トレンドフォロー戦略徹底攻略セミナー

[ 講座3-1 ]
トレンドフォロー戦略徹底攻略セミナー（第3回）
～
トレンドフォロー戦略比較
＆
ストラテジーバスケット
～
[ 講座3-2 ]
＜
前回までのセミナーの内容
＞
■リスクマネジメント
①ドローダウン（損失）＝結果
②エクスポージャー（ポジション）＝ドローダウンをもたらす原因となるもの。勝率と密接に関連する。
③ポートフォリオ（相関）＝総合的なエクスポージャーリスクの管理
■トレンドの定義の仕方
①ダウ理論に基づく方法（スイングHL、カギ足）
②タートル流（HLバンド）
■エントリー
①トレンドの転換点
②トリガー
■エグジット
①トレンド転換（基本的にトレンド転換までは手仕舞いを行わないのが長期トレンドフォロー）
②損失限定を目的としたもの
・プロテクティブ・ストップ（損失限定の為の逆指し＝いわゆるストップロス）：値幅
・ブレイクイーブン・フロアー（ブレイク・イーブン＝引き分けの為の逆指し）：値幅、経過時間
③利益確保を目的としたもの
・トレイリング・ストップ（利益確保と損失限定の為の逆指し）：値幅
・タイムストップ（時間によるストップ）：時間経過
・プロフィットターゲット（利食い目標）：値幅
■タートルシステム紹介
[ 講座3-3 ]
＜
トレンドフォロー戦略の比較
＞
■ポートフォリオ
通貨先物（対USドル）：日本円、カナダドル、ユーロ、ポンド、フレンチフラン、オージードル、メキシコペソ
金利債券先物：ユーロダラー金利、T-Bill（10年物）、 T-Bond（30年物）
商品先物：金、銀、銅、原油、灯油、ガソリン、天然ガス、大豆、小麦、綿花、砂糖、コーヒー、ココア、
ライブキャトル、フィーダーキャトル、ポークベリー
■戦略一覧
（１）ダブル移動平均クロスオーバー
（２）ボリンジャーバンド
ブレイクアウト
（３）ATRバンド
ブレイクアウト
（４）モメンタム
システム
（５）ドンシャン・トレンド・システム（オリジナル：中期）
（６）ドンシャン・トレンド・システム（長期）
（７）ドンシャン・トレンド・システム（タイムストップ：中期）
[ 講座3-4 ]
（１）
ダブル移動平均クロスオーバー（長期）
■エントリー（短期MAが長期MAをクロスした翌日エントリー）
買い
：
MA（100）＞ MA（350）
→
翌日寄り付きで成行き買い
売り
：
MA（100）＜ MA（350）
→
翌日寄り付きで成行き売り
■エグジット（ドテンシステム）
売り、買い共に、エントリーと逆方向のシグナルで手仕舞い＝ドテンシステム
[ 講座3-5 ]
（１）ダブル移動平均線クロスオーバー（長期）
[ 講座3-6 ]
最大ドローダウンを20％にするには、元本は約１００万ドル必要
この場合の期間利益は95％
[ 講座3-7 ]
[ 講座3-8 ]
（２）
ボリンジャーバンド
ブレイクアウト（長期）
■ボリンジャーバンドの定義
上方バンド
：
MA（350）
+ 標準偏差（350）×2.5
下方バンド
：
MA（350）
－
標準偏差（350）×2.5
■エントリー
買い
：
終値＞上方バンド
→
翌日寄り付きで成行き買い
売り
：
終値＜下方バンド
→
翌日寄り付きで成行き売り
■エグジット
買い手仕舞い
：
本日終値＜ MA（350）
→
翌日寄り付きで成行き売り
売り手仕舞い
：
本日終値＞ MA（350）
→
翌日寄り付きで成行き買い
[ 講座3-9 ]
（２）ボリンジャーバンドブレイクアウト（長期）
[ 講座3-10 ]
最大ドローダウンを20％にするには、元本は約50万ドル必要
この場合の期間利益は168％
[ 講座3-11 ]
[ 講座3-12 ]
（３）
ATR（Average True Range)バンド
ブレイクアウト（長期）
■ATRバンドの定義
上方バンド
：
MA（350）
+ ATR（350）×7
下方バンド
：
MA（350）
－ ATR（350）×7
■エントリー
買い
：
終値＞上方バンド
→
翌日寄り付きで成行き買い
売り
：
終値＜下方バンド
→
翌日寄り付きで成行き売り
■エグジット
買い手仕舞い
：
終値＜MA（350）
→
翌日寄り付きで成行き売り
売り手仕舞い
：
終値＞MA（350）
→
翌日寄り付きで成行き買い
[ 講座3-13 ]
（３）ATRブレイクアウト（長期）
[ 講座3-14 ]
最大ドローダウンを20％にするには、元本は約３４万ドル必要
この場合の期間利益は403％
[ 講座3-15 ]
[ 講座3-16 ]
（４）
モメンタム・システム（トレンドフィルタ付き）
■トレンドフィルタ（２本の移動平均で定義）
買いフィルタ
：
MA（25）＞ MA（350）
売りフィルタ
：
MA（25）＜ MA（350）
■エントリー（トレンドフィルタの方向にのみ、モメンタム転換でエントリー）
買い
：
本日終値＞25前終値
→
翌日寄り付きで成行き買い
売り
：
本日終値＜25前終値
→
翌日寄り付きで成行き売り
■エグジット
買い手仕舞い
：
本日終値＜25前終値
→
翌日寄り付きで成行き売り
売り手仕舞い
：
本日終値＞25前終値
→
翌日寄り付きで成行き買い
■ストップロス
エントリー価格
＋－
ATR（20）×2
[ 講座3-17 ]
（４）モメンタムシステム（長期トレンドフィルタ付き）
[ 講座3-18 ]
最大ドローダウンを20％にするには、元本は約46万ドル必要
この場合の期間利益は448％
[ 講座3-19 ]
[ 講座3-20 ]
（５）ドンシャン・トレンド・システム（中期）
■トレンドフィルタ（２本の移動平均で定義）
買いフィルタ：
MA（25）＞ MA（350）
売りフィルタ：
MA（25）＜ MA（350）
■HLバンドの定義
HLバンド1（新規用）：直近20日間の最高値と最安値
HLバンド2（仕切用）：直近10日間の最高値と最安値
■エントリー
買い：価格＞Hバンド1
売り：価格＜Lバンド1
→
→
買いストップオーダー
売りストップオーダー
■エグジット
買い手仕舞い：価格＜Lバンド２
売り手仕舞い：価格＞Hバンド２
■ストップロス
エントリー価格＋－ 2ATR
→
→
売りストップオーダー
買いストップオーダー
[ 講座3-21 ]
（５）ドンシャン・トレンド・システム（オリジナル）
[ 講座3-22 ]
最大ドローダウンを20％にするには、元本は約4３万ドル必要
この場合の期間利益は434％
[ 講座3-23 ]
[ 講座3-24 ]
（６）
ドンシャン・トレンド・システム（長期）
■トレンドフィルタ（２本の移動平均で定義）
買いフィルタ
売りフィルタ
：
：
MA（25）＞ MA（350）
MA（25）＜ MA（350）
■HLバンドの定義
HLバンド1（新規用）
HLバンド2（仕切用）
：
：
直近50日間の最高値と最安値
直近20日間の最高値と最安値
■エントリー
買い
売り
：
：
価格＞Hバンド1
価格＜Lバンド1
→
→
買いストップオーダー
売りストップオーダー
■エグジット
買い手仕舞い
売り手仕舞い
：
：
価格＜Lバンド２
価格＞Hバンド２
■ストップロス
エントリー価格＋－
2ATR
→
→
売りストップオーダー
買いストップオーダー
[ 講座3-25 ]
（６）ドンシャン・トレンド・システム（長期）
[ 講座3-26 ]
最大ドローダウンを20％にするには、元本は約29万ドル必要
この場合の期間利益は597％
[ 講座3-27 ]
[ 講座3-28 ]
（７）
ドンシャン・トレンド・システム（タイムストップ：中期）
■トレンドフィルタ（２本の移動平均で定義）
買いフィルタ
：
MA（25）＞ MA（350）
売りフィルタ
：
MA（25）＜ MA（350）
■HLバンドの定義
HLバンド1（新規用）
：
直近20日間の最高値と最安値
HLバンド2（仕切用）
：
直近20日間の最高値と最安値
■エントリー
買い
：
価格＞Hバンド1
→
買いストップオーダー
売り
：
価格＜Lバンド1
→
売りストップオーダー
■エグジット
売り買い共に、エントリーした日から80営業日経過した翌日の寄り付きで成行き手仕舞い
[ 講座3-29 ]
（７）ドンシャン・トレンド・システム（タイムストップ）
[ 講座3-30 ]
最大ドローダウンを20％にするには、元本は約150万ドル必要
この場合の期間利益は115％
[ 講座3-31 ]
[ 講座3-32 ]
Donchan Trend System が完成するまでのプロセス
① 単純なエントリー＆エグジットのルール作成
20日HLバンドのブレイク
② ストップロスを追加
エントリー価格
＋－
2ATR
③ エグジットルールを追加修正
反対方向の10日HLバンドのブレイクで手仕舞い
④ 環境フィルタを追加
トレンドフィルタ：MA（100）とMA（350）で長期トレンドを定義
[ 講座3-33 ]
エントリー&エグジット：20日HLバンド
[ 講座3-34 ]
最大ドローダウンを20％にするには、元本は約63万ドル必要
この場合の期間利益は435％
[ 講座3-35 ]
エントリー&エグジット：20日HLバンド
ストップロス：2ATR
[ 講座3-36 ]
最大ドローダウンを20％にするには、元本は約60万ドル必要
この場合の期間利益は452％
[ 講座3-37 ]
エントリー： 20日HLバンド
エグジット： 10日HLバンド
ストップロス： 2ATR
[ 講座3-38 ]
最大ドローダウンを20％にするには、元本は約46万ドル必要
この場合の期間利益は543％
[ 講座3-39 ]
トレンドフィルタ（買）： 100MA＞350MA
エントリー： 20日HLバンド
エグジット： 10日HLバンド
ストップロス： 2ATR
[ 講座3-40 ]
最大ドローダウンを20％にするには、元本は約44万ドル必要
この場合の期間利益は420％
[ 講座3-41 ]
＜ストラテジーバスケットの構築＞
＜目的＞
複数ストラテジーをMixすることで、ドローダウンを減少させ、パフォーマンスを安定させる。
＜方法＞
時間枠、コンセプトの異なるストラテジーをMixする。（短期、長期、順張り、逆張り）
＜複数時間枠のMix例＞
①長期トレンドフォロー：100MA＆350MAクロスオーバー
＋
②短期トレンドフォロー：10MA＆50MAクロスオーバー
[ 講座3-42 ]
100MA&350MAクロスオーバー
[ 講座3-43 ]
最大ドローダウンを20％にするには、元本は約100万ドル必要
この場合の期間利益は95％
[ 講座3-44 ]
10MA&50MAクロスオーバー
[ 講座3-45 ]
最大ドローダウンを20％にするには、元本は約78万ドル必要
この場合の期間利益は305％
ストラテジーバスケット
100MA&350MAクロスオーバー
+
10MA&50MAクロスオーバー
[ 講座3-46 ]
[ 講座3-47 ]
最大ドローダウンを20％にするには、元本は約122万ドル必要
この場合の期間利益は274％
[ 講座3-48 ]
■トレンドフォロー戦略推薦図書
：
伝説のトレーダー集団タートル流投資の魔術（カーティス・フェイス）
*最高の本です！必読。
トレンドフォロー入門（マイケル･コベル）
*トレンドフォローの有効性が確信できます(偉大なトレンドフォロワーを紹介）
■バックテストプログラム
：
Genesis社（米国）： Trade Navigator（Platinum)
※）この講座の提供はインベストテクノロジーズ株式会社より提供を受け、ダイレクト出版株式会社より提供
させて頂いています。お問い合わせは、ダイレクト出版株式会社までご連絡ください。
お問い合わせ先： http://d-publishing-cs.jp/
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大阪市中央区博労町1-7-7中央博労町ビル9F
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