⾦融機関の市場部⾨、リスク管理部⾨ソリューションに関する協業 金融機関様向けに下記のソリューション、サービスをご提供しています。 当社ソリューション グループ会社ソリューション サービス提供範囲 分野 大手 銀行 地銀 Banking Analyze リスク管理 格付情報 データ整備 コミュニティ バンク Master® 証券 信託 生保 損保 アセット マネジメント （市場リスク・ALM管理） ソリューション概要 預貸・市場の統合管理、および市場リスク管理業務、ALM管理 業務の統合を実現したシステム。 Basel Master® （バーゼルⅡ・Ⅲ信用リスク） バーゼルⅡ・Ⅲ規制対応の信用リスクアセット計算システム。 標準的手法・基礎的内部格付手法・先進的内部格付手法に対応。 Liquidity Master® （バーゼルⅢ流動性リスク） バーゼルⅢ流動性規制に対応した、LCR（流動性カバレッジ比率）、 NSFR（安定調達比率）を算出するシステム。 Global Rating Quality Master® Master® Prelude （格付情報） 複数格付機関のデータベースを一元的に参照できる プラットフォームサービス。 （企業情報のデータマネジメントサービス） 金融リスク管理を補完するサービスとして、企業レファレンス データのクレンジング作業を行うサービス。 （ポートフォリオ管理） フロント・ミドル・バックを一体管理可能な市場系業務管理 システム。 市場系業務 サポート 有価証券運用管理業務を全面的にサポートするサービス。 XNET（有価証券フロント・ミドル・バック） Copyright © 2015 NTT DATA Corporation 1 Banking Analyze Master® （市場リスク・ALM管理） 【分野】 リスク管理 市場リスク・ALM管理ソリューションは、預貸・市場の統合管理、市場リスク管理業務、ALM管理業務を統合的に管理頂ける製品です。 金融商品時価開示にも対応しています。 ＜機能イメージ＞ 概要 金融機関が保有する全取引（預貸性取引、および市場性取引）を 統合管理し、現在価値・感応度・VaR・損益シミュレーション等の指標を 一体で管理するためのソリューション。 特徴 ■預貸・市場の統合管理 従来まで分断し管理されてきた預貸性取引と市場性 取引を統合管理します ■市場リスク・ALMの統合管理 従来まで分断し管理されてきた、市場リスクとALMに ついて、同一システム内での整合性の取れた管理を実 現します。 ■高速シミュレーションの実現 ヒストリカルVaRなど通常、大量の計算時間を要する 処理を高速で実現するため、分散処理等高速計算技 術を駆使しています ■当局向け報告帳票を完全サポート ■ロジックの高度化（統合VaR、コア預金、プリペイメン と等）へ対応 ＜システム全体図＞ 今後の展望 ■金融機関を主とし、一般事業法人含めた幅広い 顧客層への拡大販売 Copyright © 2015 NTT DATA Corporation 2 Basel Master® （信用リスクアセット計算システム） 【分野】 リスク管理 約40の金融機関様がご利用の、国内トップシェア ・ 業界標準システム。 バーゼルII・Ⅲ FIRB手法・SA手法に対応した金融機関向け信用リスクアセット計算システムです。信用リスク管理分野で培った豊富なノウハ ウ・経験を活かし、金融機関の本質的な課題である、社内に散在している各種経営・リスク管理データの整備を図る「経営管理データ基盤」と しても機能します。 （オプションにてAIRBにも対応） 処理速度の高速化や監査に耐え得るドキュメントのご提示等、高品質なパッケージ提供により現場ご担当者様の作業負荷削減を お約束します。 NTTデータにて開発したパッケージを導入から保守まで一貫して行い、質の高いきめ細やかなサービスをご提供します。 【凡例】 ・・・データの流れ ・・・機能 ・・・データベース Copyright © 2015 NTT DATA Corporation 3 Liquidity Master®（バーゼルⅢ流動性規制対応システム） 【分野】 リスク管理 バーゼルⅢ流動性規制に対応した、LCR（流動性カバレッジ比率）、NSFR（安定調達比率）を算出する金融機関向けシステムです。 資産、負債の分類方法や定義、掛け目設定を可能な限りパラメータ化し、規制変更への追加開発コストを安価に抑え、スピード感を持った対 応が可能な作りとしております。 LCR、NSFRに加え、規制上の各種モニタリング指標についても算出対象としております。 監査法人系のコンサルタントが参画し、より正確に規制に則したパッケージを開発しております。 （注）現在開発中のため変更が生じる 可能性がございます。 Copyright © 2015 NTT DATA Corporation 4 Global Rating Master® （適格格付プラットフォーム） 【分野】 格付情報 金融機関において、投融資先や有価証券にかかる複数機関の外部格付を正しく参照する必要性が高まっています。そうした金融リスク管 理のニーズに応えるため、複数格付機関のデータベースを一元的に参照することを可能にしたプラットフォームサービスです。 日次ベースでの参照もできるなど、豊富なサービスを提供します。 サービス構成 ①ユーザ様が債務者、債券を特定できるコードとの紐付け情報（リファレンスＤＢ）及び検索環境を提供します。 ②ユーザ様が債務者・債券を特定するコードを提示し、それにマッチングする適格格付機関の格付情報を提供します。 ＜適格格付機関＞ 格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ） 日本格付研究所（ＪＣＲ） ムーディーズ・インベスターズ（Ｍoody’s） スタンダード･アンド・プアーズ（S&P） フィッチ・レーティングス（Fitch） メリット・効果 最大5格付機関のデータベースを統合的に検索、データ取得 が可能となります。 日次ベースで、格付変更状況のモニタリングが可能となりま す（日次データ更新サービス）。 Copyright © 2015 NTT DATA Corporation 特長 正規に格付機関のデータベースを基に正しい情報を配信します。 NTTデータが複数格付機関の横串参照に必要な情報を整備します。 海外物の債券については、NTTデータフィナンシャル社のノウハウを活用し ております。 5 Quality Master® （金融商品属性データマネジメント） 【分野】 データ整備 データマネジメントサービスは、お客様が既にご利用のサービスに囚われることなく導入可能なサービスです。 金融商品属性データの収集から統合、活用までをトータルにサポートすることで、データの信頼性を高め、業務負荷とそのコストを軽減します。 データ管理上の課題 Quality Masterの提供サービス 正確なデータをタイムリーに提供します 金商法 BaselⅢ ■金融機関内データと外部データの紐付け AML IFRS 業務 データ 金融機関内 ・顧客情報 ・取引情報 時価情報 ■個別債券と 発行体と の紐付け 債券a 取引先情報の最新化に 多大な時間とコストが掛かっている。 個別債券と発行体との 紐付けが不完全でデータ品質が低い。 各部署にデータが散在しており、 競争力につながるデータ連携が 実現していない。 Copyright © 2015 NTT DATA Corporation 本来の業務に注力出来る。 また、複数ソースのデータを比 較し、 正確な審査が可能となる。 C/A 金融機関を 取巻く規制 システム 審査部門は 発行体A 債券b 運用部門は データ整備の必要がなくなるだ けでなく、 整理されたデータをもとに 効果的な運用が可能となる。 債券c ■統一コードの符番 統一コード システム部門は QM00123 001 A01 JP0001 NTTD NTTデータ NTTDATA 顧客情報 取引情報 格付情報 システム連携が容易になり、 時間とコストの削減を 実現可能。 6 バーゼル対応レポート作成⽀援サービス（ファンドルックスルー） 【サービス概要】 本サービスは、BIS規制で対象となる金融機関が購入しているファンド・投資信託について、BIS規制に対応した、リスク アセット額を算出するとともに、定型帳票、銘柄リストを作成して返却するサービスです。 【サービス利用のメリット】 リスクアセット額算出にあたっては、運用会社様が通常業務では必要のないデータ項目が存在し作業負荷となっているた め、そのデータ補完作業をBPOします。 ファンドの運用会社の規制でないにもかかわらず、BIS規制をWatchしなければいけない負荷を軽減できます。 資産運用業界、銀行横断的にサービス提供することにより、規制解釈やフォーマットを標準化を図ることを目指します。 運用会社様 バック システム 銘柄 マスタ IDC / XNET [海外銘柄] [国内銘柄] 属性情報 銘柄情報 NTTデータグループ ライセンス 契約 ファンド構成情報 データ整備 （Ｒｅａｌｉｚｅ） 銘柄 マスタ レポート作成支援契約 ファンド構成情報（RWA用）+RWA表 RWA表＋ファンド構成情報 Copyright © 2015 NTT DATA Corporation Global Rating Masteｒ® ※オプション RWA算出ツール （構築/保守：NTTデータ） （オペ：Ｒｅａｌｉｚｅ） 銀行 規制トレース （BaselMaster® 販売会社 （証券会社） 7 XNETサービス （有価証券管理） 【分野】 市場系 「XNETサービス」は、いわゆる「パッケージシステム」ではなく、お客様のニーズに合わせたシステムを「サービス」としてご提供することにより、 「有価証券運用管理業務を全面的にサポートする」全く新しいサービスです。 サービス構成 ユーザ様（機関投資家等） 電子指図/電子発注先 信託銀行 ／保振 証券会社 銘柄情報提供先 XNETサービス バック オフィス 約定指図／ 電子発注 REUTERS フロント オフィス メリット・効果 月額料金で、制度・税制・慣習・業務の変更／新商品の登場な どによる機能追加と変更に対応しております。 業務上必須の市場関連情報（時価・銘柄属性・配当情報など） を必要なタイミングで毎日ご提供します。 全商品共通のプラットフォームでデータを管理します。 Copyright © 2015 NTT DATA Corporation 国内証券銘柄 情報 外国証券銘柄 情報 ミドル オフィス CSK証券サービス Interactive Data Japan TELEKURS REUTERS 特長 機関投資家が取扱う外貨建ても含めたほとんど全ての投資 対象有価証券に対応しています。 フロントオフィス／ミドルオフィス／バックオフィスの業務全般を カバーしています。 社内及び社外とのデータ交換機能を標準装備 ＝電子指図及び電子発注などのSTPを実現しています。 8 （市場系業務管理） 【分野】 市場系 ＮＴＴデータ・フィナンシャル・ソリューションズ（ＮＤＦＳ）がご提供する「Prélude Enterprise」は、資金借入、為替予約、金利スワッ プ、通貨スワップ等デリバティブ、有価証券について、約定登録管理～時価算出～損益管理～リスク計算が可能な地銀様、事 業法人様、官公庁等を中心に採用されている弊社独自開発の市場系統合パッケージです。 【約定管理】 MM 資金管理 【リスク管理】 ポジション管理 RM リスク管理機能 期日管理 時価評価 FX 為替管理 Derivatives デリバティブ管理 取引入力 期間損益 Master DB Bond 有価証券管理 リスク値 CFシミュレーション ※オプション開発 【マスタ管理】 【マーケットデータ管理】 バックシステム用IF生成 その他システム連携 クロスアセットソリューション 複雑且つ多様な金融商品を一元管理。統一指標での評価と内包するリスクを顕在化しポートフォリオの最適化を支援。商品を横断する複 雑な商品にも対応。通貨オプション権利行使時の為替取引を自動で組成したり、調達資金と運用先との紐付けも一元管理。 収益拡大のためのリスクリ ターンシミュレーション 保有するポートフォリオと今後の市場予測から、今のポジションが今後どのようなリスクにさらされるか、どれだけの収益を生み出せるかを 予測。その後、様々なシナリオから導き出される損益予測から適切なアクションプランを選択。 自社開発だからできるサ ポート体制 Prélude Enterpriseは100%自社開発。お客様業務に柔軟に適応します。当局検査等におけるロジックの開示並びに説明責任を負います。 もしもの障害時には原因調査、復旧までを迅速にサポート。 Copyright © 2015 NTT DATA Corporation 9 ＮＤＦＳによるクオンツサービスの提供 【分野】 市場系・リスク管理系 ・ＮＴＴデータ・フィナンシャル・ソリューションズ（ＮＤＦＳ）の先端金融工学センターでは、金融工学を駆使し、金融 商品のプライシングからリスク軽量化モデルの提供まで幅広いサービスを日本人スタッフがご提供します。 ・ ブラックボックスになりがちなモデルに関するお客様への説明責任を担保しています。 サービス概要 •金融商品のプライシング及びモデル構築支援 •エキゾチック・デリバティブ、仕組み債、証券化商品、クレジッ ト・デリバティブ、住宅ローン/貸付金、預金等の資産・負債のプ ライシング及びプライシングモデル構築を支援 •プライシングモデルの詳細開示 •モデル計算を試行するExcelベースの簡易ツールの作成 •各種リスクの計量化モデル構築支援 •市場リスク計測のための内部モデル •信用リスク計測のための定量的な内部格付モデル・PDおよび相関 推計モデル、信用ポートフォリオのリスク計測モデル •オペレーショナルリスク計測のための定量的モデルなど •モデルの検証・レビュー、数値検証支援 •モデルのバックテスト、予測精度評価、統計的検証 •モデルやパラメータ推計手法等の妥当性レビュー •お客様ご利用のシステムやツールによる計算結果の数値検証支援 •その他数値計算技術サービス •金融機関、事業会社様の様々な分野におけるデータマイニング、 シミュレーション、モデル構築 Copyright © 2015 NTT DATA Corporation ・お客様及び対象商品に合わせたロジックの構築 ・算出ロジックをすべて開示可能 ・計算過程の開示 ・ロジックを再現し、Excel検証シートによる数値検証 ・社内資料作成支援、当局資料作成支援 実例（構築モデル） 概要 関連お客様 システム名 1 GAを使った与信判 定モデル 顧客データを元にしたモデル開発 中小企業与信判定 2 モンテカルロ法に よるEaR EaR算出における予備検討 EaR算出 3 金利モデル、プリ ペイメントモデル RMBSプライシングモデル＆ツールの提供（プ リペイモデルの提供コンサル） RMBS評価 4 金利デリバティブ 評価 フロント、ミドル、バック用機能を有した金利 デリバティブ取引の管理システム 金利デリバティブ 管理システム 5 オプション評価 フロント、ミドル、バック用機能を有した通貨 オプション取引の管理システム 為替デリバティブ 管理システム 6 コモディティデリ バティブ評価 フロント、ミドル、バック用機能を有したコモ ディティデリバティブ取引の管理システム コモディティデリ バティブ管理シス テム 7 資金・為替取引評 価 フロント、ミドル、バック用機能を有した資金 ・為替取引の管理システム 資金・為替管理シ ステム 8 GAを使ったデフォ ルト予測モデル 個人客のデフォルト判定のシステム 個人デフォルト判 定 10 金利モデル、プリ ペイメントモデル RMBSプライシングモデル・ツールの提供（プ リペイ面とモデルおよび金利期間構造モデルの コンサル） RMBS評価 10
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