1.計量経済学とは何か？

Advanced Econometrics (Hiroki Kawai)
2014 spring
2014 年度
計量経済学上級 a(学部)、計量経済学中級(大学院)
経済学部河井啓希
(授業の予定)
①計量経済学の理論について講義する：直感的に理解できるよう配慮する
実習ベースの「計量経済学中級（学部）」もある
②応用事例について紹介する：多くの実例
③統計パッケージ R の利用：実習を行い、レポートを作成する
(テキスト)
Greene WH(2012) Econometric Analysis, 7th ed. Prentice Hall
Paper 版は生協だと¥7150 Kindle 版 ¥6337
浅野皙・中村二朗(2009)『計量経済学(第２版)』有斐閣
蓑谷千鳳彦『計量経済学大全』東洋経済
福地純一郎、伊藤有希(2011)『R による計量経済分析』朝倉書店
Part Ⅰ The Linear Regression Model
1. Econometrics：計量経済学とは
2. The Linear Regression Model：古典的回帰モデル(実験室の仮定)
3. Least Squares：最小２乗原理
4. The Least Square Estimator：BLUE,一致性
5. Hypothesis Tests and Model Selection：仮説検定
6. Functional Form and Structural Change：ダミー変数、構造変化の検定
7. Nonlinear, Semiparametric & Nonparametric Regression Model
8.Endogeneity and Instrumental Variables Estimation 内生性、操作変数法
Part Ⅱ Generalized Regression Model and Equation Systems
9.The Generalized Regression Model and Heteroscedasticity 一般化最小２乗法
10.Systems of Equations
11.Models for Panel Data
Part Ⅲ Estimation Methodology
12.Estimation Frameworks in Econometrics
13.Minimum Distance Estimation and The Generalized Method of Moments
14.Maximum Likelihood Estimation 最尤法
15.Simulation Based Estimation and Inference and Random Parameter Models
16.Bayesian Estimation and Inference
Part Ⅳ Cross Sections, Panel Data, and Microeconometrics
17.Discrete Choice
18.Discrete Choices and Event Counts
19.Limited Dependent Variables - Truncation, Censoring and Sample Selection
Part Ⅴ Time Series and Macroeconometrics
20.Serial Correlation
21.Nonstationary Data
(履修上の留意点)
1. レジュメの配布､質問の受け付けは Web 上で行なう。本講義のクラスページは
http://web.econ.keio.ac.jp/staff/hk/ecm2/である。
2. 情報の共有、疑問の解決のため積極的に掲示板（匿名です）を活用してください。
3. レポートは Keio.jp を通じて提出する。アカウントを取得してください。
http://www.itc.keio.ac.jp/ja/keiojp_manual.html をご覧ください。
4.レポートでは R を利用する
(成績評価)
春学期はレポートと期末試験で評価する
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Advanced Econometrics (Hiroki Kawai)
Ⅰ
2014 spring
計量経済学とは何か？
計量経済学(Econometrics)：Ragner Frisch による造語
①経済理論によるデータの解釈＝科学的方法論の経済理論への導入
「計測なき理論」：宗教と同じ
「理論なき計測」：同じことを繰り返すだけで何の知見も得られない
②政策の立案のためには数量情報が不可欠である
牛肉の需要量
Cross Section Data(横断面データ)
Time Series Data(時系列データ)
データを理論にもとづいて解釈しようとしても実は困難...
1)データの動きはモングレル(混合曲線)にすぎない(需給によって決まる)
2)多様な主体の集計量：総供給＝輸入＋国内生産、総需要＝企業需要＋家計需要
3)価格以外の要因で需要は変化する：q=D(p1,p2,....,pn,M,その他)
計量経済学のお作法
狭義の計量経済学
観察
事実
理論
モデル
計量
モデル
実験
計画
推
定
検討
応
用
①理論モデルによる解釈：Q=D(P, M), P=S(Q, W)
②計量モデルによる特定化：Q=α0+α1P+α2M+u、P=β0+β1Q+β2W+v
（関数形・誤差の分布の特定化）
③実験計画：各変数(Q,Ｐ,M,W)と資料の対応を明示
④係数の推定・検定：狭義の計量経済学
⑤応用：政策シミュレーション
「観察可能な経済データからその資料の発生メカニズムを経済理論にもとづいて推測する
方法を示すものである。一般に経済分析に登場するデータは自然科学のように条件をよく
コントロールされた実験データではないため、経済分析固有の統計的問題がおこりうる」
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Advanced Econometrics (Hiroki Kawai)
2014 spring
[学部]計量経済学上級・[大学院]計量経済学中級アンケート
学部・研究科・学年：
指導教授：
１．計量経済学について学んだことはありますか？
（過去に履修した授業や自習で勉強したなど具体的に）
２．線形代数（行列演算）の知識について
（過去に履修した授業や自習で勉強したなど具体的に）
３．次の事項についてご存知ですか？ ○、△、×でお答えください。
既習・未習
実習経験の有無
重回帰
ガウスマルコフの定理
多重共線性
一般化最小２乗法
系列相関
操作変数法
最尤法
Logit/Probit 分析
Tobit 分析
パネルデータ
４．統計用ソフトウエア（Excel 以外）について
（１）いつも利用しているもの：
（２）利用したことがあるもの：
５．この授業で何を学びたいですか？
６．何か授業に対する要望はありますか？
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