskussion mit unternehmensinternen Produktentwicklern – oft Versicherungsmathematikern – immer wichtiger und es kommt darauf an, die mathematische Denkweise nachzuvollziehen. Insbesondere die im Rahmen von Solvency II diskutierten quantitativen Ansätze basieren stark auf einem soliden mathematischen Fundament. Für Ihre Tätigkeit, aber auch damit Sie sicher mit Kollegen und Vorgesetzten diskutieren und fachlich überzeugen, ist der Erwerb versicherungsmathematischer Kenntnisse für Sie unverzichtbar. Versicherungsmathematik ist komplex aber auch systematisch und logisch aufgebaut. Verschaffen Sie sich einen Einblick in die Tarifierung, Reservierung und Rückversicherung Nutzen Sie unser Seminar, um sich fundiertes Wissen über versicherungsmathematische Berechnungen und Zusammenhänge anzueignen. Sie lernen die Methoden, Möglichkeiten und Grenzen der versicherungsmathematischen Seite von Schaden- und Unfallprodukten kennen. Das Seminar vermittelt Ihnen direkt umsetzbares Wissen Informieren Sie sich fundiert und praxisnah über: ● ● ● ● ● Reservierungsverfahren in der Sachversicherung Anforderungen, Modelle und Beispiele aus der Produkttarifierung Versicherungsmathematik im Kontext von Solvency II Struktur eines unternehmensindividuellen Risikomodells Funktion und klassische Formen der Rückversicherung Praktische Rechenbeispiele zum leichteren Verständnis Profitieren Sie im Seminar und zu Hause von einfachen Rechenbeispielen in Excel. Sie haben noch Fragen? Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zur Veranstaltung. arbeitet als Aktuar im Bereich „Integrated Risk Management” mit Fokus auf dem internationalen Geschäft der ERGO Versicherung AG in Düsseldorf. Zudem war er bis 2012 Dozent für Mathematik im Fachbereich Wirtschaft an der Fachhochschule Düsseldorf. Nach dem Mathematikstudium begann Andreas Klein seine berufliche Laufbahn 2003 bei der Deutschen Rückversicherung mit Aufgaben in der Modellierung und Preisbestimmung von Rückversicherungsrisiken sowie zur Reservierung. Durch seine Weiterbildung zum Aktuar DAV und als Leiter der Statistikabteilung Schaden-/Unfall des Verbandes öffentlicher Versicherer hat er die Methoden zur mathematischen Risikoquantifizierung in verschiedensten Kontexten des Versicherungsgeschäftes kennengelernt. Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit als Aktuar und Dozent hat Andreas Klein umfangreiche Erfahrung gesammelt, mathematische Grundlagen zur Risikomessung einfach und anschaulich zu vermitteln; insbesondere als Trainer zur Vorbereitung auf die Risikobewertung unter Solvency II. Dr. Gero Nießen ist Director bei Willis Towers Watson in Köln. Dort betreut er Kunden vor allem in den Bereichen Pricing und Produktmanagement sowie den Schnittstellen zum Vertrieb. Er begann seine berufliche Laufbahn 1998 im Aktuariat eines führenden deutschen Industrieversicherers. Zu seinen Aufgaben gehörten unter anderem die Quotierung exponierter Einzelrisiken sowie die aktuarielle Unterstützung der ausgehenden Rückversicherung. Dr. Gero Nießen ist Mitglied der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) und arbeitet dort aktiv in der Arbeitsgruppe „Tarifierung“ mit. Er spricht regelmäßig auf Veranstaltungen und Seminaren und hält Vorträge über Versicherungsmathematik an diversen Hochschulen. Darüber hinaus ist Dr. Nießen Autor des Buches „Monte Carlo Simulation – Quantitative Risikoanalyse für die Versicherungsindustrie”. Dr. Tim Peters ist Mitarbeiter in der Versicherungsmathematik Privatkunden der Westfälischen Provinzial in Münster mit den Arbeitsschwerpunkten Tarifkalkulation in den Sach-Sparten (Wohngebäude und Hausrat) und Naturgefahrenmodellierung (v. a. Sturm und Starkregen). Er arbeitet seit 2009 bei der Westfälischen Provinzial. Weiterhin ist er in diversen Arbeitsgruppen des GDV zum Thema Elementarschäden tätig und referiert regelmäßig zum Thema Naturgefahrenmodellierung. Dr. Tim Peters studierte Meteorologie in Hamburg und promovierte in Karlsruhe. AUCH ALS INHOUSE TRAINING Lothar Mehlhose Konferenzmanager Tel.: 0 61 96/47 22-619 E-Mail: [email protected] Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an. Malena Palinski Tel.: 0 61 96/47 22-700 E-Mail: [email protected] www.managementcircle.de/inhouse www.managementcircle.de/06-82451 Für Ihre Fax-Anmeldung: + 49 (0) 61 96/47 22-999 Wer sollte an diesem Seminar teilnehmen? Dieses Seminar richtet sich an Leiter, leitende und spezialisierte Mitarbeiter der Erst- und Rückversicherungen aus den Bereichen Produktentwicklung und -management, Vertragsmanagement, Buchhaltung, Revision sowie Controlling und Vorstandsassistenz. Es ist außerdem interessant für Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Versicherungsmathematik in der Schaden- und Unfallversicherung Ich/Wir nehme(n) teil am: WS ❏ 29. Juni bis 1. Juli 2016 in Frankfurt/M. 1 06-82451 Name/Vorname Position/Abteilung 2 Name/Vorname Position/Abteilung Sie erarbeiten sich gezielt versicherungsmathematisches Wissen. Sie stärken Ihre fachliche Kompetenz, um versicherungsmathematische Fragen mit Kollegen und Kunden souverän zu diskutieren. ■ Sie profitieren von anschaulichen Rechenbeispielen und praktischen Übungen, die Sie auf einem USB-Stick mitnehmen können. ■ ■ Termin und Veranstaltungsort 29. Juni bis 1. Juli 2016 in Frankfurt/M. Maritim Hotel Frankfurt, Theodor-Heuss-Allee 3, 60486 Frankfurt/M. Tel.: 069/75 78-1133, Fax: 069/75 78-1004 E-Mail: [email protected] Für unsere Seminarteilnehmer steht im Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung auf Management Circle vor. Mit der Deutschen Bahn für € 99,– zur Veranstaltung. Infos unter: www.managementcircle.de/bahn Name/Vorname Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle WissensWerte an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur Bildung für die Besten erhalten Sie unter www.managementcircle.de Anmeldebedingungen Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das dreitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-Together und der Dokumentation € 2.495,–. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. % Position/Abteilung Firma Straße/Postfach PLZ/Ort Telefon/Fax @ E-Mail Datum Unterschrift Ansprechpartner/in im Sekretariat: Anmeldebestätigung bitte an: Abteilung Rechnung bitte an: Abteilung Mitarbeiter: Über Management Circle – 10 ❍ BIS 100 ❍ 100 – 200 ❍ 200 – 500 ❍ 500 –1000 ❍ ÜBER 1000 Datenschutzhinweis Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.B. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per E-Mail über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn, unter [email protected] oder telefonisch unter 06196/4722-500 widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Anmeldung/Kundenservice Telefon: Fax: E-Mail: Internet: Postanschrift: ✆ + 49 (0) 61 96/47 22-700 + 49 (0) 61 96/47 22-999 [email protected] www.managementcircle.de/06-82451 Management Circle AG Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts. Telefonzentrale: + 49 (0) 61 96/47 22-0 Hier online anmelden! www.managementcircle.de/06-82451 KP/UR Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten 3
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