ストラテジー取引制度要綱 2014年12月１日現在 株式会社大阪取引所 項 Ⅰ １ 目 内 容 備 考 取引の仕組み ストラテジー取 引 (1) 概要 (2) 先物取引 ・ 取引参加者は、立会（クロージング・オークション を除く。）において、複数の限月取引又は銘柄の売 付け又は買付け（同一の顧客又は自己の計算による 売付け又は買付けに限る。）を同時に成立させる取 引（以下「ストラテジー取引」という。）を行うこ とができるものとする。 ・ ストラテジー取引の種類は、カレンダースプレッド とする。 ・ ストラテジー売取引及びストラテジー買取引によ り成立する先物取引の売付け又は買付けの組合せ 及びストラテジー値段の算出方法は、以下のとおり とする。 ストラテ ジー買取 引により 成立する 先物取引 ストラテ ジー売取 引により 成立する 先物取引 カレンダー スプレッド （国債証券 先物取引） 期近限月 取引の買 付け及び 期先限月 取引の売 付けがそ れぞれ１ 単位成立 する取引 期近限月 取引の売 付け及び 期先限月 取引の買 付けがそ れぞれ１ 単位成立 する取引 期近限月 取引の値 段から期 先限月取 引の値段 を減じる カレンダー スプレッド （指数先物 取引） 期近限月 取引の売 付け及び 期先限月 取引の買 付けがそ れぞれ１ 単位成立 する取引 期近限月 取引の買 付け及び 期先限月 取引の売 付けがそ れぞれ１ 単位成立 する取引 期先限月 取引の値 段から期 近限月取 引の値段 を減じる ストラテジ ー取引の種 類 1 ストラテ ジー値段 の算出方 法 ・ 「期近限月取引」とは、 取引最終日が先に到来 する限月取引をいう。 ・ 「期先限月取引」とは、 取引最終日が後に到来 する限月取引をいう。 項 目 内 容 備 考 (3) オプション取引 ・ 取引参加者は、次のａからｄまでに掲げる事項を指 定することにより、ストラテジー取引の種類を設定 することができる。 ・ 構成銘柄の数は、２以上 ａ 構成銘柄の数 ４以下とする。 ｂ 構成銘柄 ・ レシオは１又は２とす ｃ レシオ（１単位のストラテジー売取引又はストラ る。 テジー買取引により成立する当該ストラテジー 取引の種類の各構成銘柄の数量をいう。以下同 じ。） ｄ ストラテジー売取引又はストラテジー買取引に より成立する当該ストラテジー取引の種類の各 構成銘柄に係る取引の売付け又は買付けの別 ・ ストラテジー値段は、ストラテジー買取引により買 付けが成立する構成銘柄の値段に当該銘柄のレシ オを乗じて得られる値から、ストラテジー買取引に より売付けが成立する構成銘柄の値段に当該銘柄 のレシオを乗じて得られる値を減じることにより 算出するものとする。 ２ インプライド機 ・ 対象 ・ すべての先物・オプション取引を対象とする。 ・ 各先物取引に係るストラテジー取引の限月取引の 組み合わせは、別紙１のとおりとする。 能 ３ 当社が定める種類のストラテジー取引について、 ・ 当社が定める種類のス ストラテジー取引及びその対象となる市場デリバ トラテジー取引は、国債 ティブ取引の呼値の状況に応じ、ストラテジー取 証券先物オプション取 引の呼値から当該ストラテジー取引の対象となる 引に係るストラテジー 市場デリバティブ取引における呼値として取り扱 取引とする。 うことができる。 ４ 取引契約締結の 方法 ５ 立会方法 (1) 立会の区分及 び取引時間 ・ (2) 立会方法 ・ 売買システムによる取引とする。 ６ ・ 個別競争取引とする。 ストラテジー取引の対象となる市場デリバティブ 取引の立会の区分及び取引時間に準じる。ただし、 各立会におけるクロージング・オークションは、 ストラテジー取引の取引時間外とする。 ストラテジー呼 ・ 成行及び指値とする。 値 ・ ストラテジー呼値は、次の有効期間条件又は執行数 ・ 量条件を付して行わなければならない。 ａ 通常条件 午前立会及び午後立会において行った呼値はそ の日の午後立会終了時に、日中立会において行った 呼値はその日の日中立会終了時に、夜間立会におい て行った呼値はその取引日の夜間立会終了時に、そ れぞれ効力を失うものとする条件とする。 ｂ 残数量取消条件 呼値の全数量の取引が直ちに成立しない場合に 2 国債証券先物取引以外 の市場デリバティブ取 引に係るストラテジー 呼値は、指定期間条件 （当社が別に定める期 間の範囲内で指定した 期間が満了する日（休 業日に当たるときは、 順次繰り上げる。 ）の午 後立会又は日中立会終 項 目 内 容 備 考 は、直ちに成立する数量のみの取引を成立させ、残 了時まで有効とする条 数量の効力を失うものとする条件とする。 件をいう。 ）を付して行 ｃ 全数量執行条件 うことができない。 呼値の全数量の取引が直ちに成立しない場合に ・ 成 行ス トラテ ジー 呼値 は、当該呼値の効力を失うものとする条件とする。 は、有効期間条件を付し て行うことができない。 ・ ストラテジー呼値の効力は、上記各条件のとおりと する。 ・ ストラテジー呼値の単位は、別紙２のとおりとす る。 ７ 取引の一時中断 ・ 市場デリバティブ取引について取引を一時中断し た場合には、取引を一時中断している間、当該市場 デリバティブ取引における売付け又は買付けが成 立することとなるストラテジー取引について、取引 を一時中断する。 ８ 約定数値等 ・ ストラテジー取引が成立したとき、その組合せに従 ・ 算 出す る 値段 が当 社 の い成立する市場デリバティブ取引の売付け又は買 定 める 値幅を 超え る値 付けに係る約定数値又は約定値段は、ストラテジー 段 とな るスト ラテ ジー 取引の約定値段に基づき当社が定める。 呼 値を 行うこ とは でき ない。 Ⅱ 値洗い、建玉及 ・ 各限月取引又は各銘柄における売付け又は買付け び決済 として取り扱う。 Ⅲ 証拠金 ・ 各限月取引又は各銘柄における売付け又は買付け として取り扱う。 Ⅳ 参加者負担金 ・ 各限月取引又は各銘柄における売付け又は買付け として取り扱う。 Ⅴ 情報の伝達 ・ 四本値については、各限月取引又は各銘柄の四本値 と合算するものとする。 ・ 取引高については、各限月取引又は各銘柄の取引高 と合算するものとする。 ・ 建玉残高については、各限月取引又は各銘柄の建玉 と合算するものとする。 以 3 上 別紙１ カレンダースプレッドの限月取引の組合せ 区 分 期近限月取引 期先限月取引 直近限月取引 第２限月・第３限月取引 第２限月取引 第３限月取引 直近限月取引 第２限月から第５限月取引 直近限月取引 第２限月から第５限月取引 第２限月取引 第４限月・第５限月取引 第３限月取引 第５限月取引 直近限月取引 第２限月・第３限月取引 日経平均ＶＩ先物 直近限月取引 第２限月から第８限月取引 ＮＹダウ先物 直近限月取引 第２限月から第４限月取引 CNX Nifty 先物 直近限月取引 第２限月・第３限月取引 配当指数先物（※） 直近限月取引 第２限月から第５限月取引 国債証券先物（Large/Mini） 日経 225 先物 TOPIX 先物 JPX 日経 400 先物 RNP 先物 日経 225mini ミニ TOPIX 先物 TOPIX Core30 先物 東証銀行業株価指数先物 東証 REIT 指数先物 （※）日経平均・配当指数先物、TOPIX 配当指数先物及び TOPIX Core30 配当指数先物をいう。 別紙２ ストラテジー呼値の単位 ストラテジー呼値の単位 （参考）通常の限月取引又 は銘柄に係る呼値の単位 中期国債先物 １銭 １銭 長期国債先物 １銭 １銭 ミニ長期国債先物 ５厘 ５厘 超長期国債先物 １銭 ５銭 日経 225 先物 １円 10 円 日経 225mini １円 ５円 TOPIX 先物 0.1pt 0.5pt ミニ TOPIX 先物 0.05pt 0.25pt JPX 日経 400 先物 １pt ５pt RNP 先物 0.1pt 0.5pt TOPIX Core30 先物 0.1pt 0.5pt 東証銀行業株価指数先物 0.1pt 0.1pt 東証 REIT 指数先物 0.1pt 0.5pt ＮＹダウ先物 １pt １pt CNX Nifty 先物 １pt １pt 0.01pt 0.05pt 10 銭 10 銭 TOPIX 配当指数先物 0.01pt 0.01pt TOPIX Core30 配当指数先物 0.01pt 0.01pt 区 国債証券先物 指数先物 分 日経平均ＶＩ先物 日経平均・配当指数先物 オプション （※） 有価証券オプション 10 銭 （下表参照） 国債証券先物オプション １銭 １銭 日経平均オプション １円 50 円以下：１円 50 円超 1,000 円以下：５円 1,000 円超：10 円 TOPIX オプション 0.1pt 20pt 以下：0.1pt 20pt 超：0.5pt ＜有価証券オプション取引の呼値の単位＞ 50 円以上 1,000 円以上 3,000 円以上 ３万円以上 ５万円以上 10 万円以上 100 万円以上 呼値の値段 50 円未満 1,000 円未満 3,000 円未満 ３万円未満 ５万円未満 10 万円未満 100 万円未満 呼値の単位 10 銭（※） 50 銭（※） １円 ５円 25 円 50 円 500 円 5,000 円 （※）売買単位の数が奇数であるオプション対象証券については、１円。
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